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VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28255 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究
1 个回复 - 434 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLT ...2023-8-27 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
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银行系统性风险测度-SYMBOL模型中银行隐含违约率的计算问题
3 个回复 - 1828 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
3 个回复 - 1828 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-
3 个回复 - 1040 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 我国商业银行的系统性风险测度及影响因素研究——基于CCA-POT-Copula方法的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.a ...2021-5-14 13:02 - internet.hzx - 求助成功区
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相依结构、动态系统性风险测度与后验分析
1 个回复 - 644 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 相依结构、动态系统性风险测度与后验分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST201 ...2018-9-10 11:18 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 644 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 相依结构、动态系统性风险测度与后验分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST201 ...2018-9-10 11:18 - internet.hzx - 求助成功区
尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2368 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
11 个回复 - 2368 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
【原创】银行系统性风险测度方法总结
13 个回复 - 11320 次查看 关于银行系统性风险的测度，往往是做银行风险和宏观审慎等相关课题的第一步，也是比较难的一步。下面谈谈我自己的一些方法与总结： 方法一：CCA方法。 CCA方法为传统的B-S期权定价理论(Black and Scholes, 1 ...2016-4-1 20:58 - shenciyou - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 11320 次查看 关于银行系统性风险的测度，往往是做银行风险和宏观审慎等相关课题的第一步，也是比较难的一步。下面谈谈我自己的一些方法与总结： 方法一：CCA方法。 CCA方法为传统的B-S期权定价理论(Black and Scholes, 1 ...2016-4-1 20:58 - shenciyou - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
