站内
百度
高级
高级
帖子
附件
文献
问答
用户名
AI对话
我要发帖
新闻
研报
金融
宏观
结果:找到“DCC GARCH COVAR”相关内容9个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
高级
”
【Matlab代码】系统性风险计算代码(包含VaR、CoVaR、MES、
DCC
GARCH
等) 图片附件
6 个回复 - 927 次查看
系统性风险计算代码 代码跑出结果
2023-6-17 09:43 -
nn462060
-
现金交易版
R代码-基于
DCC
-
GARCH
计算系统风险MES和CoVaR
3 个回复 - 1351 次查看
附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据,为节省时间,代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于
DCC
-
GARCH
模型,计算所得系 ...
2023-10-14 18:04 -
Cndy53
-
现金交易版
DCC
-
GARCH
及动态CoVaR模型计算与操作手册
28 个回复 - 12686 次查看
资料简介: 实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】,可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...
2021-4-7 00:15 -
陈奇的家
-
现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码(包含VaR、CoVaR、MES、
DCC
GARCH
等)
32 个回复 - 7238 次查看
系统性风险计算代码 代码跑出结果
2022-1-1 20:24 -
nn462060
-
现金交易版
急求eviews用
DCC
-
GARCH
算Covar的代码
13 个回复 - 2830 次查看
急求eviews用
DCC
-
GARCH
算Covar的代码 急急急
2020-1-28 17:49 -
王家继承人
-
灌水吧
分位数CoVAR+
DCC
_T
GARCH
_CoVAR(代码+图形)
2 个回复 - 1443 次查看
最近研究这个系统性风险很火,CoVAR最早是用分位数进行计算的,所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型,通过链接函数来计算条件var。通过
DCC
-garch中的动态相关系数,扩展到时变的covar。感觉有点意思,金融建 ...
2021-8-5 17:48 -
贝叶斯洛必达
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
Forecasting the covariance matrix with the
DCC
GARCH
model
1 个回复 - 2953 次查看
How to forecast the covariance matrix with the
DCC
GARCH
model using software package?Many thanks!
2009-3-19 14:08 -
dieme
-
金融学(理论版)
课程推荐
其他关键词:
SHDI
matlab 简明教程
石河子市
TFP 行业
form (1 6)