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清华李子奈计量经济学课件与习题答案2 个回复 - 351 次查看 李子奈计量经济学课件 清华大学主讲教师：李子奈 ⑶ 教材及参考书 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001 《计量经济学—方法与应用》， ...2024-2-4 20:06 - 2023Hua - 现金交易版
清华大学经管学院李子奈计量经济学：课件+习题及答案/滞后变量模型1 个回复 - 420 次查看 清华大学经管学院李子奈计量经济学：课件+习题及答案 教材及参考书 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati，2001 《计量经济学—方法与应用》，李子 ...2024-1-21 15:59 - 2023Hua - 现金交易版
负责任的银行贷款与上市公司企业ESG表现验证数据2013-20210 个回复 - 303 次查看 负责任的银行贷款与上市公司企业ESG表现验证数据2013-2021 提供验证数据、计算代码、参考文献 数据来源：基于上市公司公告、年报数据整理计算 数据期间：2010-2020 数据范围：沪深上市公司A股 主要指标： ...2023-12-31 09:57 - yusb - 现金交易版
stata虚拟变量问题求助
1 个回复 - 942 次查看 要求将数据中所有曾被st过的股票的st的值变为1，现在我做的这个是把st的当期的st的值为1，要改成st过的股票每一期都为1，求大佬支个招2020-11-7 16:05 - 18728169087 - Stata专版
1 个回复 - 942 次查看 要求将数据中所有曾被st过的股票的st的值变为1，现在我做的这个是把st的当期的st的值为1，要改成st过的股票每一期都为1，求大佬支个招2020-11-7 16:05 - 18728169087 - Stata专版
条件logit模型的虚拟变量问题
4 个回复 - 1991 次查看 我找到了陈强老师高级计量经济学与stata应用的那本书，截图是书中使用的数据格式 Excel中是我的部分数据，zibo以前是涉及的城市，以后是考虑的解释变量，主题是企业的区位选择，一共38个备选城市 （各个城市至少 ...2017-6-7 15:17 - kaikaixinxinfei - 悬赏大厅
4 个回复 - 1991 次查看 我找到了陈强老师高级计量经济学与stata应用的那本书，截图是书中使用的数据格式 Excel中是我的部分数据，zibo以前是涉及的城市，以后是考虑的解释变量，主题是企业的区位选择，一共38个备选城市 （各个城市至少 ...2017-6-7 15:17 - kaikaixinxinfei - 悬赏大厅
微观经济学中变量问题，求解答
2 个回复 - 1781 次查看 微观中经济学中“△”是正还是负，比如MRSxy与MU之间的推导负号要不要有点混，求大神解答2016-11-7 00:11 - 小五哥哥 - 微观经济学
2 个回复 - 1781 次查看 微观中经济学中“△”是正还是负，比如MRSxy与MU之间的推导负号要不要有点混，求大神解答2016-11-7 00:11 - 小五哥哥 - 微观经济学
GMM的工具变量问题
21 个回复 - 11679 次查看 GMM 面板数据, 可不可以不用工具变量, 为什么 GMM除了可以解决内生性问题还有什么好处，不用工具变量肯定不精准，但是可不可以？ 每个回帖人都有论坛币送--每个参与讨论的都有50+的论坛币，有参考价值继续追加 ...2013-1-27 22:20 - sunnyevil - 悬赏大厅
21 个回复 - 11679 次查看 GMM 面板数据, 可不可以不用工具变量, 为什么 GMM除了可以解决内生性问题还有什么好处，不用工具变量肯定不精准，但是可不可以？ 每个回帖人都有论坛币送--每个参与讨论的都有50+的论坛币，有参考价值继续追加 ...2013-1-27 22:20 - sunnyevil - 悬赏大厅
VECM加入外生解释变量问题
3 个回复 - 4208 次查看 小人在做时间序列的VECM的时候遇到以下问题，遍寻整个论坛都没有找到合适的解答，特来求教！ 1、Stata自带的VAR，可以加入外生变量，但是要求序列平稳，不符合我模型选择的要求。 2、Stata的VEC命令，正 ...2015-12-5 16:07 - eliane111 - Stata专版
3 个回复 - 4208 次查看 小人在做时间序列的VECM的时候遇到以下问题，遍寻整个论坛都没有找到合适的解答，特来求教！ 1、Stata自带的VAR，可以加入外生变量，但是要求序列平稳，不符合我模型选择的要求。 2、Stata的VEC命令，正 ...2015-12-5 16:07 - eliane111 - Stata专版
【求助】AMOS潜变量问题
6 个回复 - 2629 次查看 各位高手们，我的模型如下图所示，用amos运算后出现了违犯估计等各种问题，所以现在想重新设计模型和问卷。 我是根据“技术接受理论”构建的模型，其中“网站质量”这一变量是根据其他学者的引入该理论的，但他们多 ...2016-2-20 20:23 - 1163046528 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
6 个回复 - 2629 次查看 各位高手们，我的模型如下图所示，用amos运算后出现了违犯估计等各种问题，所以现在想重新设计模型和问卷。 我是根据“技术接受理论”构建的模型，其中“网站质量”这一变量是根据其他学者的引入该理论的，但他们多 ...2016-2-20 20:23 - 1163046528 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
求助！面板数据的控制变量问题
3 个回复 - 5013 次查看 最近对面板数据的控制变量问题有点疑惑，文章是《技术创新能力对中国高技术产业国际竞争力影响的实证研究》，这篇文章在用面板数据分析时为什么没有考虑各种控制变量，但是在有些其他用面板数据做回归时考虑了控制变 ...2015-6-16 19:59 - wanpuhua - 悬赏大厅
3 个回复 - 5013 次查看 最近对面板数据的控制变量问题有点疑惑，文章是《技术创新能力对中国高技术产业国际竞争力影响的实证研究》，这篇文章在用面板数据分析时为什么没有考虑各种控制变量，但是在有些其他用面板数据做回归时考虑了控制变 ...2015-6-16 19:59 - wanpuhua - 悬赏大厅
spss中加权变量问题
3 个回复 - 8291 次查看 请问在做线性回归中的wls时选择的加权变量是做乘法的还是作除法的？谢谢指点 [此贴子已经被作者于2005-4-12 0:55:22编辑过]2005-4-12 00:45 - liennjohn - SPSS论坛
3 个回复 - 8291 次查看 请问在做线性回归中的wls时选择的加权变量是做乘法的还是作除法的？谢谢指点 [此贴子已经被作者于2005-4-12 0:55:22编辑过]2005-4-12 00:45 - liennjohn - SPSS论坛
S-PLUS加外生变量问题，求教高手！
12 个回复 - 3465 次查看 Problem in mgarch(p ~ 1, ~ bekk(1, 1) + a): Length of a (variable 1) is 1 != length of others (507) 里面a是外生变量，一共是507个数据，请问上面这句话什么意思啊？我哪里错了啊？是这样加外生变量吗？2011-9-8 22:47 - 东财选手 - R语言论坛
12 个回复 - 3465 次查看 Problem in mgarch(p ~ 1, ~ bekk(1, 1) + a): Length of a (variable 1) is 1 != length of others (507) 里面a是外生变量，一共是507个数据，请问上面这句话什么意思啊？我哪里错了啊？是这样加外生变量吗？2011-9-8 22:47 - 东财选手 - R语言论坛
请教list或者data.frame里增加新的变量问题.
