结果：找到“copula\_VaR”相关内容54个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3193 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 3193 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1650 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3727 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1314 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1516 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32573 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32573 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 507 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4635 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4635 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1868 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
SCI Extreme Value Theory - Copula - CoVaR0 个回复 - 334 次查看 本程序采用了半参数方法估计 GPD 广义帕累托分布拟合 EVT 极值理论数据，较好的拟合了金融时间序列模型；并且通过了 K-S 检验。Peak Over Threshold POT estimator 具体极值理论图，可以参见经管之家这个网址 ...2023-8-21 14:43 - tulipsliu - 现金交易版
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6785 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6785 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13969 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 13969 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
R 语言 copula - CoVaR 程序分享
1 个回复 - 614 次查看 这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序， 有兴趣在这个领域交流的，可以加好友。 参考论文： Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports CoVaR Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier Staff R ...2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛
1 个回复 - 614 次查看 这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序， 有兴趣在这个领域交流的，可以加好友。 参考论文： Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports CoVaR Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier Staff R ...2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1600 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1541 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR0 个回复 - 1800 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容 多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版
关于copula-covar计算
9 个回复 - 2997 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2997 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 924 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
0 个回复 - 924 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF——谢远涛, 杨娟 夏孟余
13 个回复 - 4010 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
13 个回复 - 4010 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）
混合copula-CoVaR代码
10 个回复 - 3349 次查看 我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
10 个回复 - 3349 次查看 我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach
1 个回复 - 771 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2019.16526 ...2021-6-13 23:55 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 771 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2019.16526 ...2021-6-13 23:55 - internet.hzx - 求助成功区
copula的matlab程序代码，var模型及其程序代码
12 个回复 - 8226 次查看 1、随机产生四种Copula散点图的matlab代码。 2、VAR模型的理论介绍及蒙特卡洛模拟的matlab代码。2015-4-10 01:14 - camel199010 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 8226 次查看 1、随机产生四种Copula散点图的matlab代码。 2、VAR模型的理论介绍及蒙特卡洛模拟的matlab代码。2015-4-10 01:14 - camel199010 - MATLAB等数学软件专版
求Copula-CoVaR的MATLAB计算代码!
1 个回复 - 1467 次查看 最近在写论文，用到的模型是SV-Copula-CoVaR，我用的是SV模型，参数估计自己会做，但是计算Copula-CoVaR不会，有谁能发我Matlab的计算代码吗？急求，感谢!2021-4-23 19:45 - 1432008804 - 数据交流中心
1 个回复 - 1467 次查看 最近在写论文，用到的模型是SV-Copula-CoVaR，我用的是SV模型，参数估计自己会做，但是计算Copula-CoVaR不会，有谁能发我Matlab的计算代码吗？急求，感谢!2021-4-23 19:45 - 1432008804 - 数据交流中心
copula-covar模型代码
9 个回复 - 6319 次查看 如题，论文写作中，求助大神。。copula-covar的代码一直没有找到，求助。2017-1-10 10:50 - ~泡芙xiao猪 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 6319 次查看 如题，论文写作中，求助大神。。copula-covar的代码一直没有找到，求助。2017-1-10 10:50 - ~泡芙xiao猪 - 计量经济学与统计软件
求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1449 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
3 个回复 - 1449 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
《基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)》谢远涛（2014版）
5 个回复 - 3201 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 3201 次查看 《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。 作者简介 谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）
GARCH-COPULA-COVAR 建模，小白请教
2 个回复 - 1472 次查看 目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版
2 个回复 - 1472 次查看 目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究
2 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
copula-CoVaR如何计算
