结果：找到“回归系数的”相关内容189个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
负责任的银行贷款与上市公司企业ESG表现验证数据2013-20210 个回复 - 329 次查看 负责任的银行贷款与上市公司企业ESG表现验证数据2013-2021 提供验证数据、计算代码、参考文献 数据来源：基于上市公司公告、年报数据整理计算 数据期间：2010-2020 数据范围：沪深上市公司A股 主要指标： ...2023-12-31 09:57 - yusb - 现金交易版
多重共线性的判别、检验、原因、处理原则以及减少多重共线性的方法0 个回复 - 315 次查看 多重共线性的判别、检验、原因、处理原则以及减少多重共线性的方法多重共线性是指自变量之间存在线性相关关系，即一个自变量可以是其他一个或几个自变量的线性组合。若存在多重共线性，计算自变量的偏回归系数时矩阵 ...2023-12-13 13:36 - 小丽子512 - 现金交易版
上市公司绿色投资环保投资数据2000—2022在建工程资产管理费用营业收入环保投资营收比4 个回复 - 2019 次查看 上市公司绿色投资环保投资数据2000—2022在建工程资产总计管理费用营业收入环保投资营收比 数据简介随着我国经济持续高速地增长，环境污染带来的诸多负面问题也日益凸显。耶鲁大学2016年发布的《环境绩效指数报告》 ...2023-11-21 17:00 - yusb - 现金交易版
重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误0 个回复 - 187 次查看 多重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误 重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误重插补Excel 实现， ...2023-11-12 07:18 - 2023Hua - 现金交易版
跪求 偏最小二乘法软件 SIMCA-P 中最终回归系数的确定！！
28 个回复 - 17460 次查看 由于 我现在赶做项目，也正在用SIMCA-P （刚接触）。我看了 王惠文《偏最小二乘回归的线性与非线性方法》中关于SIMCA-P的用法。我用王惠文书中的案例数据，在软件上测试了一下，出现了一些问 ...2011-11-21 19:59 - menjie2005 - MATLAB等数学软件专版
28 个回复 - 17460 次查看 由于 我现在赶做项目，也正在用SIMCA-P （刚接触）。我看了 王惠文《偏最小二乘回归的线性与非线性方法》中关于SIMCA-P的用法。我用王惠文书中的案例数据，在软件上测试了一下，出现了一些问 ...2011-11-21 19:59 - menjie2005 - MATLAB等数学软件专版
[求助]请大家帮我审核一下用ＥＸＣＥＬ算出来的回归系数的方程是否有意义．
11 个回复 - 7238 次查看 请大家帮我审核一下用ＥＸＣＥＬ算出来的回归系数的方程是否有意义． 表中： 混合成本=15405.42+ 0.007177 *销售收入2005-10-21 16:43 - mfpen - 金融学（理论版）
11 个回复 - 7238 次查看 请大家帮我审核一下用ＥＸＣＥＬ算出来的回归系数的方程是否有意义． 表中： 混合成本=15405.42+ 0.007177 *销售收入2005-10-21 16:43 - mfpen - 金融学（理论版）
回归系数的符号与预测的符号不一致怎么办
20 个回复 - 45440 次查看 我做出回归的系数显著性还好，但是其中有两个重要的控制变量的系数符号和预期的不一样，本来应该是正的，但都显著为负，而且那是已经被很多前辈验证过的控制变量啊！！ 我检查过蛮多遍，数据应该没有 ...2015-2-7 16:17 - 仙健琦缘 - Stata专版
20 个回复 - 45440 次查看 我做出回归的系数显著性还好，但是其中有两个重要的控制变量的系数符号和预期的不一样，本来应该是正的，但都显著为负，而且那是已经被很多前辈验证过的控制变量啊！！ 我检查过蛮多遍，数据应该没有 ...2015-2-7 16:17 - 仙健琦缘 - Stata专版
回归系数的经济意义怎么解释？
15 个回复 - 49884 次查看 回归模型：lny=ax1+bx2+e解释x1对y影响的经济意义的时候，难道不是x1每增加1，y增加100a%吗？老师说要计算几个标准差什么的，才能得出真正的经济意义。有大神懂吗？求赐教！！谢谢！！感恩！！！2017-6-19 03:02 - c_yy - Stata专版
15 个回复 - 49884 次查看 回归模型：lny=ax1+bx2+e解释x1对y影响的经济意义的时候，难道不是x1每增加1，y增加100a%吗？老师说要计算几个标准差什么的，才能得出真正的经济意义。有大神懂吗？求赐教！！谢谢！！感恩！！！2017-6-19 03:02 - c_yy - Stata专版
回归系数的经济意义解释
2 个回复 - 2623 次查看 陈德球,孙颖,王丹.关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率[J].经济研究,2021,56(11):67-83. 作者在（二）主要实证结果 中解释回归系数的经济意义时，写到分别提升了56.26%（对应的回归系数为0.988）、21.44% ...2022-5-6 10:55 - FateFaceless - Stata专版
2 个回复 - 2623 次查看 陈德球,孙颖,王丹.关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率[J].经济研究,2021,56(11):67-83. 作者在（二）主要实证结果 中解释回归系数的经济意义时，写到分别提升了56.26%（对应的回归系数为0.988）、21.44% ...2022-5-6 10:55 - FateFaceless - Stata专版
回归系数的正负号与预期相反， 但不显著，有问题吗？
19 个回复 - 26194 次查看 其中，auditopinion是自变量。研究的预期是auditopinion系数为负，但不显著。现在结果确实是不显著，但系数却为正的，这能使用吗？共线性VIF值都小于3啊2013-1-20 09:33 - zyonline1981 - SPSS论坛
