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Stata 入门教程常用命令面板例子
1 个回复 - 310 次查看 Stata 入门教程常用命令面板例子 Stata Library How do I handle interactions of continuous and categorical variables.mht st Hausman test，panel data，fixed-and random-effects.mht FAQ xtreg with the ...2023-7-26 18:32 - 2023Hua - 现金交易版

既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验
5 个回复 - 3465 次查看短面板模型既存在异方差又存在自相关如何进行hausman检验2018-9-21 07:23 - puaote - Stata专版

关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
8 个回复 - 14184 次查看本人所选取的面板数据N=14,T=20，通过hausman检验后确定固定效应模型，此为前提。具体情况和问题如下：1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3检验后显示，存在（组间）异方差；但reg y x后采用imtest,white检验却显示 ...2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版

存在自相关，但异方差检验不显著，后续模型选择有什么要注意的么？
1 个回复 - 438 次查看请问各位老师，我的面板数据检验结果存在自相关，但异方差结果不显著。请问后续模型需要选择文件标准误么?或者在回归模型的选择上有什么要注意的么？小白求助!!!2023-10-5 11:01 - 罐小语 - Stata专版

异方差和自相关修复
1 个回复 - 336 次查看请问大神们，出现自相关和异方差的问题进行了稳健标准误的修复，修复后怎么检验异方差荷自相关是否已经被消除啊？2023-5-19 13:03 - fgcd - Stata专版

面板数据怎么检验异方差和自相关？
17 个回复 - 30818 次查看用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出 ...2020-1-6 22:06 - 夏目漱石。 - Stata专版

岭回归之后如何做异方差和自相关检验
2 个回复 - 702 次查看请问用SPSS做了岭回归之后该怎样做异方差和自相关检验啊2023-4-3 17:17 - 2383_1573393661 - Forum

请问随机效应模型怎样检验异方差及自相关？
4 个回复 - 14380 次查看建立了一个模型，做了Hausman检验和xttest0的检验，得出了应该使用re的结论。具体的回归结果如图（前五个变量是解释变量）然后突然意识到随机效应模型可能出现的异方差和自相关问题，于是想到用xttest3，但那是对应 ...2016-6-28 22:32 - xyb76 - Stata专版

基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation
0 个回复 - 557 次查看基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Heteroskedasticity and Autocorrelation 基于stata异方差与自相关：课件+代码，Hetero ...2022-6-22 15:54 - Mama-2022 - 现金交易版

异方差和自相关到底是高估了参数估计量的误差还是低估了？
15 个回复 - 25079 次查看 异方差和自相关到底是高估了参数估计量的误差还是低估了参数估计量的误差？有的书上说是高估了，有的又说是低估了，看着有点混乱，而书上一般又是证明略的那种，所以不清楚了。还请大神给个可靠的结论。2013-11-21 11:28 - snowguy - 计量经济学与统计软件

如何用FGLS法估计存在异方差和自相关的固定效应模型？
6 个回复 - 8614 次查看面板数据固定效应比随机好，但存在异方差和自相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差和自相关该用STATA怎么处理呢？2007-9-12 19:15 - shaoshuai521 - Stata专版

短面板需要考虑组间异方差、组内自相关和组间同期相关？
5 个回复 - 5006 次查看在检验时，31个省，10年数据，在检验时发现存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关。在回归时需要考虑吗？是不是要用面板校正标准误？如果再东中西回归，数据特征又不同了，NT，是否要采取不同的方法来处 ...2017-5-2 10:43 - liufang0129 - Stata专版

很多会计论文多元线性回归都不做自相关和异方差的检验，这是为什么？
2 个回复 - 4592 次查看本科小白一枚，会计专业。最近读了很多会计实证的论文（包括很多核心），用多元线性回归的时候一般都只检查一下多重共线性，也不检查自相关和异方差。。。这是为什么啊？2016-12-16 08:15 - chongxiangji - 计量经济学与统计软件

请问矩估计（GMM）中，异方差自相关稳健标准误的命令如何写？
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版

