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如何批量输出ADF检验和协整检验的结果
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各位前辈好~本人新人刚开始研究stata
导师给了一个任务,第一步要输出40组数据的ADF检验和
协整检验的结果,Y是一个时间序列,分别和40组X做协整检验,我大概会写循环进行检验,但是实在是不知道该如何把结果统一输出 ...
2020-11-5 23:26 - psblackie - Stata专版
做协整检验的结果出了问题,不知道如何做下去,请大家指点以下
2 个回复 - 1382 次查看
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None 0.990885 2018.126 NA NA
At most 1 0. ...
2018-5-12 12:24 - 百草枯julio - EViews专版
求大神帮忙看一下Johansen协整检验的结果,有几个协整关系和协整方程
2 个回复 - 4666 次查看
Sample (adjusted): 2003 2016
Included observations: 14 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNY LNRDK LNRDL
Lags interval (in first differences): ...
2018-2-23 21:29 - Sakura1996 - EViews专版
请问面板协整检验的结果怎么看?
20 个回复 - 14491 次查看
Bootstrapping critical values under H0..........
Calculating Westerlund ECM panel cointegration tests..........
Results for H0: no cointegration
With 16 series and 1 covariate
-------------------- ...
2012-1-23 15:26 - sallyhwang - Stata专版
Eviews Johansen协整检验的结果为什么没有系数,没有得到协整方程?
0 个回复 - 1580 次查看
Johansen Fisher Panel Cointegration Test
Series: TFP? CHAFENEC?
Date: 11/09/16 Time: 22:17
Sample: 1996 2012
Included observations: 17
Trend assumption: Linear deterministic tre ...
2016-11-9 22:22 - dkr - 新手入门区
求助!stata中面板数据协整检验的结果怎么分析!
3 个回复 - 10767 次查看
xtwest y x1 x2 x3 x4 x5 ,lags(0)
Calculating Westerlund ECM panel cointegration tests..........
Results for H0: no cointegration
With 10 series and 5 covariates
--------------------------- ...
2015-11-25 15:18 - 马睿萱淼淼 - Stata专版
怎么解释协整检验的结果啊?关系式怎么看出来
4 个回复 - 8491 次查看
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: Y X1 X2 X3 X4 X5
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
H ...
2013-5-17 10:19 - 何干 - EViews专版
求助!stata中面板数据协整检验的结果怎么分析!
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xtwest y x1 x2 x3 x4 x5 ,lags(0)
Calculating Westerlund ECM panel cointegration tests..........
Results for H0: no cointegration
With 10 series and 5 covariates
--------------------------- ...
2015-11-25 12:25 - 马睿萱淼淼 - Stata专版
johansen协整检验的结果怎么分析
12 个回复 - 21238 次查看
我有1993-2014年NN,BH,QZ,FCG四个城市的年度GDP数据,然后对其进行了ADF检验,发现四组数据都是单整的,然后我再对其进行jahansen协整检验,代码如下proc varmax data = ndgdp;
model NN BH QZ FCG/p = 3 cointt ...
2015-4-21 21:41 - shy836732411 - SAS专版
能否帮我看下协整检验的结果~~谢谢
3 个回复 - 1760 次查看
Date: 12/03/14 Time: 14:45
Sample (adjusted): 2005M04 2012M12
Included observations: 93 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LDCJ LDSL LHJ LJD ...
2014-12-3 14:52 - haowan - EViews专版
约翰森协整检验的结果
9 个回复 - 10190 次查看
请问约翰森
协整检验的结果怎么看啊?迹和最大特征值的检验结果也不一样啊~到底该用哪个呢?而且下面的协整方程结果有三个,请问有什么区别?该用哪一个?同时,书上说“为了确定协整关系的数量,依次进行 r=0 到 r=k ...
2014-3-14 14:16 - badegg1007 - 爱问频道
帮忙看一个协整检验的结果
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用面板数据建立模型,已经通过单位根检验,用pedroni做了协整检验,请问这个结果该如何进行分析?
是否能够说明协整关系的存在?多谢各位!
Pedroni Residual Cointegration Test
Series: OIL_C? R_IN? ...
2014-2-12 10:28 - maydaysai - 悬赏大厅
STATA 协整检验的结果怎么看啊
3 个回复 - 11326 次查看
Results for H0: no cointegration
With 42 series and 2 covariates
-----------------------------------------------+
Statistic | Value | Z-value | P-value |
-----------+-----------+----- ...
2013-12-26 10:00 - anren32 - Stata专版
求问大虾们怎么看协整检验的结果?
5 个回复 - 9937 次查看
最近在研究GDP FDI POT三者对TI的影响,想建立回归模型,但是单位根检验的时候发现fdi和gdp并不平稳,于是把四个变量都取了对数,发现gdp fdi pot三个自变量的对数都为一阶平稳,于是想做协整检验看看是否有长期的趋 ...
2013-8-14 11:30 - 小山山Katty - EViews专版
大家帮忙解释一下这个协整检验的结果
3 个回复 - 1142 次查看
最近写毕业论文,用上了计量,但是不会读Eviews输出结果,,我选用了GDP,为了消除价格的影响,我用GDP除以以1978年为基期是CPI,为了消除异方差的影响,我又取出了以后数据的对数,不知道这样处理对不 ...
2012-12-23 16:54 - 笨蛋、牵我手 - 数据求助
请高手指教:根据协整检验的结果如何写协整方程呀
6 个回复 - 14500 次查看
我最近搞
协整检验的结果如下
1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2687.390
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
M0_SA M1_SA M2_S ...
2010-1-21 17:09 - wdlhong888 - 悬赏大厅
菜鸟求助-看一个协整检验的结果,表明什么?
3 个回复 - 2483 次查看
数据都是一阶单整的,这个是协整检验后的结果:
Date: 03/21/10 Time: 00:10
Sample (adjusted): 6 394
Included observations: 389 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic t ...
2010-3-21 00:11 - wangyibin819 - EViews专版
帮忙看看协整检验的结果
2 个回复 - 1986 次查看
Date: 08/22/07 Time: 10:31 Sample: 1985 2006 Included observations: 20 Test assumption: Linear deterministic trend in the data Series: X Y Lags interval: 1 to 1 ...
2007-8-22 10:36 - 蓬蒿人 - EViews专版