19 个回复 - 26194 次查看 其中，auditopinion是自变量。研究的预期是auditopinion系数为负，但不显著。现在结果确实是不显著，但系数却为正的，这能使用吗？共线性VIF值都小于3啊2013-1-20 09:33 - zyonline1981 - SPSS论坛
回归系数的限制如何用stata命令
4 个回复 - 501 次查看 本文假设货币篮子中所有货币权重之和为β1 + β2 + β3 + β4 + β5 = 1， 则上式可转换为如下形式: Δlog( Xt /NZDt) － ω^ t = β0 + β1［Δlog( USDt /NZDt) － ω^ t］ + β2［Δlog( EUＲt /NZD ...2023-8-10 23:04 - 白开水158~ - 爱问频道
4 个回复 - 501 次查看 本文假设货币篮子中所有货币权重之和为β1 + β2 + β3 + β4 + β5 = 1， 则上式可转换为如下形式: Δlog( Xt /NZDt) － ω^ t = β0 + β1［Δlog( USDt /NZDt) － ω^ t］ + β2［Δlog( EUＲt /NZD ...2023-8-10 23:04 - 白开水158~ - 爱问频道
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19210 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
3 个回复 - 19210 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
比较两组回归系数的差异显著性：suest 和 bootstrap
13 个回复 - 19323 次查看 请问STATA中用suest比较两组回归系数的差异显著性的原理是什么？ 跟用用bootstrap方法比较组间差异 在使用条件上有什么差别呢？ bootstrap方法见下面帖子 http://bbs.pinggu.org/thread-1201007-1-1.html2014-9-3 11:22 - ttangssong - Stata专版
13 个回复 - 19323 次查看 请问STATA中用suest比较两组回归系数的差异显著性的原理是什么？ 跟用用bootstrap方法比较组间差异 在使用条件上有什么差别呢？ bootstrap方法见下面帖子 http://bbs.pinggu.org/thread-1201007-1-1.html2014-9-3 11:22 - ttangssong - Stata专版
回归系数的符号与预想相反该怎么办啊？
1 个回复 - 421 次查看 回归结果的系数和预想的正负性相反，有没有什么处理方法让回归系数符号改变2023-4-17 15:07 - yanxue1126 - Stata专版
1 个回复 - 421 次查看 回归结果的系数和预想的正负性相反，有没有什么处理方法让回归系数符号改变2023-4-17 15:07 - yanxue1126 - Stata专版
求解释变量回归系数的拟合值及其标准误的stata命令该如何写？
5 个回复 - 9193 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
5 个回复 - 9193 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
如何进行非亚组的回归系数的比较？
0 个回复 - 314 次查看 请问如何进行非亚组的回归系数的比较？ 就是比较常见的回归系数的比较是根据某个分类变量，比如性别，分成男女两组，然后看一下X对Y的影响是否具有显著差异，在这种情况下两组X和Y都是一样的。 那如果进行两 ...2022-12-4 12:16 - 大苏老师 - Stata专版
0 个回复 - 314 次查看 请问如何进行非亚组的回归系数的比较？ 就是比较常见的回归系数的比较是根据某个分类变量，比如性别，分成男女两组，然后看一下X对Y的影响是否具有显著差异，在这种情况下两组X和Y都是一样的。 那如果进行两 ...2022-12-4 12:16 - 大苏老师 - Stata专版
回归模型回归系数的相关性矩阵解读
2 个回复 - 532 次查看 麻烦请教一下回归模型回归系数的相关性矩阵的解读，就比如为何值不是在0-1之间，且例如，invest和invest的相关性不是1，而是0.88299302？2022-11-29 14:37 - 赖之煜 - Stata专版
2 个回复 - 532 次查看 麻烦请教一下回归模型回归系数的相关性矩阵的解读，就比如为何值不是在0-1之间，且例如，invest和invest的相关性不是1，而是0.88299302？2022-11-29 14:37 - 赖之煜 - Stata专版
关于分组回归中回归系数的置信区间
1 个回复 - 1560 次查看 在对总体样本进行分组后的分组回归中，如果分组回归的回归系数的置信区间（95%置信水平）不重叠，是否可以不用做交乘项而可以直接判断两个系数有差别呢？求大神指点。2018-12-4 21:01 - lijiayao1370 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1560 次查看 在对总体样本进行分组后的分组回归中，如果分组回归的回归系数的置信区间（95%置信水平）不重叠，是否可以不用做交乘项而可以直接判断两个系数有差别呢？求大神指点。2018-12-4 21:01 - lijiayao1370 - 计量经济学与统计软件
请教 Stata中T-test 分析同一个方程中 两个回归系数的差异性的原理
7 个回复 - 6635 次查看 急求，stata 中分析同一个方程中 两个回归系数的差异性，叫 t-test 吗？ 求相关文献。 另外，我在做sureg ,用t-test, 结果 如 . test extra=inrole ( 1) extra - inrole = 0 chi2( ...2013-11-13 17:11 - mashuang3a - Stata专版
7 个回复 - 6635 次查看 急求，stata 中分析同一个方程中 两个回归系数的差异性，叫 t-test 吗？ 求相关文献。 另外，我在做sureg ,用t-test, 结果 如 . test extra=inrole ( 1) extra - inrole = 0 chi2( ...2013-11-13 17:11 - mashuang3a - Stata专版
