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【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11572 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）12 个回复 - 7320 次查看 事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估 ...2021-4-26 22:07 - 5658_1615864223 - 现金交易版
事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果59 个回复 - 24148 次查看 附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。 适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程 （结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改 ...2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
急求Fama三因子年度数据
2 个回复 - 2524 次查看 求1997年到2017年Fama三因子的年度数据，国泰安数据库的，谢谢！ RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差（央行公布三 ...2019-5-27 21:13 - xulc432 - 爱问频道
2 个回复 - 2524 次查看 求1997年到2017年Fama三因子的年度数据，国泰安数据库的，谢谢！ RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差（央行公布三 ...2019-5-27 21:13 - xulc432 - 爱问频道
经典Fama三因子模型的文献
2 个回复 - 3993 次查看 本文是Fama和French的一篇经典文献，通过对相关数据的回归分析得出了三因子模型，同时也对传统的CAPM定价模型中的贝塔系数对股票收益的解释能力提出了挑战，文章中用到的回归分析比较简单易懂，但是其思想很有深度， ...2013-11-28 12:42 - senge18 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3993 次查看 本文是Fama和French的一篇经典文献，通过对相关数据的回归分析得出了三因子模型，同时也对传统的CAPM定价模型中的贝塔系数对股票收益的解释能力提出了挑战，文章中用到的回归分析比较简单易懂，但是其思想很有深度， ...2013-11-28 12:42 - senge18 - 金融学（理论版）
关于fama三因子模型求助
1 个回复 - 3131 次查看 我的问题是第十页的具体步骤是什么样的，超额收益率alpha如何求得的，具体的步骤我知道，只是不明白这个alpha是根据哪个时间段的数据求出来的还是先整体求出方程，然后再根据各期的数据代入求出alpha2013-9-25 11:40 - akalius - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3131 次查看 我的问题是第十页的具体步骤是什么样的，超额收益率alpha如何求得的，具体的步骤我知道，只是不明白这个alpha是根据哪个时间段的数据求出来的还是先整体求出方程，然后再根据各期的数据代入求出alpha2013-9-25 11:40 - akalius - 金融学（理论版）
fama三因子滚动回归选股求助
3 个回复 - 769 次查看 我的想法是这样的：农林牧渔行业下，以2021年5月为例，选取前36个月的数据，用LHS 3x3分组，选出a值最小的前三组，纳入股票池。然后下一个月以此类推，实现滚动回归。然后因子我都已经算好了，就是不知道滚动回归怎么 ...2022-6-16 14:48 - fooollaa - Stata专版
3 个回复 - 769 次查看 我的想法是这样的：农林牧渔行业下，以2021年5月为例，选取前36个月的数据，用LHS 3x3分组，选出a值最小的前三组，纳入股票池。然后下一个月以此类推，实现滚动回归。然后因子我都已经算好了，就是不知道滚动回归怎么 ...2022-6-16 14:48 - fooollaa - Stata专版
Fama三因子模型的25个投资组合收益率应该怎么生成像其官网上公布的wide数据形式
0 个回复 - 545 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 545 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
港股fama三因子日数据
5 个回复 - 2593 次查看 求问，在哪可以找到港股的fama三因子的日数据呢？ 我在fama的个人主页只找到了月数据，国泰安也只有A股的， 现在需要港股的Rm-RF，SMB，HML， 2000-2018年的日数据。 求高人指点。2018-8-13 04:42 - quinnzzk - 数据求助
5 个回复 - 2593 次查看 求问，在哪可以找到港股的fama三因子的日数据呢？ 我在fama的个人主页只找到了月数据，国泰安也只有A股的， 现在需要港股的Rm-RF，SMB，HML， 2000-2018年的日数据。 求高人指点。2018-8-13 04:42 - quinnzzk - 数据求助
fama三因子五因子模型计算超额收益
2 个回复 - 1458 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1458 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求帮助：R语言实现FAMA三因子模型（可付费）
0 个回复 - 1029 次查看 求大神讲解下R语言实现fama三因子模型的全过程，主要是三因子的分组。可适当付费。 谢谢！加QQ:24907092020-4-7 10:55 - rainhe - R语言论坛
0 个回复 - 1029 次查看 求大神讲解下R语言实现fama三因子模型的全过程，主要是三因子的分组。可适当付费。 谢谢！加QQ:24907092020-4-7 10:55 - rainhe - R语言论坛
利用FAMA三因子模型算个股的权益资本成本
1 个回复 - 1128 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
1 个回复 - 1128 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
Stata写fama三因子模型的代码~写文章需要~~
3 个回复 - 5334 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
3 个回复 - 5334 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
Fama三因子模型的编程程序
0 个回复 - 2549 次查看 Fama三因子模型的编程程序,使用的是日收益率数据，需要的是得出其残差项2014-11-9 15:03 - xiangminglanxua - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2549 次查看 Fama三因子模型的编程程序,使用的是日收益率数据，需要的是得出其残差项2014-11-9 15:03 - xiangminglanxua - 金融学（理论版）
如何计算fama三因子的日度数据
1 个回复 - 1984 次查看 resset数据库里有，但没说是怎么计算的，有谁知道吗？ 给个计算过程就行，当然有程序更好。 或者谁能帮忙下载那个数据？要全部的，1990到现在，注意是日度的，50论坛币购买之~2011-10-20 11:35 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1984 次查看 resset数据库里有，但没说是怎么计算的，有谁知道吗？ 给个计算过程就行，当然有程序更好。 或者谁能帮忙下载那个数据？要全部的，1990到现在，注意是日度的，50论坛币购买之~2011-10-20 11:35 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
