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投资价值分析与评估/投资估价评估任何资产价值的工具和技术0 个回复 - 228 次查看 投资价值分析与评估/投资估价评估任何资产价值的工具和技术 成都理工大学商学院 参考教材： 阿斯沃斯·达摩达兰.投资估价——评估任何资产价值的工具和技术（第三版）.北京：清华大学出版社,2014. 滋维·博迪， ...2024-1-19 09:15 - 2023Hua - 现金交易版
科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型0 个回复 - 182 次查看 科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型 科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型 科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型 科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型 科技型中小企业无形资 ...2024-1-19 09:07 - Barda-2025 - 现金交易版
期权定价：课件+作业及答案/欧式期权定价以及隐含波动率的计算0 个回复 - 173 次查看 期权定价：课件+作业及答案 1. 课件 场外期权业务介绍_浙商（1）-专题8.pdf 场外期权业务介绍_浙商（1）-专题8.pptx 场外报价30173052.xls HV日内波动率的计算.xlsx 期权策略专题9.pdf 期权策略专题6.pdf ...2024-1-19 07:57 - Mama-2022 - 现金交易版
BS期权定价模型-excel模板
16 个回复 - 6235 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
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B-S期权定价蒙特卡洛模拟
2 个回复 - 2372 次查看 急求论坛币，自己编的期权定价定价蒙特卡洛模拟小程序，拿来随便糊弄课程作业用。2016-6-12 19:36 - Macro-Summer - 量化投资
2 个回复 - 2372 次查看 急求论坛币，自己编的期权定价定价蒙特卡洛模拟小程序，拿来随便糊弄课程作业用。2016-6-12 19:36 - Macro-Summer - 量化投资
Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广（免费）
37 个回复 - 6899 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** Option pricing and replication with transaction costs Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广。2011-10-4 16:48 - ly517588 - 金融学（理论版）
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李祥林CDO定价公式及信用衍生品定价+BS期权定价
5 个回复 - 3754 次查看 李祥林，Daviv Li, CDO引起次贷危机的“罪魁祸首”，华人大牛！2010-9-25 10:31 - cutter2003 - 经管书评
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B—S期权定价法在高新技术企业价值评估中的改进与测算过程
0 个回复 - 1087 次查看 摘 要：在明晰期权概念的基础上，揭示了期权内在价值和价格的性质。 通过大量实证研究将B—S模型分 别针对长、短期期权进行改进，主要涉及期权有效期和企业红利政策的影响，并说明了红利收益率y的确定 过程和波动率σ ...2014-3-27 18:49 - 3XDOC - 会计与财务管理
0 个回复 - 1087 次查看 摘 要：在明晰期权概念的基础上，揭示了期权内在价值和价格的性质。 通过大量实证研究将B—S模型分 别针对长、短期期权进行改进，主要涉及期权有效期和企业红利政策的影响，并说明了红利收益率y的确定 过程和波动率σ ...2014-3-27 18:49 - 3XDOC - 会计与财务管理
【JohnHull】原书带BS期权定价和二叉树定价excel模板
1 个回复 - 3177 次查看 刚刚需要这个东东，然后发现论坛上没有，现在找到了，分享给大家，希望大家用得到～顺便让楼主挣一点零花钱～2012-12-16 11:12 - sarah1991 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3177 次查看 刚刚需要这个东东，然后发现论坛上没有，现在找到了，分享给大家，希望大家用得到～顺便让楼主挣一点零花钱～2012-12-16 11:12 - sarah1991 - 金融学（理论版）
BlackScholes期权定价公式的两种简化推导
3 个回复 - 2196 次查看 BlackScholes期权定价公式的两种简化推导2011-1-14 21:15 - xiaozhong2004 - 行业分析报告
3 个回复 - 2196 次查看 BlackScholes期权定价公式的两种简化推导2011-1-14 21:15 - xiaozhong2004 - 行业分析报告
Black-Scholes期权定价模型的自适应波动选择
0 个回复 - 276 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 276 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