回归系数的非参数条件推理
构造多抽样的应用
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 在未知误差分布为非参数的线性回归装置下，我们考虑了以观察到的辅助统计量为条件的回归系数的推理过程。在正则性条件下建立了回归系数估计的条件渐近正态性，并在形式上证明了在条件推理过程中插入核型密 ...2022-3-7 18:19 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 在未知误差分布为非参数的线性回归装置下，我们考虑了以观察到的辅助统计量为条件的回归系数的推理过程。在正则性条件下建立了回归系数估计的条件渐近正态性，并在形式上证明了在条件推理过程中插入核型密 ...2022-3-7 18:19 - 大多数88 - Forum
回归系数的比较
0 个回复 - 1219 次查看 请问各位大佬，自变量是三分类变量，分别设置的是：A为1，其他为0；B为1，其他为0；C为1，其他为0。因变量是连续变量，进行了三组回归。请问一下，我能不能直接比较A B C前回归系数的大小呢？如果不能直接比较，有什 ...2022-3-5 12:27 - 小嘎蹦豆儿 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1219 次查看 请问各位大佬，自变量是三分类变量，分别设置的是：A为1，其他为0；B为1，其他为0；C为1，其他为0。因变量是连续变量，进行了三组回归。请问一下，我能不能直接比较A B C前回归系数的大小呢？如果不能直接比较，有什 ...2022-3-5 12:27 - 小嘎蹦豆儿 - 计量经济学与统计软件
回归系数的比较
2 个回复 - 553 次查看 请问各位大佬，自变量是三分类变量，分别设置的是：A为1，其他为0；B为1，其他为0；C为1，其他为0。因变量是连续变量，进行了三组回归。请问一下，我能不能直接比较A B C前回归系数的大小呢？如果不能直接比较，有什 ...2022-3-5 10:29 - 小嘎蹦豆儿 - Stata专版
2 个回复 - 553 次查看 请问各位大佬，自变量是三分类变量，分别设置的是：A为1，其他为0；B为1，其他为0；C为1，其他为0。因变量是连续变量，进行了三组回归。请问一下，我能不能直接比较A B C前回归系数的大小呢？如果不能直接比较，有什 ...2022-3-5 10:29 - 小嘎蹦豆儿 - Stata专版
Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 883 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
2 个回复 - 883 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
求助解答滞后项回归系数的经济意义解释
3 个回复 - 1535 次查看 各位老师，我在使用GMM模型的时候，加入了x滞后一期的值L.x，将这两个变量一同放入回归模型。从回归结果来看，x的回归系数显著为正，但是L.x的回归系数显著为负，并且这两个回归系数相加接近于0，我是否能这样解释。 ...2022-1-29 12:39 - obc4906888 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1535 次查看 各位老师，我在使用GMM模型的时候，加入了x滞后一期的值L.x，将这两个变量一同放入回归模型。从回归结果来看，x的回归系数显著为正，但是L.x的回归系数显著为负，并且这两个回归系数相加接近于0，我是否能这样解释。 ...2022-1-29 12:39 - obc4906888 - 悬赏大厅
多元回归系数的负值大小
0 个回复 - 341 次查看 多元回归的回归系统 Coef. 是负值，这个负值的绝对值越大表示相关性越强，还是绝对值越小表示的相关性越强啊？请各位热心的网友帮忙解决下列，感谢！2022-1-11 09:48 - shinerxp - 数据求助
0 个回复 - 341 次查看 多元回归的回归系统 Coef. 是负值，这个负值的绝对值越大表示相关性越强，还是绝对值越小表示的相关性越强啊？请各位热心的网友帮忙解决下列，感谢！2022-1-11 09:48 - shinerxp - 数据求助
用tobit进行分组回归，如何比较回归系数的差异？
36 个回复 - 23087 次查看 用tobit进行分组回归，如何比较回归系数的差异？chow检验行吗？在STATA理怎么做？2012-6-15 21:41 - yangyu72 - Stata专版
36 个回复 - 23087 次查看 用tobit进行分组回归，如何比较回归系数的差异？chow检验行吗？在STATA理怎么做？2012-6-15 21:41 - yangyu72 - Stata专版
小白关于二分类Logistic回归系数的问题
4 个回复 - 2103 次查看 性别作为自变量，当男性为1女性为0时回归系数是0.38。当男性为0女性为1时回归系数是2.6。请问为什么不是异号呢...2020-5-13 20:51 - qinziangzz - Stata专版
4 个回复 - 2103 次查看 性别作为自变量，当男性为1女性为0时回归系数是0.38。当男性为0女性为1时回归系数是2.6。请问为什么不是异号呢...2020-5-13 20:51 - qinziangzz - Stata专版
stata如何进行随机抽样，并作出回归系数的核密度图？非常感谢！
10 个回复 - 5978 次查看 例如，从10样本城市中随机抽取7个城市作为处理组（du=1），其他城市作为对照组(du=0)，重复50次得到不同样本进行回归，在stata中如何进行操作得到具体回归结果（y=a1*du+a2*dt+a3*du*dt）？并且画出50次抽样回归系数 ...2018-11-11 15:26 - 1023715119 - Stata专版
10 个回复 - 5978 次查看 例如，从10样本城市中随机抽取7个城市作为处理组（du=1），其他城市作为对照组(du=0)，重复50次得到不同样本进行回归，在stata中如何进行操作得到具体回归结果（y=a1*du+a2*dt+a3*du*dt）？并且画出50次抽样回归系数 ...2018-11-11 15:26 - 1023715119 - Stata专版
