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异常收益率（AR）、累计异常收益率（CAR） stata计算公式与代码1 个回复 - 1000 次查看 异常收益率是指某种证券的异常收益率是指某种证券的实际收益率与市场预期收益率之间的差值。 异常收益率能反映该种证券收益情况及该种证券与市场的关系。2023-11-26 10:29 - lnuzyh - 现金交易版
1996-2022年年度股票特质收益率，Carhart四因素(stata计算)1 个回复 - 2391 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2023-2-26 09:53 - zq1069321348 - 现金交易版
【合集优惠版】事件研究法合集包含超额收益率AR、累计超额收益率CAR、持有收益率BHAR4 个回复 - 1138 次查看 事件研究法合集 内容说明[hr] 事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格） https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html 【优化】事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结 ...2023-9-13 21:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2022年数据和结果） 加入Carhart四因子7 个回复 - 3041 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...2023-2-15 14:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
1990-2022年年度股票特质收益率Carhart四因素四因子包含原始数据和构造过程Stata代码3 个回复 - 388 次查看 年度股票特质收益率Carhart四因素 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]陆蓉,王策,邓鸣茂. ...2023-9-10 10:49 - freestyle2003 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子18 个回复 - 6160 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件研究法——CAR、AR计算代码及相关资料（可计算超额累计收益率）0 个回复 - 211 次查看 事件研究法——CAR计算代码及相关资料（可计算超额累计收益率）/ |: V! |* \% \! E3 ? 事件研究法之CAR 4 U6 f d. R2 `8 x AR/CAR+ L1 ]+ d' V' {- h 有代码(是我自己的操作代码整理) 可计算有多行业多个事件， ...2023-9-14 22:22 - kevin.com - 现金交易版
1996-2021年年度股票特质收益率，Carhart四因素0 个回复 - 772 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2022-10-5 10:55 - zq1069321348 - 现金交易版
【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表4 个回复 - 9413 次查看 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表说明： 估计期设置为100个交易日 （可以自己调整） 事件日前后5日（可以自己调整） 适合计算一家公司的预期收益率、超额收益率与累计超额 ...2022-5-18 12:20 - lenosky - 现金交易版
事件研究中如何计算累计超额收益CAR
1 个回复 - 448 次查看 目前有原始数据如表1、表2： 我现在需要计算事件开始到结束期间的累积超额收益，即对期间内每天re的加总。 达到的效果如图3。 目前我合并的表如图4: 请问能否用by stkcd, sort date: egen car=sum(re) ...2023-11-23 08:29 - 芈子傒 - Stata专版
1 个回复 - 448 次查看 目前有原始数据如表1、表2： 我现在需要计算事件开始到结束期间的累积超额收益，即对期间内每天re的加总。 达到的效果如图3。 目前我合并的表如图4: 请问能否用by stkcd, sort date: egen car=sum(re) ...2023-11-23 08:29 - 芈子傒 - Stata专版
【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR
18 个回复 - 10877 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
18 个回复 - 10877 次查看 使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。 问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？2011-10-19 20:40 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
【学习笔记】求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢 ...
