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stata，命令，chow test,检验回归系数差异
10 个回复 - 9842 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
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分组回归以及检验分组回归系数是否存在显著性差异0 个回复 - 2759 次查看 在实证分析过程中，经常会用到分组回归。 如果你需要分组回归，需要将两组回归结果输出到同一表格中，需要检验分组回归的系数差异，那么你可以好好看看这篇帖子。 分组回归具体的代码；分组回归后，分组回归系数 ...2020-3-12 23:13 - xulaoqi - 现金交易版
同一样本，不同因变量，相同自变量的回归系数差异检验怎么做呢？
6 个回复 - 1884 次查看 请问各位，如何用stata做同一样本，相同自变量，不同因变量的回归系数差异性检验呢？使用什么命令呢？2017-9-30 17:19 - 阳光明媚小女子 - 灌水吧
6 个回复 - 1884 次查看 请问各位，如何用stata做同一样本，相同自变量，不同因变量的回归系数差异性检验呢？使用什么命令呢？2017-9-30 17:19 - 阳光明媚小女子 - 灌水吧
stata回归系数差异性检验，同一模型，不同样本数据
6 个回复 - 6229 次查看 做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
6 个回复 - 6229 次查看 做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
面板负二项回归或泊松回归如何比较组间回归系数差异性
2 个回复 - 1821 次查看 请问大神们，有做过面板泊松回归或者面板负二项回归的组间系数差异检验的，用了suest还有连玉君的bdiff命令好像都不支持泊松分布的回归？ 用来suest后显示 unable to generate scores for model m1 suest requi ...2019-3-8 20:16 - yzshine - Stata专版
2 个回复 - 1821 次查看 请问大神们，有做过面板泊松回归或者面板负二项回归的组间系数差异检验的，用了suest还有连玉君的bdiff命令好像都不支持泊松分布的回归？ 用来suest后显示 unable to generate scores for model m1 suest requi ...2019-3-8 20:16 - yzshine - Stata专版
STATA的test检验回归系数差异性结果分析
10 个回复 - 16642 次查看 想要检验一个回归结果中，两个变量的回归系数是否有明显差异，reg y x1 x2 用STATA的test命令结果如下: test x1-x2=0 ( 1) x1 - x2 = 0 F( 1, 1959) = 54.50 Prob > F = 0.000 ...2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
10 个回复 - 16642 次查看 想要检验一个回归结果中，两个变量的回归系数是否有明显差异，reg y x1 x2 用STATA的test命令结果如下: test x1-x2=0 ( 1) x1 - x2 = 0 F( 1, 1959) = 54.50 Prob > F = 0.000 ...2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
面板数据分组回归后，如何对回归系数进行显著差异的检验？
11 个回复 - 16036 次查看 用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示： suest region1 region2 region3 xtreg is not supported by suest ...2015-10-8 15:49 - baixueflower - Stata专版
11 个回复 - 16036 次查看 用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示： suest region1 region2 region3 xtreg is not supported by suest ...2015-10-8 15:49 - baixueflower - Stata专版
比较两组回归系数的差异显著性：suest 和 bootstrap
13 个回复 - 19176 次查看 请问STATA中用suest比较两组回归系数的差异显著性的原理是什么？ 跟用用bootstrap方法比较组间差异 在使用条件上有什么差别呢？ bootstrap方法见下面帖子 http://bbs.pinggu.org/thread-1201007-1-1.html2014-9-3 11:22 - ttangssong - Stata专版
13 个回复 - 19176 次查看 请问STATA中用suest比较两组回归系数的差异显著性的原理是什么？ 跟用用bootstrap方法比较组间差异 在使用条件上有什么差别呢？ bootstrap方法见下面帖子 http://bbs.pinggu.org/thread-1201007-1-1.html2014-9-3 11:22 - ttangssong - Stata专版
检验回归系数差异（双重差分模型仅处理组样本变化）
0 个回复 - 338 次查看 请问在双重差分模型中，如果处理组样本发生变化，控制组保证样本不变，如何检验回归系数差异 也就是： 1、当处理组样本为A时，做一次回归； 2、当处理组样本为B时，做一次回归； 两次回归控制组样本一致，回归方 ...2023-4-25 23:52 - 三重虫 - Stata专版
0 个回复 - 338 次查看 请问在双重差分模型中，如果处理组样本发生变化，控制组保证样本不变，如何检验回归系数差异 也就是： 1、当处理组样本为A时，做一次回归； 2、当处理组样本为B时，做一次回归； 两次回归控制组样本一致，回归方 ...2023-4-25 23:52 - 三重虫 - Stata专版
分组回归系数差异显著性比较
5 个回复 - 7693 次查看 对于分组回归，一个回归中x1系数不显著，另一个x1系数显著。感觉两个系数应该存在差异。但是在suest 和 bdiff 检验系数差异时时，检验结果显示二者并无显著差异。此时如何判断？2021-9-1 16:05 - liuxinglin2018 - Stata专版
5 个回复 - 7693 次查看 对于分组回归，一个回归中x1系数不显著，另一个x1系数显著。感觉两个系数应该存在差异。但是在suest 和 bdiff 检验系数差异时时，检验结果显示二者并无显著差异。此时如何判断？2021-9-1 16:05 - liuxinglin2018 - Stata专版
检验两个回归系数是否存在显著性差异
12 个回复 - 13020 次查看 回归方程1 ： y = ax11 + bx2 + cx3 + d 回归方程2 ： y = ax12 + bx2 + cx3 + d 两个方程中y 、x2 、x3 都是相同的，但是x11与x12不同，如何利用stata检验x11与x12的回归系数是否存在显著性差异。 ...2019-5-16 16:37 - 599133372 - Stata专版
12 个回复 - 13020 次查看 回归方程1 ： y = ax11 + bx2 + cx3 + d 回归方程2 ： y = ax12 + bx2 + cx3 + d 两个方程中y 、x2 、x3 都是相同的，但是x11与x12不同，如何利用stata检验x11与x12的回归系数是否存在显著性差异。 ...2019-5-16 16:37 - 599133372 - Stata专版
