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基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 18656 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 13375 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1301 次查看 基于R语言VaR、分位数回归和极值理论：视频讲解+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归和极值理论（第六、七篇）数据 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模型计算方法 ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3878 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30819 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！19 个回复 - 3435 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1097 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28414 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 1008 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4361 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4361 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1460 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1460 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
经验分位数估计计算VaR与ES0 个回复 - 1202 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，求99%的经验分位数代码中有注释，即使零基础也可以模仿学习。 1.加载数据 2.求对数收益率并绘图 3.经验分位数估计VaR与ES 有结果 ...2021-6-28 15:35 - 201518050108 - 现金交易版
基于分位数回归的VaR和ES计算0 个回复 - 1062 次查看 以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价，以日对数收益率为响应变量，以滞后1期、滞后2期、滞后3期的日对数收益率作为解释变量，在0.05分位点出进行分位数回归拟合，得出参数估计，并求出2021-06-20前5天的95%VaR ...2021-6-27 17:07 - 201518050108 - 现金交易版
高级计量：分位数回归，VAR，协整，GARCH课件含EVIEWS应用
30 个回复 - 6903 次查看 五个部分， 1、时间序列计量模型 2、GRACH族模型 3、VAR模型与协整 4、计数模型 5、分位数回归 含Eviews操作，跟大家分享2014-11-16 21:51 - 祝贺人大 - EViews专版
30 个回复 - 6903 次查看 五个部分， 1、时间序列计量模型 2、GRACH族模型 3、VAR模型与协整 4、计数模型 5、分位数回归 含Eviews操作，跟大家分享2014-11-16 21:51 - 祝贺人大 - EViews专版
分位数法计算静态CoVaR负值怎么看
1 个回复 - 1388 次查看 我已经得到了CoVaR的值，但是均为负数，我想问一下比较溢出强度，看CoVaR绝对值还是带着负号一起比较 看了几篇文献感觉不太统一2021-3-20 23:03 - wanch0320 - Stata专版
1 个回复 - 1388 次查看 我已经得到了CoVaR的值，但是均为负数，我想问一下比较溢出强度，看CoVaR绝对值还是带着负号一起比较 看了几篇文献感觉不太统一2021-3-20 23:03 - wanch0320 - Stata专版
新人求助，如何用eviews做分位数回归，急需步骤啊！！CoVaR用到的
17 个回复 - 12210 次查看 RT，论坛中哪位高人可以帮我·····论文急需····步骤或者相关资料均可···不胜感激！可以送币！！2014-4-4 16:46 - icciyy - EViews专版
17 个回复 - 12210 次查看 RT，论坛中哪位高人可以帮我·····论文急需····步骤或者相关资料均可···不胜感激！可以送币！！2014-4-4 16:46 - icciyy - EViews专版
CoVaR模型的代码（分位数回归、GARCH）
20 个回复 - 17943 次查看 CoVaR模型的代码去哪里找呀，分位数回归或者GARCH都可以2016-1-10 16:08 - moretc - 爱问频道
20 个回复 - 17943 次查看 CoVaR模型的代码去哪里找呀，分位数回归或者GARCH都可以2016-1-10 16:08 - moretc - 爱问频道
如何用Eviews计算一组收益序列的q分位数VaR值？
0 个回复 - 1039 次查看 我已经知道机构I的收益序列，但想求q分位数的VaR值该怎么办啊，求求大家指点。2020-7-21 10:33 - 阿离li - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1039 次查看 我已经知道机构I的收益序列，但想求q分位数的VaR值该怎么办啊，求求大家指点。2020-7-21 10:33 - 阿离li - 计量经济学与统计软件