22 个回复 - 6307 次查看 附件是R语言初学者指南里的一个数据集文件. 我采用以下命令 出来的结果是 如果用命令 然后再用head(Owls)就得到了2013-1-16 09:25 - kaifengedu - R语言论坛
22 个回复 - 6307 次查看 附件是R语言初学者指南里的一个数据集文件. 我采用以下命令 出来的结果是 如果用命令 然后再用head(Owls)就得到了2013-1-16 09:25 - kaifengedu - R语言论坛
psm-did的协变量与控制变量问题
3 个回复 - 2644 次查看 原回归中有10个控制变量，做多期psm-did，通过psm确定了5个协变量，那么did分析中的控制变量是这5个协变量还是原回归中的所有控制变量呢？谢谢大家！2022-11-10 21:41 - cwy1023 - Stata专版
3 个回复 - 2644 次查看 原回归中有10个控制变量，做多期psm-did，通过psm确定了5个协变量，那么did分析中的控制变量是这5个协变量还是原回归中的所有控制变量呢？谢谢大家！2022-11-10 21:41 - cwy1023 - Stata专版
关于面板数据的控制变量问题
57 个回复 - 55582 次查看 本人面板数据和stata初学者，想请教大神一个问题，就是往面板数据里加控制变量的情况。分析公司净利润的影响因素时，除了公司自身的财务指标外，不是还要考虑宏观经济变量吗？比如GDP和利率等，然后我就是想在面板数 ...2017-5-22 22:19 - censhengyu - Stata专版
57 个回复 - 55582 次查看 本人面板数据和stata初学者，想请教大神一个问题，就是往面板数据里加控制变量的情况。分析公司净利润的影响因素时，除了公司自身的财务指标外，不是还要考虑宏观经济变量吗？比如GDP和利率等，然后我就是想在面板数 ...2017-5-22 22:19 - censhengyu - Stata专版
PSM+DID控制变量问题求助
23 个回复 - 15128 次查看 论文研究林业企业直接投资对出口的影响，使用PSM+DID的方法，用资本密集度等要素匹配了对照组，然后把这些要素放在了DID模型的控制变量里，除了总体检验还做了一下分投资动机的检验<br> 就是将对 ...2019-4-30 11:15 - 格格衫 - Stata专版
23 个回复 - 15128 次查看 论文研究林业企业直接投资对出口的影响，使用PSM+DID的方法，用资本密集度等要素匹配了对照组，然后把这些要素放在了DID模型的控制变量里，除了总体检验还做了一下分投资动机的检验<br> 就是将对 ...2019-4-30 11:15 - 格格衫 - Stata专版
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13391 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13391 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
【稳健性检验】关于增减控制变量问题
10 个回复 - 20540 次查看 论文实证做到稳健性检验，尝试了GMM、分时间段、分地区、更换因变量等方法，结果都不太显著，核心自变量没找到合适的指标，看到之前文献还有论文帖子里有说 设置虚拟变量、增减控制变量，也可以用来做稳健性检验，但 ...2020-2-24 12:31 - 陆家有女初长成 - Stata专版
10 个回复 - 20540 次查看 论文实证做到稳健性检验，尝试了GMM、分时间段、分地区、更换因变量等方法，结果都不太显著，核心自变量没找到合适的指标，看到之前文献还有论文帖子里有说 设置虚拟变量、增减控制变量，也可以用来做稳健性检验，但 ...2020-2-24 12:31 - 陆家有女初长成 - Stata专版
回归中的控制变量问题
0 个回复 - 238 次查看 我们认为：虽然控制变量对于因果关系的识别至关重要，但其本身通常不具有结构性解释。即使是有效的控制变量，也常常会与其他未观察到 (或不能观测到) 的因素（unobserved factors）关联，从因果推断的角度来看，这使 ...2023-12-31 20:46 - Bigeyes - Stata专版
0 个回复 - 238 次查看 我们认为：虽然控制变量对于因果关系的识别至关重要，但其本身通常不具有结构性解释。即使是有效的控制变量，也常常会与其他未观察到 (或不能观测到) 的因素（unobserved factors）关联，从因果推断的角度来看，这使 ...2023-12-31 20:46 - Bigeyes - Stata专版
关于省级层面控制变量问题
0 个回复 - 511 次查看 用的解释变量是省级层面的，被解释变量是家庭微观数据，那么控制变量要加省级层面控制变量吗？只加地区虚拟变量可以吗？2023-12-25 13:44 - 李欣鑫 - 数据交流中心
0 个回复 - 511 次查看 用的解释变量是省级层面的，被解释变量是家庭微观数据，那么控制变量要加省级层面控制变量吗？只加地区虚拟变量可以吗？2023-12-25 13:44 - 李欣鑫 - 数据交流中心
中介分析、调节变量问题求助！
0 个回复 - 182 次查看 求助各位大佬，请问链式中介中的四个变量中有一个变量可以作为另外两个变量间的调节变量怎么办？可以继续做吗？还是说只能选择其一做？2023-12-2 22:58 - 以后会更好 - 爱问频道
0 个回复 - 182 次查看 求助各位大佬，请问链式中介中的四个变量中有一个变量可以作为另外两个变量间的调节变量怎么办？可以继续做吗？还是说只能选择其一做？2023-12-2 22:58 - 以后会更好 - 爱问频道
CHARLS数据变量问题
0 个回复 - 308 次查看 我想用中国健康与养老追踪调查里面的教育支出数据，但看了一圈知网的论文发现完全没有专门用这个数据库里的这个变量做的论文，是这其中存在什么问题吗？之前用的是CFPS的数据，但目前的这个研究问题用CHARLS的数据更 ...2023-11-24 12:45 - kuaiweidu1 - 数据求助
0 个回复 - 308 次查看 我想用中国健康与养老追踪调查里面的教育支出数据，但看了一圈知网的论文发现完全没有专门用这个数据库里的这个变量做的论文，是这其中存在什么问题吗？之前用的是CFPS的数据，但目前的这个研究问题用CHARLS的数据更 ...2023-11-24 12:45 - kuaiweidu1 - 数据求助
有限信息极大似然估计（LIML)能解决弱工具变量问题吗？
2 个回复 - 1569 次查看 根据陈强老师的书中介绍，应对弱工具变量问题可以采用LIML，其小样本性质优于2SLS。但是，查阅国内文献，似乎很少见到在弱工具变量的情况下使用LIML，多数是在原本就不存在弱工具变量问题的情况下，增加LIML和GMM来佐 ...2022-7-21 17:50 - Johnnyna - Stata专版
2 个回复 - 1569 次查看 根据陈强老师的书中介绍，应对弱工具变量问题可以采用LIML，其小样本性质优于2SLS。但是，查阅国内文献，似乎很少见到在弱工具变量的情况下使用LIML，多数是在原本就不存在弱工具变量问题的情况下，增加LIML和GMM来佐 ...2022-7-21 17:50 - Johnnyna - Stata专版
stata处理chfs数据：虚拟变量问题
0 个回复 - 531 次查看 我想将p1问卷的问题处理成虚拟变量，选择1/2的人赋值为0，选择3/4赋值为1。但是chfs的数据是1-2-3-4表示受访人的选择（p2），我该用什么命令去赋值呢？ 之前用的赋值命令是p3 “recode xx”如果继续用recode的话要（ ...2023-3-28 21:58 - unnatural - Stata专版