BS期权定价公式及其他定价模型总结综述
0 个回复 - 3414 次查看 BS期权定价公式及其他定价模型总结综述 于德浩 2021.4.22期权定价是一个很现实的问题。比如，当前股价是S=3.5元，股价的月波动率是σ=6%，请问剩余期限 ...2021-4-22 14:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 3414 次查看 BS期权定价公式及其他定价模型总结综述 于德浩 2021.4.22期权定价是一个很现实的问题。比如，当前股价是S=3.5元，股价的月波动率是σ=6%，请问剩余期限 ...2021-4-22 14:55 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
对BS期权定价公式的修正简化及解释说明
0 个回复 - 1535 次查看 对BS期权定价公式的修正简化及解释说明 于德浩 2021.4.12在BS期权定价方程和定价公式中，市场中性假设是很令人费解的。因为众所周知，资产的收益和风险 ...2021-4-12 14:13 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1535 次查看 对BS期权定价公式的修正简化及解释说明 于德浩 2021.4.12在BS期权定价方程和定价公式中，市场中性假设是很令人费解的。因为众所周知，资产的收益和风险 ...2021-4-12 14:13 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
BS期权定价公式的数据实证及具体应用
0 个回复 - 1974 次查看 BS期权定价公式的数据实证及具体应用 于德浩 2020.6.28对于期权价格的估计，BS期权定价公式是相当好的，而且基本属于一个数学物理推导的过程。下面我们 ...2020-6-29 20:43 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
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BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大
0 个回复 - 1766 次查看 BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大 于德浩 2020.6.21从认购期权的市场数据看，BS期权定价公式的r，要比无风险收益率r0大，下面我从具体推导过程中 ...2020-6-21 21:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
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求助：利用牛顿法和二分法求解B-S期权定价模型里的隐含波动率
4 个回复 - 8911 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 8911 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
B-S期权定价公式中的一个等式证明
0 个回复 - 661 次查看 在B-S期权定价公式中，若以S和C分别表示原生资产和衍生资产的价格，sigmaA和sigmaC分别表示原生资产和衍生资产的波动率，则有下式成立：C*sigmaC=A*sigmaA*N(d1)。不知该结论是怎样导出的？哪位能够提供相关的证明？ ...2019-10-23 16:17 - ZZ1119 - 悬赏大厅
0 个回复 - 661 次查看 在B-S期权定价公式中，若以S和C分别表示原生资产和衍生资产的价格，sigmaA和sigmaC分别表示原生资产和衍生资产的波动率，则有下式成立：C*sigmaC=A*sigmaA*N(d1)。不知该结论是怎样导出的？哪位能够提供相关的证明？ ...2019-10-23 16:17 - ZZ1119 - 悬赏大厅
B-S期权定价公式中的风险中性问题
4 个回复 - 2171 次查看 在B-S期权定价公式中，有一个风险中性假设，而现实中的投资者肯定不是风险中性的，那么在这种假设下的定价为什么还是正确的呢？2019-10-15 14:34 - ZZ1119 - 悬赏大厅
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BS期权定价公式
4 个回复 - 4347 次查看 请教大神们，BS期权定价公式在考试中没有给出标准正态分布表，那怎么计算对应的标准正态分布，谢谢大家2018-9-30 08:40 - clone520 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4347 次查看 请教大神们，BS期权定价公式在考试中没有给出标准正态分布表，那怎么计算对应的标准正态分布，谢谢大家2018-9-30 08:40 - clone520 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
Black-Scholes期权定价，关于Sigma波动率问题
1 个回复 - 3823 次查看 计算以股票为标的的期权，他的波动率（标准差）要用多少天的数据合适呢？比如要算28天的期权，标的标准差要用多少天的数据计算呢？2017-2-14 17:40 - kawong - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3823 次查看 计算以股票为标的的期权，他的波动率（标准差）要用多少天的数据合适呢？比如要算28天的期权，标的标准差要用多少天的数据计算呢？2017-2-14 17:40 - kawong - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