求助针对不同的Y下，两个不同的自变量对控制变量回归系数和值的影响差异特别大正常吗
0 个回复 - 1535 次查看 图一对于因变量Y1，由于X2和X1 X3的不同，导致其他两个控制变量C1和C2量纲和t值相差特别大，调整后的R方也差很大。当时以为是X与C之间存在多重共线性 但是在图二中，发现对于因变量Y2和Y3，分别对X1 X2 X3进行回归， ...2023-3-6 16:17 - 2398378681 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1535 次查看 图一对于因变量Y1，由于X2和X1 X3的不同，导致其他两个控制变量C1和C2量纲和t值相差特别大，调整后的R方也差很大。当时以为是X与C之间存在多重共线性 但是在图二中，发现对于因变量Y2和Y3，分别对X1 X2 X3进行回归， ...2023-3-6 16:17 - 2398378681 - 计量经济学与统计软件
三种检验 组间回归系数差异的方法
6 个回复 - 28609 次查看 下面我们介绍三种检验组间系数差异的方法：这里主要介绍方法2：似无相关模型（seemingly unrelated regression） 在 stata 中执行步骤为：数据准备： 注意：面板数据的处理方法- suest - 不支持 -xtreg- 命令，因此 ...2018-10-10 01:03 - MRchesian - Stata专版
6 个回复 - 28609 次查看 下面我们介绍三种检验组间系数差异的方法：这里主要介绍方法2：似无相关模型（seemingly unrelated regression） 在 stata 中执行步骤为：数据准备： 注意：面板数据的处理方法- suest - 不支持 -xtreg- 命令，因此 ...2018-10-10 01:03 - MRchesian - Stata专版
求助：两组样本回归系数如何做系数差异卡方检验？
11 个回复 - 12643 次查看 我分别对两组样本进行了logit和Tobit回归，希望分别比较这两组样本的logit回归系数和Tobit回归系数的差异，据说系数本身显著不代表系数的差异也显著，所以要做系数差异卡方检验。我想请教一下各位高手怎样在stata实现 ...2010-2-25 15:56 - ccppx - Stata专版
11 个回复 - 12643 次查看 我分别对两组样本进行了logit和Tobit回归，希望分别比较这两组样本的logit回归系数和Tobit回归系数的差异，据说系数本身显著不代表系数的差异也显著，所以要做系数差异卡方检验。我想请教一下各位高手怎样在stata实现 ...2010-2-25 15:56 - ccppx - Stata专版
请教 Stata中T-test 分析同一个方程中 两个回归系数的差异性的原理
7 个回复 - 6575 次查看 急求，stata 中分析同一个方程中 两个回归系数的差异性，叫 t-test 吗？ 求相关文献。 另外，我在做sureg ,用t-test, 结果 如 . test extra=inrole ( 1) extra - inrole = 0 chi2( ...2013-11-13 17:11 - mashuang3a - Stata专版
7 个回复 - 6575 次查看 急求，stata 中分析同一个方程中 两个回归系数的差异性，叫 t-test 吗？ 求相关文献。 另外，我在做sureg ,用t-test, 结果 如 . test extra=inrole ( 1) extra - inrole = 0 chi2( ...2013-11-13 17:11 - mashuang3a - Stata专版
求教：用什么命令可以实现分组后对回归系数是否显著差异的检验
26 个回复 - 26720 次查看 请教一下，对分组的数据分别做回归后，用什么命令检验这两组回归的系数是否存在显著差异？ 我看到下文一个例子，如果认为企业家年龄会对 资本结构与企业绩效的关系产生影响，因此将年龄分为高、低两组，分别做回归 ...2011-10-14 17:23 - lijian1981112 - Stata专版
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求助：两回归方程回归系数差异显著性检验（高手请进）
7 个回复 - 7108 次查看 两回归方程回归系数差异显著性该如何进行检验呢？如：大规模公司的回归方程为：y=a*x1+b*x2 小规模公司的回归方程为：y=a0*x1+b0*x2 如何检验a 与a0 b与 b0显著不同呢？ bootstrap听说可以，不知该怎么做？ ...2010-6-25 17:49 - wjf_615 - Stata专版
7 个回复 - 7108 次查看 两回归方程回归系数差异显著性该如何进行检验呢？如：大规模公司的回归方程为：y=a*x1+b*x2 小规模公司的回归方程为：y=a0*x1+b0*x2 如何检验a 与a0 b与 b0显著不同呢？ bootstrap听说可以，不知该怎么做？ ...2010-6-25 17:49 - wjf_615 - Stata专版
suest相关用法-比较两组的回归系数差异，求高手相助
7 个回复 - 8856 次查看 suest可以实现对两个组的回归系数的差异比较 的程序怎么写，具体怎么用。[/backcolor] 谢谢，不胜感激[/backcolor]2014-3-25 02:15 - aillen依然 - Stata专版
7 个回复 - 8856 次查看 suest可以实现对两个组的回归系数的差异比较 的程序怎么写，具体怎么用。[/backcolor] 谢谢，不胜感激[/backcolor]2014-3-25 02:15 - aillen依然 - Stata专版
用tobit进行分组回归，如何比较回归系数的差异？
36 个回复 - 22884 次查看 用tobit进行分组回归，如何比较回归系数的差异？chow检验行吗？在STATA理怎么做？2012-6-15 21:41 - yangyu72 - Stata专版
36 个回复 - 22884 次查看 用tobit进行分组回归，如何比较回归系数的差异？chow检验行吗？在STATA理怎么做？2012-6-15 21:41 - yangyu72 - Stata专版
回归系数差异
0 个回复 - 425 次查看 因变量相同，自变量不同，模型为 y=aX1+X y=bX2+X 系数a、b均在1水平下显著，a大于b，数据使用非平衡面板数据，那么该如何检验系数a、b是否存在显著差异呢？2021-9-5 12:15 - 不爱学习的懒猪 - 跨学科讨论区
0 个回复 - 425 次查看 因变量相同，自变量不同，模型为 y=aX1+X y=bX2+X 系数a、b均在1水平下显著，a大于b，数据使用非平衡面板数据，那么该如何检验系数a、b是否存在显著差异呢？2021-9-5 12:15 - 不爱学习的懒猪 - 跨学科讨论区
回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助
3 个回复 - 336 次查看 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==1 est store ortrade1 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==2 est store ortrade2 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==0 est store ortrade3 suest ortrade1 ortrade2 ortra ...2021-8-26 21:18 - 孙明雪 - Stata专版
