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【文献复刻 】 银行监管处罚与企业创新
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对于银行而言,投资回报周期长且具有较大不确定性的企业创新项目,会面临贷款不能按时收回甚至变成坏账的可能性,造成银行对企业创新风险的过度敏感,导致银行贷款减少、期限过短、抽贷和断贷等情况频繁发生,降低企业开展 ...
2024-10-8 13:53 - dzp8848 - 现金交易版
请教一下股票收益数据构建arima模型
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股票收益数据一阶差分后做白噪声检验
检验出来是白噪声序列
但为什么auto.arima后还能出来模型arima(4,0,5) 不是白噪声序列不能构建arima模型吗
换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima(0,0,0)
请教一 ...
2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
如何使用excel数据构建空间权重矩阵
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请问各路大神如何使用已经有的excel
数据构建空间权重矩阵呢?看了很多贴都是用geoda或ArcGis来构建,限于时间本人想问如何根据已有的各地级市的地理距离(EXCEL)来构建stata能识别的空间权重矩阵。
excel大致数据如 ...
2020-4-22 13:08 - 陈默一号 - Stata专版
如何从list中提取相同位置的数据构建新的表
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我目前有200张相同结构的表(非标准结构化、里面有合并单元格这些格式)
现在需要把这200张表中相同位置的指标提取出来构成一列,总共是167个指标(也就是最后表格式是200*167)
我完成了第一步,把200张表导进lis ...
2020-4-7 16:20 - 记得我们的 - R语言论坛
面板数据构建
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我的数据结构如下
ID City Date_Start Date_End
1 1100 20130101 20130103
2 1200 20140103 20140105
....
期中ID是家庭代码,City是城市代码,Date_Start为起始日期,Date_End为结束日期
我 ...
2018-5-6 18:43 - tryee - Stata专版
如何用现有数据构建Copula呢?
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比如说两个关联性明显的股市指数的时间序列,希望为这两个序列构造Copula,应该怎么弄呢?
看程序文档说loglikCopula()和fitCopula()不太会用啊。
是不是首先建立映射呢?
2015-8-29 14:47 - 华霜魂 - R语言论坛
季节数据构建面板模型的问题
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请问各位计量经济学的前辈:
若用季节
数据构建面板模型时,进行单位根检验和协整检验时,是否一定要采用季节单整和季节协整呢?之前看很多文献都是用了季节单整和季节协整,但也有一两篇没用季节单整和季节 ...
2011-11-22 18:59 - zhaowuxu - 计量经济学与统计软件