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市场风险管理+VaR计算：市场风险管理风险价值的计算与建模0 个回复 - 404 次查看 市场风险管理+VaR计算：市场风险管理风险价值的计算与建模（北航韩立岩老师主讲的课件） 市场风险管理+VaR计算：市场风险管理风险价值的计算与建模 市场风险管理+VaR计算：市场风险管理风险价值的计算与建模 ...2023-6-12 21:38 - Lala-20200 - 现金交易版
金融数量分析 第三版：上财学习课件2 个回复 - 440 次查看 金融数量分析 第三版：上财学习课件 第7章 CFTOOL数据拟合-GDP 与用电量增速分析.pptx 第2章 MATLAB基础知识概述.pptx 第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换.pptx 第6章 随机模拟概率分布与随机数.pptx 第9章 ...2023-5-6 07:52 - mujahida01 - 现金交易版
金融数量分析 3版 学习课件ppt4 个回复 - 1596 次查看 金融数量分析 3版 学习课件ppt（武大） 第1章金融市场与金产品.pptb 第2章MATLAB基础知识概述.ppt 第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx 第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx 第5章贷款按揭与保险产品 ...2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12658 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2172 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 13289 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC555 个回复 - 11346 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR3 个回复 - 1329 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 18501 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
R 代码： 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)21 个回复 - 13642 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1287 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果6 个回复 - 975 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版
Systemic Risk计算的5种VaR算法matlab代码9 个回复 - 4696 次查看 Systemic Risk计算的5种VaR算法matlab代码，是发表数量经济、风险管理、金融分析方面论文的绝好材料，具体包括 1，CoVaR (Conditional Value-at-Risk) proposed by Adrian & Brunnermeier (2009); 2，ΔCoVaR ...2017-11-18 22:53 - xiaorenwuhyl - 现金交易版
风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1408 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 925 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 913 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 913 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3836 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30622 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA7 个回复 - 1634 次查看 整理上学期 金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版
基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 897 次查看 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
基于极值理论的GPD方法计算VaR与ES0 个回复 - 948 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，根据样本平均超出量函数法画出平均超出量散点图，选取合适的阈值，并画出GPA分布拟合日对数收益率的诊断检验图1.求日对数收益率2.画出样本平均超出水平由图可知， ...2021-6-28 12:02 - 201518050108 - 现金交易版
模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！19 个回复 - 3412 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13406 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
10 个回复 - 13406 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言0 个回复 - 1820 次查看 以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。 即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7234 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2754 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
10 个回复 - 2754 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10556 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
9 个回复 - 10556 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1085 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
时变参数向量自回归（TVP-VAR）计算DY溢出指数
12 个回复 - 4307 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
12 个回复 - 4307 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1667 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
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VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28241 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
上证指数用garch模型，var值到底该怎么计算啊
1 个回复 - 342 次查看 写论文，看到计算股票指数在GARCH模型下的VaR值，有的论文用的是VaR=Z*波动率*根号下t，有的用的是VaR=Z*波动率*P，Z是临界值，有的t直接取的1，有的P用的是收盘价，算出来的VAR值有的是几十上百，有的算出来跟波动率 ...2023-12-12 14:31 - dzadsl6243 - EViews专版
1 个回复 - 342 次查看 写论文，看到计算股票指数在GARCH模型下的VaR值，有的论文用的是VaR=Z*波动率*根号下t，有的用的是VaR=Z*波动率*P，Z是临界值，有的t直接取的1，有的P用的是收盘价，算出来的VAR值有的是几十上百，有的算出来跟波动率 ...2023-12-12 14:31 - dzadsl6243 - EViews专版
广义VAR的Eviews操作（用于DY溢出指数计算）
6 个回复 - 1871 次查看 广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧
6 个回复 - 1871 次查看 广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧
基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算3 个回复 - 1336 次查看 基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算，北航大三学习资料，郑海涛老师主讲课程，讲得很有深度 主要参考教材： 1.王周伟 风险管理 机械工业出版社，2012.1 课程主要内容 ...2022-3-7 15:46 - lotus_sss - 现金交易版
整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1503 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
基于极值理论的POT方法计算VaR与ES4 个回复 - 1545 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例。代码里面含有注释，即使没有R语言基础的也可以模仿学习 1.数据加载 2.对数收益率 3.参数估计 由以上估计结果可知：ξ，σ，μ ...2021-6-28 17:32 - 201518050108 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 9959 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
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VaR的计算方法，R语言代码示例（两种方法）0 个回复 - 343 次查看 Value at Risk（VaR）是广泛使用的风险管理工具，它估计在给定时间内、在一定置信水平下，投资组合或单个证券的价值可能损失的潜在损失。它衡量在特定时间框架和概率水平下可能发生的最坏预期损失（以货币形式计量） ...2023-4-23 21:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较1 个回复 - 494 次查看 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较 三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1850 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
企业DVAR计算
1 个回复 - 334 次查看 科研小白想求助一下各位大佬，想要计算企业的DVAR，用海关跟工企的匹配数据和海关跟上市企业的匹配数据都可以吗？2023-9-20 21:35 - 西北风west - 数据求助
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金融量化分析,金融计算:讲义+代码,VaR,风险测度指标违约概率Black-Scholes模型1 个回复 - 267 次查看 金融量化计算,金融计算:讲义+代码,VaR,风险测度指标违约概率Black-Scholes模型 注：代码有详细的解释！！ 5.1如何计算现金流现值和终值？ 5.2如何计算投资项目的内部收益率？ 5.3如何计算持有期对数收益率和 ...2023-7-28 11:25 - Fu-pear - 现金交易版
SV TVP VAR中变量对M2 M1 M0计算出来有三个不同的滞后阶数不同要紧吗
1 个回复 - 430 次查看 SV TVP VAR中变量对M2 M1 M0计算出来有三个不同的滞后阶数 分别是2阶，3阶，4阶，阶数不同可以吗？必须要三个相同吗 还有其他的问题可支付报酬2023-7-23 12:08 - 6039104013 - 悬赏大厅
1 个回复 - 430 次查看 SV TVP VAR中变量对M2 M1 M0计算出来有三个不同的滞后阶数 分别是2阶，3阶，4阶，阶数不同可以吗？必须要三个相同吗 还有其他的问题可支付报酬2023-7-23 12:08 - 6039104013 - 悬赏大厅
Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码3 个回复 - 1575 次查看 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码 老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。 基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算3 个回复 - 1029 次查看 金融量化分析 in Matlab：风险价值VaR计算 有相关的案例分析与解读，并配有相应的程序命令代码code...... 参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值....... 金融量化 ...2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1512 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
基于SaS的信用VaR度量+市场VaR度量+风险指标计算：理论+代码3 个回复 - 1630 次查看 基于SaS的信用VaR度量+市场VaR度量+风险指标计算：理论+代码 基于SaS的信用VaR度量+市场VaR度量+风险指标计算：理论+代码 基于SaS的信用VaR度量+市场VaR度量+风险指标计算：理论+代码 基于SaS的信用VaR度量+市 ...2020-5-27 15:26 - Tiger-like - 现金交易版
mean(var)计算的平均值有误，求解
5 个回复 - 2567 次查看 如图所示，对bias变量分组求平均值，为什么得出的结果特别大。 bys stkcd year:egen mean=mean( bias )2019-1-30 23:44 - 安脱达2 - Stata专版
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VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用2 个回复 - 1741 次查看 VaR：衍生品VaR的计算+极限理论在VaR中的应用，是风险管理的数学方法中的重要内容 ①极值理论介绍 ·极值分布族 。极值理论在风险管理中的应用领域 。极端风险的度量 。Generalized Pareto Distribution广义 ...2020-6-14 17:54 - Tiger-like - 现金交易版
VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解0 个回复 - 2507 次查看 VaR, 投资组合风险VaR计算、分析及案例讲解 Agenda: 基于VaR的投资组合风险分析 。投资组合的VaR 。VaR工具 。举例 。适用于一般分布的VaR工具 。从VaR到风险管理2020-5-31 13:07 - Mujahida - 现金交易版
Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码1 个回复 - 888 次查看 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 in Matlab：计算步骤+代码 Value at Risk 风险价值VaR计算 ...2020-5-12 07:37 - Mujahida - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算1 个回复 - 777 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算，金融衍生产品定价等实证模拟计算文献 基于MATLAB金融 ...2022-2-8 21:11 - Kathy-202109 - 现金交易版
基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算1 个回复 - 552 次查看 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算、金融衍生产品定价计算 基于MATLAB金融时间序列数据分析、风险组合VaR计算 ...2022-2-3 16:55 - Kathy-202109 - 现金交易版
多元正态计算与检验：Computation of Multivariate Normal and t Probabilities2 个回复 - 787 次查看 多元正态计算与检验：Computation of Multivariate Normal and t Probabilities 有童鞋在找多元正态计算与检验方面的资料。 多元正态计算与检验：Computation of Multivariate Normal and t Probabilities ...2020-2-12 08:58 - Mujahida - 现金交易版
GEV分布的极大似然估计(MLE)以及VaR计算（极值法）1 个回复 - 1030 次查看 以比特币2017-12-18至2021-01-06的日对数收益率为例，使用极大似然估计求出档子样本区间长度为1个月（K=21）时，ξ，μ和σ的估计值，并求出当上尾概率为τ=0.05时多头头寸持有期为1天的VaR 1.数据下载 ...2021-6-28 10:41 - 201518050108 - 现金交易版
eviews计算时间序列数据的var
0 个回复 - 320 次查看 我用一个模型算出了时间序列数据的一系列var值 想和直接用eviews算出来的损益率作比较 请问有朋友知道怎么用eviews进行var值的计算吗2022-10-25 18:46 - 瑜家的包子 - 爱问频道
