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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型滚动预测
12 个回复 - 3682 次查看本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版

VaR：量化金融风险价值相关的前没研究，实证分析等学习资料整理汇总
1 个回复 - 998 次查看 VaR：量化金融风险价值相关的前没研究，实证分析等学习资料整理汇总也是毕业论文导师推荐的学习和参考资料 1-基于 GARCH和半参数法的 VaR. pdf 2金融风险管理的VAR方法及其应用pdf 3金市场风险测量模型 VaR. pd ...2020-11-11 16:06 - Fu-pear - 现金交易版

VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR
0 个回复 - 1740 次查看 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风险管理的数学方法中的重要内容多元模型 .为什么要简化协方差阵 .因子结构 ·Copula方法 ·主成分分析法 VaR：多元模型，简化协方差阵，Copula-VaR，是风 ...2020-6-14 17:51 - Tiger-like - 现金交易版

GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2861 次查看可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库

整理上学期金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA
7 个回复 - 1634 次查看整理上学期金融计算与建模Part 3：课件+代码code,BS,NSS,Copula-VaR,CIA 00.国定收益债券常用术语.ppt 01.金融计算与建模--理论与软件平台.ppt 16基于Copula的VaR度量与事后检验，Copula-VaR.ppt 17债券组合 ...2020-5-30 13:40 - Tiger-like - 现金交易版

基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）
5 个回复 - 1291 次查看基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版

A generalized beta copula with applications in modeling multivariate long-tailed
1 个回复 - 159 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A generalized beta copula with applications in modeling multivariate long-tailed data【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com ...2024-1-25 13:03 - internet.hzx - 求助成功区

Stationary vine copula models for multivariate time series
1 个回复 - 159 次查看【作者(必填)】 35 【文题(必填)】 Stationary vine copula models for multivariate time series【年份(必填)】 353 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304 ...2024-1-21 11:00 - internet.hzx - 求助成功区

Copula modelling of dependence in multivariate time series
1 个回复 - 162 次查看【作者(必填)】 345 【文题(必填)】 Copula modelling of dependence in multivariate time series【年份(必填)】 34534 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0 ...2024-1-21 10:57 - internet.hzx - 求助成功区

Time-varying joint distribution through copulas
1 个回复 - 128 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Time-varying joint distribution through copulas【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S01679473090 ...2024-1-21 08:58 - internet.hzx - 求助成功区

Modeling Multivariate Time Series With Copula-Linked Univariate D-Vines
1 个回复 - 164 次查看【作者(必填)】 2423 【文题(必填)】 Modeling Multivariate Time Series With Copula-Linked Univariate D-Vines 【年份(必填)】 234 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10 ...2024-1-15 18:45 - internet.hzx - 求助成功区

COPAR—multivariate time series modeling using the copula autoregressive model
1 个回复 - 151 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 COPAR—multivariate time series modeling using the copula autoregressive model 【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley. ...2024-1-14 08:40 - internet.hzx - 求助成功区

基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2756 次查看哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道

有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6676 次查看导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛

Measures of tail asymmetry for bivariate copulas
1 个回复 - 161 次查看【作者(必填)】 234 【文题(必填)】 Measures of tail asymmetry for bivariate copulas【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s00362-012-0457-y2024-1-9 13:20 - internet.hzx - 求助成功区

Copula-based dynamic models for multivariate time series
1 个回复 - 149 次查看【作者(必填)】 34534 【文题(必填)】 Copula-based dynamic models for multivariate time series【年份(必填)】 353 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004 ...2024-1-3 21:57 - internet.hzx - 求助成功区

Local dependence in bivariate copulae with Beta marginals
1 个回复 - 116 次查看【作者(必填)】 23523 【文题(必填)】 Local dependence in bivariate copulae with Beta marginals 【年份(必填)】 323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-17512 ...2024-1-2 19:01 - internet.hzx - 求助成功区

求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 17722 次查看 2018-10-24 11:09 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版

整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投
2 个回复 - 1503 次查看整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版

关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32214 次查看教学编号：2019-002课中国古语：授人以鱼不如授人以渔；第一节 1.1 我的Rsudio信息先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛

Copula Modeling of Serially Correlated Multivariate Data with Hidden Structures
5 个回复 - 325 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Copula[/backcolor] Modeling of Serially Correlated Multivariate Data with Hidden Structures 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://amstat.tandfonl ...2023-11-12 10:37 - internet.hzx - 求助成功区

matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13590 次查看求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版

三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较
1 个回复 - 495 次查看三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较三种Copula_VaR计算方法与传统VaR方法的比较三种Copula_VaR计算 ...2022-2-27 22:16 - Lotus_ss - 现金交易版

CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4272 次查看包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理

GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR
13 个回复 - 1841 次查看问题如题所示2022-10-16 10:04 - 西柚1016 - R语言论坛

Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量
2 个回复 - 1850 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版

SCI Extreme Value Theory - Copula - CoVaR
0 个回复 - 316 次查看本程序采用了半参数方法估计 GPD 广义帕累托分布拟合 EVT 极值理论数据，较好的拟合了金融时间序列模型；并且通过了 K-S 检验。Peak Over Threshold POT estimator 具体极值理论图，可以参见经管之家这个网址 ...2023-8-21 14:43 - tulipsliu - 现金交易版

Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models
1 个回复 - 287 次查看【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://onlinelibrary.wiley.com ...2023-8-17 14:39 - internet.hzx - 求助成功区

Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models
1 个回复 - 257 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Semiparametric estimation and variable selection for single-index copula models 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/ ...2023-8-17 14:58 - internet.hzx - 求助成功区

R 语言 copula - CoVaR 程序分享
1 个回复 - 568 次查看这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序，有兴趣在这个领域交流的，可以加好友。参考论文： Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports CoVaR Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier Staff R ...2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛

Copula-VaR, 基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码
3 个回复 - 1575 次查看基于Copula的VaR度量与事后检验：理论+计算步骤+代码老师昨天终于同意给我指导了这个问题，写毕业论文要用这个，有边际了,然后重新整理了一下，分享在这里有需要童鞋吧，但不能免费。基于Copula的VaR度量与事 ...2020-5-27 12:51 - Tiger-like - 现金交易版

Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较
3 个回复 - 1512 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版

基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
5 个回复 - 2256 次查看【作者(必填)】雷乐【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区

自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund
5 个回复 - 1798 次查看自己整理上学期《高级量化金融风险管理》：VaR, Copula, Hedge fund 1.引言.ppt2.银行.ppt 3.保险公司与养老基金.ppt 4.共同基金与对冲基金.ppt 5.金融产品.ppt Cho6 交易员如何让操作风险.ppt Cho7 利率 ...2020-5-23 17:56 - Tiger-like - 现金交易版

A nonparametric estimation procedure for bivariate extreme value copulas
1 个回复 - 2686 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 A nonparametric estimation procedure for bivariate extreme value copulas【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article- ...2022-10-26 13:38 - internet.hzx - 求助成功区

Estimation and model selection of semiparametric copula-based multivariate dynam
1 个回复 - 488 次查看【作者(必填)】 77 【文题(必填)】 Estimation and model selection of semiparametric copula-based multivariate dynamic models under copula misspecification【年份(必填)】 66 【全文链接或数据库名称(选 ...2022-10-25 17:47 - internet.hzx - 求助成功区

Inferences on the Association Parameter in Copula Models for Bivariate Survival
1 个回复 - 261 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Inferences on the Association Parameter in Copula Models for Bivariate Survival Data 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.jstor.org/stab ...2022-10-22 18:09 - internet.hzx - 求助成功区

Copula-DCC-GARCH（VAR=FALSE）模型
9 个回复 - 5188 次查看刚刚才测试了下普通Copula-DCC-GARCH模型，完全没有问题，不过就不晓得为啥更换了数据后，再依样画葫芦就出现row number的问题了。问题原文：rmgarch : Multivariate Copula-DCC-GARCH (VAR=FALSE) Model[/b ...2018-9-20 02:39 - ryoeng - R语言论坛