stata回归系数的程序是什么
6 个回复 - 1211 次查看 在年度窗口期[t-4,t]内建立时间变量（t）与海外销售收入（OI）自然对数之间关系的线性回归模型， Ln（OIt）=b1+b2t+δ 求b2的标准差 ...2019-4-12 18:26 - 王小锤是瘦子 - Stata专版
6 个回复 - 1211 次查看 在年度窗口期[t-4,t]内建立时间变量（t）与海外销售收入（OI）自然对数之间关系的线性回归模型， Ln（OIt）=b1+b2t+δ 求b2的标准差 ...2019-4-12 18:26 - 王小锤是瘦子 - Stata专版
求解关于格林和伍德里奇书上对最小二乘法净化回归系数的问题
1 个回复 - 1399 次查看 如题。个人理解格林书上对这个问题的说法是把回归元集分为两部分x1和x2，求y对x2的系数是用y对x1回归残差对x2对x1回归残差做回归后的系数结果。但是伍德里奇书上好像省略了y对x1回归得到残差这一步直接用y对x2残差进 ...2020-10-28 20:40 - 河图图 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1399 次查看 如题。个人理解格林书上对这个问题的说法是把回归元集分为两部分x1和x2，求y对x2的系数是用y对x1回归残差对x2对x1回归残差做回归后的系数结果。但是伍德里奇书上好像省略了y对x1回归得到残差这一步直接用y对x2残差进 ...2020-10-28 20:40 - 河图图 - 经济金融数学专区
回归系数与偏回归系数的关系，国外是否有这样的结论？
0 个回复 - 1713 次查看 在多元回归中，偏回归系数是根据变量之间关系，将各自的一元回归系数分解成偏回归系数，可以看这篇文章《再议普通最小二乘法下回归系数的性质》，几何性质可以看2021年11月这篇文章《线性回归中多重共线性的几何解释 ...2021-8-22 17:36 - wxg319 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1713 次查看 在多元回归中，偏回归系数是根据变量之间关系，将各自的一元回归系数分解成偏回归系数，可以看这篇文章《再议普通最小二乘法下回归系数的性质》，几何性质可以看2021年11月这篇文章《线性回归中多重共线性的几何解释 ...2021-8-22 17:36 - wxg319 - 计量经济学与统计软件
stata面板数据分组回归之后，怎么判断两个分组回归系数的显著性啊2 个回复 - 5198 次查看 求助！stata面板数据分组回归之后，怎么判断两个分组回归系数的显著性啊？是做t检验吗？求助！stata面板数据分组回归之后，怎么判断两个分组回归系数的显著性啊？是做t检验吗？ 求助！stata面板数据分组回归之后，怎 ...2020-1-20 21:07 - 逆光而行aaa - 现金交易版
通过summary中的回归系数的估计值（Estimate）和（Std. Error）来画概率密度函数图
9 个回复 - 7627 次查看 如何通过非线性拟合之后的回归系数的估计值（Estimate）和标准误（Std. Error）（第一张截图），以及confint(d.nls0)置信区间（第二张截图），来画出每个参数估计值的概率密度图（如第三张截图是b1的概率密度图）。并 ...2021-4-27 18:37 - 林子里de - R语言论坛
9 个回复 - 7627 次查看 如何通过非线性拟合之后的回归系数的估计值（Estimate）和标准误（Std. Error）（第一张截图），以及confint(d.nls0)置信区间（第二张截图），来画出每个参数估计值的概率密度图（如第三张截图是b1的概率密度图）。并 ...2021-4-27 18:37 - 林子里de - R语言论坛
回归分析中X,Y取对数后再回归，回归系数的意义要怎么解释？
5 个回复 - 24838 次查看 例如，全省生产总值的对数对全省财政收入的对数，回归系数要怎么解释其背后的经济意义咧？2014-10-21 20:39 - xxyzwt - 爱问频道
5 个回复 - 24838 次查看 例如，全省生产总值的对数对全省财政收入的对数，回归系数要怎么解释其背后的经济意义咧？2014-10-21 20:39 - xxyzwt - 爱问频道
关于计量回归系数的问题
7 个回复 - 1070 次查看 请问大家，总体样本回归变量的系数和分样本回归后变量的系数之间存在关系吗？总样本的系数是否为分样本系数的线形组合？2021-2-9 21:05 - lchhcl - Stata专版
7 个回复 - 1070 次查看 请问大家，总体样本回归变量的系数和分样本回归后变量的系数之间存在关系吗？总样本的系数是否为分样本系数的线形组合？2021-2-9 21:05 - lchhcl - Stata专版
回归系数的检验-联合显著与单独显著
10 个回复 - 35551 次查看 在进行回归分析时，有时我们需要检验几个系数是否同时显著（比如在多项式回归中），可以用一个F检验进行。几个系数联合显著是说至少有一个系数不为零。如果单独检验发现其中有一个系数确实不为0，那还需要联合检验吗 ...2013-3-26 09:07 - 陌上小熊遇小兔 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 35551 次查看 在进行回归分析时，有时我们需要检验几个系数是否同时显著（比如在多项式回归中），可以用一个F检验进行。几个系数联合显著是说至少有一个系数不为零。如果单独检验发现其中有一个系数确实不为0，那还需要联合检验吗 ...2013-3-26 09:07 - 陌上小熊遇小兔 - 计量经济学与统计软件
直线回归方程 y＝a＋bx 中的b 称为回归系数，回归系数的作用是 ( )
0 个回复 - 1915 次查看 直线回归方程 y＝a＋bx 中的b 称为回归系数，回归系数的作用是 ( ) A. 确定两变量之间因果的数量关系 B. 确定两变量的相关方向 C. 确定当自变量增加一个单位时，因变量的平均增加量 ...2021-1-11 18:37 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1915 次查看 直线回归方程 y＝a＋bx 中的b 称为回归系数，回归系数的作用是 ( ) A. 确定两变量之间因果的数量关系 B. 确定两变量的相关方向 C. 确定当自变量增加一个单位时，因变量的平均增加量 ...2021-1-11 18:37 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
