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Eveiws JJ协整检验结果解释及VECM分析
57 个回复 - 21011 次查看 张晓峒那本书没看明白。 下面这个JJ结果算是有协整关系还是没协整关系呢？VECM的结果怎么解释？ 那个临界值需要自己求嘛？求来跟哪个值比较呢？大家帮帮忙~图片顺序贴反了。。第一次发帖不太懂。。 ...2012-4-21 20:32 - showeve - EViews专版
57 个回复 - 21011 次查看 张晓峒那本书没看明白。 下面这个JJ结果算是有协整关系还是没协整关系呢？VECM的结果怎么解释？ 那个临界值需要自己求嘛？求来跟哪个值比较呢？大家帮帮忙~图片顺序贴反了。。第一次发帖不太懂。。 ...2012-4-21 20:32 - showeve - EViews专版
VECM模型的结果如何看?
8 个回复 - 28259 次查看 我做了一个关于存差、资金来源、储蓄、贷款、外汇储备、工业增加值、消费总额等变量的VAR模型，并进行了JOHNSON协整检验，表明至少有6个协整关系，之后做了误差修正模型，但不太明白输出的结果，希望各位高手指点一下 ...2008-8-25 23:10 - zhangyumei100 - EViews专版
8 个回复 - 28259 次查看 我做了一个关于存差、资金来源、储蓄、贷款、外汇储备、工业增加值、消费总额等变量的VAR模型，并进行了JOHNSON协整检验，表明至少有6个协整关系，之后做了误差修正模型，但不太明白输出的结果，希望各位高手指点一下 ...2008-8-25 23:10 - zhangyumei100 - EViews专版
VECM结果这样解释对么？ 谢谢！！
9 个回复 - 8352 次查看 经过反复调整数据终于做出了同阶单整。想问下各位大侠如下操作对不？ 谢谢！ 1.同阶单整后先建立VAR模型，算出滞后阶数为4阶； 2.用JJ检验出有两个可能的协整方程存在； 3.用VECM模型算出各项系数； 4.得出最 ...2019-3-6 23:21 - Gavinwy - EViews专版
9 个回复 - 8352 次查看 经过反复调整数据终于做出了同阶单整。想问下各位大侠如下操作对不？ 谢谢！ 1.同阶单整后先建立VAR模型，算出滞后阶数为4阶； 2.用JJ检验出有两个可能的协整方程存在； 3.用VECM模型算出各项系数； 4.得出最 ...2019-3-6 23:21 - Gavinwy - EViews专版
Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？？？不尽感激啊
23 个回复 - 28556 次查看 Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？一般好像是t大于2貌似显著，但是VECM的估计结果中t值很多是负值也显著，求解？先谢谢各位大侠了哈！2012-7-27 13:08 - skyxzt - EViews专版
23 个回复 - 28556 次查看 Eviews中VECM的估计结果没有给出P值，怎么由t值判断显著性？一般好像是t大于2貌似显著，但是VECM的估计结果中t值很多是负值也显著，求解？先谢谢各位大侠了哈！2012-7-27 13:08 - skyxzt - EViews专版
如何看VECM结果，以及VECM模型建立后怎么做格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？
4 个回复 - 3151 次查看 这是在stata里输入命令“vec lnw lnprod,lags(1) rank(1)”后显示的结果，我只会写协整方程 不知道如何看误差修正系数？ 也不知道怎么在之后进行格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？ 求大佬赐教！2020-12-27 16:02 - 傻乎乎的同学 - Stata专版
4 个回复 - 3151 次查看 这是在stata里输入命令“vec lnw lnprod,lags(1) rank(1)”后显示的结果，我只会写协整方程 不知道如何看误差修正系数？ 也不知道怎么在之后进行格兰杰因果检验、脉冲分析和方差分解？ 求大佬赐教！2020-12-27 16:02 - 傻乎乎的同学 - Stata专版
Stata如何导出VECM模型结果？