1 个回复 - 1008 次查看 求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢大家了2019-11-25 23:33 - tengsheng34 - Forum
1 个回复 - 1008 次查看 求如何用stata或r语言求并购公告日(-1,1)的超额累积收益CAR，谢谢大家了2019-11-25 23:33 - tengsheng34 - Forum
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2020年数据和结果） 加入Carhart四因子2 个回复 - 7037 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2021-2-8 17:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
求助累计超额收益率（CAR）的原始数据如何查找
8 个回复 - 13030 次查看 论文需要计算以盈余公告日作为窗口事件的CAR，请问大家一般怎么操作的？盈余公告日或者审计公告日可以在CSMAR和锐思里找到吗？我找了一下午没找到。万分感谢！2019-1-1 16:09 - LammmHui - 数据求助
8 个回复 - 13030 次查看 论文需要计算以盈余公告日作为窗口事件的CAR，请问大家一般怎么操作的？盈余公告日或者审计公告日可以在CSMAR和锐思里找到吗？我找了一下午没找到。万分感谢！2019-1-1 16:09 - LammmHui - 数据求助
如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)
1 个回复 - 3291 次查看 请问可不可以有懂得stata的老师或同学可以帮帮我，如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)，以及找哪些数据来跑模型呢？希望可以有好心的人儿帮帮我~谢谢！2019-5-11 17:35 - 肖小仙 - Stata专版
1 个回复 - 3291 次查看 请问可不可以有懂得stata的老师或同学可以帮帮我，如何运用stata求一个公司窗口期内的CAR(累计异常收益率)，以及找哪些数据来跑模型呢？希望可以有好心的人儿帮帮我~谢谢！2019-5-11 17:35 - 肖小仙 - Stata专版
到期收益率模型与Monte Carlo定价方法
固定期限国债(CMT)衍生品和远期衍生品
债券
0 个回复 - 551 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种零息债券波动率已知的远期到期收益率的Monte Carlo定价方法。我们做了确定性违约强度（风险率函数）的假设。我们不假设收益率的波动性。我们实际上计算远期收益率的初值，我们计算收益率的 ...2022-4-6 13:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 551 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种零息债券波动率已知的远期到期收益率的Monte Carlo定价方法。我们做了确定性违约强度（风险率函数）的假设。我们不假设收益率的波动性。我们实际上计算远期收益率的初值，我们计算收益率的 ...2022-4-6 13:30 - 能者818 - Forum
并购中计算超额累计收益率（CAR）计算教程
58 个回复 - 36125 次查看 从20.6开始是stata的操作步骤以及代码编写2018-7-18 02:47 - 周梦梦1019 - Stata专版
58 个回复 - 36125 次查看 从20.6开始是stata的操作步骤以及代码编写2018-7-18 02:47 - 周梦梦1019 - Stata专版
超额收益波动率率 carhart四因素模型
0 个回复 - 662 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
0 个回复 - 662 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
stata怎么给日超额收益率求和得到累计超额收益率car
0 个回复 - 1407 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
0 个回复 - 1407 次查看 小白跪求，请问，按照每个公司，把每个公司九天的数据累加起来，生成一个新的序列，请问怎么用stata命令实现啊如图2020-2-17 11:17 - 月贝凡！ - Stata专版
用STATA，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
1 个回复 - 7779 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
1 个回复 - 7779 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:11 - lhjnju - 会计与财务管理
【学习笔记】你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！
0 个回复 - 686 次查看 你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！2019-9-13 15:06 - Debbiehwy - Forum
