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Tail Risk Inference via Expectiles in Heavy-Tailed Time Series
2 个回复 - 470 次查看 【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 Tail Risk Inference via Expectiles in Heavy-Tailed Time Series 【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://amstat.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ ...2023-8-13 17:26 - internet.hzx - 求助成功区
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Tail Risk Inference via Expectiles in Heavy-Tailed Time Series
1 个回复 - 400 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Tail Risk Inference via Expectiles in Heavy-Tailed Time Series 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0 ...2022-7-22 12:29 - internet.hzx - 求助成功区
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基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析
1 个回复 - 431 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Expectile-based VaR变点检测的金融传染分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD ...2019-7-9 16:55 - internet.hzx - 求助成功区
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A Varying-Coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk
1 个回复 - 702 次查看 【作者(必填)】 Shangyu Xie[/backcolor], Yong Zhou[/backcolor] & Alan T. K. Wan[/backcolor] 【文题(必填)】 A Varying-Coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk【年份(必填)】 2014 【全 ...2016-12-28 12:39 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 702 次查看 【作者(必填)】 Shangyu Xie[/backcolor], Yong Zhou[/backcolor] & Alan T. K. Wan[/backcolor] 【文题(必填)】 A Varying-Coefficient Expectile Model for Estimating Value at Risk【年份(必填)】 2014 【全 ...2016-12-28 12:39 - internet.hzx - 求助成功区
求文献：基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量
3 个回复 - 1307 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谢尚宇[/backcolor]； [/backcolor]姚宏伟[/backcolor]； [/backcolor]周勇[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 【年份(必填) ...2016-7-11 21:44 - tianyahero - 求助成功区
3 个回复 - 1307 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谢尚宇[/backcolor]； [/backcolor]姚宏伟[/backcolor]； [/backcolor]周勇[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量 【年份(必填) ...2016-7-11 21:44 - tianyahero - 求助成功区
贝叶斯expectile回归及其实证研究
4 个回复 - 1443 次查看 【作者(必填)】季季兴 【文题(必填)】贝叶斯expectile回归及其实证研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10251-1012308984.htm2014-10-13 14:53 - lipj - 求助成功区
4 个回复 - 1443 次查看 【作者(必填)】季季兴 【文题(必填)】贝叶斯expectile回归及其实证研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10251-1012308984.htm2014-10-13 14:53 - lipj - 求助成功区
期望分位数与分位数的转换——expectile非对称参数的计算
2 个回复 - 1378 次查看 最近在学习风险测度的有关内容，看到一个方法叫期望分位数回归。与传统风险度量指标VaR相比，这个方法计算出来的期望分位数EVaR指标，在很多方面都具有优越性，并且有研究表明期望分位数和分位数存在一一对应 ...2022-6-10 21:36 - 斑布都 - 风险管理
2 个回复 - 1378 次查看 最近在学习风险测度的有关内容，看到一个方法叫期望分位数回归。与传统风险度量指标VaR相比，这个方法计算出来的期望分位数EVaR指标，在很多方面都具有优越性，并且有研究表明期望分位数和分位数存在一一对应 ...2022-6-10 21:36 - 斑布都 - 风险管理
求问expectile model是什么
3 个回复 - 7541 次查看 在很多文献中都看到了expectile model，但是这个词有道都翻译不出来，请问这个模型到底是什么模型，另外还有expectile回归之类的，expectile这个词代表着什么，我知道它应该跟期望有关，但是具体是什么2014-5-22 10:17 - congmu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 7541 次查看 在很多文献中都看到了expectile model，但是这个词有道都翻译不出来，请问这个模型到底是什么模型，另外还有expectile回归之类的，expectile这个词代表着什么，我知道它应该跟期望有关，但是具体是什么2014-5-22 10:17 - congmu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