0 个回复 - 531 次查看 我想将p1问卷的问题处理成虚拟变量，选择1/2的人赋值为0，选择3/4赋值为1。但是chfs的数据是1-2-3-4表示受访人的选择（p2），我该用什么命令去赋值呢？ 之前用的赋值命令是p3 “recode xx”如果继续用recode的话要（ ...2023-3-28 21:58 - unnatural - Stata专版
Mplus运行单一指标的潜变量问题
1 个回复 - 566 次查看 大家好，我的结果变量是只有一个指标的。我想运行潜变量模型，显示非正定，提示这个单一指标的潜变量有问题。我查了论坛里的帖子，说是方差固定为0或1即可。如果我想在mplus跑模型，这样的句法对吗？Grades by Avg@1 ...2023-3-24 11:25 - amisuper1113 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 566 次查看 大家好，我的结果变量是只有一个指标的。我想运行潜变量模型，显示非正定，提示这个单一指标的潜变量有问题。我查了论坛里的帖子，说是方差固定为0或1即可。如果我想在mplus跑模型，这样的句法对吗？Grades by Avg@1 ...2023-3-24 11:25 - amisuper1113 - 计量经济学与统计软件
请教，断点回归模型（RDD）协变量问题
2 个回复 - 624 次查看 请问老师们： 断点回归模型可以加入协变量后，只能得到断点的回归结果，协变量的回归结果怎么看到呢？ 先谢过老师们了！2022-9-21 20:01 - jxapp_6946 - Stata专版
2 个回复 - 624 次查看 请问老师们： 断点回归模型可以加入协变量后，只能得到断点的回归结果，协变量的回归结果怎么看到呢？ 先谢过老师们了！2022-9-21 20:01 - jxapp_6946 - Stata专版
求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
18 个回复 - 9241 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
18 个回复 - 9241 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
求助0，1变量问题
0 个回复 - 504 次查看 想问一下各位大佬们，有没有见过被解释变量、解释变量和中介变量都是0，1虚拟变量的文章呢？是否可以都用0，1去衡量做分析呢？2022-10-28 21:01 - 如果鱼记得 - Stata专版
0 个回复 - 504 次查看 想问一下各位大佬们，有没有见过被解释变量、解释变量和中介变量都是0，1虚拟变量的文章呢？是否可以都用0，1去衡量做分析呢？2022-10-28 21:01 - 如果鱼记得 - Stata专版
PSM协变量问题
7 个回复 - 1565 次查看 PSM匹配结果一直很不理想，请问老师们，PSM的协变量到底如何选择哇？我看好多期刊论文都是直接将控制变量作为协变量就行匹配的。2022-8-31 13:52 - Asdffgggkie - Stata专版
7 个回复 - 1565 次查看 PSM匹配结果一直很不理想，请问老师们，PSM的协变量到底如何选择哇？我看好多期刊论文都是直接将控制变量作为协变量就行匹配的。2022-8-31 13:52 - Asdffgggkie - Stata专版
虚拟变量问题
0 个回复 - 234 次查看 求助各位大神，在做包含虚拟变量的回归时，什么时候要在变量前加 i. 呢？ 加不加对后续的结果有影响吗？其次，加了 i. 后，汇报的系数是要全部汇报吗？ 纯计量萌新提问2022-10-15 18:01 - 郑叔骋 - 灌水吧
0 个回复 - 234 次查看 求助各位大神，在做包含虚拟变量的回归时，什么时候要在变量前加 i. 呢？ 加不加对后续的结果有影响吗？其次，加了 i. 后，汇报的系数是要全部汇报吗？ 纯计量萌新提问2022-10-15 18:01 - 郑叔骋 - 灌水吧
有关中介效应模型的控制变量问题
3 个回复 - 4719 次查看 想请问下论坛里各位大佬们，在做中介效应检验的时候，用三步法来做。模型中第二个方程，就是核心解释变量对中介变量的回归，一定需要加控制变量吗（或者说加控制变量要和第一个方程一样吗）？我看到有文献做法是没有 ...2021-9-20 11:25 - 6120140262 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4719 次查看 想请问下论坛里各位大佬们，在做中介效应检验的时候，用三步法来做。模型中第二个方程，就是核心解释变量对中介变量的回归，一定需要加控制变量吗（或者说加控制变量要和第一个方程一样吗）？我看到有文献做法是没有 ...2021-9-20 11:25 - 6120140262 - 计量经济学与统计软件
stata删除变量问题
1 个回复 - 769 次查看 我想问一下，就是删除重要变量的问题，比如我的重要变量是医疗保险和健康档案，然后tab一下健康档案有2000个，医疗保险(type)有1800个，这个时候我只需要drop if type==. 最后只剩下1800个变量这样就可以是吗2022-9-10 08:57 - 新蕾蕾 - Forum
1 个回复 - 769 次查看 我想问一下，就是删除重要变量的问题，比如我的重要变量是医疗保险和健康档案，然后tab一下健康档案有2000个，医疗保险(type)有1800个，这个时候我只需要drop if type==. 最后只剩下1800个变量这样就可以是吗2022-9-10 08:57 - 新蕾蕾 - Forum
地区配对数据回归，配对地区的控制变量问题
1 个回复 - 1106 次查看 数据整理成了地区配对数据，请问控制变量，是两个地区的控制变量分别依次加进去呢，还是取均值或者作差加进去啊？有同行之前做过吗？2018-5-6 18:25 - 牧穆 - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 1106 次查看 数据整理成了地区配对数据，请问控制变量，是两个地区的控制变量分别依次加进去呢，还是取均值或者作差加进去啊？有同行之前做过吗？2018-5-6 18:25 - 牧穆 - 世界经济与国际贸易
stata中 调节变量问题
3 个回复 - 12744 次查看 因变量Y，自变量X，控制变量x，调节变量P全部为面板数据，请问用stata做调节变量回归的具体步骤是什么？看有的帖子还说要中心化，之前没接触过调节变量，小白一个，麻烦详细步骤，谢谢！2018-11-22 14:25 - 做梦瘦成纸片人 - Stata专版
3 个回复 - 12744 次查看 因变量Y，自变量X，控制变量x，调节变量P全部为面板数据，请问用stata做调节变量回归的具体步骤是什么？看有的帖子还说要中心化，之前没接触过调节变量，小白一个，麻烦详细步骤，谢谢！2018-11-22 14:25 - 做梦瘦成纸片人 - Stata专版
向各位请教弱工具变量问题
7 个回复 - 12441 次查看 学习连老师的教程时，试着用IV方法做了一个计量。IV的回归结果很好，连老师的课程中说“（1）R2 越高表明内生变量与工具变量之间的相关性越高， 此时，IV 估计的偏误就越小；(2) 只看 R2 和 adj-R2 并不合理， 因为 ...2010-10-4 08:52 - 改革同步 - Stata专版
7 个回复 - 12441 次查看 学习连老师的教程时，试着用IV方法做了一个计量。IV的回归结果很好，连老师的课程中说“（1）R2 越高表明内生变量与工具变量之间的相关性越高， 此时，IV 估计的偏误就越小；(2) 只看 R2 和 adj-R2 并不合理， 因为 ...2010-10-4 08:52 - 改革同步 - Stata专版
