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用Baum-Welch方法校准体制转换波动率
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 制度转换波动率模型提供了一种模拟随机波动率的简便方法。目前最常用的状态切换校准方法是Hamilton滤波器。我们建议使用Baum-Welch算法，一种从工程上建立起来的技术，来校准系统切换模型。我们演示了Bau ...2022-3-8 10:13 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 198 次查看 摘要翻译： 制度转换波动率模型提供了一种模拟随机波动率的简便方法。目前最常用的状态切换校准方法是Hamilton滤波器。我们建议使用Baum-Welch算法，一种从工程上建立起来的技术，来校准系统切换模型。我们演示了Bau ...2022-3-8 10:13 - 大多数88 - Forum
DX 库快速入门：隐含波动率和模型校准
0 个回复 - 1339 次查看 以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文课程背景 本节内容说明了如何计算隐含波动率以及如何校准一个模型的VSTOXX波动率指数看涨期权报价。 示例对总共一个月的数据实施了校准。 学习 ...2018-2-27 13:50 - casey_c - python论坛
0 个回复 - 1339 次查看 以下内容转自 数析学院，只节选了部分，有需要的同学可以直接查看原文课程背景 本节内容说明了如何计算隐含波动率以及如何校准一个模型的VSTOXX波动率指数看涨期权报价。 示例对总共一个月的数据实施了校准。 学习 ...2018-2-27 13:50 - casey_c - python论坛