0 个回复 - 320 次查看 我用一个模型算出了时间序列数据的一系列var值 想和直接用eviews算出来的损益率作比较 请问有朋友知道怎么用eviews进行var值的计算吗2022-10-25 18:46 - 瑜家的包子 - 爱问频道
利用每日VaR数据计算季度VaR
1 个回复 - 1417 次查看 如题，现已经根据garch模型求出每个交易日的VaR和covar序列，要计算某季度VaR和covar要如何计算呢？求大神帮助。2017-1-23 20:13 - ~泡芙xiao猪 - EViews专版
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金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议9 个回复 - 957 次查看 金融风险管理: 华中科大的学习资料整理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议，课程主要是由张学功教师主讲，讲得很有尝试 金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞 ...2022-3-7 18:02 - Kathy-202109 - 现金交易版
VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法2 个回复 - 1092 次查看 VaR, Value at Risk, 风险价值度：全面解读各种情况下VaR的计算方法，视频讲解，视频格式.wmv 视频内容（每一种计算方法，都配有 典题讲解）： 1. VaR测度 2. 历史模拟法 3. 模型构建法（单一产品多产品） 4. 线 ...2021-8-8 15:15 - lily-2021 - 现金交易版
用OP方法计算生产率，出现missing values in cluster variable __000002 not allowed
5 个回复 - 1774 次查看 在用OP方法计算生产率的时候，出现missing values in cluster variable __000002 not allowed的错误，不知道如何解决？ 程序应当是没有错误的，用其它数据跑的时候可以跑出来，数据为非平衡面板数据，请各位指教！多 ...2019-5-8 20:29 - CeciliaLeeli - Stata专版
5 个回复 - 1774 次查看 在用OP方法计算生产率的时候，出现missing values in cluster variable __000002 not allowed的错误，不知道如何解决？ 程序应当是没有错误的，用其它数据跑的时候可以跑出来，数据为非平衡面板数据，请各位指教！多 ...2019-5-8 20:29 - CeciliaLeeli - Stata专版
授信资产风险值VAR的计算方法
11 个回复 - 3646 次查看 授信资产风险值VAR的计算方法 大家可以通过这个学习一下，感觉不错 免费下载2009-12-10 12:23 - knight8016 - 金融学（理论版）
11 个回复 - 3646 次查看 授信资产风险值VAR的计算方法 大家可以通过这个学习一下，感觉不错 免费下载2009-12-10 12:23 - knight8016 - 金融学（理论版）
请教VAR模型里 脉冲响应和方差分解的大概计算逻辑是什么呀？
0 个回复 - 1213 次查看 请教VAR模型里 脉冲响应和方差分解的大概计算逻辑是什么呢？虽然可以用Stata完成步骤，也感觉脉冲响应和方差分解结果有帮助，但是不理解脉冲响应和方差分解是怎么做出来的，大概逻辑怎么样？2022-6-7 14:05 - yunhaoli - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1213 次查看 请教VAR模型里 脉冲响应和方差分解的大概计算逻辑是什么呢？虽然可以用Stata完成步骤，也感觉脉冲响应和方差分解结果有帮助，但是不理解脉冲响应和方差分解是怎么做出来的，大概逻辑怎么样？2022-6-7 14:05 - yunhaoli - 计量经济学与统计软件
VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR7 个回复 - 3584 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版
如何用历史模拟法计算VaR值？
20 个回复 - 21126 次查看 以云南白药为例，最近1000天的股价数据，var值如何计算？2010-4-1 12:26 - nieqida - 投资人（实务版）
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急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 475 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 475 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 236 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 236 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
【求助！！！1000币悬赏！！】用MATLAB，蒙特卡洛模拟计算VaR的问题，附上程序和图
8 个回复 - 3329 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3329 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
关于copula-covar计算
9 个回复 - 2924 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2924 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
用随机逼近计算VaR和CVaR
无约束重要性抽样
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
请教GARCH模型计算VaR的问题
24 个回复 - 19354 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
24 个回复 - 19354 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
covar计算问题
1 个回复 - 715 次查看 只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
1 个回复 - 715 次查看 只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
如何利用蒙特卡罗模拟计算期权组合的VaR，求思路
12 个回复 - 10128 次查看 A bank has written a call option on onestock and a put option on another stock. For the first option the stock priceis 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time toma ...2015-12-8 15:20 - ynp_1993 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 10128 次查看 A bank has written a call option on onestock and a put option on another stock. For the first option the stock priceis 50, the strike price is 51, the volatility is 28% per annum, and the time toma ...2015-12-8 15:20 - ynp_1993 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
计算VaR的三种方法，基于Matlab
7 个回复 - 13257 次查看 一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。 二、delta-正态法 计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可 三、蒙特卡罗模 ...2018-5-20 23:53 - GaussAnalytica - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13257 次查看 一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。 二、delta-正态法 计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可 三、蒙特卡罗模 ...2018-5-20 23:53 - GaussAnalytica - MATLAB等数学软件专版