5 个回复 - 2862 次查看 请问如果导出VECM模型的协整方程部分呢？这是陈强书上面VECM的例子，我进行VECM模型回归之后，Stata桌面结果会显示差分项和协整方程项。 但是我用outreg2或者reg2docx导出回归结果，它只会导出差分项也就是回归结 ...2020-10-8 13:05 - 蔡曦1990 - Stata专版
5 个回复 - 2862 次查看 请问如果导出VECM模型的协整方程部分呢？这是陈强书上面VECM的例子，我进行VECM模型回归之后，Stata桌面结果会显示差分项和协整方程项。 但是我用outreg2或者reg2docx导出回归结果，它只会导出差分项也就是回归结 ...2020-10-8 13:05 - 蔡曦1990 - Stata专版
VECM模型结果怎么看eviews
1 个回复 - 1049 次查看 VECM结果用eviews跑出来了，但是不会分析，不会写成文章的图表或是矩阵形式，求大佬帮助2021-1-29 15:12 - 邵6叮叮 - 灌水吧
1 个回复 - 1049 次查看 VECM结果用eviews跑出来了，但是不会分析，不会写成文章的图表或是矩阵形式，求大佬帮助2021-1-29 15:12 - 邵6叮叮 - 灌水吧
急!!!计量高手进!! 关于怎么写vecm模型结果(看图)
5 个回复 - 17281 次查看 由于论文建的模型分别有3和8阶，所以导师要求在论文中的vecm模型写成如下格式，然后把模型的结果列在模型公式下面（具体如图），想问问有没有大神知道怎么写…我只会逐个逐个写成矩阵的公式，但是老师说那样太麻烦， ...2017-9-8 08:57 - 主队3 - EViews专版
5 个回复 - 17281 次查看 由于论文建的模型分别有3和8阶，所以导师要求在论文中的vecm模型写成如下格式，然后把模型的结果列在模型公式下面（具体如图），想问问有没有大神知道怎么写…我只会逐个逐个写成矩阵的公式，但是老师说那样太麻烦， ...2017-9-8 08:57 - 主队3 - EViews专版
VECM结果解读的相关问题
0 个回复 - 1094 次查看 请问VECM模型的稳定性检验中出现，VEC specification imposes 2 unit root，不太理解：“除了VECM模型本身所假设的单位根之外”的用意。VECM本身假设的单位根数量的判断是从何得出的呢？2019-10-12 22:16 - ys72231326 - Stata专版
0 个回复 - 1094 次查看 请问VECM模型的稳定性检验中出现，VEC specification imposes 2 unit root，不太理解：“除了VECM模型本身所假设的单位根之外”的用意。VECM本身假设的单位根数量的判断是从何得出的呢？2019-10-12 22:16 - ys72231326 - Stata专版
请问如何理解VECM模型的结果？
1 个回复 - 2538 次查看 我的统计结果如图，红框1里面的为0的部分我不知道能否使用？第一次见这奇怪的结果。 红框2是我之前协整检验得出三个协整关系的提线，但是需要进一步筛选吗？ 红框3代表整张图片的疑问：需要在这里去除相关的系数 ...2018-3-20 16:33 - magej1 - 爱问频道
1 个回复 - 2538 次查看 我的统计结果如图，红框1里面的为0的部分我不知道能否使用？第一次见这奇怪的结果。 红框2是我之前协整检验得出三个协整关系的提线，但是需要进一步筛选吗？ 红框3代表整张图片的疑问：需要在这里去除相关的系数 ...2018-3-20 16:33 - magej1 - 爱问频道
eviews 请教一下 vecm结果中各项系数如何解释
0 个回复 - 2070 次查看 LN_150210 代表国开债[/backcolor] LN_1509 代表国债期货[/backcolor] LN_150005 代表国债[/backcolor] 数据是日数据[/backcolor] 国开债和国债期货，国债和国债期货 经过LN处理之后，一阶差分平稳，属于I(1)，且 ...2019-4-1 17:25 - cora0912 - EViews专版
0 个回复 - 2070 次查看 LN_150210 代表国开债[/backcolor] LN_1509 代表国债期货[/backcolor] LN_150005 代表国债[/backcolor] 数据是日数据[/backcolor] 国开债和国债期货，国债和国债期货 经过LN处理之后，一阶差分平稳，属于I(1)，且 ...2019-4-1 17:25 - cora0912 - EViews专版
为什么用VAR模型预测出来的结果比VECM要好
