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【完整版】实证代码命令详细汇总，含OLS、DID、PSM、GMM、工具变量、中介等代码！！142 个回复 - 43704 次查看 实证分析常用模型代码及命令大全 （代码已经整理好，可直接用于论文数据处理中） [hr]一、资料内容包括： 1.如何导入数据到Stata里包括：TXT原始文件、Excel原始文件的导入 2.Stata中数据的基本处理包括(1 ...2021-11-15 11:14 - Betoecmist - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 41879 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 46851 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）171 个回复 - 23277 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能 ...2022-2-17 13:16 - 张淼儿 - 现金交易版
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1100 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
22 个回复 - 29777 次查看 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）2012-8-4 22:56 - cdf402 - Stata专版
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GMM的工具变量问题
21 个回复 - 11679 次查看 GMM 面板数据, 可不可以不用工具变量, 为什么 GMM除了可以解决内生性问题还有什么好处，不用工具变量肯定不精准，但是可不可以？ 每个回帖人都有论坛币送--每个参与讨论的都有50+的论坛币，有参考价值继续追加 ...2013-1-27 22:20 - sunnyevil - 悬赏大厅
21 个回复 - 11679 次查看 GMM 面板数据, 可不可以不用工具变量, 为什么 GMM除了可以解决内生性问题还有什么好处，不用工具变量肯定不精准，但是可不可以？ 每个回帖人都有论坛币送--每个参与讨论的都有50+的论坛币，有参考价值继续追加 ...2013-1-27 22:20 - sunnyevil - 悬赏大厅
工具变量法 2SLS 和GMM 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用
8 个回复 - 5900 次查看 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata 应用2015-2-7 16:46 - 天下无君子 - Stata专版
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Eviews 做面板数据GMM 总提示没有有效的变量
0 个回复 - 1061 次查看 各位大神， 我根据在论坛上看到进行操作，在GMM向导设定完成后，总被提示，insufficient number of observation 我的面板是29省2001到2015年平衡面板数据，一共9个解释变量。 请问这是怎么回事呢？紧急求助，非常 ...2017-11-12 08:12 - Irisou - EViews专版
0 个回复 - 1061 次查看 各位大神， 我根据在论坛上看到进行操作，在GMM向导设定完成后，总被提示，insufficient number of observation 我的面板是29省2001到2015年平衡面板数据，一共9个解释变量。 请问这是怎么回事呢？紧急求助，非常 ...2017-11-12 08:12 - Irisou - EViews专版
GMM滞后变量阶数怎么确定
5 个回复 - 2356 次查看 用stata跑xtabond2，gmm（var，lag（） collapse）中lag（）阶数选取有什么方法吗？看有人说从经济学理论上，感觉这么设定都有理，属于正确的废话。我现在的问题是对被解释变量和核心解释变量设定不同的阶数，得到的 ...2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
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动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6812 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
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动态面板模型GMM估计中内生变量、前定变量以及严格外生变量的确定
31 个回复 - 49183 次查看 向各位高手前辈们求教一个问题，我在写毕业论文，用到了动态面板模型中的GMM方法，被解释变量为不良贷款率，解释变量有滞后一期的不良率、贷款增长率、实际GDP增长率和实际利率，不知道这里面哪些可以算作内生 ...2013-8-1 16:35 - 沁水百合8908 - Stata专版
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(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13391 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
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系统GMM中核心解释变量的系数为负，请问应该如何调整？
12 个回复 - 8726 次查看 请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
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求解答，双向固定效应回归和GMM做出来的核心解释变量的系数相反怎么办呢
4 个回复 - 643 次查看 求解答，双向固定效应回归和GMM做出来的核心解释变量的系数相反怎么办呢，GMM结果系数为负，想让其为正，有什么办法吗，这是我的代码，xtabond2 Score l.Score inf $xlist i.year, gmmstyle(l.Score) ivstyle(ind fi ...2023-12-22 17:27 - 71900ab33 - Stata专版