控制变量问题求助
0 个回复 - 384 次查看 请问大家，我现在的情况是，如果去掉了某个控制变量后，中介解释变量就不显著了，但是这个控制变量虽然显著，但符号和预期相反..... 请问这样会有影响吗？我可不可以保留这个控制变量？2022-5-18 19:20 - 黄柝hex - Stata专版
0 个回复 - 384 次查看 请问大家，我现在的情况是，如果去掉了某个控制变量后，中介解释变量就不显著了，但是这个控制变量虽然显著，但符号和预期相反..... 请问这样会有影响吗？我可不可以保留这个控制变量？2022-5-18 19:20 - 黄柝hex - Stata专版
求助在VAR中加入外生变量问题
4 个回复 - 4146 次查看 我想在VAR中加入一个外生变量，看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化，输入的命令是 var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small d是虚拟变量，但是它一直提示错误 variable __000004 not found 求 ...2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
4 个回复 - 4146 次查看 我想在VAR中加入一个外生变量，看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化，输入的命令是 var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small d是虚拟变量，但是它一直提示错误 variable __000004 not found 求 ...2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？
1 个回复 - 1175 次查看 RT：①系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？ ②利用系统GMM逐项添加控制变量进行回归的时候，工具变量是不是可以变化的？ ③如何选取合理的工具变量？根据stata的显著结果一 ...2022-3-17 23:28 - 霹雳小龙 - Stata专版
1 个回复 - 1175 次查看 RT：①系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？ ②利用系统GMM逐项添加控制变量进行回归的时候，工具变量是不是可以变化的？ ③如何选取合理的工具变量？根据stata的显著结果一 ...2022-3-17 23:28 - 霹雳小龙 - Stata专版
处理面板工具变量问题时的FGLS变换问题
3 个回复 - 3224 次查看 陈强在《高级计量经济学及STATA应用》178页写到： “对于随机效应模型使用工具变量法，应该先对随机效应模型进行FGLS变换，然后对变换后的模型进行2SLS回归。” 请问各位大神，如何进行FGLS变换呢？STATA中有无现 ...2013-11-13 17:30 - kid381 - Stata专版
3 个回复 - 3224 次查看 陈强在《高级计量经济学及STATA应用》178页写到： “对于随机效应模型使用工具变量法，应该先对随机效应模型进行FGLS变换，然后对变换后的模型进行2SLS回归。” 请问各位大神，如何进行FGLS变换呢？STATA中有无现 ...2013-11-13 17:30 - kid381 - Stata专版
DID模型控制变量问题
3 个回复 - 4287 次查看 新手求助，希望各位大佬能好心解答 DID模型 十年面板数据 双向固定效应回归在5%水平显著 有如下三个问题 1、基本回归即仅控制时间和个体效应在5%显著是否可以作为基本回归结果，是否会被质疑（看许多文献都是三颗星 ...2021-12-27 13:58 - ybs0214 - Stata专版
3 个回复 - 4287 次查看 新手求助，希望各位大佬能好心解答 DID模型 十年面板数据 双向固定效应回归在5%水平显著 有如下三个问题 1、基本回归即仅控制时间和个体效应在5%显著是否可以作为基本回归结果，是否会被质疑（看许多文献都是三颗星 ...2021-12-27 13:58 - ybs0214 - Stata专版
cmp如何解决两个内生变量问题
15 个回复 - 4405 次查看 请教各位，cmp用什么命令，可以解决两个内生变量的问题，每一个内生变量对应一个工具变量。目前好像只有一个内生变量解决的命令。谢谢2020-7-14 18:29 - W161027194117Bv - Stata专版
15 个回复 - 4405 次查看 请教各位，cmp用什么命令，可以解决两个内生变量的问题，每一个内生变量对应一个工具变量。目前好像只有一个内生变量解决的命令。谢谢2020-7-14 18:29 - W161027194117Bv - Stata专版
X作为交互项出现时工具变量问题
1 个回复 - 684 次查看 y=x*c+c+year 该模型用固定效应回归的命令是 gen x_c=x*c xtreg y x_c c i.year,fe 请问如何用工具变量进行内生性处理，解释变量是x，其工具变量是z,如何写命令，求教大家!2022-1-1 09:47 - ______沉、默 - Stata专版
1 个回复 - 684 次查看 y=x*c+c+year 该模型用固定效应回归的命令是 gen x_c=x*c xtreg y x_c c i.year,fe 请问如何用工具变量进行内生性处理，解释变量是x，其工具变量是z,如何写命令，求教大家!2022-1-1 09:47 - ______沉、默 - Stata专版
CD生产函数和供给反应函数中的时间变量问题
1 个回复 - 1923 次查看 大家好，有个问题需要咨询一下大家。我最近在用CD函数做一个制度变量分析，lnY=lnK+lnL+lnR+X+T+D, Y为二三产业GDP、K为固定资本存量、L为二三产业劳动力、R为建设用地，X为制度虚拟变量，T为时间变量，D为地区变量， ...2015-11-11 17:56 - huanyingdd - 宏观经济学
1 个回复 - 1923 次查看 大家好，有个问题需要咨询一下大家。我最近在用CD函数做一个制度变量分析，lnY=lnK+lnL+lnR+X+T+D, Y为二三产业GDP、K为固定资本存量、L为二三产业劳动力、R为建设用地，X为制度虚拟变量，T为时间变量，D为地区变量， ...2015-11-11 17:56 - huanyingdd - 宏观经济学
关于合成控制法的控制变量问题
1 个回复 - 730 次查看 最近在看自贸区对区域经济增长影响的相关论文，我发现有些论文运用了合成控制法，选取了进出口、人均GDP、固定资产投资作为预测变量，但实证分析那块根本没有提到任何的控制变量啊。但确实有合成结果的权重表，也不知 ...2021-11-4 16:49 - 夢de璇嵂 - Stata专版
1 个回复 - 730 次查看 最近在看自贸区对区域经济增长影响的相关论文，我发现有些论文运用了合成控制法，选取了进出口、人均GDP、固定资产投资作为预测变量，但实证分析那块根本没有提到任何的控制变量啊。但确实有合成结果的权重表，也不知 ...2021-11-4 16:49 - 夢de璇嵂 - Stata专版
bootstrap分析中的控制变量问题
3 个回复 - 2035 次查看 求问，用stata做中介分析，bootstrap的控制变量部分是否需要把时间和行业的虚拟变量放进去，就是这两个：i.year i.industry。我发现把这两个放进去后，bootstrap就没办法运行了。如果需要放的话，有什么办法？2021-8-11 16:49 - yjft1991 - Stata专版