存在的渐近F-分布Chow检验 异方差与自相关
0 个回复 - 323 次查看摘要翻译：本研究提出了一个简单、可靠的存在异方差和自相关的Chow检验。该检验是基于一个序列异方差和自相关的稳健方差估计器和明智地精心设计的基函数。与经典正态线性回归中的Chow检验一样，本文提出的检验采用标 ...2022-3-8 14:17 - 能者818 - Forum

工具变量回归中的最优不变量检验 异方差和自相关误差
0 个回复 - 377 次查看摘要翻译：本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum

请教关于Newey-West HAC 异方差和自相关一致的标准误差
4 个回复 - 18514 次查看我需要计算t-statistic 用Newey-West heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC)standard errors 异方差和自相关一致的标准误差。不知如何用SAS语言，是否有相关的code? 请高手指点一下！多谢！2010-3-19 08:53 - funwin - SAS专版

用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导！
9 个回复 - 8231 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版

求助短面板异方差自相关截面相关应该选用什么回归
1 个回复 - 1131 次查看求助短面板 N32 T18 hausman检验之后用固定效应然后数据存在异方差，自相关，和截面相关，应该用什么方法回归？我看到一篇论文写考虑到异方差和自相关，用截面加权回归什么是截面加权回归？命令是什么 ...2022-1-8 20:56 - leiyish - Stata专版

stata修正自相关的同时能解决异方差吗
2 个回复 - 496 次查看 HAC是可以的，但是另外两个解决自相关的方法：CO法和PW法可以吗？求大神帮帮忙吧2021-12-26 10:58 - 无为问名 - Stata专版

自相关和异方差同时存在的短面板
7 个回复 - 2970 次查看短面板模型中，自相关与异方差同时存在，组间同期相关不存在这时候的标准误应该怎么处理是xtreg fe/re r吗还是xtreg fe/re vce(cluster)2018-9-21 07:08 - puaote - Stata专版

短面板数据存在组内自相关和组间自相关，不存在异方差，怎么同时解决
11 个回复 - 11464 次查看请问各位前辈，短面板数据（31*5）存在组内自相关和组间自相关，但不存在组间异方差，应该怎么处理？看了相关文献，聚类标准误解决异方差和组内自相关，面板校正标准误解决异方差和组间相关，但没有找到同时解决组 ...2018-2-12 09:10 - 明道1 - Stata专版

有关于面板数据中，固定效应模型的自相关和异方差问题&以及模型优化问题
9 个回复 - 14535 次查看各位好，这里有一个面板数据，我在做这个分析但是并不是很顺利与理想，希望能得到一些帮助其中数据的关系是 ROAA = f(NIM,COSTINCOM,INTERBANK,LOANDEP,EQUIASST,TOTALASSETS) ROAE = f(NIM,COSTINCOM,INTER ...2014-4-23 23:39 - lvdaoyuan - Stata专版

面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
6 个回复 - 5249 次查看（1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？（2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版

怎么用STATA检验时间序列数据的异方差和自相关？
35 个回复 - 68686 次查看 rt！急用，谢谢！！2007-12-22 18:48 - qianjing - Stata专版

异方差、共线性、自相关对F检验的影响
3 个回复 - 5709 次查看书上只说了异方差、共线性、自相关对参数线性、无偏性、最佳性的影响，最终影响到t检验的精确度与正确性，并没有说其对回归方程显著性的F检验的精确度与正确性的影响，是不是没有影响呢？2011-3-28 18:36 - Kuntakimp - EViews专版

面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。
0 个回复 - 574 次查看面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版

R语言面板数据分析中的截面相关性、自相关性、异方差性检验问题
3 个回复 - 2305 次查看本人最近在写毕业论文，想请教论坛大佬们几个问题，望大佬们不吝赐教，小的在此感激不尽！ 1、面板数据建完模后，选择了双固定效应模型，之后到底要不要做截面相关性、序列相关性、异方差性检验？ 2、如果要做检验 ...2019-12-29 08:57 - zhuyuming2020 - 灌水吧

关于异方差和自相关
0 个回复 - 1736 次查看 异方差性和自相关性为什么消除不了呀，就是说用stata命令处理完异方差和自相关性之后再检验异方差和自相关性p值并没有变化2021-10-26 09:26 - FanGyxiii - 计量经济学与统计软件