计算时变CoVaR时，分位数回归结果不显著，怎么办？
1 个回复 - 1680 次查看 我计算的是个股CoVaR，参考的是戴方贤，尹力博（2017）的《中国资本市场系统性风险——基于个股的风险联动》，状态变量选取的是FAMA5因子，在进行分位数回归时，回归系数不显著，这该怎么解决啊？求大神指点迷津！ ...2019-6-19 10:21 - Firedragon1 - 风险管理
1 个回复 - 1680 次查看 我计算的是个股CoVaR，参考的是戴方贤，尹力博（2017）的《中国资本市场系统性风险——基于个股的风险联动》，状态变量选取的是FAMA5因子，在进行分位数回归时，回归系数不显著，这该怎么解决啊？求大神指点迷津！ ...2019-6-19 10:21 - Firedragon1 - 风险管理
用历史模拟法求VaR时关于分位数的问题
0 个回复 - 1293 次查看 用历史模拟法求VaR时，会有将计算的收益率从小到大排序，然后取给定置信水平的分位数，那么问题来了，如果有101个数据排序，95%置信水平下分位数是取倒数第4个数还是第5个数呢？ 或者说，有21个数：1 2 3 4 5 6 7 8 ...2019-5-11 23:30 - 宅方很宅 - 爱问频道
0 个回复 - 1293 次查看 用历史模拟法求VaR时，会有将计算的收益率从小到大排序，然后取给定置信水平的分位数，那么问题来了，如果有101个数据排序，95%置信水平下分位数是取倒数第4个数还是第5个数呢？ 或者说，有21个数：1 2 3 4 5 6 7 8 ...2019-5-11 23:30 - 宅方很宅 - 爱问频道
在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好
47 个回复 - 13079 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
47 个回复 - 13079 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CoVaR分位数回归的意义与金融学中的应用有哪些？
1 个回复 - 828 次查看 CoVaR分位数回归模型可以做金融学中的哪些论文呢？2017-6-18 09:41 - zitengchenhua - 休闲灌水
1 个回复 - 828 次查看 CoVaR分位数回归模型可以做金融学中的哪些论文呢？2017-6-18 09:41 - zitengchenhua - 休闲灌水
求分位数计算VaR的方法
16 个回复 - 12712 次查看 各位。我用多期的上证基金指数和深证基金指数的收盘价，用r=Ln(Pt/Pt-1)得到两组收益率序列。然后证明是序列非正态分布，并且用Garch（1，1）回归，然后得到在正态分布、t分布和GED分布的99%、95%的分位数。 请问， ...2009-11-9 21:46 - guoxin778899 - 金融学（理论版）
16 个回复 - 12712 次查看 各位。我用多期的上证基金指数和深证基金指数的收盘价，用r=Ln(Pt/Pt-1)得到两组收益率序列。然后证明是序列非正态分布，并且用Garch（1，1）回归，然后得到在正态分布、t分布和GED分布的99%、95%的分位数。 请问， ...2009-11-9 21:46 - guoxin778899 - 金融学（理论版）
[求助]用GARCH模型求VaR时如何计算GED分布和t分布下的分位数
2 个回复 - 7331 次查看 小弟在做论文，只知道用Matlab通过累计积分算出，但不知具体如何操作，请各位大侠指教2008-1-9 00:28 - donadoni - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 7331 次查看 小弟在做论文，只知道用Matlab通过累计积分算出，但不知具体如何操作，请各位大侠指教2008-1-9 00:28 - donadoni - MATLAB等数学软件专版
[求助]用GARCH模型求VaR时GED分布和t分布的分位数如何求出
3 个回复 - 5709 次查看 小弟要写论文，这个问题一直没解决。只知道在Matlab中可以通过积分求出，但不知具体怎么操作，谁能指点下。还有在Eviews中如何实现呢？2008-1-9 00:06 - donadoni - EViews专版
3 个回复 - 5709 次查看 小弟要写论文，这个问题一直没解决。只知道在Matlab中可以通过积分求出，但不知具体怎么操作，谁能指点下。还有在Eviews中如何实现呢？2008-1-9 00:06 - donadoni - EViews专版
求99%水平的分位数，即VaR，用什么软件，怎么做？【急】
9 个回复 - 7530 次查看 求99%水平的分位数，即VaR，用什么软件，怎么做？我有一系列未知分布的数据。我需要求他99%水平的分位数是多少，即VaR用什么软件Eviews或SPSS？怎么做？急2010-3-10 15:31 - Jadger - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 7530 次查看 求99%水平的分位数，即VaR，用什么软件，怎么做？我有一系列未知分布的数据。我需要求他99%水平的分位数是多少，即VaR用什么软件Eviews或SPSS？怎么做？急2010-3-10 15:31 - Jadger - 计量经济学与统计软件
spss 分位数分组 categorize variables找不到
1 个回复 - 2994 次查看 spss 分位数分组 书上说在tansform- categorize variables中直接输入4就可以，可是找不到啊。 如果用recode也应该可以，但是还得自己先算分位数各个区间。有点麻烦啊。2012-5-29 20:39 - zhenhuichi - SPSS论坛
1 个回复 - 2994 次查看 spss 分位数分组 书上说在tansform- categorize variables中直接输入4就可以，可是找不到啊。 如果用recode也应该可以，但是还得自己先算分位数各个区间。有点麻烦啊。2012-5-29 20:39 - zhenhuichi - SPSS论坛