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系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？
60 个回复 - 83432 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
60 个回复 - 83432 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
差分GMM模型，自变量滞后一阶显著，自变量本身不显著，怎么办？
1 个回复 - 280 次查看 如问题吧，模型设置参照了李江一《高房价降低人口出生率吗》一文中的模型 xtabond2 birthrate L.birthrate ln_AVE_GDP burden L.burden MF Prigra Midgra高中 LowMi > dgra初中 kindergarten urban N O i.yea ...2023-9-15 09:13 - jasmine想有动物园 - Stata专版
1 个回复 - 280 次查看 如问题吧，模型设置参照了李江一《高房价降低人口出生率吗》一文中的模型 xtabond2 birthrate L.birthrate ln_AVE_GDP burden L.burden MF Prigra Midgra高中 LowMi > dgra初中 kindergarten urban N O i.yea ...2023-9-15 09:13 - jasmine想有动物园 - Stata专版
用GMM估计时其中一个变量一直被DROP
1 个回复 - 2190 次查看 用固定效应，随机效应均不会出现共线性被drop的现象，但一用xtabond2就会，出现提示Y2 dropped due to collinearity。、解释变量中包括Y Y2 PL PL2，其中Y是产出，PL是工资，Y2是Y^2/2，PL2同理。但PL2就没有出现共 ...2016-2-4 15:47 - ayqyyain - Stata专版
1 个回复 - 2190 次查看 用固定效应，随机效应均不会出现共线性被drop的现象，但一用xtabond2就会，出现提示Y2 dropped due to collinearity。、解释变量中包括Y Y2 PL PL2，其中Y是产出，PL是工资，Y2是Y^2/2，PL2同理。但PL2就没有出现共 ...2016-2-4 15:47 - ayqyyain - Stata专版
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 2913 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 2913 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
问题：IV-GMM的工具变量与Hansen J statistic
5 个回复 - 14726 次查看 第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。 第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归 ...2011-11-11 09:52 - thinky - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 14726 次查看 第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。 第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归 ...2011-11-11 09:52 - thinky - 计量经济学与统计软件
求各位大神告知！GMM模型怎么添加控制变量呀
3 个回复 - 1058 次查看 比如系统GMM两步：xtabond2 Y L.Y X1 X2, gmm( ) iv( ) twostep robust small，这里面控制变量加在哪个位置啊2023-5-28 18:03 - 熊猫楠 - Stata专版
3 个回复 - 1058 次查看 比如系统GMM两步：xtabond2 Y L.Y X1 X2, gmm( ) iv( ) twostep robust small，这里面控制变量加在哪个位置啊2023-5-28 18:03 - 熊猫楠 - Stata专版
做GMM只有一个核心解释变量
0 个回复 - 322 次查看 毕业论文{:0_288:}用面板数据已经做了固定效应模型，被解释变量和解释变量都是用一系列指标综合之后的评分，想用GMM考察内生性和稳健性检验，但是GMM在stata里面需要设置很多前置变量、外生变量等，而我只有一个解释 ...2023-4-14 14:42 - huanghotel - Stata专版
0 个回复 - 322 次查看 毕业论文{:0_288:}用面板数据已经做了固定效应模型，被解释变量和解释变量都是用一系列指标综合之后的评分，想用GMM考察内生性和稳健性检验，但是GMM在stata里面需要设置很多前置变量、外生变量等，而我只有一个解释 ...2023-4-14 14:42 - huanghotel - Stata专版
stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13767 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
14 个回复 - 13767 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
面板做GMM估计怎么判断变量属于内生，外生还是前定变量
11 个回复 - 9056 次查看 面板做GMM估计怎么判断除了滞后被解释变量以外的变量属于内生，外生还是前定变量？看了http://www.docin.com/p-146492.html?bsh_platform=renren 我知道定义上是通过解释变量和扰动项的当期以及滞后期的相关性来判断 ...2012-7-27 20:42 - evarei2 - 求助成功区
11 个回复 - 9056 次查看 面板做GMM估计怎么判断除了滞后被解释变量以外的变量属于内生，外生还是前定变量？看了http://www.docin.com/p-146492.html?bsh_platform=renren 我知道定义上是通过解释变量和扰动项的当期以及滞后期的相关性来判断 ...2012-7-27 20:42 - evarei2 - 求助成功区
Gmm, xtabond工具变量个数的计算
9 个回复 - 5229 次查看 学习xtabond中，正在计算工具变量的个数， 最简单的dpd ar(1)模型 一共有8年数据，那么工具变量=21， 为什么stata 给的是22？ 谢谢啊2015-2-26 20:56 - maggietan - Stata专版