金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议
9 个回复 - 957 次查看金融风险管理: 华中科大的学习资料整理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议，课程主要是由张学功教师主讲，讲得很有尝试金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞 ...2022-3-7 18:02 - Kathy-202109 - 现金交易版

Use of copula to model within-study association in bivariate meta-analysis of bi
2 个回复 - 536 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】Use of copula to model within-study association in bivariate meta-analysis of binomial data at the aggregate level: A Bayesian approach and application to surrogate ...2022-8-13 18:22 - internet.hzx - 文献求助专区

证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角
3 个回复 - 2069 次查看【作者(必填)】杨夫立[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】证券投资基金市场风险度量研究 ——基于GARCH模型、VaR及CVaR方法与Copula函数的视角【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-28 01:04 - hnzb - 求助成功区

R语言如何做二元Copula结构下蒙特卡洛模拟求VaR
1 个回复 - 559 次查看就生成随机序列后然后怎么整哇，求求了，孩子要裂开了2022-4-17 00:33 - LHT12358 - 悬赏大厅

R语言如何实现二元Copula函数蒙特卡洛模拟求VaR
6 个回复 - 1104 次查看球球了，就生成随机序列后然后怎么整哇，2022-4-17 00:36 - LHT12358 - 求助成功区

求Copula CoVaR代码！有偿！
2 个回复 - 2881 次查看风险溢出相关的论文，模型是Copula CoVaR，急，有偿！2022-3-1 00:11 - OraJ - 数据交流中心

Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3643 次查看谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛

Efficient estimation of semiparametric copula models for bivariate survival data
1 个回复 - 360 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficient estimation of semiparametric copula models for bivariate survival data【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/scie ...2022-3-20 13:13 - internet.hzx - 求助成功区

关于copula-covar计算
9 个回复 - 2926 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件

Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed
3 个回复 - 1151 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-3-17 22:51 - internet.hzx - 求助成功区

指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 879 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库

Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula mo
3 个回复 - 640 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect. ...2021-6-22 14:58 - internet.hzx - 求助成功区

如何用copula求VaR
7 个回复 - 4895 次查看我生成了一个二元copula函数，ellipcopula， copulatest2017-2-22 11:54 - gpriest1412 - R语言论坛

基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF——谢远涛, 杨娟夏孟余
13 个回复 - 3926 次查看基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)PDF 谢远涛 (作者), 杨娟 (作者), 夏孟余 (作者) 出版社: 对外经济贸易大学出版社; 第1版 (2014年1月1日) 作者简介谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险 ...2015-6-25 13:57 - 匿名 - 金融学（理论版）

混合copula-CoVaR代码
10 个回复 - 3307 次查看我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区

Semiparametric Estimation and Variable Selection for Single-Index Copula Models
1 个回复 - 625 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Semiparametric Estimation and Variable Selection for Single-Index Copula Models【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com ...2021-9-12 07:50 - internet.hzx - 求助成功区

时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1322 次查看最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。通过回测来进行验证。同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach
1 个回复 - 746 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Value-at-Risk dynamics: a copula-VAR approach 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1351847X.2019.16526 ...2021-6-13 23:55 - internet.hzx - 求助成功区

Modeling Multivariate Time Series With Copula-Linked
0 个回复 - 489 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Modeling Multivariate Time Series With Copula-Linked Univariate D-Vines 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://amstat.tandfonline.com/doi/full/1 ...2021-6-2 13:20 - internet.hzx - 文献求助专区

copula的matlab程序代码，var模型及其程序代码
12 个回复 - 8156 次查看 1、随机产生四种Copula散点图的matlab代码。 2、VAR模型的理论介绍及蒙特卡洛模拟的matlab代码。2015-4-10 01:14 - camel199010 - MATLAB等数学软件专版

求Copula-CoVaR的MATLAB计算代码!
1 个回复 - 1436 次查看最近在写论文，用到的模型是SV-Copula-CoVaR，我用的是SV模型，参数估计自己会做，但是计算Copula-CoVaR不会，有谁能发我Matlab的计算代码吗？急求，感谢!2021-4-23 19:45 - 1432008804 - 数据交流中心

