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基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解
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混频数据抽样
模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响。比如,序列A是周频或者月频,序列B为日频数据。
利用R语言的mfGARCH包做的混频数据抽样
模型Garch-Midas。提供了示例数据,详细标注了
模型的 ...
2024-1-7 20:31 - andydaisy - 现金交易版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
331 个回复 - 56866 次查看
1.
模型简介普通的
模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-garch
模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
339 个回复 - 56584 次查看
一、
模型简介
(一)
模型应用该
模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)
模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
matlab代码PSTR模型中控制变量为线性
18 个回复 - 2559 次查看
对Huilin的Matlab的
代码PSTR
模型代码进行了修改,将非线性部分的控制变量提出,即控制变量为线性,同时提供了画出转换函数图的
代码,具体
代码修改可看附件中的4个函数文件,运行过程中未发现问题,有需要的可以购买, ...
2022-6-4 20:50 - 潜藏海底的幽灵 - 现金交易版
马尔可夫链模型、空间马尔可夫的matlab代码
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这份数据为马尔可夫链
模型和空间马尔可夫
模型的matlab
代码。空间马尔可夫
模型是一种可以模拟随机事件间的空间依赖性的
模型,在城市规划和经济学中有广泛的应用。空间权重矩阵和邻接矩阵可以用来描述区域之间的空间联 ...
2023-7-14 13:51 - fu515002 - 现金交易版
SBM-DEA模型(matlab代码)
5 个回复 - 4185 次查看
数据内含:1.
代码包含的
模型选项
(1)有无非期望产出可以计算有非期望产出和无非期望产出的
模型,对应的在
代码中修改BY0的定义就好,如果没有非期望产出,则BY0=[];(2)CRS还是VRS通过对RS变量的赋值可以改变
模型 ...
2021-11-29 15:33 - 吴健伟 - 现金交易版
多层线性模型案例(stata代码和数据)
8 个回复 - 5297 次查看
多层线性
模型案例(stata
代码和数据)数据格式dta格式
代码文件do文件,
代码附有详细解释和说明
代码示例如下:
use 多层线性
模型.dta, clear
*reml要求采用约束最大似然法估计参数,也可直接使用默认的极大似然 ...
2019-5-29 17:10 - 天魔星168 - 现金交易版
tvpvar模型matlab代码及模型代码详解
12 个回复 - 6854 次查看
自学TVP-VAR
模型,发现这个
模型拿来做毕设是很不错的。
在原作者自学手册基础上详细标注了
模型的使用方法,看完能很快上手TVP-VAR
模型
姊妹篇:https://bbs.pinggu.org/thread-10736505-1-1.html(OxMetrics版) ...
2021-3-6 17:10 - KingChen1018 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews
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门槛VAR
模型的思路和
代码,主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的
压缩包里有具体思路和相关文献资料,还有详细注释的
代码,和大家一起分享学习
也有R语言的相关资料,没有用过R语言的也可以看看,安 ...
2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版