对BS期权定价公式的一个疑问
22 个回复 - 14963 次查看 我看ＢＳ模型的推导，是假定资产的价格的变化比例是一个伊藤过程，也就是说[draw]a11i22025c21d25c21a25c21625d21326321326a21826c21c26c21f26c22326022425022424422423c22423922424922425722425e225266225268228268 ...2012-2-13 22:20 - karl.shen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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FRM考点干货：Black-Scholes期权定价模型
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
有限差分法求解BS期权定价方程
1 个回复 - 5455 次查看 有限差分法求解BS期权定价方程分为外推法与内含法，请问外推法与内含法各有什么优点缺点？有限差分法能求解美式期权定价问题吗？其思路是什么？谢谢！2015-7-21 22:29 - Yurist - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 5455 次查看 有限差分法求解BS期权定价方程分为外推法与内含法，请问外推法与内含法各有什么优点缺点？有限差分法能求解美式期权定价问题吗？其思路是什么？谢谢！2015-7-21 22:29 - Yurist - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3197 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
B-S期权定价模型的一个题目，求解答
6 个回复 - 5113 次查看 10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均[/backcolor] 为30 的两个期权，已知：[/backcolor] (1) 欧式看涨期权的价格为8.26；[/backcolor] (2) 欧式看跌期权的价格为1.32；[/backc ...2014-4-11 10:23 - cfa2012 - Forum
6 个回复 - 5113 次查看 10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均[/backcolor] 为30 的两个期权，已知：[/backcolor] (1) 欧式看涨期权的价格为8.26；[/backcolor] (2) 欧式看跌期权的价格为1.32；[/backc ...2014-4-11 10:23 - cfa2012 - Forum
求助Black-Scholes期权定价公式
1 个回复 - 1049 次查看 请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据2015-1-3 11:20 - 多比0709 - 爱问频道
1 个回复 - 1049 次查看 请问Black-Scholes期权定价公式中的δ股票连续复利年收益率的标准差怎么计算或者从哪可以找到该数据2015-1-3 11:20 - 多比0709 - 爱问频道
求BS期权定价公式matlab中函数的源代码
8 个回复 - 13732 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 13732 次查看 我在做信用价差期权定价的研究，想要通过修改BS公式来获得信用价差期权的定价，matlab中都是已有函数，看不到计算过程。自己的matlab编程能力有限，所以想向各位求函数中的源代码，在它的基础上再改。谢谢啦~{:soso_ ...2012-11-13 18:26 - Stella_sinan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于BS期权定价，当价格偏离时即存在无风险套利机会。请问这个套利应该如何操作？
10 个回复 - 10057 次查看 套利的具体操作应该怎么做？？ 比如说 BS模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？2014-5-15 23:20 - ddv110107 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 10057 次查看 套利的具体操作应该怎么做？？ 比如说 BS模型算出期权为5元 那如果市场上为10元应该如何操作进行无风险套利？2014-5-15 23:20 - ddv110107 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
black-scholes期权定价模型
5 个回复 - 1702 次查看 问一道题，希望高手指点一下，谢谢了-- 一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 1702 次查看 问一道题，希望高手指点一下，谢谢了-- 一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？2013-10-12 19:43 - gewenle - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
SAS期权定价 程序求助