3 个回复 - 2035 次查看 求问，用stata做中介分析，bootstrap的控制变量部分是否需要把时间和行业的虚拟变量放进去，就是这两个：i.year i.industry。我发现把这两个放进去后，bootstrap就没办法运行了。如果需要放的话，有什么办法？2021-8-11 16:49 - yjft1991 - Stata专版
DIFF GMM 一阶自相关及控制变量问题
14 个回复 - 12592 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
14 个回复 - 12592 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
数据分析中的哑变量问题如何处理？
0 个回复 - 1094 次查看 什么是虚拟变量？ 虚拟变量又叫哑变量、伪变量，是人为设定的用于将分类变量引入模型中的方法。 为什么要使用虚拟变量 在回归分析中，自变量X既可以是定量数据也可以定类数据。回归分析计算时是将所有自变量X视为数 ...2021-9-14 11:03 - spssau - SPSS论坛
0 个回复 - 1094 次查看 什么是虚拟变量？ 虚拟变量又叫哑变量、伪变量，是人为设定的用于将分类变量引入模型中的方法。 为什么要使用虚拟变量 在回归分析中，自变量X既可以是定量数据也可以定类数据。回归分析计算时是将所有自变量X视为数 ...2021-9-14 11:03 - spssau - SPSS论坛
关于中介效应检验的控制变量问题
9 个回复 - 14220 次查看 各位大侠，最近写论文过程中遇到困难，小女子急切恳求您的帮助。 论文做的是中介效应的实证检验，主效应是A对B的影响，C和D在A、B的关系中起到了中介作用，我在检验C和D的中介效应时，是否要考虑控制变量？如果需要 ...2012-10-24 23:10 - julieshaying - 悬赏大厅
9 个回复 - 14220 次查看 各位大侠，最近写论文过程中遇到困难，小女子急切恳求您的帮助。 论文做的是中介效应的实证检验，主效应是A对B的影响，C和D在A、B的关系中起到了中介作用，我在检验C和D的中介效应时，是否要考虑控制变量？如果需要 ...2012-10-24 23:10 - julieshaying - 悬赏大厅
两个变量回归，并加自回归项，会存在遗漏变量问题吗？
0 个回复 - 513 次查看 对X、Y双时间序列进行回归，并加入Y的自回归项AR，以消除序列自相关，拟合优度在0.9以上，这样会存在严重的变量遗漏问题吗？时间序列分析中遗漏变量问题重要吗？ 问了身边的人，没有得到确切的答案，求问这里的大 ...2021-9-8 11:26 - shiyigekeren - 爱问频道
0 个回复 - 513 次查看 对X、Y双时间序列进行回归，并加入Y的自回归项AR，以消除序列自相关，拟合优度在0.9以上，这样会存在严重的变量遗漏问题吗？时间序列分析中遗漏变量问题重要吗？ 问了身边的人，没有得到确切的答案，求问这里的大 ...2021-9-8 11:26 - shiyigekeren - 爱问频道
数据分析中的哑变量问题如何处理？
2 个回复 - 2468 次查看 什么是虚拟变量？哑变量又称虚拟变量，是人为设定的用于将分类变量引入回归模型中的方法。为什么要使用虚拟变量在回归分析中，自变量X既可以是定量数据也可以定类数据。回归分析计算时是将所有自变量X视为数字，但当 ...2021-7-16 11:19 - spssau - SPSS论坛
2 个回复 - 2468 次查看 什么是虚拟变量？哑变量又称虚拟变量，是人为设定的用于将分类变量引入回归模型中的方法。为什么要使用虚拟变量在回归分析中，自变量X既可以是定量数据也可以定类数据。回归分析计算时是将所有自变量X视为数字，但当 ...2021-7-16 11:19 - spssau - SPSS论坛
工具变量问题
1 个回复 - 1156 次查看 加入工具变量之前核心解释变量不显著。加入工具变量以后，核心解释变量显著了而一个很重要必须放入其中的控制变量变得不显著了，请问如何是好？2021-5-4 11:50 - 吼蛙子 - 劳动经济学
1 个回复 - 1156 次查看 加入工具变量之前核心解释变量不显著。加入工具变量以后，核心解释变量显著了而一个很重要必须放入其中的控制变量变得不显著了，请问如何是好？2021-5-4 11:50 - 吼蛙子 - 劳动经济学
关于tobit模型的虚拟变量问题
2 个回复 - 3547 次查看 面板数据进行tobit模型的stata回归时，用的是xttobit命令，想要同时控制年度和城市，用的方法是i.year和i.city，但stata好像一直运行不出来，请问这是因为我的城市控制变量太多了所以运行不出来吗，还是说因为别的原 ...2018-10-7 15:03 - 周炫玲 - Stata专版
2 个回复 - 3547 次查看 面板数据进行tobit模型的stata回归时，用的是xttobit命令，想要同时控制年度和城市，用的方法是i.year和i.city，但stata好像一直运行不出来，请问这是因为我的城市控制变量太多了所以运行不出来吗，还是说因为别的原 ...2018-10-7 15:03 - 周炫玲 - Stata专版
面板数据工具变量问题
0 个回复 - 789 次查看 求助：请问ols采用了双固定效应（地区和时间效应），2sls也要双固定吗？2sls中双固定的话，回归结果中各地区是不显著的，是否可以认为不需要地区固定效应？万分感谢解答！2021-4-5 20:15 - 15638438753 - 爱问频道
0 个回复 - 789 次查看 求助：请问ols采用了双固定效应（地区和时间效应），2sls也要双固定吗？2sls中双固定的话，回归结果中各地区是不显著的，是否可以认为不需要地区固定效应？万分感谢解答！2021-4-5 20:15 - 15638438753 - 爱问频道
门槛回归中控制变量问题
0 个回复 - 2304 次查看 近期在做门槛回归存在以下两个问题请教各位! 1.在文章中先将两个核心解释变量放在同一个模型添加控制变量做固定效应回归，再分别对这两个控制变量做门槛回归，要求门槛回归模型中控制变量和固定效应中相同吗？ 如 ...2021-3-30 10:27 - zqc - Stata专版
0 个回复 - 2304 次查看 近期在做门槛回归存在以下两个问题请教各位! 1.在文章中先将两个核心解释变量放在同一个模型添加控制变量做固定效应回归，再分别对这两个控制变量做门槛回归，要求门槛回归模型中控制变量和固定效应中相同吗？ 如 ...2021-3-30 10:27 - zqc - Stata专版
求助双重差分模型的变量问题
0 个回复 - 633 次查看 对于传统did，当treat=0时，post也始终等于0吧？treat*post交互项是完全等于post变量的，那这两个变量的取值不就是重复的吗？这个交互项又有什么意义呢2021-3-12 00:35 - fyx91 - Stata专版
0 个回复 - 633 次查看 对于传统did，当treat=0时，post也始终等于0吧？treat*post交互项是完全等于post变量的，那这两个变量的取值不就是重复的吗？这个交互项又有什么意义呢2021-3-12 00:35 - fyx91 - Stata专版
交互效应分析的控制变量问题
0 个回复 - 841 次查看 请教大家 我的两因素随机试验的话 做单变量方差分析看其交互效应 IV和MO是分类变量 DV是连续变量那我可以把性别（分类变量） 、年龄（连续变量）、收入（连续变量）当成控制变量一起放入协变量吗 性别还是二分类变量 ...2021-2-27 08:21 - Lucas心怡 - SPSS论坛