分组数据回归系数的差异显著性问题
3 个回复 - 4213 次查看 我的研究是将国企和民企分组，研究A对两者盈余管理的影响，回归出来国企组不显著，民企组显著，请问这样是否还需要检验两组显著性的差异？？？2017-12-24 13:23 - 小明去上学 - Stata专版
3 个回复 - 4213 次查看 我的研究是将国企和民企分组，研究A对两者盈余管理的影响，回归出来国企组不显著，民企组显著，请问这样是否还需要检验两组显著性的差异？？？2017-12-24 13:23 - 小明去上学 - Stata专版
比较两组数据回归系数的差异
7 个回复 - 6485 次查看 我要对两组panel data做回归 回归程序是是这样的：[/backcolor]statsby "xtreg inv mb roa y1-y10 ind1-ind30,fe robust" _b _se, [/backcolor]固定效应模型[/backcolor] 用inv（投资） 对 mb(投资机会) roa ...2014-3-20 09:44 - 小巫仙why - Stata专版
7 个回复 - 6485 次查看 我要对两组panel data做回归 回归程序是是这样的：[/backcolor]statsby "xtreg inv mb roa y1-y10 ind1-ind30,fe robust" _b _se, [/backcolor]固定效应模型[/backcolor] 用inv（投资） 对 mb(投资机会) roa ...2014-3-20 09:44 - 小巫仙why - Stata专版
请教高手，逻辑回归系数的标准误，怎么计算？感谢
14 个回复 - 15224 次查看 请教高手，逻辑回归系数的标准误，怎么计算？感谢2011-8-11 20:35 - actuary_zheng - SAS专版
14 个回复 - 15224 次查看 请教高手，逻辑回归系数的标准误，怎么计算？感谢2011-8-11 20:35 - actuary_zheng - SAS专版
为什么回归系数的解释，是x变化1单位，y的平均变化量，而不是y的变化量
1 个回复 - 2476 次查看 y的平均变化量怎么理解2020-7-27 21:57 - xwjclr - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2476 次查看 y的平均变化量怎么理解2020-7-27 21:57 - xwjclr - 计量经济学与统计软件
stata中对于面板数据的回归系数的绘图命令是什么呢？
4 个回复 - 3824 次查看 stata中对于面板数据的回归系数的绘图命令是什么呢？stata新手，网上还有手头的书里都没有介绍，怎么画这个图呢？谢谢各位大佬2020-2-15 17:43 - 巧主儿 - Stata专版
4 个回复 - 3824 次查看 stata中对于面板数据的回归系数的绘图命令是什么呢？stata新手，网上还有手头的书里都没有介绍，怎么画这个图呢？谢谢各位大佬2020-2-15 17:43 - 巧主儿 - Stata专版
关于分组回归系数的Chow test
5 个回复 - 5837 次查看 请问各位大神，我的回归里有一个部分是将y分成两类，例如本来的y为机构投资者持股比例，后来按照不同的机构将y分为y1和y2，并分别进行回归。请问两组回归得到的系数可以用chow test 进行差异检验吗？2017-5-20 17:17 - 卫东5 - Stata专版
5 个回复 - 5837 次查看 请问各位大神，我的回归里有一个部分是将y分成两类，例如本来的y为机构投资者持股比例，后来按照不同的机构将y分为y1和y2，并分别进行回归。请问两组回归得到的系数可以用chow test 进行差异检验吗？2017-5-20 17:17 - 卫东5 - Stata专版
spss中，控制变量设置哑变量后，投入模型，关于回归系数的问题
17 个回复 - 10319 次查看 回归分析，遇到控制变量投入模型的情况。按照论坛的热心回答和步骤详解，设置哑变量（N-1虚拟变量），可以做出了如下图所示（性别、年龄、学历是控制变量），一个控制变量有多个系数。 可是有的论文得出来的一个控 ...2014-8-28 18:47 - sdgcc - SPSS论坛
17 个回复 - 10319 次查看 回归分析，遇到控制变量投入模型的情况。按照论坛的热心回答和步骤详解，设置哑变量（N-1虚拟变量），可以做出了如下图所示（性别、年龄、学历是控制变量），一个控制变量有多个系数。 可是有的论文得出来的一个控 ...2014-8-28 18:47 - sdgcc - SPSS论坛
请问在stata中回归之后怎么进行回归系数的单侧检验啊，比如检验回归系数是否显著大于0
4 个回复 - 3477 次查看 请问在stata中回归之后怎么进行回归系数的单侧检验啊，比如检验回归系数是否显著大于0。2017-10-21 14:52 - 506232839 - 爱问频道
4 个回复 - 3477 次查看 请问在stata中回归之后怎么进行回归系数的单侧检验啊，比如检验回归系数是否显著大于0。2017-10-21 14:52 - 506232839 - 爱问频道
请问面板数据如何进行分组回归，并检验回归系数的差异性？
13 个回复 - 13091 次查看 请问面板数据如何进行分组回归，并检验回归系数的差异性？2014-12-22 11:05 - sdangelzm - Stata专版
13 个回复 - 13091 次查看 请问面板数据如何进行分组回归，并检验回归系数的差异性？2014-12-22 11:05 - sdangelzm - Stata专版
回归系数的问题
0 个回复 - 463 次查看 这个方向倒是对的，应该是负，可为什么是零呢？是什么问题呢？控制变量不够多吗？希望大家帮帮忙2020-1-5 15:41 - niuduoduo007 - 商业数据分析
0 个回复 - 463 次查看 这个方向倒是对的，应该是负，可为什么是零呢？是什么问题呢？控制变量不够多吗？希望大家帮帮忙2020-1-5 15:41 - niuduoduo007 - 商业数据分析
回归系数的协方差矩阵
5 个回复 - 10322 次查看 用SPSS做回归分析时，可以生产各自变量回归系数的协方差矩阵么？如何操作？谢谢！2011-4-23 17:06 - juventume - SPSS论坛
