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VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS)
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我跑了VA
RMA-GA
RCH 和 BEKK-GA
RCH
但是其結果卻非常的不同??
system(model=
var0)
variables DLUS DLTINDEX
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=
var0,mv=cc,
variance=
varm ...
2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
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VA
R-BEKK-GA
RCH模型研究金融市场间的波动溢出,在研究时,往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理,我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时,发现原价格序列就是平稳的,那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...
2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11813 次查看
基于自回归的
bekk-garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的
var,garch(1,1)。vec-
bekk-garch同理。
Code:
system(model=
var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1539 次查看
下面是我的代码,做的是非对称GED分布的
var-garch-
bekk模型,但是运行的结果似乎有些问题,求大神帮我看看有什么问题<br>
OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br>
CALENDA
R(M) 2008:6<br> ...
2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
msvar full bekk-garch
0 个回复 - 1275 次查看
看到一篇论文(见附件),先用ms
var模型得到一个回归结果,再借助MSVA
R模型残差项构建的Full BEKK-GA
RCH模型,请问这个过程是用一个软件就可以完成吗,用什么软件可以做到?如果分别用OX和winrats完成,怎么借助MSVA ...
2018-7-25 21:10 - hzq545 - EViews专版
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1206 次查看
1.正在学习如何用rats对此模型定阶,现在只知道@
varlagselect,但好像还是不太懂,如果用了
varlagselect 那vma这么定阶
bekk-garch又怎么定阶
2.还有一个问题是为什么看很多的文献,作者都是直接使用
varma(1,1)-be ...
2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件
VAR-BEKK求助
3 个回复 - 1682 次查看
本人最近在做毕业论文,用到VA
R-GA
RCh-BEKK模型,程序已经运行出来了,想请大家帮我看看是否有问题,还有得到的参数怎么读?运行结果如下:
MV-GA
RCH, BEKK - Estimation by BFGS
NO CONVE
RGENCE IN 133 ITE
RATION ...
2018-2-23 10:50 - xuanhengliu - 爱问频道
SPLUS里做VAR-BEKK时参数pvalue都是1
1 个回复 - 1638 次查看
选的股市周数据,有显著自回归所以就先用VA
R然后取残差用BEKK模型估计
但是A
RCH除了11,22,33项值都是0,pvalue=1,GA
RCH的也是这样。。。
这是为什么呢,数据直接应该有关系才对。。。
另外不用VA
R直接BEKK估计, ...
2013-7-10 16:30 - yhy1990 - R语言论坛