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var模型不平稳如何修正
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我在做var模型时,发现有一个特征根倒数的模为1.00069,如何修正,谢谢啊。
数据见附件,我利用的是它们的对数形式做的。
2013-4-14 18:57 - 明媚的阳光 - EViews专版
建立VAR模型,但是不平稳该怎么办呢?
4 个回复 - 4239 次查看
我在做股指对数和汇率关系的var模型时,发现有一个特征根倒数的模为大于1,请问如何修正呢,江湖救急了,谢谢啊。[/backcolor]
数据请[/backcolor]见附件。[/backcolor]
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2014-4-3 04:01 - ownerllh - EViews专版
求助,时间序列差分后仍不平稳怎么办呀?
6 个回复 - 5637 次查看
数据一阶差分后,游程检验|Z|=2.4,大于1.96,更高阶差分后(我用SPSS差分已经做到8阶了),|Z|不但没变小,反而是越来越大。
原打算试着做ARIMA模型预测的,求各位高人指点,谢谢!附件里为原始序列数据
2011-11-13 15:00 - educomcn - SPSS论坛
【求助】请问不平稳的时间序列可以直接回归吗?
14 个回复 - 27988 次查看
请问
不平稳的时间序列可以直接回归吗?其实这是一个很老的问题了,我的认为是不可以的,都认为导致“伪回归”,但庞皓和李子奈教材中都有直接的回归案例。
以下图为例,这样的回归,用eviews是很容易做出来的,但想 ...
2017-9-8 19:44 - andydidier - 悬赏大厅
为什么原序列平稳但建立的VAR模型不平稳
4 个回复 - 3992 次查看
我的数据是两个自变量,一个因变量,样本容量是30。
做ADF检验的时候,原序列都是平稳的,其中X2和Y的最优滞后期是4,X1的最优滞后期是2,Y含有截距项和趋势项,X1和X2只含有截距项。
因为是本科生,导师让我们参考 ...
2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
【求助】非平稳序列不平稳,如何平稳化处理
22 个回复 - 26669 次查看
在做计量分析,向量自回归模型(VAR)或者状态空间模型之类的,首先都需要序列
不平稳;即便
不平稳也需要序列同阶单整。
对于非平稳序列变为平稳序列或者同阶单整序列,除了取对数还有什么方法吗?
实际的数据不可能 ...
2014-7-1 17:14 - 115861 - 计量经济学与统计软件
急问,存在协整的不平稳序列怎么做VAR模型
14 个回复 - 10558 次查看
三个变量,两个I(1),一个I(0),三个之间存在协整关系,那么做VAR是用原序列还是差分后的呢?是三个都差分还是只用把
不平稳的差分呢?协整是用原序列的吧?那脉冲和格兰杰用原序列还是差分呢,本人计量小白,毕业论文 ...
2015-3-14 11:22 - 蜜桃公主 - EViews专版
面板数据不平稳的问题
4 个回复 - 8477 次查看
请问大神,我用省级面板数据做双向固定效应模型回归,30个省,时间跨度16年。
在做单位根检验时发现,被解释变量(城乡收入差距)做了二阶差分后还是
不平稳,用的是stata的levinlin和ipshin命令,p值一直都很大,甚 ...
2018-5-9 18:16 - shaonvpite - Stata专版
原序列不平稳是否会影响模型不平稳?
3 个回复 - 820 次查看
如题,我的时间序列是一阶单整,存在协整关系后,我试图在VEC模型基础上进行脉冲响应分析,但是VEC模型并不稳定(AR根图几个值等于1,Eviews结果显示“VEC specification imposes 6 unit roots”),我的问题是原序列 ...
2021-10-17 20:52 - SSRbao - EViews专版
单位根检验不平稳,协整检验平稳,可以直接做回归吗?
11 个回复 - 23145 次查看
如题,我做的面板模型,共有5个变量。
第一步做单位根检验时,4个平稳,有一个要做一阶差分后平稳。
这时我直接用原数据做了协整检验,结果是协整的。
请大家指导接下来应该怎么做?
(1)认为面板是平稳的,然 ...
2016-3-21 18:05 - 兰郡月光 - Stata专版
求助!数据不平稳,也无法差分处理怎么办
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数据
不平稳,但是一阶差分的时候求的lag也直接等于0了,这样的数据是完全没有救了吗?[/backcolor]
图1,
不平稳[/backcolor]
图2,lag=0没法往下做了……[/backcolor]
2021-3-9 10:33 - 森泱青釉ww - R语言论坛
VAR模型中,存在变量不平稳差分的问题
6 个回复 - 8044 次查看
请问,VAR模型中,有5个变量,其中3个在level层面上平稳,2个一阶差分平稳。
VAR模型的前提是同阶单整,那么这是把那2个
不平稳的变量一阶差分后,和原来在level层面上平稳的3个变量一起构建VAR模型,还是把所有的5个 ...
2017-5-30 21:10 - 一路风景_ - EViews专版
协整分析 残差序列不平稳怎么办
7 个回复 - 14442 次查看
本人在做能源和GDP的协整分析的毕业论文 两个变量同为二阶单整,接下来的残差ADF检验原始残差
不平稳!差分到二阶才平稳 要怎么办啊???
急求高手帮帮小女子哦~~~
2012-3-27 12:35 - AIOMO - EViews专版
数据不平稳
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求助:看了一些文献,都是研究同一个地区的经济,有的gdp一阶差分平稳,有的是二阶差分才平稳,为什么会有这种情况,数据二阶差分才平稳一般是因为哪里出错了?(数据已经按基期调整)
2019-3-29 12:18 - G1糯米团 - 爱问频道
不平稳的时间序列可以直接回归吗?
20 个回复 - 25683 次查看
现在有 Y X1 X2
它们都是非平稳的,但都是一阶差分平稳的,且存在协整关系。
请问这样的三组数据可以直接进行OLS回归吗?
还是需要先差分,再回归?
回归目的是验证X1 X2对Y的影响,不过尚未进行granger检验
2010-9-4 21:17 - zhuojinji - 计量经济学与统计软件
经济数据单位根检验不平稳
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我选取的数据是1997-2016年GDP 为什么在做单位根检验的时候是
不平稳的呢 ,进行了差分还是
不平稳序列
应该怎么办
不对数变换也是
不平稳的
我对数据进行了对数变化做的结果如下:
Call:
lm(formula = z.d ...
2018-6-5 12:50 - shenhao66 - R语言论坛
数据不平稳怎么办?
7 个回复 - 13298 次查看
建立了一个VAR模型,要用模型来进行脉冲响应分析和方差分解,必须要求根都在圆内,但是发现有一个根不在圆内,做了一阶二阶差分都
不平稳,数据是1998年到2009年的汽车保有量和以1998年价格为基数的gdp,是数据少了的 ...
2010-10-5 10:51 - mrlizhangwei - EViews专版
经济数据不平稳
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我选取的数据是1997-2016年GDP 为什么在做单位根检验的时候是
不平稳的呢 ,进行了差分还是
不平稳序列
应该怎么办
不对数变换也是
不平稳的
我对数据进行了对数变化做的结果如下:
Call:
lm(formula = z.di ...
2018-6-5 13:45 - shenhao66 - R语言论坛