5 个回复 - 10322 次查看 用SPSS做回归分析时，可以生产各自变量回归系数的协方差矩阵么？如何操作？谢谢！2011-4-23 17:06 - juventume - SPSS论坛
用r做回归系数的联合显著性检验（F检验）
2 个回复 - 17943 次查看 求问：得到回归方程之后，如何用r做其中任意两个系数的联合显著性检验？2015-12-1 17:23 - 学习中的小白 - R语言论坛
2 个回复 - 17943 次查看 求问：得到回归方程之后，如何用r做其中任意两个系数的联合显著性检验？2015-12-1 17:23 - 学习中的小白 - R语言论坛
怎样设置spss软件回归分析输出结果文件中回归系数的精度
3 个回复 - 9837 次查看 spss软件回归分析输出结果文件中回归系数一般显示小数点后三位，能否设置显示小数点后五位，麻烦老师解答，非常感谢！2010-10-17 21:19 - gzl6899 - SPSS论坛
3 个回复 - 9837 次查看 spss软件回归分析输出结果文件中回归系数一般显示小数点后三位，能否设置显示小数点后五位，麻烦老师解答，非常感谢！2010-10-17 21:19 - gzl6899 - SPSS论坛
关于回归系数的交叉项，求助
2 个回复 - 5878 次查看 我做回归时，一个解释变量回归系数为正，一个解释变量系数为负，但是两者的交叉项系数为正。一般来说，一正一负时，交叉项不应该为负值么，为什么我的回归项的交叉系数为正值呢？2017-1-7 17:09 - zhongjunwei - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5878 次查看 我做回归时，一个解释变量回归系数为正，一个解释变量系数为负，但是两者的交叉项系数为正。一般来说，一正一负时，交叉项不应该为负值么，为什么我的回归项的交叉系数为正值呢？2017-1-7 17:09 - zhongjunwei - 计量经济学与统计软件
求助，标准化偏回归系数的解释问题
3 个回复 - 14670 次查看 偏回归系数，表示在其他自变量保持不变时，该自变量增加或减少一个单位时y的平均变化量。 但是，标准化偏回归系数，该怎么解释它呢？ 只知道标准化偏回归系数可以用来比较各自变量对因变量的影响大小。但是用这 ...2012-1-13 21:44 - soudain - SPSS论坛
3 个回复 - 14670 次查看 偏回归系数，表示在其他自变量保持不变时，该自变量增加或减少一个单位时y的平均变化量。 但是，标准化偏回归系数，该怎么解释它呢？ 只知道标准化偏回归系数可以用来比较各自变量对因变量的影响大小。但是用这 ...2012-1-13 21:44 - soudain - SPSS论坛
请问在自变量的单位（量纲）相同的情况下，能否直接比较多元回归系数的大小？
0 个回复 - 1433 次查看 在多元回归分析中，当自变量单位（量纲）相同的情况下，能否通过直接比较回归系数大小来说明自变量对因变量的影响程度，且得到一个影响程度排序呢？？小白请求大神们解答，谢谢2019-4-14 09:53 - xuexuexue777777 - Stata专版
0 个回复 - 1433 次查看 在多元回归分析中，当自变量单位（量纲）相同的情况下，能否通过直接比较回归系数大小来说明自变量对因变量的影响程度，且得到一个影响程度排序呢？？小白请求大神们解答，谢谢2019-4-14 09:53 - xuexuexue777777 - Stata专版
非标准化回归系数的标准误是什么意思？
3 个回复 - 12961 次查看 多元线性回归和logistic回归的非标准化回归系数都有一个SE，请问这个参数代表什么呢？2009-12-2 16:19 - userzht - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 12961 次查看 多元线性回归和logistic回归的非标准化回归系数都有一个SE，请问这个参数代表什么呢？2009-12-2 16:19 - userzht - 计量经济学与统计软件
请问如何用STATA实现回归系数的差异检验
9 个回复 - 17903 次查看 各位高手，目前suest可以实现对两个组的回归系数的差异比较，但其结果显著的是整体，对个体的显著程度没有显示，还想请问有没有能够实现每个回归系数差异检验的命令？不胜感激。2011-5-14 16:38 - lianlishuai0305 - Stata专版
9 个回复 - 17903 次查看 各位高手，目前suest可以实现对两个组的回归系数的差异比较，但其结果显著的是整体，对个体的显著程度没有显示，还想请问有没有能够实现每个回归系数差异检验的命令？不胜感激。2011-5-14 16:38 - lianlishuai0305 - Stata专版
如何计算加权最小二乘回归系数的t值？
1 个回复 - 2559 次查看 如题，对于一般最小二乘回归OLS而言，回归系数的 t-value 可以很容易的按照公式计算出来。那么对于加权最小二乘回归应该如何计算其 t - value 呢？ 实际上R语言当中可以直接算出来，但是我在matlab当中尝试了多种 ...2015-10-25 22:48 - ccyu502 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2559 次查看 如题，对于一般最小二乘回归OLS而言，回归系数的 t-value 可以很容易的按照公式计算出来。那么对于加权最小二乘回归应该如何计算其 t - value 呢？ 实际上R语言当中可以直接算出来，但是我在matlab当中尝试了多种 ...2015-10-25 22:48 - ccyu502 - MATLAB等数学软件专版
spss回归系数的显著性检验
1 个回复 - 8311 次查看 请问图中三个系数的显著性检验sig值要都小于0.05吗？还是有什么别的依据？谢谢！2018-8-7 14:33 - 济北余乃遂4 - SPSS论坛
1 个回复 - 8311 次查看 请问图中三个系数的显著性检验sig值要都小于0.05吗？还是有什么别的依据？谢谢！2018-8-7 14:33 - 济北余乃遂4 - SPSS论坛
关于GIS 地理回归模型 回归系数的讨论
