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MSVAR model15 个回复 - 2789 次查看 马尔可夫向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR、MSO-VAR三大模型形式的最优选 ...2022-2-24 16:42 - AWEGgth - 现金交易版
MSVAR安装与实现视频教程（附所需文件）28 个回复 - 6284 次查看 基于Ox-Givewin的MSVAR分析，内包含所有需要用到的安装程序，有视频教程和文字教程。从软件安装开始，到基本的分析步骤都有讲解。半小时教你学会做MSVAR，可以自己导入csv数据进行回归分析，作图。win10的64位系统可 ...2020-4-26 19:20 - 一剑十九州 - 现金交易版
VAR模型全面讲义2 个回复 - 1862 次查看 （1）VAR模型及特点； （2）VAR模型中滞后阶数p的确定方法； （3）变量间协整关系检验； （4）格兰杰因果关系检验； （5）VAR模型的建立方法； （6）用VAR模型预测； （7）脉冲响应与方差分解； （8）VECM的建 ...2020-2-15 23:23 - daka123 - 现金交易版
如何做实证论文分析研究？带外生变量模型、诊断、稳健性检验 in Stata5 个回复 - 2598 次查看 如何做实证论文分析研究？带外生变量模型、程序和代码、诊断、稳健性检验 in Stata 手把手教你：全过程、全步骤解读如何做实证论文写作 in Stata，PPT教程+视频讲解 1什么是论文.mp4 2准备阶段.mp4 3选题.mp4 ...2020-1-13 15:03 - Mujahida - 现金交易版
求助！房价扩散VECM模型如何加入时间序列作为外生变量 gauss代码如何修改
1 个回复 - 1188 次查看 gauss 代码求助 最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其 ...2019-5-21 15:19 - 18868112199 - Gauss专版
1 个回复 - 1188 次查看 gauss 代码求助 最近在做房价扩散相关的论文，看了Sean Holly 和 Pesaran的《The spatial and temporal diffusion of house prices in the UK》的文章。【该文章主要是探究英国12个主要城市房价之间的互动关系。其 ...2019-5-21 15:19 - 18868112199 - Gauss专版
使用vgxvarx命令估计向量自回归（VAR）模型，当有外生变量时，怎么设置？
10 个回复 - 5894 次查看 如题，请写出命令。2015-4-26 07:29 - magicsun - 求助成功区
10 个回复 - 5894 次查看 如题，请写出命令。2015-4-26 07:29 - magicsun - 求助成功区
如何在GARCH模型中加入外生变量？
25 个回复 - 21550 次查看 GARCH模型现在有很多的拓展。想知道如何在模型中加入一些外生变量。 1.在一些文献中，看到有人直接将外生变量直接加入到“条件均值方程”或者“条件方差方程”中去，想知道这种设立模型的做法是否科学？ 2.对于多元 ...2011-12-29 20:23 - kate_kaka - Stata专版
25 个回复 - 21550 次查看 GARCH模型现在有很多的拓展。想知道如何在模型中加入一些外生变量。 1.在一些文献中，看到有人直接将外生变量直接加入到“条件均值方程”或者“条件方差方程”中去，想知道这种设立模型的做法是否科学？ 2.对于多元 ...2011-12-29 20:23 - kate_kaka - Stata专版
基于NAR神经网络的时间序列内生-外生变量分解法 及其在近期原油价格大幅下跌中的应用
1 个回复 - 2164 次查看 期末的论文，针对的是14年石油的波动所做的简单分析~本科生小白，希望大家多多支持！！！2015-1-22 22:23 - 唱抱歉 - 世界经济与国际贸易
1 个回复 - 2164 次查看 期末的论文，针对的是14年石油的波动所做的简单分析~本科生小白，希望大家多多支持！！！2015-1-22 22:23 - 唱抱歉 - 世界经济与国际贸易
S-PLUS加外生变量问题，求教高手！
12 个回复 - 3480 次查看 Problem in mgarch(p ~ 1, ~ bekk(1, 1) + a): Length of a (variable 1) is 1 != length of others (507) 里面a是外生变量，一共是507个数据，请问上面这句话什么意思啊？我哪里错了啊？是这样加外生变量吗？2011-9-8 22:47 - 东财选手 - R语言论坛
12 个回复 - 3480 次查看 Problem in mgarch(p ~ 1, ~ bekk(1, 1) + a): Length of a (variable 1) is 1 != length of others (507) 里面a是外生变量，一共是507个数据，请问上面这句话什么意思啊？我哪里错了啊？是这样加外生变量吗？2011-9-8 22:47 - 东财选手 - R语言论坛
动态面板模型GMM估计中内生变量、前定变量以及严格外生变量的确定
32 个回复 - 49547 次查看 向各位高手前辈们求教一个问题，我在写毕业论文，用到了动态面板模型中的GMM方法，被解释变量为不良贷款率，解释变量有滞后一期的不良率、贷款增长率、实际GDP增长率和实际利率，不知道这里面哪些可以算作内生 ...2013-8-1 16:35 - 沁水百合8908 - Stata专版
32 个回复 - 49547 次查看 向各位高手前辈们求教一个问题，我在写毕业论文，用到了动态面板模型中的GMM方法，被解释变量为不良贷款率，解释变量有滞后一期的不良率、贷款增长率、实际GDP增长率和实际利率，不知道这里面哪些可以算作内生 ...2013-8-1 16:35 - 沁水百合8908 - Stata专版
求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量
10 个回复 - 5495 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 5495 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