0 个回复 - 1023 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1023 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
johansen协整和VECM结果解读
1 个回复 - 4761 次查看 本研研究的是机构投资行为对股市波动的影响，被解释变量采用上证指数季度振幅，解释变量分别为机构持股市值比例、机构持股集中度（各行业前五大重仓股市值与机构持股总市值的比例）、上证指数季度换手率（三个月平均 ...2019-3-15 20:31 - 柠檬少年 - EViews专版
1 个回复 - 4761 次查看 本研研究的是机构投资行为对股市波动的影响，被解释变量采用上证指数季度振幅，解释变量分别为机构持股市值比例、机构持股集中度（各行业前五大重仓股市值与机构持股总市值的比例）、上证指数季度换手率（三个月平均 ...2019-3-15 20:31 - 柠檬少年 - EViews专版
求助：VECM模型方程结果
1 个回复 - 1106 次查看 方程一：D(LNGDP)=-0.011035cointeq1+0.372899D[LNGDP(-1)]-1.009843D[LNINC(-1)]+0.073537方程二：D(LNINC)=1.081387cointeq1+0.064629D[LNGDP(-1)]-0.029944D[LNINC(-1)]+0.432409 这样看是不是修正效果不怎么好？ ...2019-3-12 20:16 - 因犹 - EViews专版
1 个回复 - 1106 次查看 方程一：D(LNGDP)=-0.011035cointeq1+0.372899D[LNGDP(-1)]-1.009843D[LNINC(-1)]+0.073537方程二：D(LNINC)=1.081387cointeq1+0.064629D[LNGDP(-1)]-0.029944D[LNINC(-1)]+0.432409 这样看是不是修正效果不怎么好？ ...2019-3-12 20:16 - 因犹 - EViews专版
vecm模型，stata结果怎么解读啊？？请高手指点
12 个回复 - 22484 次查看 在家做了个vecm，前面都差不多了，最后出来个结果，不知道怎么整理出方程，想写到文章里，帮忙指点一下，那个协整信息，那个短期信息，怎么写到一个方程里啊？ vec lny1 lnx1 lnx2 lnx3 Vector error-correc ...2010-3-13 16:06 - walkfreely - Stata专版
12 个回复 - 22484 次查看 在家做了个vecm，前面都差不多了，最后出来个结果，不知道怎么整理出方程，想写到文章里，帮忙指点一下，那个协整信息，那个短期信息，怎么写到一个方程里啊？ vec lny1 lnx1 lnx2 lnx3 Vector error-correc ...2010-3-13 16:06 - walkfreely - Stata专版
求助： Eviews 得出的VECM结果
4 个回复 - 3433 次查看 下表是我用Eviews做出来的关于VECM结果的表，小弟有些问题有疑惑，希望各位Eviews高手能给指点迷津： 结果中，Error Correction Term 中，黄色高亮的为“-” coefficient, 非高亮的为 “+” coefficient, ...2013-5-5 12:40 - hengchao919 - EViews专版
4 个回复 - 3433 次查看 下表是我用Eviews做出来的关于VECM结果的表，小弟有些问题有疑惑，希望各位Eviews高手能给指点迷津： 结果中，Error Correction Term 中，黄色高亮的为“-” coefficient, 非高亮的为 “+” coefficient, ...2013-5-5 12:40 - hengchao919 - EViews专版
VECM结果分析
3 个回复 - 10126 次查看 我有五个一阶单整的变量, 通过jj检验证明了有协整存在，我想要的是以emp为被解释变量，fem ,lgdp cpi 和ner为解释变量的关系，然后用vecm模型修正得到结果如下：Vector error-correction model Sample: 1982 - 201 ...2014-5-10 05:32 - hefanghp - Stata专版
3 个回复 - 10126 次查看 我有五个一阶单整的变量, 通过jj检验证明了有协整存在，我想要的是以emp为被解释变量，fem ,lgdp cpi 和ner为解释变量的关系，然后用vecm模型修正得到结果如下：Vector error-correction model Sample: 1982 - 201 ...2014-5-10 05:32 - hefanghp - Stata专版