3 个回复 - 336 次查看 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==1 est store ortrade1 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==2 est store ortrade2 reg cxmjd impzjpnum if ortrade==0 est store ortrade3 suest ortrade1 ortrade2 ortra ...2021-8-26 21:18 - 孙明雪 - Stata专版
通过虚拟变量和自变量交互项检验两组回归系数差异是否显著时，交互项系数为负
4 个回复 - 8519 次查看 菜鸟一枚，因为论文需要狂补stata，望各位大大指点。研究自变量企业社会责任（csr）在信任危机（组1）和平常时期（组2）对因变量企业价值的不同影响。 STEP1:对两个时期的两组变量分别回归，两组csr的系数都显著为正 ...2018-4-17 20:01 - 叫我小鼻子 - Stata专版
4 个回复 - 8519 次查看 菜鸟一枚，因为论文需要狂补stata，望各位大大指点。研究自变量企业社会责任（csr）在信任危机（组1）和平常时期（组2）对因变量企业价值的不同影响。 STEP1:对两个时期的两组变量分别回归，两组csr的系数都显著为正 ...2018-4-17 20:01 - 叫我小鼻子 - Stata专版
如何对比系统GMM分组回归系数是否显著差异
1 个回复 - 1373 次查看 系统GMM调节可以做出结果，但是还是想请教高手如何对比系统GMM分组回归系数是否显著差异。suset做不了，其他方法有什么呢？？2020-1-14 14:57 - 君君罗 - Stata专版
1 个回复 - 1373 次查看 系统GMM调节可以做出结果，但是还是想请教高手如何对比系统GMM分组回归系数是否显著差异。suset做不了，其他方法有什么呢？？2020-1-14 14:57 - 君君罗 - Stata专版
Chow检验能否用于二次项回归系数间的差异比较？
0 个回复 - 699 次查看 求助各位大佬，Chow test可以用于比较线性回归方程的组间系数差异，那么是否可以用于检验两组间二次项系数的差异呢？如果不能的话，请问有没有其他方法可以检验组间二次项系数差异呀2021-4-13 19:09 - 安塞腰果 - Stata专版
0 个回复 - 699 次查看 求助各位大佬，Chow test可以用于比较线性回归方程的组间系数差异，那么是否可以用于检验两组间二次项系数的差异呢？如果不能的话，请问有没有其他方法可以检验组间二次项系数差异呀2021-4-13 19:09 - 安塞腰果 - Stata专版
求助，如何检验三组回归系数之间的差异
2 个回复 - 2825 次查看 毕业论文请教一下各位大大：我将解释变量财务柔性氛围三类，来源于现金（现金持有位于总样本前30%为1，否则为0）；来源与负债（负债位于总样本前30%为1，否则为0）；综合（负债和现金持有都位于前30%为1，否则为0）。 ...2018-8-27 10:45 - sunianyushan - Stata专版
2 个回复 - 2825 次查看 毕业论文请教一下各位大大：我将解释变量财务柔性氛围三类，来源于现金（现金持有位于总样本前30%为1，否则为0）；来源与负债（负债位于总样本前30%为1，否则为0）；综合（负债和现金持有都位于前30%为1，否则为0）。 ...2018-8-27 10:45 - sunianyushan - Stata专版
固定效应下的分组回归系数差异检验怎么做？
8 个回复 - 4919 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
8 个回复 - 4919 次查看 如题，一般分AB两组回归后系数差异检验都用Chow test，但是fix firm effect以后发现用不了了，请问有人知道怎么检验吗？谢谢2016-4-1 10:44 - beanyao - Stata专版
分组数据回归系数的差异显著性问题
3 个回复 - 4097 次查看 我的研究是将国企和民企分组，研究A对两者盈余管理的影响，回归出来国企组不显著，民企组显著，请问这样是否还需要检验两组显著性的差异？？？2017-12-24 13:23 - 小明去上学 - Stata专版
3 个回复 - 4097 次查看 我的研究是将国企和民企分组，研究A对两者盈余管理的影响，回归出来国企组不显著，民企组显著，请问这样是否还需要检验两组显著性的差异？？？2017-12-24 13:23 - 小明去上学 - Stata专版
比较两组数据回归系数的差异
7 个回复 - 6415 次查看 我要对两组panel data做回归 回归程序是是这样的：[/backcolor]statsby "xtreg inv mb roa y1-y10 ind1-ind30,fe robust" _b _se, [/backcolor]固定效应模型[/backcolor] 用inv（投资） 对 mb(投资机会) roa ...2014-3-20 09:44 - 小巫仙why - Stata专版
7 个回复 - 6415 次查看 我要对两组panel data做回归 回归程序是是这样的：[/backcolor]statsby "xtreg inv mb roa y1-y10 ind1-ind30,fe robust" _b _se, [/backcolor]固定效应模型[/backcolor] 用inv（投资） 对 mb(投资机会) roa ...2014-3-20 09:44 - 小巫仙why - Stata专版
分组回归系数差异
8 个回复 - 2628 次查看 分组回归国企样本系数显著，非国企样本系数不显著，还需要做系数差异比较吗 主要是系数差异比较结果不显著，就想知道一个显著一个不显著是否足以说明两组样本存在存在差异2020-9-17 22:55 - blankbox - Stata专版
8 个回复 - 2628 次查看 分组回归国企样本系数显著，非国企样本系数不显著，还需要做系数差异比较吗 主要是系数差异比较结果不显著，就想知道一个显著一个不显著是否足以说明两组样本存在存在差异2020-9-17 22:55 - blankbox - Stata专版
stata两组回归系数如何比较是否存在显著差异性？
0 个回复 - 604 次查看 我根据将y划分为两类：Y1和Y2，分别进行回归，其他解释变量和控制变量都保持不变，想要得到x对Y1的显著影响高于对Y2的，我直接比较了x对Y1和x对Y2的回归系数大小，但老师说不可以直接比较系数得出结论，需要做一个系 ...2020-9-24 12:10 - zujamn - 灌水吧
0 个回复 - 604 次查看 我根据将y划分为两类：Y1和Y2，分别进行回归，其他解释变量和控制变量都保持不变，想要得到x对Y1的显著影响高于对Y2的，我直接比较了x对Y1和x对Y2的回归系数大小，但老师说不可以直接比较系数得出结论，需要做一个系 ...2020-9-24 12:10 - zujamn - 灌水吧
stata分组回归系数差异显著性，面板数据可以做吗
14 个回复 - 3933 次查看 xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=1,fe r xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=0,fe r企业层面的数据，10000条数据左右。 想要观察两个回归中X1与x2的系数是否有显著差异，想问一下大家可不可以做面板数据的分 ...2020-4-17 13:06 - 萌萌呀 - Stata专版
14 个回复 - 3933 次查看 xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=1,fe r xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=0,fe r企业层面的数据，10000条数据左右。 想要观察两个回归中X1与x2的系数是否有显著差异，想问一下大家可不可以做面板数据的分 ...2020-4-17 13:06 - 萌萌呀 - Stata专版