3 个回复 - 2581 次查看 以下是B-S模型的程序 ，想要给r s t 这些变量定个数 比如r=0.05 该怎么写？程序的开头怎么写？ start price_c (r,sigma,t,s,x); d1=(log(s/x)+(r+sigma##2/2)*t)/(sigma*sqrt(t)); d2=d1-sigma*sqrt(t); c=s*c ...2013-6-13 11:10 - DanL - SAS专版
3 个回复 - 2581 次查看 以下是B-S模型的程序 ，想要给r s t 这些变量定个数 比如r=0.05 该怎么写？程序的开头怎么写？ start price_c (r,sigma,t,s,x); d1=(log(s/x)+(r+sigma##2/2)*t)/(sigma*sqrt(t)); d2=d1-sigma*sqrt(t); c=s*c ...2013-6-13 11:10 - DanL - SAS专版
求教BS期权定价模型中股票波动率
4 个回复 - 9024 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 9024 次查看 现在在做期权定价，BS模型是自学的，股票波动率不会求，望高人解惑2010-5-21 13:54 - 061706129 - 金融学（理论版）
关于B-S期权定价模型
3 个回复 - 1833 次查看 证券市场中，如果我们预测股票上涨，则买入看涨期权，但是在B-S模型中，在构建一个投资组合时，如果是看涨期权，B-S模型构造的是一部分股票和卖出一份期权，这个不矛盾吗？如果看涨应该是买入期权，另外关于B-S模型推 ...2012-4-18 10:51 - Evegree - 新手入门区
3 个回复 - 1833 次查看 证券市场中，如果我们预测股票上涨，则买入看涨期权，但是在B-S模型中，在构建一个投资组合时，如果是看涨期权，B-S模型构造的是一部分股票和卖出一份期权，这个不矛盾吗？如果看涨应该是买入期权，另外关于B-S模型推 ...2012-4-18 10:51 - Evegree - 新手入门区
求详细介绍black-sholes期权定价公式书籍
8 个回复 - 2823 次查看 求详细介绍black-sholes期权定价公式书籍，各种定价形式的。。。推荐下。。。2011-11-19 16:11 - zhouyibang2010 - CAA、SOA精算师等考证版
8 个回复 - 2823 次查看 求详细介绍black-sholes期权定价公式书籍，各种定价形式的。。。推荐下。。。2011-11-19 16:11 - zhouyibang2010 - CAA、SOA精算师等考证版
black-scholes期权定价模型推导疑问?
8 个回复 - 5426 次查看 洛沦兹.格利茨<金融工程学>中译本,经济科学出版社,第210页"此时预期价格比实际为E(St/S0)=exp(ut+б2/2), 10.7 等式10.7根据期望的对数和对数的期望值之间的关系得出: 附录中说:ln(E[X])=E[ln(x)]+0.5var[ ...2005-7-29 10:45 - xiej - 金融学（理论版）
8 个回复 - 5426 次查看 洛沦兹.格利茨<金融工程学>中译本,经济科学出版社,第210页"此时预期价格比实际为E(St/S0)=exp(ut+б2/2), 10.7 等式10.7根据期望的对数和对数的期望值之间的关系得出: 附录中说:ln(E[X])=E[ln(x)]+0.5var[ ...2005-7-29 10:45 - xiej - 金融学（理论版）
B-S期权定价模型计算工具
6 个回复 - 9214 次查看 B-S期权定价模型，无收益资产欧式期权定价计算工具。希望能够方便大家。2011-5-8 23:57 - shizhao09 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 9214 次查看 B-S期权定价模型，无收益资产欧式期权定价计算工具。希望能够方便大家。2011-5-8 23:57 - shizhao09 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？
7 个回复 - 13617 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13617 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
关于BS期权定价公式的一个问题
1 个回复 - 1416 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整2010-11-8 16:21 - Chemist_MZ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1416 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整2010-11-8 16:21 - Chemist_MZ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于BS期权定价公式的一个问题
5 个回复 - 2068 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整？2010-11-7 08:14 - Chemist_MZ - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2068 次查看 请问行权比例由1：1变为1份期权对N份股票，期权定价公式中怎么调整？2010-11-7 08:14 - Chemist_MZ - 金融学（理论版）
有人知道Black-Scholes期权定价公式的推导吗?
