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SCI Extreme Value Theory - Copula - CoVaR0 个回复 - 334 次查看 本程序采用了半参数方法估计 GPD 广义帕累托分布拟合 EVT 极值理论数据，较好的拟合了金融时间序列模型；并且通过了 K-S 检验。Peak Over Threshold POT estimator 具体极值理论图，可以参见经管之家这个网址 ...2023-8-21 14:43 - tulipsliu - 现金交易版
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1868 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3212 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 3212 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32613 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 32613 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4662 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
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CoVaR of families of copulas
4 个回复 - 1444 次查看 【作者(必填)】 M. Bernardia, , F. Duranteb, , , P. Jaworskic 【文题(必填)】 CoVaR of families of copulas【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/arti ...2016-12-20 00:57 - internet.hzx - 求助成功区
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基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
3 个回复 - 1001 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-2-9 01:11 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
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中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究
2 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区
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基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2866 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
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有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6789 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
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matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13982 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
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R 语言 copula - CoVaR 程序分享
1 个回复 - 615 次查看 这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序， 有兴趣在这个领域交流的，可以加好友。 参考论文： Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports CoVaR Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier Staff R ...2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛
1 个回复 - 615 次查看 这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序， 有兴趣在这个领域交流的，可以加好友。 参考论文： Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports CoVaR Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier Staff R ...2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛
Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3684 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
3 个回复 - 3684 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
关于copula-covar计算
9 个回复 - 2999 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2999 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 926 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
0 个回复 - 926 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
混合copula-CoVaR代码
10 个回复 - 3349 次查看 我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
10 个回复 - 3349 次查看 我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1362 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1362 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求Copula-CoVaR的MATLAB计算代码!
1 个回复 - 1467 次查看 最近在写论文，用到的模型是SV-Copula-CoVaR，我用的是SV模型，参数估计自己会做，但是计算Copula-CoVaR不会，有谁能发我Matlab的计算代码吗？急求，感谢!2021-4-23 19:45 - 1432008804 - 数据交流中心
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copula-covar模型代码
9 个回复 - 6319 次查看 如题，论文写作中，求助大神。。copula-covar的代码一直没有找到，求助。2017-1-10 10:50 - ~泡芙xiao猪 - 计量经济学与统计软件
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GARCH-COPULA-COVAR 建模，小白请教
2 个回复 - 1472 次查看 目前，在garch的边缘分布建模上总是拟合效果不好，请教各位大神啊，有价咨询！2020-2-13 10:11 - ffxzj - EViews专版
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1375 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
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Systemic risk in European sovereign debt markets: A CoVaR-copula approach
1 个回复 - 687 次查看 【作者(必填)】 2223 【文题(必填)】 Systemic risk in European sovereign debt markets: A CoVaR-copula approach【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/a ...2020-1-9 10:48 - internet.hzx - 求助成功区
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copula-CoVaR如何计算
4 个回复 - 3789 次查看 向大家请教一下，我会做copula也会做CoVaR，但是看了好文献还是不知道怎么才能实现copula-CoVaR的计算。可以加我QQ3248452933细聊，必当重谢2018-7-26 20:04 - wpsgyx - 悬赏大厅
4 个回复 - 3789 次查看 向大家请教一下，我会做copula也会做CoVaR，但是看了好文献还是不知道怎么才能实现copula-CoVaR的计算。可以加我QQ3248452933细聊，必当重谢2018-7-26 20:04 - wpsgyx - 悬赏大厅
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
GARCH-Copula-CoVaR
9 个回复 - 4245 次查看 哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答 用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？ 如何求解CoVaR值？ 本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 4245 次查看 哪位大神对GARCH-Copula-CoVaR方法了解，求解答 用Eviews求出GARCH模型的方程，如何转换到MATLAB中求解Copula? 时变Copula的参数怎么求？ 如何求解CoVaR值？ 本人之前没有接触过，希望有具体的操作步骤，毕 ...2018-6-12 11:11 - xiaoshitou12 - MATLAB等数学软件专版
基于copula函数的CoVar求法
6 个回复 - 3490 次查看 这个方程应该怎么解，用matlab吗，代码是什么 求大神指导~ 还有的论文说是用copularnd模拟10000个数据，得出数据之后应该怎么弄?2018-8-1 09:29 - 孙雪洁 - 悬赏大厅
6 个回复 - 3490 次查看 这个方程应该怎么解，用matlab吗，代码是什么 求大神指导~ 还有的论文说是用copularnd模拟10000个数据，得出数据之后应该怎么弄?2018-8-1 09:29 - 孙雪洁 - 悬赏大厅
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1523 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1523 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach
1 个回复 - 689 次查看 【作者(必填)】 EN Karimalis∗， N Nomikos† 【文题(必填)】 Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填 ...2017-9-24 08:26 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 689 次查看 【作者(必填)】 EN Karimalis∗， N Nomikos† 【文题(必填)】 Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填 ...2017-9-24 08:26 - internet.hzx - 求助成功区
Measuring Systemic Risk: Copula CoVaR
2 个回复 - 1192 次查看 【作者(必填)】 Kuan-Heng Chen;Khaldoun Khashanah 【文题(必填)】Measuring Systemic Risk: Copula CoVaR 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?a ...2016-11-23 09:15 - moretc - 求助成功区
2 个回复 - 1192 次查看 【作者(必填)】 Kuan-Heng Chen;Khaldoun Khashanah 【文题(必填)】Measuring Systemic Risk: Copula CoVaR 【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?a ...2016-11-23 09:15 - moretc - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 601 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 601 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach
1 个回复 - 1318 次查看 【作者(必填)】Lu Yanga & Shigeyuki Hamorib* 【文题(必填)】 Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach 【年份(必填)】 [*]Published online: 04 Dec 2013 ...2014-6-12 23:06 - nkky2011 - 求助成功区
1 个回复 - 1318 次查看 【作者(必填)】Lu Yanga & Shigeyuki Hamorib* 【文题(必填)】 Measuring systemic risk in the European banking sector: A Copula CoVaR approach 【年份(必填)】 [*]Published online: 04 Dec 2013 ...2014-6-12 23:06 - nkky2011 - 求助成功区