货币供给的外生变量与内生变量_什么叫外生货币_什么叫内生货币
4 个回复 - 11812 次查看 货币供给的外生变量与内生变量_什么叫外生货币_什么叫内生货币 什么叫外生货币 & 什么叫内生货币 外生货币是指货币存量是由经济过程之外的某个机构(中央银行)提供的。 相对的，内生货币是指货币存量是由实际产 ...2015-5-13 19:01 - widen我的世界 - 爱问频道
4 个回复 - 11812 次查看 货币供给的外生变量与内生变量_什么叫外生货币_什么叫内生货币 什么叫外生货币 & 什么叫内生货币 外生货币是指货币存量是由经济过程之外的某个机构(中央银行)提供的。 相对的，内生货币是指货币存量是由实际产 ...2015-5-13 19:01 - widen我的世界 - 爱问频道
请问如何建立含有外生变量的VAR模型（每个式子中含有不同的外生变量）
2 个回复 - 3958 次查看 如果在Exogenous Variables中直接写入若干外生变量，eviews中会默认每个式子中都包含这些外生变量。请教各位大牛，对于每个等式中含有不同外生变量的VAR模型，在eviews中如何建立？2016-8-6 22:31 - lynwong - EViews专版
2 个回复 - 3958 次查看 如果在Exogenous Variables中直接写入若干外生变量，eviews中会默认每个式子中都包含这些外生变量。请教各位大牛，对于每个等式中含有不同外生变量的VAR模型，在eviews中如何建立？2016-8-6 22:31 - lynwong - EViews专版
2SLS中用虚拟变量做工具变量，结果外生变量显示omitted
8 个回复 - 5256 次查看 在做2SLS回归时，使用虚拟变量做工具变量，固定效应显示外生变量compey为omitted，随机效应可以显示，这是为什么呀2021-7-19 14:29 - 去年买表666 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5256 次查看 在做2SLS回归时，使用虚拟变量做工具变量，固定效应显示外生变量compey为omitted，随机效应可以显示，这是为什么呀2021-7-19 14:29 - 去年买表666 - 计量经济学与统计软件
在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢？
7 个回复 - 2702 次查看 急急急急急急急！ 1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢，求其代码？ 2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢？求代码？ 3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
7 个回复 - 2702 次查看 急急急急急急急！ 1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢，求其代码？ 2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢？求代码？ 3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
有人做过在DCC-GARCH中加入外生变量吗？
14 个回复 - 5112 次查看 大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？ 均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。 但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
14 个回复 - 5112 次查看 大家好，有做过在DCC-GARCH中加入外生变量模型的吗？ 均值方差、方差方程中加入外生变量可以通过Rats中的regressors, xreg实现。 但是在dcc估计step2中加入X外生变量，也就是只考虑X对相关系数的影响。这 ...2017-4-1 20:35 - SummerTee - R语言论坛
控制变量属于内生性变量还是外生变量？
10 个回复 - 25730 次查看 控制变量属于内生性变量还是外生变量？核心解释变量属于内生性变量还是外生变量？2018-1-30 09:58 - 学无VS止境 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 25730 次查看 控制变量属于内生性变量还是外生变量？核心解释变量属于内生性变量还是外生变量？2018-1-30 09:58 - 学无VS止境 - 计量经济学与统计软件
stata动态面板的模型变量怎么判断是前置、内生、外生变量
5 个回复 - 4129 次查看 例如，研究房价(hp）地财政（lfr）对产业结构升级(Y)的影响，被解释变量是产业结构升级(Yit)，核心解释变量是房价(hp)和土地财政(lfr)，控制变量是：工资水平(rw)、教育条件(edu)、固定资产投资水平(inv)、医疗条件( ...2020-5-27 09:24 - biubiug - Stata专版
5 个回复 - 4129 次查看 例如，研究房价(hp）地财政（lfr）对产业结构升级(Y)的影响，被解释变量是产业结构升级(Yit)，核心解释变量是房价(hp)和土地财政(lfr)，控制变量是：工资水平(rw)、教育条件(edu)、固定资产投资水平(inv)、医疗条件( ...2020-5-27 09:24 - biubiug - Stata专版
stata中系统GMM估计前定变量、外生变量、内生变量确定问题
4 个回复 - 10820 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
4 个回复 - 10820 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
连玉君老师pvar2怎么加入外生变量
33 个回复 - 8903 次查看 如题，用连老师的pvar2做VAR模型的P值和格兰杰的P值一样，这是怎么回事？怎么把外生变量加进去？2015-4-18 15:51 - Timosigi - Stata专版