急!!!计量高手进!! 关于怎么写vecm模型结果(看图)
3 个回复 - 1620 次查看 为了报答好心人，所以又重新开了个悬赏贴，请高手点击以下网址进入，谢谢!! http://bbs.pinggu.org/thread-5961274-1-1.html2017-9-8 07:58 - 主队3 - EViews专版
3 个回复 - 1620 次查看 为了报答好心人，所以又重新开了个悬赏贴，请高手点击以下网址进入，谢谢!! http://bbs.pinggu.org/thread-5961274-1-1.html2017-9-8 07:58 - 主队3 - EViews专版
VECM估计结果出现了两行误差修正系数，且第一行前四个为负，第二行第五个为负，怎么选
1 个回复 - 871 次查看 VECM估计结果出现了两行误差修正系数，且第一行前四个为负，第二行第五个为负。怎么选择？此外，如第一列，LNY和LNK的一阶滞后与二阶滞后的系数符号相反，请问该怎么解释选择误差修正系数和解释符号相反问题？2017-8-27 17:47 - 匿名 - 爱问频道
1 个回复 - 871 次查看 VECM估计结果出现了两行误差修正系数，且第一行前四个为负，第二行第五个为负。怎么选择？此外，如第一列，LNY和LNK的一阶滞后与二阶滞后的系数符号相反，请问该怎么解释选择误差修正系数和解释符号相反问题？2017-8-27 17:47 - 匿名 - 爱问频道
vecm模型stata输出结果分析，人穷且笨求帮忙
14 个回复 - 10936 次查看 人穷又笨，不太会分析，跪求大神帮忙，各部分是什么意思？怎么看协整关系是否显著？还有协整方程该如何书写，误差修正模型该怎么写？拜托各位了，我真捣鼓不出来了，麻烦了，谢谢 Vector error-correction model ...2015-4-10 23:24 - 荞麦君 - Stata专版
14 个回复 - 10936 次查看 人穷又笨，不太会分析，跪求大神帮忙，各部分是什么意思？怎么看协整关系是否显著？还有协整方程该如何书写，误差修正模型该怎么写？拜托各位了，我真捣鼓不出来了，麻烦了，谢谢 Vector error-correction model ...2015-4-10 23:24 - 荞麦君 - Stata专版
根据EVIEWS 的结果VECM如何建立
1 个回复 - 1369 次查看 本科生非经济非统计专业一不小心选了这么个题目，参照他人在论坛上的指导一步步走到这里，走不动了，新人第一次发帖，求高人指点。根据这个结果怎么写出VECM方程啊，我看别人都写成这种模式了2017-4-21 00:09 - 井贺、井贺 - EViews专版
1 个回复 - 1369 次查看 本科生非经济非统计专业一不小心选了这么个题目，参照他人在论坛上的指导一步步走到这里，走不动了，新人第一次发帖，求高人指点。根据这个结果怎么写出VECM方程啊，我看别人都写成这种模式了2017-4-21 00:09 - 井贺、井贺 - EViews专版
如何剔除VECM结果中不显著的变量？
1 个回复 - 1598 次查看 我做了VECM结果，由于滞后阶数过长，不显著变量过多，因此考虑剔除不显著的变量，具体不知道怎么操作，请高手明示。。2016-4-9 21:20 - lsf614 - 爱问频道
1 个回复 - 1598 次查看 我做了VECM结果，由于滞后阶数过长，不显著变量过多，因此考虑剔除不显著的变量，具体不知道怎么操作，请高手明示。。2016-4-9 21:20 - lsf614 - 爱问频道
vecm回归结果ecm项同号是有什么问题？
1 个回复 - 1623 次查看 如题，对两个变量一阶差分后协整，检验AIC后最优滞后阶数为1，然后做出来的vecm结果如图 然后ecm项的系数都是正的，这代表着什么？ 是不是不能这样做啊？ 请各位大神指导，THX！！2017-2-19 17:02 - wuxin19950510 - R语言论坛
1 个回复 - 1623 次查看 如题，对两个变量一阶差分后协整，检验AIC后最优滞后阶数为1，然后做出来的vecm结果如图 然后ecm项的系数都是正的，这代表着什么？ 是不是不能这样做啊？ 请各位大神指导，THX！！2017-2-19 17:02 - wuxin19950510 - R语言论坛
VECM 结果与理论违背且standard error过高