检验两组回归系数是否有差异
4 个回复 - 2906 次查看 求助： 检验两组回归系数是否有差异，要直接比较，不要加dummy。。 比如 reg y x1 x2 if male==1 reg y x1 x2 if male==0,要比较两组x1的系数是否有差异。。。 求问一般通用的方法是什么？如果能附一篇用这种 ...2016-1-24 00:39 - mooncrystal - Stata专版
4 个回复 - 2906 次查看 求助： 检验两组回归系数是否有差异，要直接比较，不要加dummy。。 比如 reg y x1 x2 if male==1 reg y x1 x2 if male==0,要比较两组x1的系数是否有差异。。。 求问一般通用的方法是什么？如果能附一篇用这种 ...2016-1-24 00:39 - mooncrystal - Stata专版
[求助]比较两个子样本中回归系数是否存在显著差异
8 个回复 - 11130 次查看 例如把所有公司分为两类，一类是经济发达地区的企业、一类是经济欠发达地区的企业，同样的回归模型：investment=a0+a1*cashflow+ a2*sales，stata是否可以检验两个字样本回归系数a1是否有显著差异？ 非常感谢!2010-3-21 10:59 - xmcxy1 - Stata专版
8 个回复 - 11130 次查看 例如把所有公司分为两类，一类是经济发达地区的企业、一类是经济欠发达地区的企业，同样的回归模型：investment=a0+a1*cashflow+ a2*sales，stata是否可以检验两个字样本回归系数a1是否有显著差异？ 非常感谢!2010-3-21 10:59 - xmcxy1 - Stata专版
stata中如何对两个subsamples的回归系数进行系数差异的卡方检验？
3 个回复 - 3857 次查看 请教各位牛人个小问题：将样本按照中位数分成两个subsamples，分别回归，在stata里面怎么用chi方检验检验两个分样本解释变量的系数差异？ 谢谢！2015-7-18 09:07 - derricksi - Stata专版
3 个回复 - 3857 次查看 请教各位牛人个小问题：将样本按照中位数分成两个subsamples，分别回归，在stata里面怎么用chi方检验检验两个分样本解释变量的系数差异？ 谢谢！2015-7-18 09:07 - derricksi - Stata专版
怎么验证多元回归分析中两个回归系数具有显著性差异？？求大师指点！
3 个回复 - 5225 次查看 我现在用spss在做多元回归分析，对样本进行了分组，已得出两个回归系数，都是显著的，我想再验证这两个回归系数具有显著性差异，因为我想证明其中一组的影响更大，也就是影响具有差异，比如国企和民企两组数据，国企 ...2014-4-13 11:33 - skyxhy - SPSS论坛
3 个回复 - 5225 次查看 我现在用spss在做多元回归分析，对样本进行了分组，已得出两个回归系数，都是显著的，我想再验证这两个回归系数具有显著性差异，因为我想证明其中一组的影响更大，也就是影响具有差异，比如国企和民企两组数据，国企 ...2014-4-13 11:33 - skyxhy - SPSS论坛
请问面板数据如何进行分组回归，并检验回归系数的差异性？
13 个回复 - 13045 次查看 请问面板数据如何进行分组回归，并检验回归系数的差异性？2014-12-22 11:05 - sdangelzm - Stata专版
13 个回复 - 13045 次查看 请问面板数据如何进行分组回归，并检验回归系数的差异性？2014-12-22 11:05 - sdangelzm - Stata专版
回归系数差异检验
4 个回复 - 3964 次查看 进行分组回归的回归系数已经求出，想求出两组系数间的差异检验，采用了Chow tests检验，但不知道，邹检验的p值怎么求？求指导2018-10-7 17:09 - 长周期结构 - Stata专版
4 个回复 - 3964 次查看 进行分组回归的回归系数已经求出，想求出两组系数间的差异检验，采用了Chow tests检验，但不知道，邹检验的p值怎么求？求指导2018-10-7 17:09 - 长周期结构 - Stata专版
回归系数差异检验，同一回归，不同样本数据
2 个回复 - 1532 次查看 做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 08:12 - zd504 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1532 次查看 做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 08:12 - zd504 - 悬赏大厅
虚拟变量法进行回归系数差异检验
0 个回复 - 937 次查看 请问先分组做回归后，如果一个是混合回归模型，一个是固定效应模型，还继续使用邹至庄检验，用<br> xtreg y x m x*m,fe<br> test m x*m吗2019-5-20 16:37 - 13115029277 - Stata专版
0 个回复 - 937 次查看 请问先分组做回归后，如果一个是混合回归模型，一个是固定效应模型，还继续使用邹至庄检验，用<br> xtreg y x m x*m,fe<br> test m x*m吗2019-5-20 16:37 - 13115029277 - Stata专版
互助问答第45期：VAR模型及面板泊松回归系数差异检验问题
2 个回复 - 1189 次查看 问题1：[/backcolor]老师您好![/backcolor]我想确定协整检验的滞后期，但是在那之前先建立VAR模型，需要根据SIC和AC法则确定最优滞后期，再根据最优滞后期确定协整检验的滞后期，那么我的原序列是非平稳的但是一阶差 ...2019-3-13 21:16 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1189 次查看 问题1：[/backcolor]老师您好![/backcolor]我想确定协整检验的滞后期，但是在那之前先建立VAR模型，需要根据SIC和AC法则确定最优滞后期，再根据最优滞后期确定协整检验的滞后期，那么我的原序列是非平稳的但是一阶差 ...2019-3-13 21:16 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
请问如何用STATA实现回归系数的差异检验
9 个回复 - 17846 次查看 各位高手，目前suest可以实现对两个组的回归系数的差异比较，但其结果显著的是整体，对个体的显著程度没有显示，还想请问有没有能够实现每个回归系数差异检验的命令？不胜感激。2011-5-14 16:38 - lianlishuai0305 - Stata专版
9 个回复 - 17846 次查看 各位高手，目前suest可以实现对两个组的回归系数的差异比较，但其结果显著的是整体，对个体的显著程度没有显示，还想请问有没有能够实现每个回归系数差异检验的命令？不胜感激。2011-5-14 16:38 - lianlishuai0305 - Stata专版
请问如何检验两个回归系数差异的显著性
25 个回复 - 27841 次查看 各位前辈，我是新手，有一个问题向大家请教：我将两组样本用一个模型分别进行回归，然后比较组一和组二的回归系数，组一的回归系数是12，组2的回归系数是10，然而光从数值大小来说明其差异似乎还不够吧，那应该用什么 ...2006-10-28 20:47 - scalewu - 计量经济学与统计软件
25 个回复 - 27841 次查看 各位前辈，我是新手，有一个问题向大家请教：我将两组样本用一个模型分别进行回归，然后比较组一和组二的回归系数，组一的回归系数是12，组2的回归系数是10，然而光从数值大小来说明其差异似乎还不够吧，那应该用什么 ...2006-10-28 20:47 - scalewu - 计量经济学与统计软件