33 个回复 - 8903 次查看 如题，用连老师的pvar2做VAR模型的P值和格兰杰的P值一样，这是怎么回事？怎么把外生变量加进去？2015-4-18 15:51 - Timosigi - Stata专版
求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
18 个回复 - 9297 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
18 个回复 - 9297 次查看 求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] : replacement has length zero 代码如下，谢谢 ...2015-4-5 22:08 - kaurala - R语言论坛
求教系统gmm法前定变量外生变量和额外变量如何确定，谢谢～
6 个回复 - 2414 次查看 请问想用系统gmm法，如何确定前定变量、外生变量和额外变量呢？我的模型被解释变量是流动性风险liq，解释变量是同业负债占比interbank1和平方项，控制变量是银行规模lna，资本充足率ccar，资本收益率roe，gdp增长率、 ...2021-12-11 15:30 - 18875126456 - Stata专版
6 个回复 - 2414 次查看 请问想用系统gmm法，如何确定前定变量、外生变量和额外变量呢？我的模型被解释变量是流动性风险liq，解释变量是同业负债占比interbank1和平方项，控制变量是银行规模lna，资本充足率ccar，资本收益率roe，gdp增长率、 ...2021-12-11 15:30 - 18875126456 - Stata专版
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4708 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4708 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
求助dcc garch模型里的均值方程加入外生变量
3 个回复 - 4091 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
3 个回复 - 4091 次查看 请问各位前辈，要如何在rmgarch包里的均值方程中加入外生变量呢，不懂编程的我各种着急，请各位前辈指导指导，谢谢了2013-5-21 00:08 - tracy272523 - R语言论坛
如何判断内生变量和外生变量
1 个回复 - 7666 次查看 内生变量又称之为非政策性变量，是指在经济机制内部由纯粹的经济因素所决定的，不为政策所左右的变量。内生变量是“一种理论内所要解释的变量”。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生 ...2022-3-10 14:42 - 共享心跳 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 7666 次查看 内生变量又称之为非政策性变量，是指在经济机制内部由纯粹的经济因素所决定的，不为政策所左右的变量。内生变量是“一种理论内所要解释的变量”。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生 ...2022-3-10 14:42 - 共享心跳 - 计量经济学与统计软件
求助在VAR中加入外生变量问题
4 个回复 - 4162 次查看 我想在VAR中加入一个外生变量，看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化，输入的命令是 var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small d是虚拟变量，但是它一直提示错误 variable __000004 not found 求 ...2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
4 个回复 - 4162 次查看 我想在VAR中加入一个外生变量，看看在某个时间点前后变量之间关系有没有发生变化，输入的命令是 var y x1 x2 x3, lags(1/3) exog(d) dfk small d是虚拟变量，但是它一直提示错误 variable __000004 not found 求 ...2019-4-11 07:47 - VectorI - Stata专版
var模型 varlmar检验 错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思
3 个回复 - 2474 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
3 个回复 - 2474 次查看 var模型 varlmar检验 显示错误：外生变量和因变量及它的滞后值可能不共线 什么意思 这几天就在这儿兜圈子了。。。。。2016-6-3 15:13 - 甲乙126 - Stata专版
【求助】AMOS外生变量间双箭头问题请教
2 个回复 - 6833 次查看 请教版上的各位大牛 我正在用AMOS做结构方程分析，模型已经根据理论回顾建立好。外生变量（没有箭头指向它的变量）间要不要都加上双箭头呢？ 加上双箭头是不是需要理论支撑呢？ 先行感谢指教的同志们，不胜感激！ ...2010-4-2 12:45 - zhangmine - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 6833 次查看 请教版上的各位大牛 我正在用AMOS做结构方程分析，模型已经根据理论回顾建立好。外生变量（没有箭头指向它的变量）间要不要都加上双箭头呢？ 加上双箭头是不是需要理论支撑呢？ 先行感谢指教的同志们，不胜感激！ ...2010-4-2 12:45 - zhangmine - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
为什么2sls的时候，第一阶段必须包括所有的外生变量？
2 个回复 - 7339 次查看 在进行2sls（两阶段最小二乘法）回归的时候，为什么第一阶段的回归要包括所有的外生变量（工具变量和第二阶段模型中的外生变量）？使用ivregress命令的时候，第一阶段回归包含所有外生变量。 1、Stata官网FAQ部分对 ...2019-9-19 16:40 - 蓝色 - Stata专版
