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结果:找到“上市公司资本市场估值”相关内容6个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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【推荐】上市公司月度日均特质波动率和特质偏度数据和Stata代码(1991-2023年)
3 个回复 - 1110 次查看
月度日均特质波动率和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含:日个股回报率、综合日 ...
2024-1-31 18:18 -
momingqimiao7
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现金交易版
【信息披露质量】A股上市公司KV指数计算Stata代码(附1991-2023年数据和结果)
10 个回复 - 2166 次查看
信息披露质量KV指数 [hr]计算说明[hr] KV 度量法基本原理为: 如果上市公司信息披露质量高,则投资者的股票收益率对其股票交易量依赖性较弱。如果上市公司信息披露质量差,则投资者无法借助信息披露对上市 ...
2024-1-31 16:20 -
momingqimiao7
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现金交易版
【推荐】A股上市公司特质波动率Stata计算代码(附1991-2023年原始数据和结果)
4 个回复 - 1648 次查看
特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位,我们将得到的标 ...
2024-1-31 11:00 -
momingqimiao7
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现金交易版
1998-2022年
上市公司资本市场估值
偏误/资产误定价/股票定价偏误 剩余收益模型RIM模型
1 个回复 - 1160 次查看
资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误 持续更新,后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到,都能用到最新的数据 【原创整理,严禁转载,转载必究】 参考文献 [1]徐寿福,徐龙 ...
2023-10-7 17:49 -
freestyle2003
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现金交易版
【2022-1998年】
上市公司资本市场估值
偏误/错误定价(剩余收益法RIM)
2 个回复 - 512 次查看
【2022-1998年】
上市公司资本市场估值
偏误/错误定价(剩余收益法RIM) 1. 计算说明采用内在价值与市场价值之比 V / P 度量上 市公司市场价值对内在价值的偏离程度,分别考察信息披露质量对市值高估和市值低估的 ...
2023-11-30 19:38 -
淡淡学术
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现金交易版
【优化】
上市公司资本市场估值
偏误计算Stata代码(附2000-2022年数据)剩余收益模型
6 个回复 - 2557 次查看
资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先,我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型(RIM)估计得出,P为该公司股票 ...
2023-6-20 15:08 -
momingqimiao7
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现金交易版
【剩余收益模型RIM】
上市公司资本市场估值
偏误计算Stata代码(附2000-2021年数据)
8 个回复 - 4339 次查看
资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先,我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型(RIM)估计得出,P为该公司股票 ...
2022-6-19 20:59 -
momingqimiao7
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现金交易版
【剩余收益模型RIM】
上市公司资本市场估值
偏误计算Stata代码(附2000-2020年数据)
42 个回复 - 8431 次查看
资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先,我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型(RIM)估计得出,P为该公司股票 ...
2021-10-10 11:52 -
momingqimiao7
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