咨询问题（关于回归系数大小存在差异）
0 个回复 - 1135 次查看 我想咨询两个问题，1.对于论文里存在核心变量、与控制变量的解释问题。我认为核心变量应该是研究的重点，而控制变量作为控制因素其显著性只要说明，不用一一在解释控制变量因素中的显著原因与否，以免主次不分。我师 ...2018-12-27 11:34 - liang2014 - 农林经济学
0 个回复 - 1135 次查看 我想咨询两个问题，1.对于论文里存在核心变量、与控制变量的解释问题。我认为核心变量应该是研究的重点，而控制变量作为控制因素其显著性只要说明，不用一一在解释控制变量因素中的显著原因与否，以免主次不分。我师 ...2018-12-27 11:34 - liang2014 - 农林经济学
两个回归系数差异的显著性检验
10 个回复 - 20255 次查看 请教各位大牛，一个回归模型得到两个变量的回归系数，如何检验这两个变量的回归系数是否存在显著差异2011-9-6 22:49 - liuywustb - SAS专版
10 个回复 - 20255 次查看 请教各位大牛，一个回归模型得到两个变量的回归系数，如何检验这两个变量的回归系数是否存在显著差异2011-9-6 22:49 - liuywustb - SAS专版
关于检验分组回归系数差异的问题
2 个回复 - 2813 次查看 我在做回归的时候把整个样本分组，分为经济发展好城市City=1和其余的City=0两组，然后if分组回归，第一个就est store city1，第二个就est store city0，我想检验分组后两个回归某个因变量int2的系数的差异，就用了te ...2018-7-5 22:43 - 盐湖城之光 - Stata专版
2 个回复 - 2813 次查看 我在做回归的时候把整个样本分组，分为经济发展好城市City=1和其余的City=0两组，然后if分组回归，第一个就est store city1，第二个就est store city0，我想检验分组后两个回归某个因变量int2的系数的差异，就用了te ...2018-7-5 22:43 - 盐湖城之光 - Stata专版
有关分类调节变量的调节效应检验，分组回归系数差异显著性检验问题
21 个回复 - 27015 次查看 我的论文调节变量是分类变量（0,1），要检验调节效应，我的方法是：按照调节变量做分组回归，得到两个回归方程，两组回归系数，如下图，有的系数在组1中显著，在组2中不显著，问题1.这是不是就说明调节变量对这个自变 ...2014-4-15 10:58 - one超 - SPSS论坛
21 个回复 - 27015 次查看 我的论文调节变量是分类变量（0,1），要检验调节效应，我的方法是：按照调节变量做分组回归，得到两个回归方程，两组回归系数，如下图，有的系数在组1中显著，在组2中不显著，问题1.这是不是就说明调节变量对这个自变 ...2014-4-15 10:58 - one超 - SPSS论坛
如何检验两个回归系数的差异性？我做调节分析。
7 个回复 - 14263 次查看 调节变量是类别变量，现要分析两个回归方程回归系数的差异性，便于下一步进行调节分析。关键是如何进行差异性分析？求助！2012-12-11 16:52 - 519577962 - SPSS论坛
7 个回复 - 14263 次查看 调节变量是类别变量，现要分析两个回归方程回归系数的差异性，便于下一步进行调节分析。关键是如何进行差异性分析？求助！2012-12-11 16:52 - 519577962 - SPSS论坛
请教如何进行模型回归系数差异的显著性检验（spss中）
3 个回复 - 10363 次查看 我要做同一个模型中两个变量回归系数差异的显著性检验，请教高手，谢谢。初学者，呵呵2012-12-31 17:35 - smallying - SPSS论坛
3 个回复 - 10363 次查看 我要做同一个模型中两个变量回归系数差异的显著性检验，请教高手，谢谢。初学者，呵呵2012-12-31 17:35 - smallying - SPSS论坛
当旧模型新增变量后，如何检验新旧模型的某一变量的回归系数差异？
1 个回复 - 1168 次查看 各位论坛的前辈，大家好！关于这个问题想请教一下大家，现在在修改本科毕业论文，导师提出要对回归系数做显著性分析。 我做的是面板数据的随机效应分析，比如说： 模型一是y=a1*x1+b1*z1; 模型二是y=a2*x2+ba*z2+ ...2017-5-25 21:38 - liuanlilili - Stata专版
1 个回复 - 1168 次查看 各位论坛的前辈，大家好！关于这个问题想请教一下大家，现在在修改本科毕业论文，导师提出要对回归系数做显著性分析。 我做的是面板数据的随机效应分析，比如说： 模型一是y=a1*x1+b1*z1; 模型二是y=a2*x2+ba*z2+ ...2017-5-25 21:38 - liuanlilili - Stata专版
用qreg命令进行分组回归后，如何比较两方程回归系数是否存在显著差异
0 个回复 - 2633 次查看 研究想考察分性别的群体中，变量X1对Lny的影响在10%分位数上是否存在显著差异，构造了2个分组的qreg回归： （1）qreg Lny=a+a1X1+a2X2+a3X3 if female==0, quantile(0.1) （2）qreg Lny=a+a1X1+a2X2+a3X3 if femal ...2017-3-23 18:42 - xjiee - Stata专版
0 个回复 - 2633 次查看 研究想考察分性别的群体中，变量X1对Lny的影响在10%分位数上是否存在显著差异，构造了2个分组的qreg回归： （1）qreg Lny=a+a1X1+a2X2+a3X3 if female==0, quantile(0.1) （2）qreg Lny=a+a1X1+a2X2+a3X3 if femal ...2017-3-23 18:42 - xjiee - Stata专版
检验回归系数大小差异
9 个回复 - 5430 次查看 联立方程：reg3 (lev1 mb v8 v10 v12 prof v15 v13 v16 ami001 v4 ) ( ami001 v24 lnvol v26 v27 v28 v29 lev1)，如何检验2006年之前与2006年之后的ami001的系数是否一样2012-5-3 20:31 - shenruiyang211 - Stata专版
9 个回复 - 5430 次查看 联立方程：reg3 (lev1 mb v8 v10 v12 prof v15 v13 v16 ami001 v4 ) ( ami001 v24 lnvol v26 v27 v28 v29 lev1)，如何检验2006年之前与2006年之后的ami001的系数是否一样2012-5-3 20:31 - shenruiyang211 - Stata专版
[求助]STATA中ttest如何检验两组样本回归系数的差异
10 个回复 - 23151 次查看 请教各位高人，一个模型两组样本回归系数(包括截距项）的差异如何在stata中用ttest实现呢？两组样本用一个模型（这个模型中最后一个变量是分别求出来的，其他的变量相同，我不知道这算不算是一个模型，这个变量就是用 ...2009-2-2 21:12 - kittymou - Stata专版
10 个回复 - 23151 次查看 请教各位高人，一个模型两组样本回归系数(包括截距项）的差异如何在stata中用ttest实现呢？两组样本用一个模型（这个模型中最后一个变量是分别求出来的，其他的变量相同，我不知道这算不算是一个模型，这个变量就是用 ...2009-2-2 21:12 - kittymou - Stata专版
【求问大神】计算权重，用相关系数和回归系数得出来的结果差异