0 个回复 - 686 次查看 你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！2019-9-13 15:06 - Debbiehwy - Forum
求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法！~
25 个回复 - 77626 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:42 - magicren - 金融学（理论版）
25 个回复 - 77626 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:42 - magicren - 金融学（理论版）
累计异常收益率CAR一般为多少？
1 个回复 - 5247 次查看 如题。企业的累计异常收益率一般为多少?我有计算出100多的累计异常收益率正常吗？看的论文里一般都浮动在1-2左右，没见过这么大的。2019-4-25 09:52 - 北坡无奈 - 数据求助
1 个回复 - 5247 次查看 如题。企业的累计异常收益率一般为多少?我有计算出100多的累计异常收益率正常吗？看的论文里一般都浮动在1-2左右，没见过这么大的。2019-4-25 09:52 - 北坡无奈 - 数据求助
Cardiff外汇平台分析没有收益的真实原因
0 个回复 - 1 次查看 对于外汇交易，我们要做的话就是不断的借鉴和学习前人的经验和教训，用他们的方法去研究、拓展，把他们的方法变成自己的方法;每一笔外汇交易都是为了盈利，但每一笔外汇交易未必都能盈利，无需过于纠结一次失败，只 ...2019-3-25 15:12 - hkhk尽快尽快 - Forum
0 个回复 - 1 次查看 对于外汇交易，我们要做的话就是不断的借鉴和学习前人的经验和教训，用他们的方法去研究、拓展，把他们的方法变成自己的方法;每一笔外汇交易都是为了盈利，但每一笔外汇交易未必都能盈利，无需过于纠结一次失败，只 ...2019-3-25 15:12 - hkhk尽快尽快 - Forum
期货市场的免费午餐？期限结构Carry收益模型分享
0 个回复 - 3193 次查看 我们有没有注意到：同一商品期货合约，由于交割时间不同，价格有很大差异？这种差异如果可以被利用，我们即可获得一种特殊的收益——展期收益。 展期收益定义 每个期货合约都有自己固定的生命周期，这个周 ...2019-2-1 17:58 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 3193 次查看 我们有没有注意到：同一商品期货合约，由于交割时间不同，价格有很大差异？这种差异如果可以被利用，我们即可获得一种特殊的收益——展期收益。 展期收益定义 每个期货合约都有自己固定的生命周期，这个周 ...2019-2-1 17:58 - JoinQuant - 量化投资
如何计算长期的累计超额收益率（CAR）？
11 个回复 - 19687 次查看 如果需要计算100多个样本公司股票的3年的CAR？有什么简便方法没有？如果是逐日累加的话工作量非常之大，有没有什么数据库之类可以批量下载的？求教2010-10-12 22:26 - ysji - 会计与财务管理
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Cardiff外汇怎样稳定自己的收益
0 个回复 - 491 次查看 随着外汇投资理财在我国广泛的兴起，很多人都进入到了外汇投资理财的大军中。这其中也有很多人血本无归，那么我们在进行投资理财的过程中应该怎样才能够稳定的获取收益并实现我们的财富目标呢?讲解一些投资理财 ...2018-11-13 10:33 - 小白菜真可爱 - 新手入门区
0 个回复 - 491 次查看 随着外汇投资理财在我国广泛的兴起，很多人都进入到了外汇投资理财的大军中。这其中也有很多人血本无归，那么我们在进行投资理财的过程中应该怎样才能够稳定的获取收益并实现我们的财富目标呢?讲解一些投资理财 ...2018-11-13 10:33 - 小白菜真可爱 - 新手入门区
stata中，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
13 个回复 - 51057 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:01 - lhjnju - Stata专版
13 个回复 - 51057 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 22:01 - lhjnju - Stata专版
求助用SPSS或者excel如何计算出累计超额收益率（CAR）
7 个回复 - 15305 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:16 编辑 小弟现在在写论文，需要计算出超额收益和累计超额收益，知道公式了就是不会算，有没有大神可以教教我啊（举个例子也可以），或者告诉我去那本书、文章也可以的， ...2012-11-30 18:29 - zyl121000 - 金融学（理论版）
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求助累计超额收益率CAR单t检验时的自变量因变量选举取
0 个回复 - 2555 次查看 如题。还有多元回归法的样本公司，是增长率还是本来的总资产金额如果了解这加qq191877920 发红包感谢2016-7-6 21:45 - 爱学习丶 - 新手入门区
