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【更新】事件研究BHAR计算Stata代码(附示例数据)
41 个回复 - 18803 次查看 事件研究BHAR计算Stata代码 BHAR(Buy and Hold Abnormal Return)购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束,公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。 BHAR指标的计算公式如 ...2021-4-5 10:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2022年结果)
11 个回复 - 3915 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率,残差大于0表示过度投资,且值越大,过度投资程度越大,残差小于0表示投资不足,且值越小,过度不足程度 ...2023-5-26 22:27 - momingqimiao7 - 现金交易版
Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附原始数据和2000-2018年结果)
5 个回复 - 61708 次查看 Richardson预期投资模型计算投资效率 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率,残差大于0表示过度投资,且值越大,过度投资程度越大,残差小于0表示投资不足, ...2019-5-5 16:20 - momingqimiao7 - 现金交易版
1996-2022年年度股票特质收益率,Carhart四因素(stata计算)
1 个回复 - 2391 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误,此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法,即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2023-2-26 09:53 - zq1069321348 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) GMM模型
42 个回复 - 12094 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行GMM模型回归得到的残差来衡量投资效率,残差大于0表示过度投资,且值越大,过度投资程度越大,残差小于0表示投资不足,且值越小,过度不 ...2021-5-24 21:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型
10 个回复 - 5845 次查看 利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型,涉及分组回归等 部分回归结果展示 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it 在四因子模型中对动量因子进行改进,以过去3个月内表 ...2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码(附2000-2022年数据和结果) 加入Carhart四因子
7 个回复 - 3041 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...2023-2-15 14:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(数据和2000-2019年结果) 托宾Q
9 个回复 - 18674 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率,残差大于0表示过度投资,且值越大,过度投资程度越大,残差小于0表示投资不足,且值越小,过度不足程度越 ...2020-6-9 18:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
【重磅推荐】上市公司并购绩效CAR和BHAR计算Stata代码(附2008-2022年数据)
3 个回复 - 1675 次查看 =并购绩效CAR和BHAR= 并购样本处理 按以下标准进行筛选: [*]剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业; [*]要求并购事件标的物为目标公司股权以避免资产收购事件对研究的影响; ...2023-6-21 10:29 - 十七里香 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) 托宾Q
37 个回复 - 29108 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率,残差大于0表示过度投资,且值越大,过度投资程度越大,残差小于0表示投资不足,且值越小,过度不足程度越 ...2021-5-17 18:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata筛选charls个人年收入
3 个回复 - 1165 次查看 求问大家,怎么用stata筛选Charls的年个人收入啊,charls数据库关于工资的表达,有月收入,年收入,日收入,养老金也分为很多种类,我该怎么操作呢2023-11-19 10:31 - 赵发财666 - 计量经济学与统计软件
Richardson残差模型(2002-2020)及其改进模型计算投资效率Stata代码及原始数据
35 个回复 - 12011 次查看 本数据收集2000-2020年的数据,由于指标的计算和回归需要用到上一年的数据,实际投资效率结果为2002-2020 目前关于上市公司投资效率的计算主要时Richardson(2006)残差模型,以及后续学者对其模型进行的 ...2020-7-5 00:07 - sun932530229 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2021年结果)
34 个回复 - 10431 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率,残差大于0表示过度投资,且值越大,过度投资程度越大,残差小于0表示投资不足,且值越小,过度不足程度越 ...2022-5-26 22:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码(附2000-2021年数据和结果) 加入Carhart四因子