3 个回复 - 1500 次查看 用VECM 测试macroeconomic variables 与stock price之间的关系。原始数据用LOG处理过。部分无法LOG的处理为0. cointegration rank默认为１.VECM结果与经济理论相违背且standard error过大。 问题1：数据用ＬＯＧ处 ...2015-8-6 05:10 - zd934759886 - Stata专版
3 个回复 - 1500 次查看 用VECM 测试macroeconomic variables 与stock price之间的关系。原始数据用LOG处理过。部分无法LOG的处理为0. cointegration rank默认为１.VECM结果与经济理论相违背且standard error过大。 问题1：数据用ＬＯＧ处 ...2015-8-6 05:10 - zd934759886 - Stata专版
求VECM结果的经济意义
1 个回复 - 3186 次查看 请教高手，我的VECM的结果得到一个G关于X和M的t-1和t-2期的式子，请问怎么看其经济意义？还有与其配套因果检验是不是非用WALD?万分感谢！2008-9-20 23:09 - fancyjing - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3186 次查看 请教高手，我的VECM的结果得到一个G关于X和M的t-1和t-2期的式子，请问怎么看其经济意义？还有与其配套因果检验是不是非用WALD?万分感谢！2008-9-20 23:09 - fancyjing - 计量经济学与统计软件
求助VECM输出结果，在线等！
1 个回复 - 1808 次查看 小弟菜鸟一个，自学做VECM模型，得到的结果如图所示，问最终的模型表达式应该怎么写？在线等，谢谢！2013-11-20 21:28 - 115359123 - EViews专版
1 个回复 - 1808 次查看 小弟菜鸟一个，自学做VECM模型，得到的结果如图所示，问最终的模型表达式应该怎么写？在线等，谢谢！2013-11-20 21:28 - 115359123 - EViews专版
R做门限VECM的结果分析
2 个回复 - 1692 次查看 请问结果如何解释呢？ Cointegrating vector: (1, - 0.9994229 )$Bdown ECT Const st t -1 Equation st -0.0236(0.7789) -6e-07(0.9988) -0.1096(0.3408) Equation ft ...2013-12-26 23:50 - cy1991630 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1692 次查看 请问结果如何解释呢？ Cointegrating vector: (1, - 0.9994229 )$Bdown ECT Const st t -1 Equation st -0.0236(0.7789) -6e-07(0.9988) -0.1096(0.3408) Equation ft ...2013-12-26 23:50 - cy1991630 - 计量经济学与统计软件
协整秩为1，结果估计的VECM系统不稳定，为什么？
2 个回复 - 5011 次查看 如题，单位根检验发现三者都是一阶单整，vecrank得出的协整秩为1,varsoc得到的滞后阶数为4，也估计出协整方程了，为什么vecstable命令结果显示VECM系统不稳定呢？我一直以为协整秩为1就确定存在协整方程呢。求高手解 ...2011-9-15 14:06 - kuangzhu1990 - Stata专版
2 个回复 - 5011 次查看 如题，单位根检验发现三者都是一阶单整，vecrank得出的协整秩为1,varsoc得到的滞后阶数为4，也估计出协整方程了，为什么vecstable命令结果显示VECM系统不稳定呢？我一直以为协整秩为1就确定存在协整方程呢。求高手解 ...2011-9-15 14:06 - kuangzhu1990 - Stata专版
做基于VAR和VECM的Granger因果关系检验结果和理论预测正相反，这种情况该怎么处理？
1 个回复 - 2522 次查看 做基于VAR和VECM的Granger因果关系检验结果和理论预测正相反，这种情况该怎么处理？2010-12-30 08:30 - hawk1224 - EViews专版
1 个回复 - 2522 次查看 做基于VAR和VECM的Granger因果关系检验结果和理论预测正相反，这种情况该怎么处理？2010-12-30 08:30 - hawk1224 - EViews专版