0 个回复 - 1231 次查看 生产的属性表有一列叫做Coefficient 含义是: 各样本的各个自变量的系数。GWR的特点就在这里，不同于OLS，GWR会给出每个位置每个自变量的系数。 那么我们能不能像OLS一样形成一个总的回归方程，如Y=A*x1 ...2018-7-26 11:26 - 流年敲打 - EViews专版
0 个回复 - 1231 次查看 生产的属性表有一列叫做Coefficient 含义是: 各样本的各个自变量的系数。GWR的特点就在这里，不同于OLS，GWR会给出每个位置每个自变量的系数。 那么我们能不能像OLS一样形成一个总的回归方程，如Y=A*x1 ...2018-7-26 11:26 - 流年敲打 - EViews专版
关于总体回归系数的问题
2 个回复 - 2126 次查看 请教各位大神： 一直以来都有一个疑问，若能获得总体（实践中业务数据积累初始阶段总体是很容易获得的），对总体做回归分析，因为没有抽样，也不牵扯到随机性，回归系数应该是非随机变量才对，这样做假设检验还有意 ...2018-7-23 16:42 - liuben822 - SAS专版
2 个回复 - 2126 次查看 请教各位大神： 一直以来都有一个疑问，若能获得总体（实践中业务数据积累初始阶段总体是很容易获得的），对总体做回归分析，因为没有抽样，也不牵扯到随机性，回归系数应该是非随机变量才对，这样做假设检验还有意 ...2018-7-23 16:42 - liuben822 - SAS专版
分组回归后得到回归系数的平均值及大于0或小于0的百分比和显著的百分比以及t值
0 个回复 - 1127 次查看 如题所述，我现在有上市股票的月度数据，要分别对每个股票进行时间序列分析，然后将不同股票的系数进行平均，并得到系数大于0或小于0的百分比和显著的百分比，及t统计值，求指教2018-7-10 17:17 - 浊酒独饮 - Stata专版
0 个回复 - 1127 次查看 如题所述，我现在有上市股票的月度数据，要分别对每个股票进行时间序列分析，然后将不同股票的系数进行平均，并得到系数大于0或小于0的百分比和显著的百分比，及t统计值，求指教2018-7-10 17:17 - 浊酒独饮 - Stata专版
求助回归系数的解释问题
0 个回复 - 494 次查看 如果x对y的影响是U型，加入调节变量z，x* z的回归结果是正向显著，x^2 z的回归结果是负向显著要怎么解释？2018-5-10 15:27 - zhengyingdong - 爱问频道
0 个回复 - 494 次查看 如果x对y的影响是U型，加入调节变量z，x* z的回归结果是正向显著，x^2 z的回归结果是负向显著要怎么解释？2018-5-10 15:27 - zhengyingdong - 爱问频道
R语言如何求回归系数的显著性检验
6 个回复 - 26980 次查看 大家好，做完主成分分析后，将选取的主成分因子与Y进行线性回归分析，进行回归系数的显著性检验，用R语言怎么操作，希望知道的朋友指点一下2015-11-30 10:46 - leo1122 - R语言论坛
6 个回复 - 26980 次查看 大家好，做完主成分分析后，将选取的主成分因子与Y进行线性回归分析，进行回归系数的显著性检验，用R语言怎么操作，希望知道的朋友指点一下2015-11-30 10:46 - leo1122 - R语言论坛
如何检验两个回归系数的差异性？我做调节分析。
7 个回复 - 14328 次查看 调节变量是类别变量，现要分析两个回归方程回归系数的差异性，便于下一步进行调节分析。关键是如何进行差异性分析？求助！2012-12-11 16:52 - 519577962 - SPSS论坛
7 个回复 - 14328 次查看 调节变量是类别变量，现要分析两个回归方程回归系数的差异性，便于下一步进行调节分析。关键是如何进行差异性分析？求助！2012-12-11 16:52 - 519577962 - SPSS论坛
STATA如何做出回归系数的分段图并且标准差画为阴影
0 个回复 - 3296 次查看 最近画图遇到了一点问题，参考的文献上有个这样的图。这个文章把污染物浓度大于60ppb部分 分成了四段，把在每段里日最高浓度的天数作为变量进行回归，用每段得到的系数画的这个图，那个阴影部分应该是标准差，请问有 ...2018-1-23 15:57 - 怡然向一樽7 - Stata专版
0 个回复 - 3296 次查看 最近画图遇到了一点问题，参考的文献上有个这样的图。这个文章把污染物浓度大于60ppb部分 分成了四段，把在每段里日最高浓度的天数作为变量进行回归，用每段得到的系数画的这个图，那个阴影部分应该是标准差，请问有 ...2018-1-23 15:57 - 怡然向一樽7 - Stata专版
关于回归系数的置信区间的意义
7 个回复 - 48994 次查看 已知求得回归方程为Y=beta1+beta2*X。各参数已通过样本测得，各参数标准差已知。确定显著性水平为5%，求beta2系数真实值的置信区间。 若真实值区间为A=（a,b)，我们老师说其意义是：A内包含真实值的可能性为95%。 ...2011-5-8 03:12 - wsc92 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 48994 次查看 已知求得回归方程为Y=beta1+beta2*X。各参数已通过样本测得，各参数标准差已知。确定显著性水平为5%，求beta2系数真实值的置信区间。 若真实值区间为A=（a,b)，我们老师说其意义是：A内包含真实值的可能性为95%。 ...2011-5-8 03:12 - wsc92 - 计量经济学与统计软件
如何检验同一个方程里两个变量回归系数的大小
3 个回复 - 2193 次查看 F-test检验两个变量的联合显著性。 如果检验结果拒绝原假设，X1=X2， 那么如何检验X1，X2谁大谁小呢？2014-11-29 04:22 - jy1st - SAS专版
3 个回复 - 2193 次查看 F-test检验两个变量的联合显著性。 如果检验结果拒绝原假设，X1=X2， 那么如何检验X1，X2谁大谁小呢？2014-11-29 04:22 - jy1st - SAS专版
如何检验不同组回归系数的显著性？
2 个回复 - 2297 次查看 我的程序是 proc glm data = htwt2 ; class nindcd year; by group; model Y = X1 X2 X3... nindcd year/solution; 根据group有两组，怎么比较X1回归系数的差异显著性？ 或者先按GROUP分组，做两次回归 ...2017-12-6 20:04 - 嫣然墨渊 - SAS专版