1 个回复 - 10626 次查看 现在做满意度的项目，需要确定各个指标之间的权重问题，现在用回归法确定权重出现了一些负的回归系数，现在想用相关系数来确定权重，因为相关系数和回归系数在一些层面具有相似性！现在想问一下大神，用相关系数和回 ...2016-5-31 15:30 - 福荣山 - SPSS论坛
1 个回复 - 10626 次查看 现在做满意度的项目，需要确定各个指标之间的权重问题，现在用回归法确定权重出现了一些负的回归系数，现在想用相关系数来确定权重，因为相关系数和回归系数在一些层面具有相似性！现在想问一下大神，用相关系数和回 ...2016-5-31 15:30 - 福荣山 - SPSS论坛
stata如何检验分组回归系数差异的显著性
2 个回复 - 12437 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-18 13:10 - 别再堕落 - Stata专版
2 个回复 - 12437 次查看 大家好，我的分组变量是市场化指数market，先sort market，然后gen mk=group(2)，不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢？两位，我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...2015-12-18 13:10 - 别再堕落 - Stata专版
请教：如何检验回归系数差异的显著性？
7 个回复 - 9898 次查看 如何使用SPSS来检验在一个OLS模型中，某两个自变量的回归系数是不相等的呢？ 用chow检验吗？在SPSS中如何实现呢？盼达人回复。2008-5-30 16:17 - zhangling888 - SPSS论坛
7 个回复 - 9898 次查看 如何使用SPSS来检验在一个OLS模型中，某两个自变量的回归系数是不相等的呢？ 用chow检验吗？在SPSS中如何实现呢？盼达人回复。2008-5-30 16:17 - zhangling888 - SPSS论坛
如何用邹氏检验两个回归系数的结构差异（不同回归）
0 个回复 - 2152 次查看 横截面数据 需要检验x1比x2更具说服力 目前设置 y=a+bx1 y=a1+b1x1+b2x2 y=a2+b3x2 要检验x1与x2的说服力，那这样就需要用b与b1，b2与b3比较，如果b与b1没有显著差异，而b2与b3有显著性差异，则可表明x1比x2更 ...2015-11-4 10:34 - fengjq - Stata专版
0 个回复 - 2152 次查看 横截面数据 需要检验x1比x2更具说服力 目前设置 y=a+bx1 y=a1+b1x1+b2x2 y=a2+b3x2 要检验x1与x2的说服力，那这样就需要用b与b1，b2与b3比较，如果b与b1没有显著差异，而b2与b3有显著性差异，则可表明x1比x2更 ...2015-11-4 10:34 - fengjq - Stata专版
分组回归系数差异性检验
9 个回复 - 11204 次查看 请教大家，我的样本分为两组，分别作了回归分析，怎么样检验两组回归系数有无显著性差异？ 大家帮个忙，后天就要答辩了，谢谢。2010-5-27 08:45 - qiyehuli - SPSS论坛
9 个回复 - 11204 次查看 请教大家，我的样本分为两组，分别作了回归分析，怎么样检验两组回归系数有无显著性差异？ 大家帮个忙，后天就要答辩了，谢谢。2010-5-27 08:45 - qiyehuli - SPSS论坛
回归系数差异的检验
0 个回复 - 1470 次查看 我用两组数据（按某一自变量x4从小到大排序后将样本分成前后两组）分别做同一回归，得到自变量x1的系数估计值前一组显著为正，后一组为正但不显著。那么我的理解自然是这两个系数估计值应该是前者显著大于后 ...2015-6-25 05:27 - wshf666666 - Stata专版
0 个回复 - 1470 次查看 我用两组数据（按某一自变量x4从小到大排序后将样本分成前后两组）分别做同一回归，得到自变量x1的系数估计值前一组显著为正，后一组为正但不显著。那么我的理解自然是这两个系数估计值应该是前者显著大于后 ...2015-6-25 05:27 - wshf666666 - Stata专版
回归系数差异的检验
0 个回复 - 1622 次查看 我用两组数据（按某一自变量x4从小到大排序后将样本分成前后两组）分别做同一回归，得到自变量x1的系数估计值前一组显著为正，后一组为正但不显著。那么我的理解自然是这两个系数估计值应该是前者显著大于后 ...2015-6-24 07:34 - wshf666666 - Stata专版
0 个回复 - 1622 次查看 我用两组数据（按某一自变量x4从小到大排序后将样本分成前后两组）分别做同一回归，得到自变量x1的系数估计值前一组显著为正，后一组为正但不显著。那么我的理解自然是这两个系数估计值应该是前者显著大于后 ...2015-6-24 07:34 - wshf666666 - Stata专版
急求！！！如何用检验回归系数的差异性？？
0 个回复 - 1405 次查看 我用六组样本A1 A2 A3 A4 A5 A6分别和B样本进行单因子回归即Model a1=b Model a2=b Model a3=b Model a4=b Model a5=b Model a6=b 然后结果均为显著，现在我想知道他们的回归系数（假设回归系数为p1,p2,p3,p4 ...2015-6-1 18:18 - Garffe - SAS专版
0 个回复 - 1405 次查看 我用六组样本A1 A2 A3 A4 A5 A6分别和B样本进行单因子回归即Model a1=b Model a2=b Model a3=b Model a4=b Model a5=b Model a6=b 然后结果均为显著，现在我想知道他们的回归系数（假设回归系数为p1,p2,p3,p4 ...2015-6-1 18:18 - Garffe - SAS专版
急求！！！如何用检验回归系数的差异性？？
0 个回复 - 1419 次查看 我用六组样本A1 A2 A3 A4 A5 A6分别和B样本进行单因子回归即Model a1=b Model a2=b Model a3=b Model a4=b Model a5=b Model a6=b 然后结果均为显著，现在我想知道他们的回归系数（假设回归系数为p1,p2,p3,p4 ...2015-6-1 10:04 - Garffe - SAS专版
0 个回复 - 1419 次查看 我用六组样本A1 A2 A3 A4 A5 A6分别和B样本进行单因子回归即Model a1=b Model a2=b Model a3=b Model a4=b Model a5=b Model a6=b 然后结果均为显著，现在我想知道他们的回归系数（假设回归系数为p1,p2,p3,p4 ...2015-6-1 10:04 - Garffe - SAS专版
请问怎么对两个样本组的回归系数做显著差异检验？
1 个回复 - 4510 次查看 请问怎么对两个样本组的回归系数做显著差异检验？谢谢各位朋友！！2011-4-11 18:44 - kuer988 - SPSS论坛
1 个回复 - 4510 次查看 请问怎么对两个样本组的回归系数做显著差异检验？谢谢各位朋友！！2011-4-11 18:44 - kuer988 - SPSS论坛
怎么检验回归系数的差异是否显著？
1 个回复 - 2708 次查看 下图是我做的分层回归的系数，不知道下一步该怎么检验这些系数了，希望高手提供公式或者方便的公式计算其，以及得出结果的取值范围表。不胜感激！2011-6-30 12:20 - suda5945 - SPSS论坛
1 个回复 - 2708 次查看 下图是我做的分层回归的系数，不知道下一步该怎么检验这些系数了，希望高手提供公式或者方便的公式计算其，以及得出结果的取值范围表。不胜感激！2011-6-30 12:20 - suda5945 - SPSS论坛
请问如何用STATA检验分组回归系数的差异性?
