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eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
18 个回复 - 25947 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
18 个回复 - 25947 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
16 个回复 - 41068 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
16 个回复 - 41068 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
小白求问：Eviews操作garch模型，已经建立了tgarch模型，怎么样得到波动率均值等
1 个回复 - 486 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 486 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
如何用Eviews处理股价高频数据，做已实现波动率建模？
1 个回复 - 1075 次查看 写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？ 盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告
1 个回复 - 1075 次查看 写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？ 盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告
SV Model, Stochastic volatility model, 随机波动率模型， stata, eviews, OxMetrics
6 个回复 - 4418 次查看 最近写论文需要用到SV和SV的扩展模型预测汇率，数据已经弄好，需要用simulated maximum likelihood估计，并且用滚动窗口预测未来100天汇率波动率，最好用OxMetrics或者stata，eviews做，R语言也可以不过我不会用。模 ...2018-7-23 07:49 - 莫学庞涓怯孙膑0 - winbugs及其他软件专版
6 个回复 - 4418 次查看 最近写论文需要用到SV和SV的扩展模型预测汇率，数据已经弄好，需要用simulated maximum likelihood估计，并且用滚动窗口预测未来100天汇率波动率，最好用OxMetrics或者stata，eviews做，R语言也可以不过我不会用。模 ...2018-7-23 07:49 - 莫学庞涓怯孙膑0 - winbugs及其他软件专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计
2 个回复 - 4402 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
2 个回复 - 4402 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
用eviews估计已实现波动率后如何提取波动率序列？
2 个回复 - 3941 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.202961 0.039326 -5.161001 0.0000 LNARV 0.360979 0.055046 6.557742 0.0000 LNWARV 0.202914 0.079564 2.550344 0.0111 LNMARV 0.2702 ...2018-5-25 11:08 - randy_van - EViews专版
2 个回复 - 3941 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.202961 0.039326 -5.161001 0.0000 LNARV 0.360979 0.055046 6.557742 0.0000 LNWARV 0.202914 0.079564 2.550344 0.0111 LNMARV 0.2702 ...2018-5-25 11:08 - randy_van - EViews专版
eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1
2 个回复 - 2384 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
2 个回复 - 2384 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
用Eviews计算出了EGARCH模型，请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 944 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 944 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
Eviews 8.0构建GARCH 模型后哪一列是波动率的值呀
1 个回复 - 1252 次查看 请问Eviews 对市场收益率建模构建 GARCH模型后哪一列数是市场波动率的预测值呀？2017-3-10 23:54 - 葡萄小小泡 - EViews专版
1 个回复 - 1252 次查看 请问Eviews 对市场收益率建模构建 GARCH模型后哪一列数是市场波动率的预测值呀？2017-3-10 23:54 - 葡萄小小泡 - EViews专版
大家帮我看一下，我用eviews做沪深300的波动率，结果发现做出来的序列是平稳的做了ADF
3 个回复 - 2690 次查看 我做了一个相关性检验还有一个ADF检验，结果发现这序列是平稳的，那么是不是没必要去比较AIC的最小值，去判断最好的滞后项了吧。但是我只是觉得有点怪，不是金融序列都是不平稳的么，结果我做出来的竟然是平稳的.... ...2013-8-23 21:58 - shuiyuejingxuan - EViews专版
3 个回复 - 2690 次查看 我做了一个相关性检验还有一个ADF检验，结果发现这序列是平稳的，那么是不是没必要去比较AIC的最小值，去判断最好的滞后项了吧。但是我只是觉得有点怪，不是金融序列都是不平稳的么，结果我做出来的竟然是平稳的.... ...2013-8-23 21:58 - shuiyuejingxuan - EViews专版
[求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？
2 个回复 - 3230 次查看 [求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？anst在eviews中可以做吗，还是必须得用编程或者别的软件，那么哪位大侠有编好的程序或者编码啊？感激不尽！2009-6-22 23:06 - qianqian266520 - EViews专版