求问面板数据修正异方差和自相关性的方法
0 个回复 - 698 次查看 stata修正样本的异方差和直接对样本的值做处理（比如取对数什么的）有什么区别2021-10-25 21:41 - FanGyxiii - 求助成功区

异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件
0 个回复 - 594 次查看 异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件+课件 异方差和自相关分析 in stata,Heteroskedasticity and Autocorrelation,do文件 异方差和自分析 in stata,Heteroskedastic ...2021-8-8 20:36 - lily-2021 - 现金交易版

eviews中面板数据多重共线性和异方差以及自相关检验
10 个回复 - 12292 次查看因为正在准备毕业论文，所以请问下，eviews中面板数据是否要进行多重共线性、异方差和自相关的检验，找了许多资料也没有确切的答案。如果要的话，该如何操作呢？因为没有对eviews进行深入的了解，所以在这希望得到大 ...2014-7-20 09:18 - 有的放失 - EViews专版

求助：使用2sls控制内生性的同时，如何控制异方差和自相关等
2 个回复 - 1493 次查看我使用的命令为xtivreg22020-5-11 11:23 - 渣渣发 - Stata专版

logit模型如何做异方差自相关的检验？如何修正？
8 个回复 - 10893 次查看我是截面数据，使用logit模型，结果已经估算出来了。请问（1）如何进行检验？如异方差，自相关等检验，请问是同ols相同的命令吗？还是有单独的命令？请给出命令。（2）如何存在异方差、相关等，如何处理？是同ols相 ...2013-8-13 11:24 - lphy2010 - Stata专版

用stata如何检验panel的自相关和异方差
142 个回复 - 104553 次查看用stata如何检验panel的自相关和异方差 Question: 用stata如何检验panel的自相关和异方差？？hettest, szroeter 等只能用在regress之后，不能用于xtreg.如果stata没有这方面的功能，eviews有的话，那 ...2006-1-23 22:47 - nkzhh - Stata专版

probit模型异方差、自相关和多重共线性如何检验
2 个回复 - 2084 次查看求助，在stata中，如何做probit的异方差：自相关和多重共线性检验。命令是什么急，计量小白，写毕业论文，求大神指点2020-1-12 23:37 - 适应不适应转变 - Stata专版

如何检验面板数据的异方差和自相关
8 个回复 - 31981 次查看请教高手帮我详细说下怎么在stata里面一步步操作呢我输入xttest1 xttest3都是不可识别有的人说要另外下载，我不知道去哪可以下载到啊百度搜不到急啊2011-4-27 10:01 - luoxi - Stata专版

异方差自相关稳健标准误（HAC）和可行广义最小二乘法（FGLS）之间显著性差异过大怎么
6 个回复 - 17539 次查看本人基于时间序列数据进行多元线性回归。首先对各变量进行了平稳性检验，发现只有国际油价对数lnprice为非平稳。通过一阶差分进行修正。之后进行多元线性回归，结果如下：检验发现残差存在自相关，决定采取异方差 ...2019-4-16 12:00 - handsome1991 - Stata专版

控制面板数据的异方差性、自相关等问题。使用FGLS好还是使用xtscc好？
7 个回复 - 2888 次查看大家好，我是初学者。看了一些实证研究的论文又看了连老师的STATA课程，看到连老师大力推荐xtscc命令，就有一个小小的疑惑。在实证研究中，我的数据为平衡的面板数据，为了控制异方差性、截面相关、序列自相关是使 ...2020-3-28 19:11 - GuoRunfan - Stata专版

处理异方差、自相关、多重共线、内生性、模型设定偏误的总结表
4 个回复 - 7020 次查看见下图，如有错误请指出2017-8-20 12:52 - rendacaizheng - Stata专版

Eviews做自相关、多重共线性、异方差的检验以及修正方法（包含题目和具体操作步骤）
2 个回复 - 6961 次查看最近学习高级计量，老师布置了关于①自相关②多重共线性③异方差 这三个问题的Eviews练习题具体包括：帕克检验、格里瑟检验、GQ检验、怀特检验及BP检验加权最小二乘法修正模型稳健估计量修正方程方差膨胀因子 ...2020-4-24 17:47 - 我的摸头杀呢 - EViews专版