2 个回复 - 11789 次查看 我调节变量是一个类别变量M，分“创新型”和“常规型”，请问如何检验其调节作用？ 应该是分组回归吧，我用最笨的办法，分两个数据文件分别进行回归，得出回归系数，回归系数均显著。 接下来我应该如何进行两组系数 ...2014-12-22 16:50 - sdangelzm - Stata专版
2 个回复 - 11789 次查看 我调节变量是一个类别变量M，分“创新型”和“常规型”，请问如何检验其调节作用？ 应该是分组回归吧，我用最笨的办法，分两个数据文件分别进行回归，得出回归系数，回归系数均显著。 接下来我应该如何进行两组系数 ...2014-12-22 16:50 - sdangelzm - Stata专版
面板数据两变量回归系数显著差异
1 个回复 - 1534 次查看 回归程序是： proc panel data=a; id stock month ; model r=r1 r2 r3/fixone; run; 想检验r1的系数b1 和r2的系数B2 是否显著差异，想得到这样的结果数据： b1-b1 差异：0.03* ...2014-11-30 16:55 - yingxin0824 - SAS专版
1 个回复 - 1534 次查看 回归程序是： proc panel data=a; id stock month ; model r=r1 r2 r3/fixone; run; 想检验r1的系数b1 和r2的系数B2 是否显著差异，想得到这样的结果数据： b1-b1 差异：0.03* ...2014-11-30 16:55 - yingxin0824 - SAS专版
求助：检验两个样本的回归系数是否有结构性差异用什么检验？
1 个回复 - 3493 次查看 这两个子样本是通过对一个总样本经处理得到的：例如，总样本包含12345678这几个sample，每个sample对应一个return值，full-sample是通过计算1-8对应的return均值得到的，low-subsample是通过计算1-4的return均值得到 ...2014-8-2 16:33 - aileendeng - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3493 次查看 这两个子样本是通过对一个总样本经处理得到的：例如，总样本包含12345678这几个sample，每个sample对应一个return值，full-sample是通过计算1-8对应的return均值得到的，low-subsample是通过计算1-4的return均值得到 ...2014-8-2 16:33 - aileendeng - 计量经济学与统计软件
同一个回归模型中比较两个回归系数之间差异性，如何用SPSS实现
1 个回复 - 6440 次查看 同一个回归模型中比较两个回归系数之间差异性，如何用SPSS实现？[/backcolor] [/backcolor] 比如：[/backcolor] y=ax1+bx2 如何验证a与b是否异质呢？2014-8-26 00:26 - lcc8625 - SPSS论坛
1 个回复 - 6440 次查看 同一个回归模型中比较两个回归系数之间差异性，如何用SPSS实现？[/backcolor] [/backcolor] 比如：[/backcolor] y=ax1+bx2 如何验证a与b是否异质呢？2014-8-26 00:26 - lcc8625 - SPSS论坛
求助！检验两个样本的回归系数是否有结构性差异
1 个回复 - 2187 次查看 同一个回归模型，相同的解释变量，被解释变量不同，来自两个子样本。 这两个子样本是通过对一个总样本经处理得到的：例如，总样本包含12345678这几个sample，每个sample对应一个return值，full-sample是通过计算1 ...2014-8-1 17:32 - aileendeng - Stata专版
1 个回复 - 2187 次查看 同一个回归模型，相同的解释变量，被解释变量不同，来自两个子样本。 这两个子样本是通过对一个总样本经处理得到的：例如，总样本包含12345678这几个sample，每个sample对应一个return值，full-sample是通过计算1 ...2014-8-1 17:32 - aileendeng - Stata专版
求助：比较两组固定效应回归系数差异（因变量一个是当期，一个是下一期）
6 个回复 - 4520 次查看 各位达人好！ 模型1： xtreg y0 x1 x2 x3 x4 , fe 模型2： xtreg y1 x1 x2 x3 x4 , fe 回归后，发现模型1和2中的x1回归系数都在1%下显著，x1的回归系数（模型1的）>x1的回归系数（模型2的 ...2012-11-13 23:12 - nickstick - Stata专版
6 个回复 - 4520 次查看 各位达人好！ 模型1： xtreg y0 x1 x2 x3 x4 , fe 模型2： xtreg y1 x1 x2 x3 x4 , fe 回归后，发现模型1和2中的x1回归系数都在1%下显著，x1的回归系数（模型1的）>x1的回归系数（模型2的 ...2012-11-13 23:12 - nickstick - Stata专版
面板数据分组回归以后，如何对回归系数进行显著差异的检验？
2 个回复 - 5703 次查看 连老师： 您好！用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示： suest region1 region2 region3 xtreg is no ...2014-1-13 20:34 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 5703 次查看 连老师： 您好！用面板数据进行分组回归（按中西东进行地区划分，分别作回归），如何对回归系数的差异的显著性进行检验？我尝试用suest命令做，但是结果显示： suest region1 region2 region3 xtreg is no ...2014-1-13 20:34 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
惊奇发现！检验子样本间回归系数的差异，方法五花八门
2 个回复 - 2299 次查看 将样本按国有、民营企业分组回归，或者按照成长性高低分组回归等等，检验分组回归后解释变量系数的差异性，用哪种检验方法呢？急用！ 我翻阅了中文期刊的一些权威文献，如经济学季刊、金融研究、财经研 ...2013-3-21 16:12 - sll0319 - SPSS论坛
2 个回复 - 2299 次查看 将样本按国有、民营企业分组回归，或者按照成长性高低分组回归等等，检验分组回归后解释变量系数的差异性，用哪种检验方法呢？急用！ 我翻阅了中文期刊的一些权威文献，如经济学季刊、金融研究、财经研 ...2013-3-21 16:12 - sll0319 - SPSS论坛
回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助