9 个回复 - 5229 次查看 学习xtabond中，正在计算工具变量的个数， 最简单的dpd ar(1)模型 一共有8年数据，那么工具变量=21， 为什么stata 给的是22？ 谢谢啊2015-2-26 20:56 - maggietan - Stata专版
stata中系统GMM估计前定变量、外生变量、内生变量确定问题
4 个回复 - 10754 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
4 个回复 - 10754 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
系统GMM模型需要为控制变量寻找工具变量嘛？
1 个回复 - 1271 次查看 请教各位大神，关于系统GMM模型变量选择的问题。用stata回归，核心解释变量已经显著，现在正在控制变量选取阶段，大家都知道，这个模型需要gmm()和iv()选取工具变量，想请教大家在选取的时候还需要为控制变量选取工具 ...2023-2-16 20:48 - zsh6677 - Stata专版
1 个回复 - 1271 次查看 请教各位大神，关于系统GMM模型变量选择的问题。用stata回归，核心解释变量已经显著，现在正在控制变量选取阶段，大家都知道，这个模型需要gmm()和iv()选取工具变量，想请教大家在选取的时候还需要为控制变量选取工具 ...2023-2-16 20:48 - zsh6677 - Stata专版
GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归
3 个回复 - 7903 次查看 GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归，也就是考虑到内生性的问题，这个模型所有解释变量都是滞后一期的，也包括因变量的滞后一期作为解释变量，因变量是当期的。这种情况应该用GMM才对，可是 ...2019-1-21 16:45 - 心晴小姑娘 - Stata专版
3 个回复 - 7903 次查看 GMM如何对模型中本就是以滞后一期作为解释变量的模型进行回归，也就是考虑到内生性的问题，这个模型所有解释变量都是滞后一期的，也包括因变量的滞后一期作为解释变量，因变量是当期的。这种情况应该用GMM才对，可是 ...2019-1-21 16:45 - 心晴小姑娘 - Stata专版
系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2220 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2220 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
GMM分析，核心解释变量可以只有一个吗？
4 个回复 - 6550 次查看 各位大神，我在做研究生毕业论文，选题是“劳动力素质与出口产品技术含量关系研究”，在计量分析中，我的劳动力素质是通过对四方面（思想、文化、技能、身体）的十个指标（死亡率、高等教育入学率、专利申请数、犯罪 ...2014-3-28 17:55 - ketina - 计量经济学与统计软件
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xtabond2命令中gmm、iv中变量的确定
2 个回复 - 2996 次查看 如题，请问所有的解释变量是否要么放入gmm(),要么放入iv()？[/backcolor]2018-11-29 15:32 - 侯小琴儿 - Stata专版
2 个回复 - 2996 次查看 如题，请问所有的解释变量是否要么放入gmm(),要么放入iv()？[/backcolor]2018-11-29 15:32 - 侯小琴儿 - Stata专版
关于GMM中被解释变量滞后项的问题
5 个回复 - 6312 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6312 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
GMM滞后一期的被解释变量死活不显著怎么调整模型？
3 个回复 - 1385 次查看 在做GMM方法估计时，通过调整工具变量能使其他被解释变量系数结果显著，也都通过了AR(2)和hansen检验，但是不管怎么调整，滞后一期的被解释变量做解释变量的系数都不会显著，且p值很大，但是GMM是必须要加这个滞后一 ...2022-9-17 16:54 - Funnya - Stata专版
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求教系统gmm法前定变量外生变量和额外变量如何确定，谢谢～
6 个回复 - 2391 次查看 请问想用系统gmm法，如何确定前定变量、外生变量和额外变量呢？我的模型被解释变量是流动性风险liq，解释变量是同业负债占比interbank1和平方项，控制变量是银行规模lna，资本充足率ccar，资本收益率roe，gdp增长率、 ...2021-12-11 15:30 - 18875126456 - Stata专版
6 个回复 - 2391 次查看 请问想用系统gmm法，如何确定前定变量、外生变量和额外变量呢？我的模型被解释变量是流动性风险liq，解释变量是同业负债占比interbank1和平方项，控制变量是银行规模lna，资本充足率ccar，资本收益率roe，gdp增长率、 ...2021-12-11 15:30 - 18875126456 - Stata专版
为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好
24 个回复 - 21410 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
24 个回复 - 21410 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
请教：系统GMM估计中工具变量过多如何调整？
17 个回复 - 8591 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
17 个回复 - 8591 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
用Stata进行GMM估计，控制变量系数不显著该怎么办？
14 个回复 - 17935 次查看 我想向大家请教一个问题，我用xtabond2进行GMM估计，没有加入控制变量之前，现有的解释变量系数是显著的；但是当我加入一些控制变量（GDP增长率、规模等等）之后，不仅控制变量系数不显著，连原来的解释变量系数也不 ...2013-8-13 12:15 - 沁水百合8908 - Stata专版