四十篇经老师修正后的计量经济学论文文含有多重共线性，异方差性，自相关性检验
63 个回复 - 17425 次查看 2012-6-18 15:00 - 崔帅帅 - 计量经济学与统计软件

ARMAX模型的残差自相关和异方差问题怎么解决？
0 个回复 - 790 次查看原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版

求助各位大神，面板数据怎么检验存在异方差自相关啊
4 个回复 - 1729 次查看在做面板数据，但是不知道面板数据的异方差和自相关怎么检验，有没有stata命令直接甩给小白啊，出现异方差自相关要怎么修正啊，求助各位大神2020-1-3 20:21 - 就是不是 - Stata专版

无自相关的序列怎样进行异方差检验
0 个回复 - 439 次查看请问一下各位大神，我的基金指数对数收益率在eviews中的correlogram 全在虚线内，这既不是ar也不是ma模型，那是个什么模型呢，他可以进行异方差检验吗，以及他的GARCH模型怎么估计啊2020-1-7 10:46 - hqrhqr - 灌水吧

面板数据自相关，截面相关，组间异方差时，模型修正
1 个回复 - 1628 次查看当面板数据存在组内自相关，组间异方差，组间同期截面相关时，对面板数据进行模型修正，直接修正模型参数和标准误。包括个体固定效应时的两种误差修正，至于双固定模型跟时点固定可自行参考上一期的标准误修正中的双 ...2019-10-4 22:38 - wy1424464038 - Stata专版

存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的标准误校正
0 个回复 - 1298 次查看面板数据中：存在组内自相关，同期截面相关，组间异方差时的面板回归的标准误校正。包括个体固定回归，时点固定回归，双固定回归下各自对应的各种相关情况的标准误校正。演示的面板数据前一个帖子已经免费上传，名为 ...2019-9-30 23:19 - wy1424464038 - Stata专版

面板数据需要进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验吗？
29 个回复 - 76606 次查看我看很多文献中，面板数据处理直接给出了回归分析结果，稍微复杂点的就给出了描述性统计、相关系数矩阵，在细致一点的就给出了单位根检验和协整检验结果，极少有人进行多重共线性检验、异方差性检验和自相关检验。那 ...2015-1-23 17:39 - 自由木头人 - EViews专版

急求，Eviews做二项logit怎么看异方差检验和自相关性检验？
4 个回复 - 1937 次查看二项logit的残差分析里没有异方差检验和自相关性检验的选项啊，如果做最小二乘法的话就有是什么原因啊，有什么办法可以解决吗，或者别的什么软件有显示吗还有我想知道比如用逐步回归在做多重共线性检验的辅助 ...2019-4-19 04:37 - 尊重审查666 - EViews专版

平衡面板数据怎么做异方差检验和自相关检验？大N小T
9 个回复 - 9549 次查看不知道怎么用Eviews做平衡面板数据的异方差检验和自相关检验，所以不知道GLS weights和coef covaricance method 怎么选择，求多多指教。5年，每年308个截面成员2015-5-5 09:37 - yuanlulu90 - EViews专版

FGLS处理异方差和自相关
0 个回复 - 731 次查看请问，FGLS处理面板数据异方差和自相关的步骤命令和时间序列中一样吗，我看的是陈强老师的书2019-4-4 11:04 - 大雅子 - 爱问频道

面板数据异方差和自相关的stata处理
0 个回复 - 1266 次查看面板数据存在异方差和自相关，用FGLS进行估计，xtreg x1 x2 x3,fe vce(robust)结果做出来有的变量不显著，主要解释变量的P值大于0.1了，还有的控制变量应该是正相关，做出来是负相关。也用了xtscc命令，xtscc y x ...2019-4-3 22:10 - 大雅子 - 爱问频道