2 个回复 - 2297 次查看 我的程序是 proc glm data = htwt2 ; class nindcd year; by group; model Y = X1 X2 X3... nindcd year/solution; 根据group有两组，怎么比较X1回归系数的差异显著性？ 或者先按GROUP分组，做两次回归 ...2017-12-6 20:04 - 嫣然墨渊 - SAS专版
stata中如何设置回归系数的显著性水平
13 个回复 - 57651 次查看 我在做回归的时候发现stata输出的结果默认是0.05的显著性水平上是否通过，我能怎么设置，使得一次回归能够呈现出不同的显著性水平。还是我只能分别在回归方程后面加level(90)\level(99),这样来得到0.1、0.01显著性水 ...2014-3-1 15:18 - 江南小强 - Stata专版
13 个回复 - 57651 次查看 我在做回归的时候发现stata输出的结果默认是0.05的显著性水平上是否通过，我能怎么设置，使得一次回归能够呈现出不同的显著性水平。还是我只能分别在回归方程后面加level(90)\level(99),这样来得到0.1、0.01显著性水 ...2014-3-1 15:18 - 江南小强 - Stata专版
回归系数的提取
14 个回复 - 46665 次查看 请教一个简单的问题，用OLS进行回归后，系数该如何提取呢？例如，y=ax1+bx2+cx3,如果在回归后进行a,b,c的估计呢？数据位分年度分行业的截面回归。2012-4-25 09:42 - luo6ni1 - Stata专版
14 个回复 - 46665 次查看 请教一个简单的问题，用OLS进行回归后，系数该如何提取呢？例如，y=ax1+bx2+cx3,如果在回归后进行a,b,c的估计呢？数据位分年度分行业的截面回归。2012-4-25 09:42 - luo6ni1 - Stata专版
相同样本数据，每次用软件得出的回归系数的大小和显著性为何不太一致？？
4 个回复 - 4605 次查看 用相同的样本数据，在用EVIEWS建立GARCH模型（方差方程中带有虚拟变量）时，回归所得的系数大小和显著性会不稳定，相同数据相同方法重复点建模，得出的结果不一样。。。想请问缘何如此，这种情况怎么办？2012-11-27 13:00 - datousang - EViews专版
4 个回复 - 4605 次查看 用相同的样本数据，在用EVIEWS建立GARCH模型（方差方程中带有虚拟变量）时，回归所得的系数大小和显著性会不稳定，相同数据相同方法重复点建模，得出的结果不一样。。。想请问缘何如此，这种情况怎么办？2012-11-27 13:00 - datousang - EViews专版
做面板变系数固定效应模型，但是回归系数的t检验基本都不显著，怎么办？
14 个回复 - 16013 次查看 做面板变系数固定效应模型，但是回归系数的t检验基本都不显著，怎么办？可以在原有基础上估计方法采用PCSE方法吗？我的模型是：LnN=a+b1LnY+b2LnW+b3Sec+b4Ter+u(一个被解释变量，四个解释变量)，时间跨度：2002年-2 ...2015-12-15 21:18 - 京京宝猪 - EViews专版
14 个回复 - 16013 次查看 做面板变系数固定效应模型，但是回归系数的t检验基本都不显著，怎么办？可以在原有基础上估计方法采用PCSE方法吗？我的模型是：LnN=a+b1LnY+b2LnW+b3Sec+b4Ter+u(一个被解释变量，四个解释变量)，时间跨度：2002年-2 ...2015-12-15 21:18 - 京京宝猪 - EViews专版
回归系数的经济意义和交乘项的边际效应解读
4 个回复 - 17389 次查看 请问大家，回归方程 y=a*x+b*x*z+z，使用了线性回归，固定效应模型。第一个问题是，回归后得到的自变量系数，英文文献一般解读为自变量(x)变动一个标准差，因变量(y)变动多少，因为回归报告的都是标准误，请问这个因 ...2016-12-26 09:10 - jiangxinfeng - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 17389 次查看 请问大家，回归方程 y=a*x+b*x*z+z，使用了线性回归，固定效应模型。第一个问题是，回归后得到的自变量系数，英文文献一般解读为自变量(x)变动一个标准差，因变量(y)变动多少，因为回归报告的都是标准误，请问这个因 ...2016-12-26 09:10 - jiangxinfeng - 计量经济学与统计软件
如何用R计算多元回归系数的协方差阵？
1 个回复 - 8604 次查看 RT，人大的《应用回归分析》第三章多元线性回归中，用到了回归系数的相关阵和协方差阵，但是不知道如何用R计算这个，书上是用SPSS做例子的。哪位大侠能帮帮我。2016-12-21 18:35 - Sabergy - R语言论坛
1 个回复 - 8604 次查看 RT，人大的《应用回归分析》第三章多元线性回归中，用到了回归系数的相关阵和协方差阵，但是不知道如何用R计算这个，书上是用SPSS做例子的。哪位大侠能帮帮我。2016-12-21 18:35 - Sabergy - R语言论坛
logistic回归分析怎么计算回归系数的协方差矩阵？
7 个回复 - 8585 次查看 问题如题目：SAS中logistic回归分析怎么计算回归系数的协方差矩阵？ 求指点 谢啦2012-1-10 20:55 - 芒果汁 - SAS专版
7 个回复 - 8585 次查看 问题如题目：SAS中logistic回归分析怎么计算回归系数的协方差矩阵？ 求指点 谢啦2012-1-10 20:55 - 芒果汁 - SAS专版
如何用R检验多元回归系数的联合显著性
0 个回复 - 2071 次查看 最近在学R语言，关于如何用R检验多元回归系数的联合显著性很疑惑，请问各位怎么用如何用R检验多元回归系数的联合显著性呢？怎么编代码？2016-11-25 14:56 - 风和蒲公英 - 灌水吧
0 个回复 - 2071 次查看 最近在学R语言，关于如何用R检验多元回归系数的联合显著性很疑惑，请问各位怎么用如何用R检验多元回归系数的联合显著性呢？怎么编代码？2016-11-25 14:56 - 风和蒲公英 - 灌水吧