2 个回复 - 7339 次查看 在进行2sls（两阶段最小二乘法）回归的时候，为什么第一阶段的回归要包括所有的外生变量（工具变量和第二阶段模型中的外生变量）？使用ivregress命令的时候，第一阶段回归包含所有外生变量。 1、Stata官网FAQ部分对 ...2019-9-19 16:40 - 蓝色 - Stata专版
系统GMM指令和外生变量、内生变量、前置变量的确定问题
5 个回复 - 4313 次查看 各位大神们，救救孩子！在做动态系统GMM分析，被解释变量是市场分割度，核心解释变量是数字经济发展水平，控制变量是经济发展水平、ZF干预程度、人力资本、对外开放程度、城镇化、金融发展水平，请问这些变量哪些可以 ...2021-7-6 23:37 - 李吨吨 - Stata专版
5 个回复 - 4313 次查看 各位大神们，救救孩子！在做动态系统GMM分析，被解释变量是市场分割度，核心解释变量是数字经济发展水平，控制变量是经济发展水平、ZF干预程度、人力资本、对外开放程度、城镇化、金融发展水平，请问这些变量哪些可以 ...2021-7-6 23:37 - 李吨吨 - Stata专版
按变量分组回归的时候，必须是外生变量嘛
0 个回复 - 508 次查看 急求！！！求求各位大佬帮忙解惑。在做分组回归的时候，需要按照一个标准进行分组，请问这个标准必须是外生的吗？可以是内生变量不。比如，我想研究注册制对股票收益的影响，我可以按照发行市盈率的大小进行分组嘛， ...2022-1-28 15:51 - hschasing - Stata专版
0 个回复 - 508 次查看 急求！！！求求各位大佬帮忙解惑。在做分组回归的时候，需要按照一个标准进行分组，请问这个标准必须是外生的吗？可以是内生变量不。比如，我想研究注册制对股票收益的影响，我可以按照发行市盈率的大小进行分组嘛， ...2022-1-28 15:51 - hschasing - Stata专版
TVAR中怎么加入外生变量
2 个回复 - 1265 次查看 在tsDyn中有一个TVAR函数，我现在gs1,gs10,z，我想建立gs1,gs10的门限VAR，z作为方程里外生变量，要怎么写？ r是gs1和gs10的组成的向量。2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
2 个回复 - 1265 次查看 在tsDyn中有一个TVAR函数，我现在gs1,gs10,z，我想建立gs1,gs10的门限VAR，z作为方程里外生变量，要怎么写？ r是gs1和gs10的组成的向量。2020-2-9 20:21 - airsaigao - R语言论坛
Eviews11做ARFIMA模型如何加入外生变量？
2 个回复 - 1359 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
2 个回复 - 1359 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
动态面板数据中前定变量、内生变量和外生变量如何确定
8 个回复 - 12492 次查看 想用动态面板数据来估计这个模型，其中gct是消费增长率，gpt是房价增长率，请问怎么设定内生变量，外生变量，前置变量.2017-2-10 16:46 - ljetienne@163.c - 求助成功区
8 个回复 - 12492 次查看 想用动态面板数据来估计这个模型，其中gct是消费增长率，gpt是房价增长率，请问怎么设定内生变量，外生变量，前置变量.2017-2-10 16:46 - ljetienne@163.c - 求助成功区
求问怎么用rugarch包在GARCH-M模型均值方程中加入外生变量？？！1
4 个回复 - 4340 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
4 个回复 - 4340 次查看 这是收益率的均值方程式，加入的是标准差的滞后一阶 不懂编程所以我提取了拟合garchm模型后的标准差序列当成外生变量，但在rugarch包中的external.regressors那一项总是运行不出来结果 代码如下： s=read.cs ...2018-10-11 16:31 - ps不了情 - R语言论坛
我用Stata做pvar模型，但是纳入的外生变量被omitted了，求解决方法及原因。
5 个回复 - 1140 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
5 个回复 - 1140 次查看 如图，纳入的外生变量为“兄弟姐妹数”，不知道为什么被删除了，求解决方法。2020-3-24 16:32 - Xduoyan - 悬赏大厅
工具变量使用后接受外生变量的假设，怎么解释呢？
3 个回复 - 1149 次查看 各位牛人，有个问题想咨询下： 我用面板probit和面板tobit随机效应回归出的结果比较满意。但考虑到有内生性，我找了一个工具变量，并用工具变量做了聚类标准误的混合probit模型和混合tobit模型，第一阶段回归结 ...2019-12-5 18:15 - fine9527 - Stata专版
3 个回复 - 1149 次查看 各位牛人，有个问题想咨询下： 我用面板probit和面板tobit随机效应回归出的结果比较满意。但考虑到有内生性，我找了一个工具变量，并用工具变量做了聚类标准误的混合probit模型和混合tobit模型，第一阶段回归结 ...2019-12-5 18:15 - fine9527 - Stata专版
外生变量内生化
0 个回复 - 940 次查看 请问有朋友知道不知道，相对价格原本给定了，现在要用消费者偏好来将它内生化，这个要怎么做呀？如图最后一问。2021-6-22 14:47 - 黎沐 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 940 次查看 请问有朋友知道不知道，相对价格原本给定了，现在要用消费者偏好来将它内生化，这个要怎么做呀？如图最后一问。2021-6-22 14:47 - 黎沐 - 经济金融数学专区
内生变量，外生变量，前定变量分别与扰动项的关系