高级量化金融风险管理：VaR, Copula, Hedge fund,量化投资策略与技术
3 个回复 - 1159 次查看高级量化金融风险管理：VaR, Copula, Hedge fund,量化投资策略与技术 Ch01 引言.ppt Cho2 银行.ppt Cho3 保险公司与养老基金，ppt Cho4 共同基金与对冲基金，ppt Ch05 金融产品.ppt Cho6 交易员如何让操 ...2020-5-3 16:04 - Mujahida - 现金交易版

copula-covar模型代码
9 个回复 - 6229 次查看如题，论文写作中，求助大神。。copula-covar的代码一直没有找到，求助。2017-1-10 10:50 - ~泡芙xiao猪 - 计量经济学与统计软件

Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hed
1 个回复 - 501 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Measuring tail risk with GAS time varying copula, fat tailed GARCH model and hedging for crude oil futures【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https:// ...2021-2-24 13:10 - internet.hzx - 求助成功区

Extending the Archimedean copula methodology to model multivariate survival data
1 个回复 - 269 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Extending the Archimedean copula methodology to model multivariate survival data grouped in clusters of variable size【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填 ...2021-2-18 02:20 - internet.hzx - 求助成功区

时变COPULA下的VaR计算
0 个回复 - 692 次查看想请教关于时变copula的VaR的计算，或者如何利用时变copula得出的相关系数序列得的随机数，有偿请教！！2020-10-13 16:04 - zhuqianyu1 - 爱问频道

我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析
1 个回复 - 697 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的投资组合模型分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2020-10-6 22:40 - internet.hzx - 求助成功区

Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series
2 个回复 - 343 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/1 ...2020-9-13 17:29 - internet.hzx - 求助成功区

Extending the Archimedean copula methodology to model multivariate survival data
1 个回复 - 523 次查看【作者(必填)】 f 【文题(必填)】Extending the Archimedean copula methodology to model multivariate survival data grouped in clusters of variable size 【年份(必填)】 654 【全文链接或数据库名称(选填 ...2020-9-13 22:52 - internet.hzx - 文献求助专区

Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula mo
2 个回复 - 643 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/ ...2020-9-12 19:26 - internet.hzx - 文献求助专区

CoVaR of families of copulas
4 个回复 - 1427 次查看【作者(必填)】 M. Bernardia, , F. Duranteb, , , P. Jaworskic 【文题(必填)】 CoVaR of families of copulas【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/arti ...2016-12-20 00:57 - internet.hzx - 求助成功区

求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1429 次查看求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道

Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series
6 个回复 - 389 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11 ...2020-4-12 11:16 - internet.hzx - 求助成功区

Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series
4 个回复 - 411 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series【年份(必填)】 323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/10. ...2020-4-12 03:16 - internet.hzx - 文献求助专区

Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series
2 个回复 - 341 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series【年份(必填)】 323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/10. ...2020-4-12 03:15 - internet.hzx - 文献求助专区

Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series
1 个回复 - 576 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Semiparametric dynamic max‐copula model for multivariate time series【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11 ...2020-4-12 03:24 - internet.hzx - 文献求助专区

《基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合分析(高清)》谢远涛（2014版）
5 个回复 - 3171 次查看《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》由对外经济贸易大学出版社出版。作者简介谢远涛，男，湖北随州人，对外经济贸易大学保险学院统计与精算学系副教授，硕士生导师，对外经济贸易大学保险学院副院长，毕 ...2015-2-28 13:35 - weiming197813 - 投资人（实务版）

Estimators based on trimmed Kendall’s tau in multivariate copula models
3 个回复 - 1064 次查看【作者(必填)】 M. Rezapoura, , , N. Balakrishnanb, 【文题(必填)】 Estimators based on trimmed Kendall’s tau in multivariate copula models【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 htt ...2015-1-30 19:47 - internet.hzx - 求助成功区

GARCH-COPULA-COVAR 建模，小白请教
2 个回复 - 1439 次查看目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版

基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
3 个回复 - 985 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-2-9 01:11 - internet.hzx - 求助成功区

我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1215 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区

中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究
2 个回复 - 680 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区

股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1349 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区

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