18 个回复 - 6158 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
STATA中Carhart四因子模型运用,我已经筛选好股票样本,需要计算个股的动量特征值
7 个回复 - 789 次查看 求助各位大佬:刚开始学习stata,想研究动量效应,需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据,还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率,就目前了解,计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
【Zdata】非效率投资Richardson模型stata实现过程dofile测算结果1998-2022
1 个回复 - 322 次查看 测算结果说明: 剔除金融行业,分是否剔除被特别处理的公司两种情况分别计算了六种板块分组的盈余管理结果:1.全A股板块:沪深A股,北证A股、科创板、创业板; 2.沪深A; 3.创业板; 4.科创板; 5.全A股板块剔除北证 ...2023-10-26 15:36 - DLihcshtorjk - 现金交易版
Introduction to Stata - Harvard University
0 个回复 - 50 次查看 2023-8-13 11:23 - D8D3i72604 - 经管书评
【重磅推荐】上市公司并购绩效CAR和BHAR计算Stata代码(附2008-2020年数据)
29 个回复 - 7917 次查看 =并购绩效CAR和BHAR= 并购样本处理 按以下标准进行筛选: [*]剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业; [*]要求并购事件标的物为目标公司股权以避免资产收购事件对研究的影响; ...2022-3-12 22:37 - 十七里香 - 现金交易版
怎样用stata计算选择实验的market share并画图
1 个回复 - 447 次查看 有没有大佬做选择实验计算了market share?我想要做类似这种图 希望能有具体代码 万分感谢!或者求这两篇文章的数据和代码 Ortega, D. L., Sun, J., & Lin, W. (2022). Identity labels as an instrument to reduce ...2023-3-1 20:17 - stata难啊 - Stata专版
A股并购事件绩效CAR和BHAR数据送Stata代码2008-2021
9 个回复 - 1742 次查看 A股并购事件绩效CAR和BHAR数据送Stata代码2008-2021筛选: [*]剔除按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》分类为金融类的收购方企业; [*]要求并购事件标的物为目标公司股权以避免资产收购事件对研究的影响; ...2022-8-27 15:20 - lenosky - 现金交易版
Richardson投资效率模型Stata代码(附2000-2020年结果) 托宾Q版本分享
6 个回复 - 1747 次查看 [hr][hr]Richardson投资效率模型Stata代码(附2000-2020年结果) 托宾Q两份分享!投资效率模型!含stata代码以及计算参考文献!1、数据来源:国泰安数据库2、时间跨度:1991-2020(原始数据)3、区域范围:2000—2020年 ...2021-10-4 12:42 - Eddyer - Stata专版
BHAR-事件研究法-示例数据&Stata计算代码
0 个回复 - 601 次查看 1、数据来源:自主整理2、时间跨度:无3、区域范围:无4、指标说明: 部分代码如下:相关研究:[1]赵萌, 吴迟. 金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于事件研究法的价格敏感性测试[J]. 农业技术经济, 2010(7): ...2022-11-13 19:44 - study874 - 现金交易版
stata循环命令执行很慢,求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2901 次查看 是这样的,我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个,交易日的数据总规有九百多万条,现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令,但是运行速度十分缓慢,求改进方法。因为数据很多, ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(数据和2000-2019年结果)
4 个回复 - 53920 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率,残差大于0表示过度投资,且值越大,过度投资程度越大,残差小于0表示投资不足,且值越小,过度不足程度越大。 ...2018-7-13 10:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
Richardson预期投资模型计算投资效率 结果+附原始数据1999-2020+STATA计算全过程
5 个回复 - 3479 次查看 投资效率计算数据说明:1、参考文章:韩静,陈志红,杨晓星.高管团队背景特征视角下的会计稳健性与投资效率关系研究[J].会计研究,2014附件中包含文章的PDF2、数据:全部上市公司,包含数据的原始excel和数据说明txt; ...2022-4-22 21:36 - deepwhite1103 - 现金交易版
stata plot stacked bar chart 如何能选不同的填充部分
1 个回复 - 2335 次查看 大家好,我想求助一个用stata plot stacked bar chart 的问题。由于要黑白打印,所以只能用fill pattern来区分不同的bar chart。 我上传的我的data文件dataset.xlsx. 在这个dataset里面,用如下code就可以得到 ...2017-8-31 04:58 - hqs811 - Stata专版
优化的股票特质收益率Stata代码(附2000-2020年数据和结果) 加入Carhart四因子
2 个回复 - 7037 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...2021-2-8 17:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