求助：任何在Stata中进行面板数据的异方差和自相关检验
3 个回复 - 7956 次查看 小女子目前正在用在Stata9.0进行面板数据的处理，利用Hausman检验后，采用固定效应模型进行回归分析。然后想进行异方差和自相关检验，当弄了很久还是不知用什么命令？请各位能为小女子指点迷津，先谢谢了！ ...2008-10-23 21:42 - zhangxizhen666 - Stata专版

stata做probit模型需要检验自相关、异方差、内生性呢？编程语言是什么？
3 个回复 - 6922 次查看 stata小白请教问题：请尽可能具体地回答下列问题，非常感谢！1、stata做probit模型需要检验自相关、异方差、内生性呢？如果需要那怎么检验呢，具体的编程语言可否写一下？ 2、stata做probit模型，解释变量不显著，但 ...2019-3-2 12:42 - 双电荷层 - Stata专版

eviews时间序列自相关和异方差的检验和消除
2 个回复 - 5284 次查看请问大佬，时间序列在采用HAC法检验自相关和异方差后，ols回归的拟合程度以及F值仍很小，如何解决呢是数据质量太差还是操作有误呢2019-2-19 10:50 - 0700894777 - EViews专版

面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7380 次查看面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版

请问固定效应模型里面误差项存在自相关和异方差怎么消除
0 个回复 - 944 次查看如题，在线等2019-1-14 21:21 - GNSS_zyq - 灌水吧

异方差自相关及三章总结
0 个回复 - 9 次查看第5、6章及总结2018-12-3 08:45 - xjtiger - Forum

Eviews面板数据 自相关 和 异方差
7 个回复 - 3151 次查看大家好！我的是面板数据Eviews10版。我的面板数据T是14年 N是15个国家 6个变量。 R方0.791322 t值也都显著，唯独DW是0.125640.我的是面板数据，有必要看DW值吗？当我在检验是否自先关的时候出现 Arrelano-Bond seri ...2018-11-24 14:47 - Nuliguan - EViews专版

回归模型同时存在异方差和自相关，怎么办？
17 个回复 - 17524 次查看线性回归之后发现模型同时存在异方差和自相关，用stata该怎么解决呢？有没有命令可以同时解决这两个问题的，或者是怎么以什么程序解决? 谢谢各位了！不甚感激2010-4-8 16:27 - syw0122 - Stata专版

请问在stata中对面板数据做了异方差和自相关分析以后结果如何分析？
5 个回复 - 5304 次查看如题第一次用stata什么都不太懂 hausman做完用的是fixed effect 看到一个帖子教怎么分析异方差和自相关 然后做出来了下面这个结果但是输出以后的结果怎么看不太懂求大佬指导（解决啦谢谢大佬） ...2018-7-21 06:13 - sakivo - Stata专版

短面板存在组间异方差和组内自相关
2 个回复 - 3356 次查看短面板存在组间异方差和组内自相关，不存在组间同期相关，这个时候的hausman检验是如何处理的？2018-10-8 11:06 - puaote - Stata专版

异方差下自相关性如何检验
2 个回复 - 1746 次查看 hausman检验加estat endogenous吗还有其他检验方法吗一直报bad number错误装的也是破解版的是不是要输入序列号没找到输入框求救啊大神2018-9-21 21:49 - puaote - Stata专版

短面板有自相关和异方差如何处理
3 个回复 - 3191 次查看 hausman检验下来是随机效应模型2018-9-20 08:08 - puaote - Stata专版

var模型的自相关检验和异方差检验疑问？
2 个回复 - 12331 次查看我的var模型进行完LM检验后全部结果如下： VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 12/05/10 Time: 22:27 Sample: 1979 2008 Inc ...2010-12-5 22:36 - wenleisjz - EViews专版

大T小N的自相关、异方差检验问题请教
1 个回复 - 1683 次查看听了连玉君老师的视频课，有panel的内容，但是没有pool相关内容，对此有疑问，计量小白前来寻求帮助，请各位大侠不吝赐教，谢谢数据类型：大T小N，但是相差不大的面板数据。问题1：回归的命令是reg和xt ...2018-8-19 15:20 - 心晴小姑娘 - Stata专版

做完岭回归后，如何进行异方差与自相关检验？
7 个回复 - 8787 次查看还有如何利用标准化的系数和方程得到非标准化的回归方程和常数项？怎样计算的？还请各位不吝赐教2014-4-30 14:18 - 春飞雨 - EViews专版