1 个回复 - 1751 次查看 回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助 对面板数据进行分组回归，分组依据分别是confidence==1 以及confidence==0，看分组后的回归系数是否存在显著差异。 以下是输入命令 tab stock,gen(stock) reg ...2013-11-27 12:59 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1751 次查看 回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助 对面板数据进行分组回归，分组依据分别是confidence==1 以及confidence==0，看分组后的回归系数是否存在显著差异。 以下是输入命令 tab stock,gen(stock) reg ...2013-11-27 12:59 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助
4 个回复 - 2321 次查看 回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助对面板数据进行分组回归，分组依据分别是confidence==1 以及confidence==0，看分组后的回归系数是否存在显著差异。以下是输入命令 tab stock,gen(stock) reg debt2 gov ...2013-11-27 13:02 - lijian1981112 - Stata专版
4 个回复 - 2321 次查看 回归系数是否存在显著性差异检验的结果报错求助对面板数据进行分组回归，分组依据分别是confidence==1 以及confidence==0，看分组后的回归系数是否存在显著差异。以下是输入命令 tab stock,gen(stock) reg debt2 gov ...2013-11-27 13:02 - lijian1981112 - Stata专版
求助：同一个回归模型中比较两个回归系数之间差异性的wald检验在sas或stata里怎么做？
10 个回复 - 14776 次查看 如题，谢谢！2008-9-13 00:26 - zhangminzip - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 14776 次查看 如题，谢谢！2008-9-13 00:26 - zhangminzip - 计量经济学与统计软件
请教面板数据中分组回归检验回归系数的差异问题
2 个回复 - 4677 次查看 在不同组下相同回归方程系数是否有差异的问题，曾经向连老师请教，并得到连老师以下回复。 经使用这个数据集，采用相同命令是可以得到结果的。 use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg3, clear re ...2013-8-21 12:08 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 4677 次查看 在不同组下相同回归方程系数是否有差异的问题，曾经向连老师请教，并得到连老师以下回复。 经使用这个数据集，采用相同命令是可以得到结果的。 use http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/compreg3, clear re ...2013-8-21 12:08 - lijian1981112 - 统计软件培训班VIP答疑区
two dimensional cluster 两组回归系数差异比较
2 个回复 - 2124 次查看 我现在使用OLS Coefficients and Standard Errors Clustered by Firm and Year这种方法来进行回归。petersen 在 Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches （2009）中提到这种方 ...2013-1-18 17:41 - maggie-fly - Stata专版
2 个回复 - 2124 次查看 我现在使用OLS Coefficients and Standard Errors Clustered by Firm and Year这种方法来进行回归。petersen 在 Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches （2009）中提到这种方 ...2013-1-18 17:41 - maggie-fly - Stata专版
关于回归系数差异性检验
3 个回复 - 4151 次查看 我现在遇到一个问题，请大家帮忙。 我知道如何比较两组或多组简单线性回归系数的差异性，也知道非线性回归系数的比较方法，但多项式回归系数如何比较？应该使用哪种方法？谢谢！2009-12-15 19:56 - agri521 - SAS专版
3 个回复 - 4151 次查看 我现在遇到一个问题，请大家帮忙。 我知道如何比较两组或多组简单线性回归系数的差异性，也知道非线性回归系数的比较方法，但多项式回归系数如何比较？应该使用哪种方法？谢谢！2009-12-15 19:56 - agri521 - SAS专版
如何设置虚拟变量来检验不同组的回归系数的差异？
2 个回复 - 2273 次查看 如题，我对四个分组运行同一个回归方程：y=a+b1x1+b2x2 我想检验四个回归结果中的b1是否有显著性差异，请问如何加入虚拟变量？2013-1-11 20:06 - tomfreeman - Stata专版
2 个回复 - 2273 次查看 如题，我对四个分组运行同一个回归方程：y=a+b1x1+b2x2 我想检验四个回归结果中的b1是否有显著性差异，请问如何加入虚拟变量？2013-1-11 20:06 - tomfreeman - Stata专版
截面与面板回归系数差异巨大
3 个回复 - 1959 次查看 连老师您好！ 我的数据：5年×335城市×169产业 模型： y=A+a×k+b×l A由一些变量表达。 （1）reg y k l A if year==1 reg y k l A if year==2 ...2012-10-12 20:15 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 1959 次查看 连老师您好！ 我的数据：5年×335城市×169产业 模型： y=A+a×k+b×l A由一些变量表达。 （1）reg y k l A if year==1 reg y k l A if year==2 ...2012-10-12 20:15 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
如何检验两个联立方程模型中变量回归系数的大小差异？
6 个回复 - 3540 次查看 两个联立方程模型如下： reg3 (y1 a1*x1 a2*x2 a3*x3) (x1 a4*y1 a5*x4 a6*x5 a7*x6), 3sls reg3 (y2 b1*x1 b2*x2 b3*x3) (x1 b4*y2 b5*x4 b6*x5 b7*x6), 3sls 请问高手：如何检验回归系数a1和b1间、a4和b4间是 ...2012-4-27 08:21 - xjtuluo - Stata专版
6 个回复 - 3540 次查看 两个联立方程模型如下： reg3 (y1 a1*x1 a2*x2 a3*x3) (x1 a4*y1 a5*x4 a6*x5 a7*x6), 3sls reg3 (y2 b1*x1 b2*x2 b3*x3) (x1 b4*y2 b5*x4 b6*x5 b7*x6), 3sls 请问高手：如何检验回归系数a1和b1间、a4和b4间是 ...2012-4-27 08:21 - xjtuluo - Stata专版