BHAR的STATA程序
7 个回复 - 6457 次查看 急用,求计算BHARstata程序,谢谢2014-8-1 00:07 - maoqiqiudenver - Stata专版
BHAR事件研究方法stata代码和案例数据
0 个回复 - 1155 次查看 BHAR事件研究方法stata代码和案例数据BHAR (Buy and Hold Abnormal Return),即购入 -持有异常收益法。无论是短期事件研究,还是长期事件研究,都包含以下六大步骤,即定义事件以及事件研究窗口、选择研究样本、选择望 ...2022-6-5 14:45 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
事件研究CAR及BHAR_stata代码以及1990-2017A股上市公司股票相关数据
28 个回复 - 8367 次查看 事件研究遭遇数据过多,stata外部命令没法顺利实现结果,电脑卡掉怎么办?CAR值不会算怎么办?如果还要算BHAR又该怎么办!!!!!! 本帖专门针对遭遇上述困境的朋友而发,以下附件内容中包含了楼主整理的A股上市公 ...2019-3-13 20:43 - lgcgj1713 - 现金交易版
求Richardson(2006)的残差度量模型stata
0 个回复 - 4776 次查看 求过度投资模型stata代码。有偿!!!2022-4-18 21:16 - 潘梦琪 - Forum
Richardson模型,stata小白
2 个回复 - 429 次查看 大家好,我想请问一下,我的投资效率回归结果为啥是一个很大的数值,用的是Richardson模型,国泰安下载的那些新增投资,资产负债率啥的直接用的,然后简单处理了以后根据一个up主的操作做的,不知道哪里出了问题,有 ...2022-2-22 15:07 - BEAUTY2366 - 爱问频道
BHAR和CAR的stata计算代码
0 个回复 - 989 次查看 如果使用途中有不懂的地方,请留言。2022-2-27 10:37 - 黑之契约者 - Stata专版
运用stata来做Richardson模型计算投资效率
5 个回复 - 691 次查看 请问大家如何用stata来做richardson模型,从而计算投资效率?可以分享一下代码吗?感激不尽!2022-2-14 16:39 - 芝麻开花花 - Stata专版
事件研究BHAR计算Stata代码(附数据)
1 个回复 - 838 次查看 示例并不是并购事件。2022-1-14 18:17 - JS999 - Stata专版
(附dataex)stata 事件研究+Carhart四因子模型
1 个回复 - 1325 次查看 求助各位大佬,我想要求出超额收益波动率,一共有1799个事件,t是数据中的任意一天,首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归,得到四个因子的^系数并保存下来,然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求 ...2021-9-7 10:44 - 不高兴的羊 - Stata专版
Stata用spread命令时,提示characteristic contents too long
4 个回复 - 1943 次查看 Stata用spread命令时,提示characteristic contents too long. The maximum value of the contents is 67,784.请问该如何解决 我的命令是: spread list Element (注意:这里只给出部分数据,应该不会报错) ...2021-8-3 20:52 - 周正 - Stata专版
盈余管理、真实盈余管理和richardson模型stata程序
1 个回复 - 1311 次查看 绝对权威高校老师整理, 附件具体内容如下: 测算需要的样本数据 测算需要的原始数据及合并后数据 测算得到的结果 richardson的do文件 真实盈余的do文件2019-7-12 00:59 - 苏回暖 - 现金交易版
Richardson投资模型用stata怎么做啊
3 个回复 - 2990 次查看 求助各位大神,stata小小小小白一个,想问Richardson投资模型用stata怎么做啊,年度固定效应、行业固定效应怎么设置,还有那个求残差,t-1等,第一次接触,问题可能比较白痴,希望有好心人不吝赐教,谢谢谢谢!2021-3-6 16:00 - 尘沉晨 - Stata专版
STATA BHAR 计算方式
2 个回复 - 11659 次查看 各位大大好 STATA小白想在事件研究中,计算BHAR,目前的事件窗口已经定好,也有日度股价,现在问题来了,怎么在事件窗口内计算月度股票收益率?(我的事件月度窗口是 【0,22】【23,45】.....)进而计算BHAR? 谢谢各 ...2014-4-19 23:02 - 日复一日12 - Stata专版
CHARLES中国健康与养老调查数据合并问题,stata操作
2 个回复 - 5608 次查看 如题,Charles数据是分块的,基本信息,养老保险、生活等好多板块,每个板块变量不一样,每个板块的数据都在单独的一个数据文件里,我想把不同板块的数据合并到一个大表里,不知道应该如何操作,据说是merge命令,但 ...2016-12-19 17:04 - xialun2009 - 调查问卷专版
求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1618 次查看 求:利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率(特质收益率)的Stata程序!!! 请各位大神们赐教!不胜感激!2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
非常好用的万能替代的BHAR程序 stata
5 个回复 - 2349 次查看 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ...2020-6-2 16:51 - maoqiqiudenver - 现金交易版
stata 变量charge=1之前的缺失值,替换为0.之后替换为1
3 个回复 - 1361 次查看 country year income charge 1 1948 36 1 1949 59 1 1950 35 1 1 1951 43 1 1952 ...2020-1-25 22:40 - bill_chb - Stata专版
如何用stata计算Carhart四因子模型中的动量因子?
