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关于B-S模型N(d1)与N(d2)
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上图是B-S模型的公式
=Delta,可表示到期日期权处于实值的概率;表示行权概率
问题是,就是说当标的收益率的波动率很大、距到期日很长时间的情况下,>即 到期日期权处于实值的概率>行权概率
求问为什么“当标的收 ...
2014-12-24 10:34 - jnx2004 - 爱问频道
如何按id1 id2对季度面板数据求差分
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求助各位大神:我有一组数据如下图所示,把id1和id2都相同的数据视为一组,如图中前4个数据是第一组 第5-8个数据为第二组。在每组内对数据分别求差分 求问在stata中如何实现呢?不胜感激~
2014-8-26 11:24 - liuty - Stata专版
请问ARFIMA(p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的估计
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老师好,
请问下ARFIMA(p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的其他分布是怎么估计的,用?fgarch,没有看到t分布,GED分布之类的选项。
X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。
收益率的序列有点小,感 ...
2013-5-22 20:32 - 馨信 - 统计软件培训班VIP答疑区