4 个回复 - 3788 次查看 向大家请教一下，我会做copula也会做CoVaR，但是看了好文献还是不知道怎么才能实现copula-CoVaR的计算。可以加我QQ3248452933细聊，必当重谢2018-7-26 20:04 - wpsgyx - 悬赏大厅
4 个回复 - 3788 次查看 向大家请教一下，我会做copula也会做CoVaR，但是看了好文献还是不知道怎么才能实现copula-CoVaR的计算。可以加我QQ3248452933细聊，必当重谢2018-7-26 20:04 - wpsgyx - 悬赏大厅
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
GARCH-Copula-CoVaR
9 个回复 - 4245 次查看 哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答 用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？ 如何求解CoVaR值？ 本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 4245 次查看 哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答 用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？ 如何求解CoVaR值？ 本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
在用Copula函数构造出联合分布后，怎么使用随机模拟求出VaR
6 个回复 - 2335 次查看 假定使用FGM Copula函数构造了一个三变量的联合分布，边缘分布均为指数分布，怎么用软件对联合分布随机模拟求得VaR，急用，麻烦知道的说一下，谢谢了！！2017-3-14 14:15 - 情何以侃啊 - R语言论坛
6 个回复 - 2335 次查看 假定使用FGM Copula函数构造了一个三变量的联合分布，边缘分布均为指数分布，怎么用软件对联合分布随机模拟求得VaR，急用，麻烦知道的说一下，谢谢了！！2017-3-14 14:15 - 情何以侃啊 - R语言论坛
股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1522 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1522 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach
1 个回复 - 688 次查看 【作者(必填)】 EN Karimalis∗， N Nomikos† 【文题(必填)】 Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填 ...2017-9-24 08:26 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 688 次查看 【作者(必填)】 EN Karimalis∗， N Nomikos† 【文题(必填)】 Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填 ...2017-9-24 08:26 - internet.hzx - 求助成功区
Measuring Systemic Risk: Copula CoVaR
2 个回复 - 1191 次查看 【作者(必填)】 Kuan-Heng Chen;Khaldoun Khashanah 【文题(必填)】Measuring Systemic Risk: Copula CoVaR 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?a ...2016-11-23 09:15 - moretc - 求助成功区
2 个回复 - 1191 次查看 【作者(必填)】 Kuan-Heng Chen;Khaldoun Khashanah 【文题(必填)】Measuring Systemic Risk: Copula CoVaR 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?a ...2016-11-23 09:15 - moretc - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 601 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 601 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
基于Copula-VaR的证券公司自营业务市场风险管理研究
1 个回复 - 1184 次查看 【作者(必填)】鲁志军 【文题(必填)】基于Copula-VaR的证券公司自营业务市场风险管理研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-1-18 22:56 - hnzb - 求助成功区
1 个回复 - 1184 次查看 【作者(必填)】鲁志军 【文题(必填)】基于Copula-VaR的证券公司自营业务市场风险管理研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2017-1-18 22:56 - hnzb - 求助成功区
EGARCH-COPULA-VaR程序问题
0 个回复 - 1158 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答！qq：460947287.能解决的必有感谢，qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1158 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答！qq：460947287.能解决的必有感谢，qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配
4 个回复 - 1449 次查看 【作者(必填)】杜红军； 王宗军； 【文题(必填)】基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjfq ...2012-9-16 14:09 - 迷途mitu - 求助成功区
4 个回复 - 1449 次查看 【作者(必填)】杜红军； 王宗军； 【文题(必填)】基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjfq ...2012-9-16 14:09 - 迷途mitu - 求助成功区
Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach
1 个回复 - 1318 次查看 【作者(必填)】Lu Yanga & Shigeyuki Hamorib* 【文题(必填)】 Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach 【年份(必填)】 [*]Published online: 04 Dec 2013 ...2014-6-12 23:06 - nkky2011 - 求助成功区
1 个回复 - 1318 次查看 【作者(必填)】Lu Yanga & Shigeyuki Hamorib* 【文题(必填)】 Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach 【年份(必填)】 [*]Published online: 04 Dec 2013 ...2014-6-12 23:06 - nkky2011 - 求助成功区
figarch-EVT，copula，CVAR 做时间序列分析
5 个回复 - 2589 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2589 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
copula VaR
8 个回复 - 4680 次查看 有关Copula函数在VaR中的应用 有一些帖子传不上去，需要的话可以联系我。2010-9-12 10:38 - lqian88 - 商业数据分析
8 个回复 - 4680 次查看 有关Copula函数在VaR中的应用 有一些帖子传不上去，需要的话可以联系我。2010-9-12 10:38 - lqian88 - 商业数据分析
Application of Copula and Copula-CVaR in the Multivariate Portfolio Optimization
1 个回复 - 1706 次查看 Application of Copula and Copula-CVaR in the Multivariate Portfolio Optimization2009-12-27 22:35 - zengyan1984 - 论文版
1 个回复 - 1706 次查看 Application of Copula and Copula-CVaR in the Multivariate Portfolio Optimization2009-12-27 22:35 - zengyan1984 - 论文版
基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究
3 个回复 - 1647 次查看 【作者(必填)】 刘大伟 【文题(必填)】基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName=ASP. ...2012-4-3 15:35 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 1647 次查看 【作者(必填)】 刘大伟 【文题(必填)】基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName=ASP. ...2012-4-3 15:35 - leihengzhishang - 求助成功区