2 个回复 - 2459 次查看 求大神帮我看看这样的理解对吗，前定变量只与当前扰动项不相关，内生变量与所有扰动项相关，外生变量和任何一期扰动项均不相关2019-7-4 20:34 - 困困困阿 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2459 次查看 求大神帮我看看这样的理解对吗，前定变量只与当前扰动项不相关，内生变量与所有扰动项相关，外生变量和任何一期扰动项均不相关2019-7-4 20:34 - 困困困阿 - 计量经济学与统计软件
cge代码问题，改变外生变量，模型输出无变化，怎么办？
0 个回复 - 679 次查看 cge代码问题，改变外生变量，模型输出无变化，怎么办？模型可以模拟了，但是改变外生变量对模型进行冲击，输出的结果和冲击前是一样一样的，怎么变都不行。求高手指点！！！2021-4-16 20:52 - 18852140257 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 679 次查看 cge代码问题，改变外生变量，模型输出无变化，怎么办？模型可以模拟了，但是改变外生变量对模型进行冲击，输出的结果和冲击前是一样一样的，怎么变都不行。求高手指点！！！2021-4-16 20:52 - 18852140257 - winbugs及其他软件专版
cge代码问题，改变外生变量，模型输出无变化，怎么办？
0 个回复 - 737 次查看 cge代码问题，改变外生变量，模型输出无变化，怎么办？模型可以模拟了，但是改变外生变量对模型进行冲击，输出的结果和冲击前是一样一样的，怎么变都不行。求高手指点！！！2021-4-16 20:47 - 18852140257 - winbugs及其他软件专版
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小白求助：pvar模型中可以包含外生变量吗？
0 个回复 - 690 次查看 stata小白，想用pvar模型分析问题，模型构建中可以添加外生变量吗？2021-4-13 15:31 - 初级smc - Stata专版
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动态面板模型GMM估计中内生变量 外生变量 前定变量的确定
41 个回复 - 25793 次查看 最近在准备写毕业论文 采用了动态面板数据 被解释变量是农村居民人均家庭经营性收入 解释变量是农业保险人均费、农户私人人均固定资产投资 、人均受教育年限、 城镇化率、 第一产业占GDP的比例 主要是研 ...2016-8-15 22:01 - 青蝉归路长2 - Stata专版
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含外生变量的GARCH模型参数问题
1 个回复 - 825 次查看 请问一下大佬，我建立了ARMA-GARCH模型，GARCH模型中加入了外生变量，请问含外生变量的GARCH模型参数要求是什么？常数项是否可以小于0？2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
1 个回复 - 825 次查看 请问一下大佬，我建立了ARMA-GARCH模型，GARCH模型中加入了外生变量，请问含外生变量的GARCH模型参数要求是什么？常数项是否可以小于0？2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
VAR中，主要解释变量为外生变量，可以吗
1 个回复 - 1208 次查看 时间序列模型，想研究A对B的影响，想把A作为外生变量放在模型中去检验， 请问这种方式可以吗，有没有类似参考文献， 求指导，谢谢额！2020-9-21 21:01 - 三重虫 - Stata专版
1 个回复 - 1208 次查看 时间序列模型，想研究A对B的影响，想把A作为外生变量放在模型中去检验， 请问这种方式可以吗，有没有类似参考文献， 求指导，谢谢额！2020-9-21 21:01 - 三重虫 - Stata专版
求助：VAR模型有必要特意加入外生变量进行控制变量吗？
11 个回复 - 17161 次查看 paper采用了VAR模型做多个城市间房价的相互关系。 预答辩时，被问到，VAR模型太简易了，有没有进行控制变量，比如宏观政策、货币供给？ 想问下，往VAR模型里面加入M2或者loan rate作为外生变量，以得到“排除货 ...2015-5-5 15:00 - magmatite - 经济统计专版
11 个回复 - 17161 次查看 paper采用了VAR模型做多个城市间房价的相互关系。 预答辩时，被问到，VAR模型太简易了，有没有进行控制变量，比如宏观政策、货币供给？ 想问下，往VAR模型里面加入M2或者loan rate作为外生变量，以得到“排除货 ...2015-5-5 15:00 - magmatite - 经济统计专版
logit模型加了一个外生变量后核心解释变量由不显著变显著
0 个回复 - 795 次查看 各位计量大神，求问为什么logit模型加了一个外生变量后核心解释变量由不显著变显著？没加这个外生变量之前，核心解释变量的系数与理论预期相符但不显著；加了之后，核心解释变量的系数符号没变，但在10%的置信水平上 ...2020-9-9 20:53 - 墨浓字淡 - 爱问频道
0 个回复 - 795 次查看 各位计量大神，求问为什么logit模型加了一个外生变量后核心解释变量由不显著变显著？没加这个外生变量之前，核心解释变量的系数与理论预期相符但不显著；加了之后，核心解释变量的系数符号没变，但在10%的置信水平上 ...2020-9-9 20:53 - 墨浓字淡 - 爱问频道
Stata做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 691 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
0 个回复 - 691 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
Eviews做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 804 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
0 个回复 - 804 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:36 - Meimei-Huang - EViews专版
基于外生变量的因子择时新方法-海外文献推荐