对于异方差和序列自相关这两种情况下，参数估计无偏的原因
3 个回复 - 18835 次查看在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是:D[/backcolor] A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立[/backcolor] 在序列自相 ...2013-6-8 16:39 - xiagufan - EViews专版

同时处理自相关性和异方差性
4 个回复 - 6383 次查看模型处理多重共线性之后，进行自相关和异方差性检验和处理。经检验，自相关性和异方差性均存在。我是先处理的自相关性。利用广义差分法处理掉了自相关，得出了带*模型。在*模型基础上，使用其残差，作为权数进行了异 ...2013-12-12 20:21 - 街角§浅唱 - EViews专版

固定效应模型的自相关和异方差检验
10 个回复 - 31333 次查看模型大N小T 我固定效应模型做完，导师要求做自相关和异方差检验。但是我朋友说面板一般可以不做。我在stata中做了结果如下。 xttest3结果 chi2 (130) = 1.2e+06 Prob>chi2 = 0.0000 . xtcsd,f ...2015-3-28 17:02 - csworld - Stata专版

请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)
10 个回复 - 9633 次查看请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版

异方差和自相关同时存在怎么办？
19 个回复 - 14053 次查看 异方差和自相关同时存在怎么办？2012-4-1 22:09 - changjinglu1 - EViews专版

这样的面板数据异方差和自相关检验结果表示什么意思？
10 个回复 - 19844 次查看这是异方差检验： Likelihood-ratio test LR chi2(12) = 132.0 > 9 (Assumption: . nested in igls) Prob > chi2 = 0.000 > 0 这是自相关检验： Woo ...2010-3-28 13:48 - huyidao134 - Stata专版

xtscc命令可以纠正固定效应模型的组间或组内异方差和自相关么
6 个回复 - 12168 次查看 请教arlionn，用xtscc这个命令如何纠正固定效应模型的组间、组内异方差和一阶自相关？ 我 ...2007-9-24 11:00 - shaoshuai521 - Stata专版

请问二元选择模型如何进行异方差和自相关检验
3 个回复 - 3800 次查看是和ols一样都用white和q检验，还是有特别的方法，用eviews如何实现？多谢了2010-2-28 15:16 - ComEcoHR - 计量经济学与统计软件

Stata中同时处理截面相关、异方差和自相关的命令是什么？
3 个回复 - 6003 次查看如题，Stata中同时处理截面相关、异方差和自相关的命令是什么？之前看到好像xtscc可以处理问题，但是我的解释变量是现有变量的滞后项，xtscc是不是没有办法处理？如果要同时处理截面相关、异方差和自相关，xtscc ...2014-4-13 18:41 - zhsdu - Stata专版

STATA 面板数据克服自相关与异方差
13 个回复 - 14848 次查看短面板数据，30个截面8年，回归后检验得到存在自相关与异方差，请问怎么克服？ weights里面几个选项不太明白，加入AR(1)后几个克服自相关的标准也不太明白。请教各位大神指点一二~！2013-3-5 17:37 - pavel1991 - Stata专版

短面板要检验异方差与自相关吗？
5 个回复 - 8823 次查看做完短面板回归，有一个变量不显著，怎么办？还有，短面板要检验异方差与自相关吗？2013-6-8 19:38 - txcmmr - Stata专版

主成分回归以后还要再做异方差和自相关检验吗
4 个回复 - 4904 次查看看到一些论文做完回归就直接结束了《应用回归分析》（第四版）上也是这样2017-3-12 13:29 - zhoupengxang - 灌水吧

面板数据运用GLS方法，还需要进行异方差和自相关检验吗？
5 个回复 - 6652 次查看用Eviews中的GLS方法，对面板数据进行分析。分析结果需要进行异方差和自相关检验吗？如果要，如何进行操作了？请各位大神讲解一下。论文急需啊2017-3-1 15:19 - 彼岸鸢尾 - EViews专版

异方差检验和自相关检验的问题
1 个回复 - 2239 次查看有个问题向大家请教，对面板数据进行异方差检验和自相关检验时，是否需要对各变量进行差分，若对变量一阶差分后模型就不存在自相关且不存在异方差，若只取对数，就强烈拒绝同方差且存在正自相关，是不是需要对变量进 ...2017-2-28 19:22 - haoyun010 - Stata专版

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