13 个回复 - 9047 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-26 14:45 编辑 <P>我对Black-Scholes微分方程怎么得出定价公式一直高不明白, </P> <P>希望高人指点, 或者大家一起讨论一下.</P>2006-7-2 19:29 - wxzgl - 金融学（理论版）
13 个回复 - 9047 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-26 14:45 编辑 <P>我对Black-Scholes微分方程怎么得出定价公式一直高不明白, </P> <P>希望高人指点, 或者大家一起讨论一下.</P>2006-7-2 19:29 - wxzgl - 金融学（理论版）
matlab程序—考虑到红利的B-S期权定价
2 个回复 - 2119 次查看 求助各位，写论文急用，如何编写考虑到红利的B-S期权定价程序，用matlab实现？ 不胜感激，谢谢了~~2010-4-1 21:19 - hishenshen - 爱问频道
2 个回复 - 2119 次查看 求助各位，写论文急用，如何编写考虑到红利的B-S期权定价程序，用matlab实现？ 不胜感激，谢谢了~~2010-4-1 21:19 - hishenshen - 爱问频道
有着B-S期权定价模型的请教
1 个回复 - 1990 次查看 为何用B-S期权定价模型，可以将看涨期权拆分成资产或无价值期权多头和现金或无价值看涨期权空头2009-8-19 21:55 - 蚌蚌 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1990 次查看 为何用B-S期权定价模型，可以将看涨期权拆分成资产或无价值期权多头和现金或无价值看涨期权空头2009-8-19 21:55 - 蚌蚌 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问Black-Scholes期权定价是给股票还是期权定价的？
4 个回复 - 2212 次查看 请问Black-Scholes期权定价是给股票还是期权定价的？谢谢2009-5-13 22:16 - tsml - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2212 次查看 请问Black-Scholes期权定价是给股票还是期权定价的？谢谢2009-5-13 22:16 - tsml - 金融学（理论版）
【求助】这里有那位比较熟悉B-S期权定价公式
2 个回复 - 1714 次查看 马上就要考试了，要考B-S期权定价公式但我现在才开始看，真不知道从那里下手能够在很短的时间熟悉它，有没有什么好的方法呢，急问2008-3-11 22:00 - ljf2007 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1714 次查看 马上就要考试了，要考B-S期权定价公式但我现在才开始看，真不知道从那里下手能够在很短的时间熟悉它，有没有什么好的方法呢，急问2008-3-11 22:00 - ljf2007 - 金融学（理论版）
BS期权定价,求指导
4 个回复 - 2302 次查看 大四准备毕业论文,,搜集了2个多月的资料,,看的我头晕脑涨,,终于决定写BS期权定价方面的论文,我初步定的是放宽假设条件-交易成本,固定利率之类的研究...但是感觉好像每个方面都有人写过了..,,请教大家有什么好的建议吗 ...2006-3-23 13:17 - ayeeda - 金融学（理论版）
4 个回复 - 2302 次查看 大四准备毕业论文,,搜集了2个多月的资料,,看的我头晕脑涨,,终于决定写BS期权定价方面的论文,我初步定的是放宽假设条件-交易成本,固定利率之类的研究...但是感觉好像每个方面都有人写过了..,,请教大家有什么好的建议吗 ...2006-3-23 13:17 - ayeeda - 金融学（理论版）
b-s期权定价模型再次寻求帮助,并对前面的回答深表感谢!
0 个回复 - 2120 次查看 ,<证券投资理论与实务>,何孝星P345没有这本书,能否上传?就传一页也好.john hull的书由于钱花完了,要100分才能购买,请哪位是否把相关内容贴出来?或借些钱赞助些?有好几位大侠钱好象多的花不完,是否搞些慈善活动,反 ...2005-8-12 22:30 - xiej - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2120 次查看 ,<证券投资理论与实务>,何孝星P345没有这本书,能否上传?就传一页也好.john hull的书由于钱花完了,要100分才能购买,请哪位是否把相关内容贴出来?或借些钱赞助些?有好几位大侠钱好象多的花不完,是否搞些慈善活动,反 ...2005-8-12 22:30 - xiej - 金融学（理论版）