1 个回复 - 1237 次查看 因子择时从本质来说是对因子权重进行更好的动态配置。传统的因子择时方法通常将问题转换为如何更好的估计因子收益以及因子收益协方差矩阵。 Drobetz W 等人于 2019 年在《Financial Analysts Journal》发表的论文 ...2020-8-27 18:51 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1237 次查看 因子择时从本质来说是对因子权重进行更好的动态配置。传统的因子择时方法通常将问题转换为如何更好的估计因子收益以及因子收益协方差矩阵。 Drobetz W 等人于 2019 年在《Financial Analysts Journal》发表的论文 ...2020-8-27 18:51 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
CGARCH 模型中 想在短期和长期方差中分别加入外生变量，要怎么操作
0 个回复 - 1079 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
0 个回复 - 1079 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？
2 个回复 - 1784 次查看 求问EViews 的VAR时间序列里外生性检验发现被解释变量为外生变量怎么办？（小白一枚求指导）2020-7-14 22:37 - _YoungLJ_ - EViews专版
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内生变量与外生变量的交叉项怎么处理
6 个回复 - 5161 次查看 请问在做2sls中，已经找到IV，但是由于回归方程中有内生变量与外生变量的交叉项，那么也用同样的IV乘以外生变量可以吗？2009-8-18 20:35 - zhangyuan323 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5161 次查看 请问在做2sls中，已经找到IV，但是由于回归方程中有内生变量与外生变量的交叉项，那么也用同样的IV乘以外生变量可以吗？2009-8-18 20:35 - zhangyuan323 - 计量经济学与统计软件
关于变量 内生变量和外生变量的根本区别是什么？
7 个回复 - 18203 次查看 本帖最后由 王志成2010 于 2009-11-21 12:31 编辑 <P>请教各位大虾：</P> <P>内生变量和外生变量的根本区别是什么？</P> <P>在一个经济学模型里面，有没有什么数学方法可以判定和区分变量的 ...2006-2-3 06:48 - sonia99777 - 宏观经济学
7 个回复 - 18203 次查看 本帖最后由 王志成2010 于 2009-11-21 12:31 编辑 <P>请教各位大虾：</P> <P>内生变量和外生变量的根本区别是什么？</P> <P>在一个经济学模型里面，有没有什么数学方法可以判定和区分变量的 ...2006-2-3 06:48 - sonia99777 - 宏观经济学
如何区分内生变量与外生变量?
55 个回复 - 62428 次查看 <P>宏观经济书上说,模型所希望解释的是内生变量,不能解释的是外生变量,</P> <P>所言含糊,如何区分?</P> <P>在ad-as模型中,有这么一段解释说,在短期P的变化很慢,所以将它做常量处理,但下文说短 ...2005-6-27 17:19 - solarhot - 宏观经济学
55 个回复 - 62428 次查看 <P>宏观经济书上说,模型所希望解释的是内生变量,不能解释的是外生变量,</P> <P>所言含糊,如何区分?</P> <P>在ad-as模型中,有这么一段解释说,在短期P的变化很慢,所以将它做常量处理,但下文说短 ...2005-6-27 17:19 - solarhot - 宏观经济学
《微观经济学》教科书中的“外生变量”和“内生变量”
4 个回复 - 4240 次查看 关于高鸿业老师《西方经济学微观部分》（第七版）第4页，用（1-1）至（1-3）三个方程在这个地方表述经济模型中的内生变量和外生变量，应该是不恰当的。首先，《微观经济学》是本科低年级经管类专业学生的入门级教程 ...2020-3-4 23:11 - princekian - 微观经济学
4 个回复 - 4240 次查看 关于高鸿业老师《西方经济学微观部分》（第七版）第4页，用（1-1）至（1-3）三个方程在这个地方表述经济模型中的内生变量和外生变量，应该是不恰当的。首先，《微观经济学》是本科低年级经管类专业学生的入门级教程 ...2020-3-4 23:11 - princekian - 微观经济学
【学习笔记】1.中宏 IS-LM收尾 通过外生变量变动对均衡的影响加深对政策传导机 ...
1 个回复 - 423 次查看 1.中宏 IS-LM收尾 通过外生变量变动对均衡的影响加深对政策传导机制的理解 劳动力市场开了个头 2.区域经济理论 区域间相互联系与影响的理论 包括赫希曼的极化涓滴效应学说；梯度转移学说；弗里德曼的中心-外围理论和 ...2020-2-15 17:14 - 2311_1580632098 - Forum
1 个回复 - 423 次查看 1.中宏 IS-LM收尾 通过外生变量变动对均衡的影响加深对政策传导机制的理解 劳动力市场开了个头 2.区域经济理论 区域间相互联系与影响的理论 包括赫希曼的极化涓滴效应学说；梯度转移学说；弗里德曼的中心-外围理论和 ...2020-2-15 17:14 - 2311_1580632098 - Forum
使用Winrats实现非对称带有外生变量的DCC模型
0 个回复 - 815 次查看 本人小硕一枚，需要用Winrats实现非对称带有外生变量的DCC模型完成一个数据分析，顿时感觉一脸蒙。 有没有Winrats实现的非对称带有外生变量的DCC模型的数学部分介绍，我在它的Users Guide和Reference Manual都没有找 ...2020-1-3 17:37 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 815 次查看 本人小硕一枚，需要用Winrats实现非对称带有外生变量的DCC模型完成一个数据分析，顿时感觉一脸蒙。 有没有Winrats实现的非对称带有外生变量的DCC模型的数学部分介绍，我在它的Users Guide和Reference Manual都没有找 ...2020-1-3 17:37 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