14 个回复 - 17935 次查看 我想向大家请教一个问题，我用xtabond2进行GMM估计，没有加入控制变量之前，现有的解释变量系数是显著的；但是当我加入一些控制变量（GDP增长率、规模等等）之后，不仅控制变量系数不显著，连原来的解释变量系数也不 ...2013-8-13 12:15 - 沁水百合8908 - Stata专版
Xtabond2做gmm，被解释变量一阶滞后项系数为负，怎样使其变为正数？
4 个回复 - 5444 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
4 个回复 - 5444 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
13 个回复 - 30925 次查看 2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！ 1、2SLS的STATA实现 [hr] *--------- ...2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
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请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？谢谢
2 个回复 - 2647 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2647 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3403 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
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系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？
1 个回复 - 1175 次查看 RT：①系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？ ②利用系统GMM逐项添加控制变量进行回归的时候，工具变量是不是可以变化的？ ③如何选取合理的工具变量？根据stata的显著结果一 ...2022-3-17 23:28 - 霹雳小龙 - Stata专版
1 个回复 - 1175 次查看 RT：①系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？ ②利用系统GMM逐项添加控制变量进行回归的时候，工具变量是不是可以变化的？ ③如何选取合理的工具变量？根据stata的显著结果一 ...2022-3-17 23:28 - 霹雳小龙 - Stata专版
求助！Love博士的Pvar模型进行GMM估计时出现这“......变量not found”
0 个回复 - 405 次查看 如题，当进行GMM估计时出现这“......变量not found”！求助大神如何解决！就差最后这一步了！救救孩子！2022-3-9 10:01 - nahfafhca - Stata专版
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系统GMM指令和外生变量、内生变量、前置变量的确定问题
5 个回复 - 4270 次查看 各位大神们，救救孩子！在做动态系统GMM分析，被解释变量是市场分割度，核心解释变量是数字经济发展水平，控制变量是经济发展水平、ZF干预程度、人力资本、对外开放程度、城镇化、金融发展水平，请问这些变量哪些可以 ...2021-7-6 23:37 - 李吨吨 - Stata专版
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stata 动态面板 gmm：rd(因变量) omitted from dgmmiv() because of collinearity
0 个回复 - 565 次查看 stata 动态面板回归： 结果出现 因变量 omitted from dgmmiv() because of collinearity，搞不动为啥是因变量 omitted，该怎么解决呢！急！！ 下面是程序和结果： . xtabond rd tax govtsub,lags(2) maxldep( ...2022-2-8 20:51 - dddlsj - Stata专版
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求助：做动态GMM回归时如果被解释变量为0-1离散变量如何处理
0 个回复 - 567 次查看 面板数据 主回归是固定效应和logistic模型（因为有被解释变量是0-1变量，想用动态GMM做稳健性检验，不知道0-1变量怎么处理了2021-12-24 11:42 - lyx971003 - Stata专版
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被解释变量滞后项作为解释变量，怎么做GMM
1 个回复 - 2738 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
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被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计
2 个回复 - 2893 次查看 各位好，我现在面临的问题是被解释变量为时间序列，解释变量为面板数据，如何实现系统GMM估计，初学者，能有什么好方法么，看别人论文有这样用的，希望有大神能帮下忙2014-3-10 20:38 - Steven411 - EViews专版
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动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量
2 个回复 - 4195 次查看 动态面板 xtabond2命令 GMM IV工具变量怎么确定 例如 xtabond2 cash lcash x1 mp1 size1 lev fa cflow pro1 re growth1 liq fcost tq1 tang slr inv fs1 bds bss ind cip , /// gmm() iv()twostep 怎么放 ...2019-12-9 11:28 - wawa为 - Stata专版
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是不是系统gmm一定要被解释变量的滞后一期?
