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R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR3 个回复 - 1348 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2177 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC555 个回复 - 11350 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果6 个回复 - 977 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 926 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建0 个回复 - 635 次查看 摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7237 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1086 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28247 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32214 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32214 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2363 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
11 个回复 - 2363 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1850 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析
1 个回复 - 419 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析[/backcolor]【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHJT201112003.h ...2023-9-7 08:17 - internet.hzx - 求助成功区
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资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析
1 个回复 - 405 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44Y ...2023-5-30 20:27 - internet.hzx - 求助成功区
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球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析
1 个回复 - 489 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG ...2023-5-30 20:28 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 489 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG ...2023-5-30 20:28 - internet.hzx - 求助成功区
资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析
1 个回复 - 385 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44Y ...2023-5-23 10:16 - internet.hzx - 求助成功区
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风险溢出模型|CoVaR、LRMES、COES、DY
0 个回复 - 995 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 995 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 822 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
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沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 789 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
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商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法
1 个回复 - 709 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbna ...2021-11-27 00:53 - internet.hzx - 求助成功区
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求助银行系统性风险CoVaR
6 个回复 - 2733 次查看 我看了论坛很多帖子，也下载了原作者的计算stata代码，可是就是运行不出来结果，总是报错。想请教一下论坛上最近有没有同学也在做相关的论文呢？可以求教一下有没有人做出2001-2018年的数据了？2019-6-27 02:02 - endeavorjasmine - Stata专版
6 个回复 - 2733 次查看 我看了论坛很多帖子，也下载了原作者的计算stata代码，可是就是运行不出来结果，总是报错。想请教一下论坛上最近有没有同学也在做相关的论文呢？可以求教一下有没有人做出2001-2018年的数据了？2019-6-27 02:02 - endeavorjasmine - Stata专版
Covar模型测上行风险的相关代码 MATLAB
1 个回复 - 1041 次查看 在论文中市场能看到使用Covar模型同时测量上行和下行风险，现在我已跑出下行风险，但是并未找到有关Covar模型测量上行风险的代码。不知各位大神有无相关代码或者书籍推荐？基于MATLAB2021-7-29 18:30 - Musicallllll - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1041 次查看 在论文中市场能看到使用Covar模型同时测量上行和下行风险，现在我已跑出下行风险，但是并未找到有关Covar模型测量上行风险的代码。不知各位大神有无相关代码或者书籍推荐？基于MATLAB2021-7-29 18:30 - Musicallllll - MATLAB等数学软件专版
我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
2 个回复 - 1057 次查看 【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-7-4 01:45 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1057 次查看 【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-7-4 01:45 - internet.hzx - 求助成功区
沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 978 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx? ...2020-7-2 20:20 - internet.hzx - 文献求助专区
2 个回复 - 978 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx? ...2020-7-2 20:20 - internet.hzx - 文献求助专区
基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
4 个回复 - 1072 次查看 【作者(必填)】 欧阳资生， 莫廷程 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28aa3 ...2018-2-8 22:33 - internet.hzx - 求助成功区
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基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
4 个回复 - 1122 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2018-9-10 13:04 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 1122 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2018-9-10 13:04 - internet.hzx - 求助成功区
基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究
1 个回复 - 854 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必23填)】 基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2020-7-10 17:42 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 854 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必23填)】 基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2020-7-10 17:42 - internet.hzx - 文献求助专区
基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
3 个回复 - 985 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-2-9 01:11 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 985 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-2-9 01:11 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1215 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究
2 个回复 - 680 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 680 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区
房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法
1 个回复 - 701 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 701 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1349 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1349 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好
47 个回复 - 13064 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
47 个回复 - 13064 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1386 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1386 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
请问CoVaR模型只能用于计算金融机构的风险吗？？？
2 个回复 - 1798 次查看 请问CoVaR模型只能用于计算金融机构的风险吗？？？2018-12-28 22:35 - Qs07057 - 风险管理
2 个回复 - 1798 次查看 请问CoVaR模型只能用于计算金融机构的风险吗？？？2018-12-28 22:35 - Qs07057 - 风险管理
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 916 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 916 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1937 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1496 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 586 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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