求教如何使用winrats完成非对称带有外生变量的DCC模型
0 个回复 - 567 次查看 本人小硕一枚，需要用Winrats实现非对称带有外生变量的DCC模型完成一个数据分析，顿时感觉一脸蒙。 有没有Winrats实现的非对称带有外生变量的DCC模型的数学部分介绍，我在它的Users Guide和Reference Manual都没有找 ...2020-1-3 17:35 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 567 次查看 本人小硕一枚，需要用Winrats实现非对称带有外生变量的DCC模型完成一个数据分析，顿时感觉一脸蒙。 有没有Winrats实现的非对称带有外生变量的DCC模型的数学部分介绍，我在它的Users Guide和Reference Manual都没有找 ...2020-1-3 17:35 - wsry1999 - MATLAB等数学软件专版
请问GMM估计时，对于内生变量和外生变量的工具变量设置是否需要理论依据？
1 个回复 - 1206 次查看 在stata进行GMM估计时，使用xtabond2命令时，差分方程的gmm（）和iv（）这两个括号里的工具变量设置是否需要理论依据？还是把变量放进来只要试出来通过AR和Sargan检验、变量系数显著即可？以及是否有资料能证明2018-11-20 16:30 - 淡如清水 - Stata专版
1 个回复 - 1206 次查看 在stata进行GMM估计时，使用xtabond2命令时，差分方程的gmm（）和iv（）这两个括号里的工具变量设置是否需要理论依据？还是把变量放进来只要试出来通过AR和Sargan检验、变量系数显著即可？以及是否有资料能证明2018-11-20 16:30 - 淡如清水 - Stata专版
外生变量冲击的问题
0 个回复 - 824 次查看 主要研究政策变量对核心解释变量的冲击，通过二者交叉项与被解释变量关系研究外生冲击影响程度，那么，如果该政策变量对控制变量中的部分变量也有影响，需要将政策变量与控制变量交叉项同时放入研究吗？2019-12-5 10:21 - 落地是云 - 爱问频道
0 个回复 - 824 次查看 主要研究政策变量对核心解释变量的冲击，通过二者交叉项与被解释变量关系研究外生冲击影响程度，那么，如果该政策变量对控制变量中的部分变量也有影响，需要将政策变量与控制变量交叉项同时放入研究吗？2019-12-5 10:21 - 落地是云 - 爱问频道
ugarch 做出来外生变量都不显著，但在其他软件里就显著
0 个回复 - 449 次查看 我做的是ibm与sp500月收益率对数的回归，m里就是sp500的收益率（另一个是一个常数列，我忘去了），但是做出来就是不显著的而且很小。2019-11-12 19:47 - airsaigao - R语言论坛
0 个回复 - 449 次查看 我做的是ibm与sp500月收益率对数的回归，m里就是sp500的收益率（另一个是一个常数列，我忘去了），但是做出来就是不显著的而且很小。2019-11-12 19:47 - airsaigao - R语言论坛
请教关于STATA中两阶段最小二乘法中一个外生变量如何设置为多个核心变量的工具变量
0 个回复 - 1116 次查看 两阶段最小二乘法中有多个核心解释变量，ivregress 2sls 被解释变量 控制变量 (核心解释变量1 核心解释变量2 核心解释变量3=l.核心解释变量1 l.核心解释变量2 l.核心解释变量3 )，在使用核心解释变量滞后项作为工 ...2019-10-24 16:41 - 学海一支舟 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1116 次查看 两阶段最小二乘法中有多个核心解释变量，ivregress 2sls 被解释变量 控制变量 (核心解释变量1 核心解释变量2 核心解释变量3=l.核心解释变量1 l.核心解释变量2 l.核心解释变量3 )，在使用核心解释变量滞后项作为工 ...2019-10-24 16:41 - 学海一支舟 - 计量经济学与统计软件
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4601 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4601 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
动态面板的前定变量，内生变量和外生变量的确定
5 个回复 - 2569 次查看 我正在尝试着用动态面板分析人均教育支出，人均受教育年限，人均研发投入，固定资本形成总额增速，劳动人口所占比重对人均GDP的影响，但是我不知前定变量，内生变量和外生变量结合到上述变量如何区分，各位大大们能给 ...2019-6-26 11:42 - 纯粹的和泥酱 - Stata专版
5 个回复 - 2569 次查看 我正在尝试着用动态面板分析人均教育支出，人均受教育年限，人均研发投入，固定资本形成总额增速，劳动人口所占比重对人均GDP的影响，但是我不知前定变量，内生变量和外生变量结合到上述变量如何区分，各位大大们能给 ...2019-6-26 11:42 - 纯粹的和泥酱 - Stata专版
人民币汇率70年：从外生变量到内生变量
1 个回复 - 797 次查看 中评社北京7月19日电／货币有三种价格：物价、利率和汇率，它们分别是货币的对内价值、时间价值和对外价值（丁志杰等，2018），也可以将其分别理解为货币之于商品的价格，货币作为金融资产的价格和货币的相对价 ...2019-7-19 08:47 - zhengcz - 休闲灌水
1 个回复 - 797 次查看 中评社北京7月19日电／货币有三种价格：物价、利率和汇率，它们分别是货币的对内价值、时间价值和对外价值（丁志杰等，2018），也可以将其分别理解为货币之于商品的价格，货币作为金融资产的价格和货币的相对价 ...2019-7-19 08:47 - zhengcz - 休闲灌水
请问在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量以及滞后期数的设置是依靠定
7 个回复 - 5211 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