0 个回复 - 841 次查看 请教大家 我的两因素随机试验的话 做单变量方差分析看其交互效应 IV和MO是分类变量 DV是连续变量那我可以把性别（分类变量） 、年龄（连续变量）、收入（连续变量）当成控制变量一起放入协变量吗 性别还是二分类变量 ...2021-2-27 08:21 - Lucas心怡 - SPSS论坛
控制变量问题
1 个回复 - 1903 次查看 求问控制变量在写码的时候需要区分吗？ 控制变量的系数到底有啥含义呀？ 我看经管类论文，在做xxxx对绩效的影响的实证分析时，经常用Size 资产负债率 等等做控制变量，这是怎么个道理呢？ 小白真心求问55555555 ...2021-1-23 09:39 - chlydysa - Stata专版
1 个回复 - 1903 次查看 求问控制变量在写码的时候需要区分吗？ 控制变量的系数到底有啥含义呀？ 我看经管类论文，在做xxxx对绩效的影响的实证分析时，经常用Size 资产负债率 等等做控制变量，这是怎么个道理呢？ 小白真心求问55555555 ...2021-1-23 09:39 - chlydysa - Stata专版
【求助】关于通径分析中的变量问题
4 个回复 - 2151 次查看 请教各位，通径分析对于因变量有什么要求？现在看到的基本上都是连续变量，想问一下，能用二元变量么？2009-10-16 20:06 - kagome - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2151 次查看 请教各位，通径分析对于因变量有什么要求？现在看到的基本上都是连续变量，想问一下，能用二元变量么？2009-10-16 20:06 - kagome - 计量经济学与统计软件
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决 急！！！！谢谢大家
26 个回复 - 23902 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
26 个回复 - 23902 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
工业企业数据库变量问题
6 个回复 - 2425 次查看 全部职工 这个变量在工业企业数据说明书里1998-2007一直都存在，但是实际数据库有几个年份没有，只有从业人数这个变量。这是怎么回事？有大神遇到这个情况吗？2018-5-15 19:13 - 13215635309 - Stata专版
6 个回复 - 2425 次查看 全部职工 这个变量在工业企业数据说明书里1998-2007一直都存在，但是实际数据库有几个年份没有，只有从业人数这个变量。这是怎么回事？有大神遇到这个情况吗？2018-5-15 19:13 - 13215635309 - Stata专版
求助 有关logistic 哑变量问题
1 个回复 - 895 次查看 在class中 使用ref将0设置为参照组后，得到的OR值的比是（参照组比暴露组）0-1 0-2,求助 如何转换为1-0 2-0（暴露/参照）的形式呀？2020-11-20 20:11 - darksss - SAS专版
1 个回复 - 895 次查看 在class中 使用ref将0设置为参照组后，得到的OR值的比是（参照组比暴露组）0-1 0-2,求助 如何转换为1-0 2-0（暴露/参照）的形式呀？2020-11-20 20:11 - darksss - SAS专版
二分类变量问题
1 个回复 - 782 次查看 最近在做一个因变量为二分类变量的研究。在数据处理时，把一些解释变量也编码为二分类，另一些则保留原始类型，但依然是1——5的分类变量。但越做越觉得有很多问题，比如相关性分析对二分类变量是否有意义，如 ...2020-5-30 17:05 - 恋一座城 - 爱问频道
1 个回复 - 782 次查看 最近在做一个因变量为二分类变量的研究。在数据处理时，把一些解释变量也编码为二分类，另一些则保留原始类型，但依然是1——5的分类变量。但越做越觉得有很多问题，比如相关性分析对二分类变量是否有意义，如 ...2020-5-30 17:05 - 恋一座城 - 爱问频道
[请教] stata 面板数据固定效应虚拟变量问题
6 个回复 - 10445 次查看 请教各位， 1.回归方程中有若干虚拟变量，用随机效应回归时没有说存在多种共线性，但是用固定效应时确说有两个变量存在多重共线性，请问这是什么原因？ 2. 有没有一个简单的检验比较固定效应与混合最小二 ...2010-9-29 17:01 - pc6080 - Stata专版
6 个回复 - 10445 次查看 请教各位， 1.回归方程中有若干虚拟变量，用随机效应回归时没有说存在多种共线性，但是用固定效应时确说有两个变量存在多重共线性，请问这是什么原因？ 2. 有没有一个简单的检验比较固定效应与混合最小二 ...2010-9-29 17:01 - pc6080 - Stata专版
【求助】中介效应检验的控制变量问题
0 个回复 - 1387 次查看 请问下中介效应检验的三步中，控制变量是否可以变化呢，如果可以变化的话，那stata的sobel检验的控制变量应该选哪个步骤的呢2020-8-29 18:40 - 桦。。 - 爱问频道
0 个回复 - 1387 次查看 请问下中介效应检验的三步中，控制变量是否可以变化呢，如果可以变化的话，那stata的sobel检验的控制变量应该选哪个步骤的呢2020-8-29 18:40 - 桦。。 - 爱问频道
动态面板差分GMM 弱工具变量问题的解释？
0 个回复 - 1287 次查看 差分GMM由于可能存在弱工具变量问题，及不能估计不随时点变化的变量系数，从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题？ 我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时，△Yi,t ...2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
0 个回复 - 1287 次查看 差分GMM由于可能存在弱工具变量问题，及不能估计不随时点变化的变量系数，从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题？ 我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时，△Yi,t ...2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
实证论文中的方程中控制变量问题
0 个回复 - 1090 次查看 请问有两个控制变量，为什么有的文章中模型中将两个控制变量乘了起来？相乘和相加的区别是什么呢？ 例： ①+ INDUSTRY × YEAR FE+ ε ②+ FIRM FE + YEAR FE + ε 谢谢！2020-8-14 17:05 - 腻腻歪歪 - 爱问频道
0 个回复 - 1090 次查看 请问有两个控制变量，为什么有的文章中模型中将两个控制变量乘了起来？相乘和相加的区别是什么呢？ 例： ①+ INDUSTRY × YEAR FE+ ε ②+ FIRM FE + YEAR FE + ε 谢谢！2020-8-14 17:05 - 腻腻歪歪 - 爱问频道
控制变量问题
0 个回复 - 382 次查看 学生请教一下各位老师，在面板模型中，控制变量可否是恒定不变的量，例如东道国和母国的距离。2020-8-10 07:37 - 0052939567 - Stata专版
0 个回复 - 382 次查看 学生请教一下各位老师，在面板模型中，控制变量可否是恒定不变的量，例如东道国和母国的距离。2020-8-10 07:37 - 0052939567 - Stata专版
