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garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6644 次查看 如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道
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ARMA-GARCH-IN-MEAN 模型中， mean equation中garch项系数insignificant 如何解释 急
3 个回复 - 5979 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
3 个回复 - 5979 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
GARCH-M模型里，均值方程中GARCH项系数为负数是怎么回事啊？
0 个回复 - 872 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
0 个回复 - 872 次查看 如图，做GARCH-M模型，均值方程中GARCH项的系数应该为正的，结果怎么调整都是负，平稳性，自相关性等其他检验都通过了2021-3-19 16:04 - 3023268278 - EViews专版
求助：关于GARCH模型中ARCH项系数和GARCH项系数的解释
12 个回复 - 22343 次查看 本人运用EVIEWS5.0构建GARCH(1,1)模型，最终运行结果：ARCH项系数α值为0.6851，GARCH项系数β值为0.34，α+β的值为1.0251，不知α+β的值大于1了，是否是说明了模型不适合，还是能够说明冲击对于整体系统的影响不会 ...2011-4-21 15:53 - iamtiankong - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 22343 次查看 本人运用EVIEWS5.0构建GARCH(1,1)模型，最终运行结果：ARCH项系数α值为0.6851，GARCH项系数β值为0.34，α+β的值为1.0251，不知α+β的值大于1了，是否是说明了模型不适合，还是能够说明冲击对于整体系统的影响不会 ...2011-4-21 15:53 - iamtiankong - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数的意义
6 个回复 - 3643 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
6 个回复 - 3643 次查看 BEKK-GARCH模型中为什么arch项和garch项系数分别代表波动的集聚性和持续性溢出效应，那么负数是什么意义？[/backcolor] 如图所示是两变量的arch项和garch项系数，其中a21和b12系数为负数，这表示什么意思呢，为 ...2019-7-20 11:34 - 杨康666 - 爱问频道
求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2719 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2719 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
关于 arch项 和garch项系数之和 问题
6 个回复 - 10639 次查看 请问高手，garch模型中，如果arch项 和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？ 是否能说明持续性的时间变短了？ 正负有何影响吗？ 感谢2012-3-9 11:27 - happybobo - EViews专版
6 个回复 - 10639 次查看 请问高手，garch模型中，如果arch项 和garch项系数之和小于1，说明平稳，接近1 ，说明波动具有持续性，如果我的结果是 -0.7左右呢？ 是否能说明持续性的时间变短了？ 正负有何影响吗？ 感谢2012-3-9 11:27 - happybobo - EViews专版
求教啊，arch项garch项系数为负数怎么办啊
1 个回复 - 2080 次查看 求教啊，arch项garch项系数为负数怎么办啊，存在ARCH效应2011-9-4 22:02 - cherishwei - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2080 次查看 求教啊，arch项garch项系数为负数怎么办啊，存在ARCH效应2011-9-4 22:02 - cherishwei - 计量经济学与统计软件