7 个回复 - 5211 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗
3 个回复 - 3287 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
3 个回复 - 3287 次查看 求问：在VAR模型中，变量不平稳，需要做协整检验，外生变量也需要跟内生变量们一起做协整吗？还是只把内生变量们一起做协整就好了？2019-3-15 14:13 - 路歌V - EViews专版
有外生变量的面板VAR 如何做
25 个回复 - 7701 次查看 在做面板VAR。遇到以下问题 1，Stata自带的VAR，可以加入外生变量，但不能处理面板 2，Love写的那个面板VAR，不能加入外生变量 请问如何解决？2014-5-29 10:34 - zghncsxj - Stata专版
25 个回复 - 7701 次查看 在做面板VAR。遇到以下问题 1，Stata自带的VAR，可以加入外生变量，但不能处理面板 2，Love写的那个面板VAR，不能加入外生变量 请问如何解决？2014-5-29 10:34 - zghncsxj - Stata专版
【高分悬赏】关于内生变量、外生变量、前定变量，这种理解对吗？赐教。
3 个回复 - 15263 次查看 请大家看看，我下面这样理解对吗？ 前定变量包括了外生变量和内生变量滞后项，外生变量与随机误差项无关（不管随机误差项是当期的还是滞后期的），内生变量滞后项与当期随机误差项无关但同滞后期随机误差项相关 ...2017-8-13 21:21 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 15263 次查看 请大家看看，我下面这样理解对吗？ 前定变量包括了外生变量和内生变量滞后项，外生变量与随机误差项无关（不管随机误差项是当期的还是滞后期的），内生变量滞后项与当期随机误差项无关但同滞后期随机误差项相关 ...2017-8-13 21:21 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件
求问 VAR如何实现规定外生变量的系数
7 个回复 - 2718 次查看 小弟最近写论文遇到一个问题，我想限定一下VAR里面外生变量的系数，让他只对一个变量产生影响，比如说内生变量GDP CPI M2这样，再加上3个外生变量，只让外生变量对GDP产生影响，这在Eviews 或者stata里面应该怎么操 ...2016-6-30 22:51 - 羽月头饰 - EViews专版
7 个回复 - 2718 次查看 小弟最近写论文遇到一个问题，我想限定一下VAR里面外生变量的系数，让他只对一个变量产生影响，比如说内生变量GDP CPI M2这样，再加上3个外生变量，只让外生变量对GDP产生影响，这在Eviews 或者stata里面应该怎么操 ...2016-6-30 22:51 - 羽月头饰 - EViews专版
紧急求助：winrats做BEKK模型如何在方差方程中加入外生变量？
5 个回复 - 2443 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？2015-5-18 20:17 - lpr912 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2443 次查看 在winrats操作中，想在传统BEKK-GARCH的方差方程中加入外生变量如何将TO1和TO2这两个变量以下面这个形式加入方差方程？2015-5-18 20:17 - lpr912 - MATLAB等数学软件专版
想在两变量VAR模型中加入外生变量，如何在eviews上实现
7 个回复 - 7420 次查看 求助，想在两变量VAR模型中加入外生变量，请问如何在eviews中具体操作？求达人指教2012-6-26 20:54 - zfan1988 - EViews专版
7 个回复 - 7420 次查看 求助，想在两变量VAR模型中加入外生变量，请问如何在eviews中具体操作？求达人指教2012-6-26 20:54 - zfan1988 - EViews专版
请问格兰杰因果是单向关系，是否说明变量为外生变量？后续脉冲响应和方差分解还继续吗
2 个回复 - 3494 次查看 请问格兰杰因果是单向关系，是否说明变量为外生变量？ 后续脉冲响应和方差分解还继续做吗？还是只做有双向关系的变量2018-11-8 19:26 - yulinghan1992 - EViews专版
2 个回复 - 3494 次查看 请问格兰杰因果是单向关系，是否说明变量为外生变量？ 后续脉冲响应和方差分解还继续做吗？还是只做有双向关系的变量2018-11-8 19:26 - yulinghan1992 - EViews专版
请教各位前辈，如何在garch的方差方程中加入外生变量的回归方程？
0 个回复 - 1111 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
0 个回复 - 1111 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
带有外生变量的varma-bekk-garch模型能用stata实现吗
0 个回复 - 1599 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
0 个回复 - 1599 次查看 带有外生变量的varma-bekk-garch模型（varmax-bekk-garchx）在运数据的时候可以用stata或者eviews吗，如果曾经实现过最好，如果没有实现过也请懂stata或eviews的高手来大概说一下在理论上是否能够实现，如果不能用， ...2018-6-3 15:40 - huangdaisy - Stata专版
如何分析外生变量对VAR模型造成的冲击？
6 个回复 - 12525 次查看 各位大哥大姐，我在建立了一个房地产价格与货币政策相关变量的VAR模型后，为了反映其他外生变量对房地产价格的影响怎么做呢？2010-2-2 11:53 - no1lvhanbing - EViews专版
6 个回复 - 12525 次查看 各位大哥大姐，我在建立了一个房地产价格与货币政策相关变量的VAR模型后，为了反映其他外生变量对房地产价格的影响怎么做呢？2010-2-2 11:53 - no1lvhanbing - EViews专版