2 个回复 - 4172 次查看 RT,如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的动量因子,形成期5个月,持有期1个月,该如何处理?谢谢!!2012-8-26 20:43 - 王创发 - Stata专版
Richardson的预期投资模型计算投资效率stata代码(附2011-2016年数据)
32 个回复 - 10029 次查看 预期投资模型计算投资效率stata代码 (附2011-2016年数据) 包含原始数据和整理后数据 补充内容 (2019-5-5 16:45): 暂停出售,请到该贴下载更新版 Richardson预期投资模型计算投资效率Sta ...2018-4-21 22:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
如何用stata 对richardson模型回归
10 个回复 - 6731 次查看 求助各位大牛,如何用stata回归richardson模型求残差,以便带入下一个模型继续计算。2016-5-23 16:51 - patricia901115 - 爱问频道
求助用stata 做BHAR 有偿解答
1 个回复 - 1408 次查看 大家好, 我目前在一篇论文中想运用stata做一些公司的BHAR. 目前只完成了数据收集工作,做了些简单的处理。 后续工作量应该还很大,所以准备有偿给解决问题的。 希望大神快来找我, 微信:david007101_liu2016-10-9 01:10 - david007101 - Stata专版
求STATA计算和检验BHAR的具体代码!!!跪谢!
1 个回复 - 3022 次查看 求一份STATA计算和检验BHAR的具体代码!!!跪谢!!!就是超额购买并持有收益率可以有偿,论文急用啊~感谢各位啦~~~论坛币不多,但是可以通过其他方式支付!!2018-4-3 10:09 - lisanshenqiu - Stata专版
有没有童鞋知道stata中的_char()函数的逆函数是什么
2 个回复 - 1370 次查看 有没有童鞋知道stata中的_char()函数的逆函数是什么 试过invchar()之类的但是都不对2018-2-12 16:11 - 夏天的微笑7188 - Stata专版
关于Richardson过度投资模型面板数据回归的stata代码
23 个回复 - 23203 次查看 过度投资模型如下:Invt(投资现金流出) =β1Invt-1 +β2growtht-1+β3roa t-1+β4lev t-1+β5cash t-1 +β6age t-1 +β7size t-1 + ∑YEAR +∑INDURSTRY+overI(残差) 但是等式左边的投资变量是t年的数据,而等 ...2016-1-5 10:26 - 夏虫可以语冰 - Stata专版
怎么运用stata中求Richardson模型中的残差,带入下一个模型
3 个回复 - 3514 次查看 求助大神,怎么运用stata中求Richardson模型中的残差,带入下一个模型呢。 Richardson模型有一个公式,但要根据残差判断投资不足还是过度投资,还要区分出来,要怎么做啊?2017-7-27 16:08 - 旋旋爱竹 - Stata专版
stata中出现character ignored because string variable
4 个回复 - 9434 次查看 在相关性检验时出现(character ignored because string variable),character这个变量出不来,回归分析也是,能告知是怎样解决吗? 谢谢~2017-4-3 21:38 - NSXJessica - Stata专版
stata 哪个版本自带sharley命令啊
14 个回复 - 3703 次查看 stata 哪个版本自带sharley命令啊2014-9-29 10:11 - coryyang - Stata专版
求大神指教如何用stata计算BHAR
3 个回复 - 5310 次查看 如题,有没有计算BHARstata程序啊,跪求!!!2016-2-28 16:02 - samanthabit - Stata专版
BHARstata程序
1 个回复 - 2664 次查看 求按规模调整的BHAR(购买-持有异常收益率)的stata程序,急用。2015-4-13 18:14 - 九九小算盘 - 悬赏大厅
stata和charls数据的问题
5 个回复 - 5638 次查看 charls数据里家户的调查只有householdID没有单个人的ID,而比如工作调查就两个ID都有,我怎样才能把家户调查里的某一个变量(如g eatout=ge007)放进工作调查的样本数据里?让工作调查里每一个人的eatout都等于这人所 ...2014-12-13 20:13 - dq814renda - Stata专版
想计算几个大股东的sharpley值,用stata中的命令sharpley2如何做啊
0 个回复 - 1634 次查看 想计算几个大股东的sharpley值,用stata中的命令sharpley2如何做啊,例如四个股东的持股比例(40 30 20 10),想计算每个股东的sharpley值是多少 怎么做呢2014-9-29 17:06 - coryyang - Stata专版
stata计算sharpley值的程序 有吗
1 个回复 - 2902 次查看 请问哪位大神有夏普利值计算的程序和参考文献啊 求之。谢谢2014-9-13 00:17 - coryyang - Stata专版
Sharing Introdutory Stata from LSE
0 个回复 - 1532 次查看 附件里是LSE的Stata课件,个人觉得非常不错,与大家一起分享!2009-10-5 06:38 - colinzc - 计量经济学与统计软件
shared stata courses
7 个回复 - 2086 次查看 The course documentation available is free to use for educational purposes, provided that its use is acknowledged. !!! http://www.cas.lancs.ac.uk/short_courses/intro_stata.html2007-7-8 23:45 - smilewj - Stata专版