关于面板tobit模型的工具变量问题
2 个回复 - 3919 次查看 最近在做一篇论文，用到了面板tobit模型。但由于xttobit 不能做固定效应，因此对核心解释变量是否内生产生了疑问。目前找了合适的工具变量想对它进行hausman检验，但是翻了stata manual似乎没有直接的IV xttobit命令 ...2020-6-16 22:24 - ZacharyJiang - Stata专版
2 个回复 - 3919 次查看 最近在做一篇论文，用到了面板tobit模型。但由于xttobit 不能做固定效应，因此对核心解释变量是否内生产生了疑问。目前找了合适的工具变量想对它进行hausman检验，但是翻了stata manual似乎没有直接的IV xttobit命令 ...2020-6-16 22:24 - ZacharyJiang - Stata专版
虚拟变量问题：天气设置
2 个回复 - 1282 次查看 被解释变量是空气质量，虚拟变量有晴，阴天，雨天，雪，多云等，但是一天有可能出现晴转多云，或晴转雨等情况，虚拟变量应该怎么设置比较好？我现在的思路是晴转多云，晴和多云都记为1，请问这样回归会出现多重共线性 ...2019-11-12 02:14 - leohoho - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1282 次查看 被解释变量是空气质量，虚拟变量有晴，阴天，雨天，雪，多云等，但是一天有可能出现晴转多云，或晴转雨等情况，虚拟变量应该怎么设置比较好？我现在的思路是晴转多云，晴和多云都记为1，请问这样回归会出现多重共线性 ...2019-11-12 02:14 - leohoho - 计量经济学与统计软件
计算灰色关联度分析中虚拟变量问题
4 个回复 - 2135 次查看 最近看了一篇有关计算灰色关联度的文章，里面加入了虚拟变量，文章中说“虚拟变量的存在不能依靠灰色关联模型第一步进行标准化消除量纲，而是对此进行修正”这句话不太理解，是说不需要对虚拟变量进行无量纲化吗？有 ...2017-8-14 11:17 - fo645 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2135 次查看 最近看了一篇有关计算灰色关联度的文章，里面加入了虚拟变量，文章中说“虚拟变量的存在不能依靠灰色关联模型第一步进行标准化消除量纲，而是对此进行修正”这句话不太理解，是说不需要对虚拟变量进行无量纲化吗？有 ...2017-8-14 11:17 - fo645 - 计量经济学与统计软件
求大神帮忙解决Eviews虚拟变量问题
1 个回复 - 915 次查看 目前遇到关于Eviews的问题<br> 因变量是房价增长率，自变量是GDP，CPI和人口增长率以及虚拟变量限购政策<br> 做了线性回归但是做出来线性回归每一个变量的p值都大于显著度，且拟合度极小，也没有异方差和自相 ...2020-6-15 15:12 - 胡肉肉真胖 - EViews专版
1 个回复 - 915 次查看 目前遇到关于Eviews的问题<br> 因变量是房价增长率，自变量是GDP，CPI和人口增长率以及虚拟变量限购政策<br> 做了线性回归但是做出来线性回归每一个变量的p值都大于显著度，且拟合度极小，也没有异方差和自相 ...2020-6-15 15:12 - 胡肉肉真胖 - EViews专版
请问使用工具变量回归应对内生自变量问题有什么优缺点？
1 个回复 - 1597 次查看 如题，请问使用工具变量回归应对内生自变量问题有什么优缺点？2020-6-11 09:41 - fletcherrr - Stata专版
1 个回复 - 1597 次查看 如题，请问使用工具变量回归应对内生自变量问题有什么优缺点？2020-6-11 09:41 - fletcherrr - Stata专版
门限回归的变量问题
0 个回复 - 510 次查看 请问门限变量是省级层面数据，而受门限变量影响的核心解释变量是企业数据，这样操作可以吗？？2020-5-27 17:54 - keze6725 - Stata专版
0 个回复 - 510 次查看 请问门限变量是省级层面数据，而受门限变量影响的核心解释变量是企业数据，这样操作可以吗？？2020-5-27 17:54 - keze6725 - Stata专版
遗漏变量问题是否等价于模型设定偏误问题？
3 个回复 - 3102 次查看 OLS回归不能通过模型设定偏误检验，存在遗漏变量问题。那么，遗漏变量问题是否等价于模型设定偏误问题？2018-5-15 23:13 - peyzf - Stata专版
3 个回复 - 3102 次查看 OLS回归不能通过模型设定偏误检验，存在遗漏变量问题。那么，遗漏变量问题是否等价于模型设定偏误问题？2018-5-15 23:13 - peyzf - Stata专版
工具变量问题
4 个回复 - 1509 次查看 本文新学面板数据工具变量法，请问各位当工具变量只有一个的时候，如何进行弱工具变量的检验？可以直接用xtivreg2的结果吗？还请各位高人指点。2020-3-26 17:46 - guangren5324 - Stata专版
4 个回复 - 1509 次查看 本文新学面板数据工具变量法，请问各位当工具变量只有一个的时候，如何进行弱工具变量的检验？可以直接用xtivreg2的结果吗？还请各位高人指点。2020-3-26 17:46 - guangren5324 - Stata专版
求助关于地区虚拟变量问题
3 个回复 - 4124 次查看 小白求助 想要分东中西三个地区讨论，直接在回归命令中加入虚拟变量不行，一般都是和解释变量相乘然后加入命令中吗？直接加入虚拟变量，是这样报错的： There exist time-invaying variable: dum_1 加入虚拟变量 ...2019-5-5 18:41 - manggo味的你 - Stata专版
3 个回复 - 4124 次查看 小白求助 想要分东中西三个地区讨论，直接在回归命令中加入虚拟变量不行，一般都是和解释变量相乘然后加入命令中吗？直接加入虚拟变量，是这样报错的： There exist time-invaying variable: dum_1 加入虚拟变量 ...2019-5-5 18:41 - manggo味的你 - Stata专版
城市层面污染解释企业层面遗漏变量问题
0 个回复 - 885 次查看 求问各位大佬，如果我的解释变量是城市层面的污染，被解释变量是企业层面的数据，用固定效应模型固定时间和企业，遗漏变量的问题严重吗？有什么推荐的解决方案吗？2020-4-17 00:36 - 机智的笨孩纸 - 环境经济学
0 个回复 - 885 次查看 求问各位大佬，如果我的解释变量是城市层面的污染，被解释变量是企业层面的数据，用固定效应模型固定时间和企业，遗漏变量的问题严重吗？有什么推荐的解决方案吗？2020-4-17 00:36 - 机智的笨孩纸 - 环境经济学
关于工具变量问题的请教
0 个回复 - 460 次查看 大家好，想请教一个问题。本人文章的自变量包括A和B，其中A为A1 A2 A3 A4，并以A1为参照组。模型为probit模型。请问是否可以使用IVprobit。还请大神指教！！2020-3-17 09:12 - harlemshine - 爱问频道
0 个回复 - 460 次查看 大家好，想请教一个问题。本人文章的自变量包括A和B，其中A为A1 A2 A3 A4，并以A1为参照组。模型为probit模型。请问是否可以使用IVprobit。还请大神指教！！2020-3-17 09:12 - harlemshine - 爱问频道
中介变量检验涉及的控制变量问题