3 个回复 - 6207 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
3 个回复 - 6207 次查看 看到很多人在做系统gmm时，都使用了被解释变量的滞后一期做解释变量，是不是一定得要这么做呢？2018-11-15 22:19 - maomao1477 - 数据交流中心
系统GMM必须包含控制变量吗？
4 个回复 - 2278 次查看 如题，用stata做系统GMM的时候，必须有控制变量吗？只有被解释变量、核心解释变量可以做吗？2021-9-2 10:11 - qq406642902 - Stata专版
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DIFF GMM 一阶自相关及控制变量问题
14 个回复 - 12592 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
14 个回复 - 12592 次查看 请教大神Q1. DIFF GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05，二阶三阶自相关都大于0.3 根据陈强的stata书，采用GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下，“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版
gmm能用于判断变量内生性吗？
5 个回复 - 2017 次查看 关于DWH内生性检验的，发现命令都是2sls，但是动态面板采用系统gmm较好，想问：动态面板中使用gmm作为回归，但对于解释变量的内生性，想采用DWH确定一下解释变量是否内生，可以在确定内生性时采用2sls估计判断变量内 ...2021-9-9 12:33 - rongyf - Stata专版
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急！面板数据内生变量的交互项如何加入面板工具变量法或GMM法？
8 个回复 - 10107 次查看 如题所示，我的面板数据回归过程中发现主解释变量为内生变量，并且FE回归发现必须加入其平方项或交互项的结果比单独项效果好，并且经济学解释也更支持加入平方项。回归方程如下：lny=lnx+lnx*lnx+Z+e 但采用xtivreg ...2017-12-19 10:17 - liuyangclick - Stata专版
8 个回复 - 10107 次查看 如题所示，我的面板数据回归过程中发现主解释变量为内生变量，并且FE回归发现必须加入其平方项或交互项的结果比单独项效果好，并且经济学解释也更支持加入平方项。回归方程如下：lny=lnx+lnx*lnx+Z+e 但采用xtivreg ...2017-12-19 10:17 - liuyangclick - Stata专版
因变量是差分值Yt-Y（t-1），自变量为Y(t-1)水平变量时适合用差分GMM分析嘛
1 个回复 - 995 次查看 各位老师前辈，请问我的面板数据模型中因变量是Yt-Y（t-1），本身就为差分值，自变量为Y(t-1)是水平变量，这样适合用差分GMM分析嘛，审稿人提出用arellao-bond 估计，但是我的这个模型似乎不适合。另外个棘手的点是， ...2021-8-13 16:52 - 527322534 - Stata专版
1 个回复 - 995 次查看 各位老师前辈，请问我的面板数据模型中因变量是Yt-Y（t-1），本身就为差分值，自变量为Y(t-1)是水平变量，这样适合用差分GMM分析嘛，审稿人提出用arellao-bond 估计，但是我的这个模型似乎不适合。另外个棘手的点是， ...2021-8-13 16:52 - 527322534 - Stata专版
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 757 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 757 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
请问动态面板GMM下如何添加额外的工具变量矩条件呢？
2 个回复 - 2781 次查看 一般情况下，差分GMM和系统GMM下对滞后被解释变量和内生变量的处理，都是使用滞后项或者滞后差分项分别作为差分项和滞后项的工具变量，构造矩条件，如果我找到了额外的变量和数据，可以用做其中一个内生变量的工具变 ...2014-7-18 15:01 - fcliangchao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2781 次查看 一般情况下，差分GMM和系统GMM下对滞后被解释变量和内生变量的处理，都是使用滞后项或者滞后差分项分别作为差分项和滞后项的工具变量，构造矩条件，如果我找到了额外的变量和数据，可以用做其中一个内生变量的工具变 ...2014-7-18 15:01 - fcliangchao - 计量经济学与统计软件
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1687 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1687 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量
5 个回复 - 9929 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
