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差分GMM与系统GMM的区别
34 个回复 - 54487 次查看 在stata的reference中写到 “A problem with the original Arellano-Bond estimator is that lagged levels are poor instruments for first differences if the variables are close to a random walk. Arellano ...2010-1-17 21:45 - msryun - Gauss专版
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系统GMM与差分GMM的区别
10 个回复 - 34312 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
10 个回复 - 34312 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
