结果：找到“特质波动率 年度”相关内容10个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【2024新数据】2023-2006沪深A股企业财务柔性、现金柔性、负债柔性数据含stata代码2 个回复 - 302 次查看 【2024新数据】2023-2006沪深A股企业财务柔性、现金柔性、负债柔性数据含stata代码 根据目前2024.5.27日最新最全的上市公司数据计算整理而得结果数据。 处理方法：剔除金融、st、缺失值公司 使用以下方法计算，附 ...2024-5-27 22:50 - lenosky - 现金交易版
2022-2018年 A股批发零售业上市公司财务共享FSSC与公司绩效实证面板论文数据5 个回复 - 633 次查看 2022-2018年 A股批发零售业上市公司财务共享FSSC与公司绩效实证面板论文数据 已整理在一个表里 表头字段如下：方便展示，实际为面板格式横着的表头。2024-2-27 21:54 - lenosky - 现金交易版
1991-2023年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，三因素/三因子0 个回复 - 303 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2024-3-28 19:32 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，三因素/三因子0 个回复 - 811 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 17:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1994-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 1470 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 18:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1994-2023年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子2 个回复 - 272 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2024-3-28 20:10 - keepgoing! - 现金交易版
1991-2022年上市公司特质波动率/月度特质波动率/年度特质波动率三因子包含Stata代码5 个回复 - 1994 次查看 上市公司特质波动率 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]熊和平,刘京军,杨伊君,周靖明.中 ...2023-11-28 11:41 - freestyle2003 - 现金交易版
1991-2021年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，三因素/三因子0 个回复 - 860 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2022-10-5 17:21 - zq1069321348 - 现金交易版
1994-2021年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 721 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2022-10-10 17:29 - zq1069321348 - 现金交易版
沪深上市公司特质波动率年度数据2000-2021年0 个回复 - 956 次查看 沪深上市公司特质波动率年度数据2000-2021年5w多条记录数2022-2-11 20:01 - lenosky - 现金交易版
1997-2022年月度+年度特质波动率数据（附stata代码+参考文献+最终数据，三种方法度量3 个回复 - 338 次查看 1997-2022年，A股上市公司年度/月度特质波动率，三种方法，分别根据CAPM、三因子、五因子模型度量，包括原始数据、代码、最终数据、参考文献。度量方法：[/backcolor] 包含内容：[/backcolor] 数据展示：[/bac ...2023-11-23 14:21 - 甜糖ing - 现金交易版
stata中面板数据求解年度特质波动率
4 个回复 - 2583 次查看 求问论坛高手，已在STATA中用三因素/五因素模型求得面板数据的每只股票的每个月的残差（特质性风险），怎么求解每只股票每一年的特质波动率？前提是数据不规则，不是每一年都有12个月有数据。万分感谢！2019-1-19 12:50 - 13045190659 - Stata专版
4 个回复 - 2583 次查看 求问论坛高手，已在STATA中用三因素/五因素模型求得面板数据的每只股票的每个月的残差（特质性风险），怎么求解每只股票每一年的特质波动率？前提是数据不规则，不是每一年都有12个月有数据。万分感谢！2019-1-19 12:50 - 13045190659 - Stata专版
