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结果:找到“GARCH-Copula-CoVaR模型”相关内容11个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...
2020-1-23 17:31 -
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...
2020-1-23 17:35 -
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 周爱民,韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...
2018-7-16 01:39 -
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...
2018-10-4 08:58 -
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...
2018-10-4 08:59 -
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...
2019-7-10 21:02 -
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...
2019-7-10 21:13 -
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有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗?我要被折磨死了
30 个回复 - 6667 次查看
导师要求尽快把结果做出来,这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB,跨专业的孩子对金融时间一知半解,不知道从哪入手,太难了
2020-10-30 09:46 -
whitebait301
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R语言论坛
求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 17706 次查看
2018-10-24 11:09 -
金牌胡
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MATLAB等数学软件专版
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13582 次查看
求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。
2016-5-14 15:33 -
chenjuqin
-
MATLAB等数学软件专版
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