0 个回复 - 2555 次查看 如题。还有多元回归法的样本公司，是增长率还是本来的总资产金额如果了解这加qq191877920 发红包感谢2016-7-6 21:45 - 爱学习丶 - 新手入门区
求助：累计超额收益的计算 CAR
1 个回复 - 5572 次查看 求助各位：现在已经有每支股票的月收益率，假设有100支，计算36个月的CAR 怎么计算2015-5-20 14:48 - tllena - 爱问频道
1 个回复 - 5572 次查看 求助各位：现在已经有每支股票的月收益率，假设有100支，计算36个月的CAR 怎么计算2015-5-20 14:48 - tllena - 爱问频道
[求助]超额累计收益CAR有何计算方法？
9 个回复 - 11296 次查看 老师做实证研究，本人在帮老师搜集数据，要计算个股超额累计收益率，CAR的计算相当麻烦，有没有方便的计算方法，我是每股交易行情的收盘价，提取到EXCEL，然后通过EXCEL计算个股收益，再计算大盘收益，通过回归再计算 ...2009-4-23 14:59 - abcqqqqq - 爱问频道
9 个回复 - 11296 次查看 老师做实证研究，本人在帮老师搜集数据，要计算个股超额累计收益率，CAR的计算相当麻烦，有没有方便的计算方法，我是每股交易行情的收盘价，提取到EXCEL，然后通过EXCEL计算个股收益，再计算大盘收益，通过回归再计算 ...2009-4-23 14:59 - abcqqqqq - 爱问频道
求助，关于累积超额收益率（CAR）的计算方法！~
1 个回复 - 8620 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:30 - magicren - 投资人（实务版）
1 个回复 - 8620 次查看 因论文需要 现要用事件研究法某窗口区间（60days)进行论文研究 其中要计算累计超额收益率（CAR） 在网上查到两种方法： 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（ ...2010-7-9 10:30 - magicren - 投资人（实务版）
累计超额收益CAR的数据处理？
3 个回复 - 2128 次查看 本人毕业论文中需要用到car作被解释变量，但是数据有3000多条，900多个企业，一个一个去计算真是很大的工程。时间紧，任务重，不知道有没有哪位好心人能告诉我，简便一点的方法呢？小女子在此感激不尽呀。。。。{:s ...2012-12-28 10:24 - graceclover - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2128 次查看 本人毕业论文中需要用到car作被解释变量，但是数据有3000多条，900多个企业，一个一个去计算真是很大的工程。时间紧，任务重，不知道有没有哪位好心人能告诉我，简便一点的方法呢？小女子在此感激不尽呀。。。。{:s ...2012-12-28 10:24 - graceclover - 金融学（理论版）
STATA中，如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
0 个回复 - 4941 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:58 - lhjnju - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 4941 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:58 - lhjnju - 数据分析与数据挖掘
如何计算CAR(超额累计日常收益率）？
0 个回复 - 13533 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:57 - lhjnju - Stata专版
0 个回复 - 13533 次查看 在公司金融学上，经常要计算CAR。例如在某个事件点的股市超额回报率。我最近在做毕业论文，要根据我国上市公司并购日股票价格信息来计算该数值。具体计算过程：先计算预期回报率，再用实际股价回报率减去预期回报率。 ...2014-4-14 21:57 - lhjnju - Stata专版
CAR（累计异常收益率）的t检验在SPSS里怎么做？
1 个回复 - 9310 次查看 请问，CAR（累计异常收益率）的t检验是选择单样本t检验吗？另外，数据应该是什么？是将事件窗口中每一天之前的AR累加起来就可以吗？我的研究方法是事件研究法。 谢谢各位啊！2009-10-9 11:42 - lj0701 - SPSS论坛
1 个回复 - 9310 次查看 请问，CAR（累计异常收益率）的t检验是选择单样本t检验吗？另外，数据应该是什么？是将事件窗口中每一天之前的AR累加起来就可以吗？我的研究方法是事件研究法。 谢谢各位啊！2009-10-9 11:42 - lj0701 - SPSS论坛
请教如何用EXCEL批量计算CAR（某个窗口的超额收益率）
1 个回复 - 7153 次查看 请教：需要计算上千家公司在某个窗口的CAR，在EXCEL如何实现？谢谢指点2009-2-22 10:59 - ljycumt - Excel
1 个回复 - 7153 次查看 请教：需要计算上千家公司在某个窗口的CAR，在EXCEL如何实现？谢谢指点2009-2-22 10:59 - ljycumt - Excel
