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TVP-VAR模型视频教程资料包
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[hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频
你好!我是B站UP主鱼同学【B站:你好我是鱼同学吖点击该链接即可】,有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...
2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册
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TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及word操作手册基于TVP -VAR 模型算出DY溢出指数。
可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。
已成功采用该代码得出8个 ...
2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
Testing for time-varying Granger causality
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【作者(必填)】
Christopher F. Baum[/backcolor] https://orcid.org/0000-0003-4766-3699[/backcolor], Stan Hurn[/backcolor] https://orcid.org/0000-0002-6134-7943[/backcolor], and Jesús Otero[/backcolor] ...
2022-12-30 23:03 - tiesuoqiao - 求助成功区
Cox 回归 如何达到time-varying term 的CI?
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生存时间的cutoff天数是2000天,如何得出time-
varying interaction term 的CI?在网上查了要用hazardratio command 但是出来的interaction 的HR怎么不对
以下是code:
proc surveyphreg data=final;
class smok ...
2022-1-23 11:33 - miffy126 - SAS专版
请教time varying beta,谢谢
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请问使用 conditional capm估价时,可否通过不同的时间序列模型来计算time
varying beta? 比如使用不同GARCH 模型分别估算index和个股portfolio的var,或者一个使用GARCH family另一个使用kalman filter? 谢谢
2017-4-19 08:48 - habitat - 量化投资