4 个回复 - 4446 次查看 各位： 您好，我读了温老师的三篇文章《有调节效应和有中介效应的比较和应用》、《中介效应检验程序及应用》、《有中介的调节变量和有调节的中介变量》，我有个地方不懂，请熟悉的同仁百忙中给解答一下。在中 ...2013-11-1 20:57 - supersteven - Stata专版
4 个回复 - 4446 次查看 各位： 您好，我读了温老师的三篇文章《有调节效应和有中介效应的比较和应用》、《中介效应检验程序及应用》、《有中介的调节变量和有调节的中介变量》，我有个地方不懂，请熟悉的同仁百忙中给解答一下。在中 ...2013-11-1 20:57 - supersteven - Stata专版
脉冲响应控制变量问题
1 个回复 - 912 次查看 请问大家 我做pvar 我有一个被解释变量 一个解释变量 六个控制变量 是否要对控制变量也做granger、gmm、脉冲分析呢2019-3-13 18:01 - birdy1901 - Stata专版
1 个回复 - 912 次查看 请问大家 我做pvar 我有一个被解释变量 一个解释变量 六个控制变量 是否要对控制变量也做granger、gmm、脉冲分析呢2019-3-13 18:01 - birdy1901 - Stata专版
【求助】调节变量问题
0 个回复 - 804 次查看 不加入控制变量的话自变量和调节变量是显著的，但交互项不显著且方向与预期相反；加入了控制变量但调节变量和交互项均不显著。请问这种情况下是什么原因造成的呢，该怎么解决呢，或者怎么把交互项调为显著呢2020-1-19 22:26 - 桦。。 - 爱问频道
0 个回复 - 804 次查看 不加入控制变量的话自变量和调节变量是显著的，但交互项不显著且方向与预期相反；加入了控制变量但调节变量和交互项均不显著。请问这种情况下是什么原因造成的呢，该怎么解决呢，或者怎么把交互项调为显著呢2020-1-19 22:26 - 桦。。 - 爱问频道
CHFS虚拟变量问题
0 个回复 - 855 次查看 如何设置虚拟变量：在相同id比如2013000001下，如果f6001_1_mc 取值有为1的情况，那么id2013000001取值则为1； 比如2013000007取值就为1；否则就如同201300001-201300006一样，取值为0.怎么设置这样的变量，能用什么 ...2020-1-16 20:24 - CCCCCZX - Stata专版
0 个回复 - 855 次查看 如何设置虚拟变量：在相同id比如2013000001下，如果f6001_1_mc 取值有为1的情况，那么id2013000001取值则为1； 比如2013000007取值就为1；否则就如同201300001-201300006一样，取值为0.怎么设置这样的变量，能用什么 ...2020-1-16 20:24 - CCCCCZX - Stata专版
内生虚拟变量问题
17 个回复 - 8806 次查看 各位大神们好，小弟我最近在研究一项问题时在回归方面出了问题，我的自变量是虚拟变量，因变量也是虚拟变量，另外还有许许多多连续或者离散或者虚拟的控制变量，但是我的自变量虚拟变量存在内生问题，所以想使用工具 ...2017-12-15 16:51 - 翅膀爱情 - Stata专版
17 个回复 - 8806 次查看 各位大神们好，小弟我最近在研究一项问题时在回归方面出了问题，我的自变量是虚拟变量，因变量也是虚拟变量，另外还有许许多多连续或者离散或者虚拟的控制变量，但是我的自变量虚拟变量存在内生问题，所以想使用工具 ...2017-12-15 16:51 - 翅膀爱情 - Stata专版
请教大佬们哑变量问题
0 个回复 - 559 次查看 我老师让我在专利数据这里设置一个哑变量，这是什么意思啊？恳请大佬们赐教2020-1-5 14:50 - shayang0185 - 学术资源/课程/会议/讲座
0 个回复 - 559 次查看 我老师让我在专利数据这里设置一个哑变量，这是什么意思啊？恳请大佬们赐教2020-1-5 14:50 - shayang0185 - 学术资源/课程/会议/讲座
面板数据关于不随时间变化的控制变量问题
0 个回复 - 2019 次查看 各位大佬们，请问我的数据是面板数据，DID模型所有的控制变量都是人口统计学变量，不随时间变化，用固定效应模型控制变量全被omitted，只有处理变量、时间变量和did项有系数，用随机效应可以估计出来，我想问这种情况 ...2019-12-23 10:32 - csucsu722 - Stata专版
0 个回复 - 2019 次查看 各位大佬们，请问我的数据是面板数据，DID模型所有的控制变量都是人口统计学变量，不随时间变化，用固定效应模型控制变量全被omitted，只有处理变量、时间变量和did项有系数，用随机效应可以估计出来，我想问这种情况 ...2019-12-23 10:32 - csucsu722 - Stata专版
混合截面工具变量问题
1 个回复 - 1256 次查看 我用ivregress 2sls xxxxxx, r first estat firststage,all forcenonrobust，得出的结果如图，F值大于10. 但是我用ivregress 2sls xxx,r first，得出的第一阶段F值只有5.59。 想问一下这两个有什么联系和 ...2019-12-9 17:40 - 12345hhhhhhhhh - Stata专版
1 个回复 - 1256 次查看 我用ivregress 2sls xxxxxx, r first estat firststage,all forcenonrobust，得出的结果如图，F值大于10. 但是我用ivregress 2sls xxx,r first，得出的第一阶段F值只有5.59。 想问一下这两个有什么联系和 ...2019-12-9 17:40 - 12345hhhhhhhhh - Stata专版
菜鸟求助stata数据清理时间变量问题
13 个回复 - 4033 次查看 如题所述，请路过的好心人指点一下本菜鸟~~ 我的数据库中，时间类型是yyyy-mm-dd，现在想要转换成yyyymmdd，有几万条数据，如何进行转换呢？ 如下图，数据中时间格式有两种，我束手无策啦。 谢谢~2014-4-28 17:12 - xwan5667 - Stata专版
13 个回复 - 4033 次查看 如题所述，请路过的好心人指点一下本菜鸟~~ 我的数据库中，时间类型是yyyy-mm-dd，现在想要转换成yyyymmdd，有几万条数据，如何进行转换呢？ 如下图，数据中时间格式有两种，我束手无策啦。 谢谢~2014-4-28 17:12 - xwan5667 - Stata专版
调节变量问题求助
0 个回复 - 685 次查看 各位大神，加入调节变量时，交乘项不显著，我还可以再单独加入控制变量吗？与前一个假设的控制变量不一样可以吗？2019-11-29 02:46 - summer∑ - Stata专版
0 个回复 - 685 次查看 各位大神，加入调节变量时，交乘项不显著，我还可以再单独加入控制变量吗？与前一个假设的控制变量不一样可以吗？2019-11-29 02:46 - summer∑ - Stata专版
面板利用残差设置虚拟变量问题
0 个回复 - 395 次查看 求教各位老师同学： 我利用stata计算出面板数据的残差最大值，想要给残差最大值的当年和之后的两年设置为虚拟变量1，其他年份设置为0，请问该如何实现？ 期待解答，感谢！！！2019-11-21 09:47 - zqz要加油鸭 - Stata专版
0 个回复 - 395 次查看 求教各位老师同学： 我利用stata计算出面板数据的残差最大值，想要给残差最大值的当年和之后的两年设置为虚拟变量1，其他年份设置为0，请问该如何实现？ 期待解答，感谢！！！2019-11-21 09:47 - zqz要加油鸭 - Stata专版