2 个回复 - 3230 次查看 [求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？anst在eviews中可以做吗，还是必须得用编程或者别的软件，那么哪位大侠有编好的程序或者编码啊？感激不尽！2009-6-22 23:06 - qianqian266520 - EViews专版
用EVIEWS求碳价格波动率
3 个回复 - 2054 次查看 各位大神，求帮忙！ 毕业论文用的是GARCH模型求碳交易价格的波动率，使用的是EVIEWS，已经算出了条件均值方程和条件方差方程，但不知道波动率怎么算出来，我是EVIEWS菜鸟，希望能说的详细点，万分感谢！2015-4-20 22:32 - xuhui0853 - EViews专版
3 个回复 - 2054 次查看 各位大神，求帮忙！ 毕业论文用的是GARCH模型求碳交易价格的波动率，使用的是EVIEWS，已经算出了条件均值方程和条件方差方程，但不知道波动率怎么算出来，我是EVIEWS菜鸟，希望能说的详细点，万分感谢！2015-4-20 22:32 - xuhui0853 - EViews专版
[求助]Eviews 做GARCH（1，1）模型求波动率。模型做好后如何求？
7 个回复 - 6821 次查看 使用Eviews求解股票价格波动率，求解到模型出来后，如何搞定波动率啊。高人帮忙，在线等。2008-6-1 08:08 - 白兰地1998 - EViews专版
7 个回复 - 6821 次查看 使用Eviews求解股票价格波动率，求解到模型出来后，如何搞定波动率啊。高人帮忙，在线等。2008-6-1 08:08 - 白兰地1998 - EViews专版
如何用Eviews预测股市波动率
3 个回复 - 12082 次查看 请教高人 如何使用Eviews预测股指收益率的波动率用Random walk model、historical mean model、EWMA、EQMA模型在Eviews中怎么具体操作，能得到预测的波动率的序列。还有用GARCH、EGARCH、GJR、APARCH 又怎么操 ...2008-11-9 01:01 - sososored - EViews专版
3 个回复 - 12082 次查看 请教高人 如何使用Eviews预测股指收益率的波动率用Random walk model、historical mean model、EWMA、EQMA模型在Eviews中怎么具体操作，能得到预测的波动率的序列。还有用GARCH、EGARCH、GJR、APARCH 又怎么操 ...2008-11-9 01:01 - sososored - EViews专版
求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？
1 个回复 - 2599 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
1 个回复 - 2599 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
急救：Eviews做Garch，如何提取预测后波动率的数据呀？
4 个回复 - 7456 次查看 有谁用过Eviews做Garch? 想问下，模型估计出来之后，如何提取预测后波动率的数据呀？2008-10-3 10:59 - frilin1001 - EViews专版
4 个回复 - 7456 次查看 有谁用过Eviews做Garch? 想问下，模型估计出来之后，如何提取预测后波动率的数据呀？2008-10-3 10:59 - frilin1001 - EViews专版
Eviews操作，关于GARCH模型引入虚拟变量，关于我国股市波动率问题
4 个回复 - 2364 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
4 个回复 - 2364 次查看 1200个数据把时间分为前后两个部分，前边是0，后边是1，怎么经行garch(1,1）在软件的具体操作，本人比较笨，虚心请教，希望详细点。本人QQ 7996307792013-5-2 11:45 - 知识的小河 - EViews专版
求助EVIEWS算股价收益波动率
1 个回复 - 2939 次查看 可以通过EVIEWS算到GARCH的参数估计结果，可以列出Rt和Theta t^2的表达式，可是接下去怎么计算出股价收益率的年波率呢？好像应该是THETA^2=VAR(rt,n) 望大侠指点迷津~~~~ 急急急~~~2010-10-5 16:16 - liangyun8288 - EViews专版
1 个回复 - 2939 次查看 可以通过EVIEWS算到GARCH的参数估计结果，可以列出Rt和Theta t^2的表达式，可是接下去怎么计算出股价收益率的年波率呢？好像应该是THETA^2=VAR(rt,n) 望大侠指点迷津~~~~ 急急急~~~2010-10-5 16:16 - liangyun8288 - EViews专版
Eviews是如何计算Garch中 的波动率了？
1 个回复 - 3635 次查看 用EVIEWS 建立GARCH 模型时，能通过make GARCH variance 那个功能得到波动率，但是我想知道EVIEWS 是通过怎样的模型计算出这组波动率的。在guide 里没找到啊，希望知道的朋友告诉我下，谢谢！！2009-9-18 17:07 - carrie_z - EViews专版
1 个回复 - 3635 次查看 用EVIEWS 建立GARCH 模型时，能通过make GARCH variance 那个功能得到波动率，但是我想知道EVIEWS 是通过怎样的模型计算出这组波动率的。在guide 里没找到啊，希望知道的朋友告诉我下，谢谢！！2009-9-18 17:07 - carrie_z - EViews专版
[求助]请问该如何用eviews计算股价的波动率呢？
2 个回复 - 10430 次查看 各位大虾，有个菜鸟问题，请大家帮助，在计算期权的定价B-S模型中，需要挂钩资产收益率的波动率。用了eviews 中的garch(1,1)来估计，但是在输出结果后，却读不懂输出结果，不知道哪个数据才是我需要的波动率，下面是 ...2009-5-11 06:42 - windy_sh - EViews专版
2 个回复 - 10430 次查看 各位大虾，有个菜鸟问题，请大家帮助，在计算期权的定价B-S模型中，需要挂钩资产收益率的波动率。用了eviews 中的garch(1,1)来估计，但是在输出结果后，却读不懂输出结果，不知道哪个数据才是我需要的波动率，下面是 ...2009-5-11 06:42 - windy_sh - EViews专版
[求助]在eviews中如何利用GARCH(1,1)预测汇率的波动率
6 个回复 - 8984 次查看 我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！2007-7-25 17:33 - wuxf12345 - EViews专版
6 个回复 - 8984 次查看 我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！2007-7-25 17:33 - wuxf12345 - EViews专版