5 个回复 - 9929 次查看 在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？ 很急，求帮助！谢谢2016-5-15 11:41 - 彼岸rainbow - Stata专版
采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关？
4 个回复 - 7347 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
4 个回复 - 7347 次查看 听一个老师讲，采用动态面板数据GMM”滞后期因变量和自变量”必须要高度相关。疑问一：老师是否说错了，应该是“滞后期因变量和因变量”； 疑问二：此处的高度相关是指相关系数较大，还是只要显著就行？ 请各位 ...2013-3-14 20:22 - yuanhu - Stata专版
系统gmm时间虚拟变量共线性被drop
1 个回复 - 1686 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
1 个回复 - 1686 次查看 前辈们好 想请问系统gmm中时间虚拟变量被drop几个说是共线性 请问是什么原因的 与下面这这个情况类似 xtabond2 rd l.rd l.rd2 l.q l.sq cf sale year_1-year_9 year, gmm(l.rd l.q, lag(2 3) collapse ) iv( year_ ...2021-4-20 11:43 - Luffy_D - Stata专版
GMM模型中，被解释变量可以是虚拟变量吗？
1 个回复 - 1350 次查看 如题，请问如果被解释变量是0-1虚拟变量，可以直接用GMM模型进行回归吗？如果不能，如何解决内生性问题呢？2021-3-26 10:07 - nkutyr - 爱问频道
1 个回复 - 1350 次查看 如题，请问如果被解释变量是0-1虚拟变量，可以直接用GMM模型进行回归吗？如果不能，如何解决内生性问题呢？2021-3-26 10:07 - nkutyr - 爱问频道
IV GMM方法中两个内生变量怎么写程序呀
4 个回复 - 6032 次查看 我是面板数据回归，因为存在内生性问题，所以准备采取GMM回归方法，但是查看了xtivreg的帮助文件还有百度后发现，好像是只能对一个内生变量进行回归， 这是我查到的指令 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = v ...2014-10-8 16:40 - 小廖0903 - Stata专版
4 个回复 - 6032 次查看 我是面板数据回归，因为存在内生性问题，所以准备采取GMM回归方法，但是查看了xtivreg的帮助文件还有百度后发现，好像是只能对一个内生变量进行回归， 这是我查到的指令 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = v ...2014-10-8 16:40 - 小廖0903 - Stata专版
系统gmm时控制时间个体双固定核心解释变量不显著
2 个回复 - 4004 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
2 个回复 - 4004 次查看 求助大佬，本人实证选取05年，10年，15年，19年四期面板数据，在做ols回归和固定效应（时间个体双固定）回归时核心解释变量结果都是显著的，但是在把核心解释变量滞后一期做系统gmm时，不控制时间个体或者单独控制时 ...2021-3-11 16:10 - fht2910783 - Stata专版
动态面板模型GMM估计中内生变量 外生变量 前定变量的确定
41 个回复 - 25684 次查看 最近在准备写毕业论文 采用了动态面板数据 被解释变量是农村居民人均家庭经营性收入 解释变量是农业保险人均费、农户私人人均固定资产投资 、人均受教育年限、 城镇化率、 第一产业占GDP的比例 主要是研 ...2016-8-15 22:01 - 青蝉归路长2 - Stata专版
41 个回复 - 25684 次查看 最近在准备写毕业论文 采用了动态面板数据 被解释变量是农村居民人均家庭经营性收入 解释变量是农业保险人均费、农户私人人均固定资产投资 、人均受教育年限、 城镇化率、 第一产业占GDP的比例 主要是研 ...2016-8-15 22:01 - 青蝉归路长2 - Stata专版
系统GMM需要加入年份虚拟变量吗？命令怎么写？
1 个回复 - 2857 次查看 动态面板，共31个省份7年的数据，老师说所考虑时间段政策变化较大，让我加入年份虚拟变量，我不知道系统GMM估计中加入年份虚拟变量怎么写命令？ 原命令：xtdpdsys Y X1 X2 X3 X4,maxldep(2) maxlags(2) endogenou ...2019-4-30 18:02 - mocha95929 - Stata专版
1 个回复 - 2857 次查看 动态面板，共31个省份7年的数据，老师说所考虑时间段政策变化较大，让我加入年份虚拟变量，我不知道系统GMM估计中加入年份虚拟变量怎么写命令？ 原命令：xtdpdsys Y X1 X2 X3 X4,maxldep(2) maxlags(2) endogenou ...2019-4-30 18:02 - mocha95929 - Stata专版
随机效应模型和两步系统GMM核心变量符号相反
5 个回复 - 5481 次查看 因为我的模型中有不随时间变化的变量 所以选择了随机效应模型和两步系统GMM来估计，AR(2)和过度识别检验效果也都不错。 但是两种方法估计出来的，关键变量的符号完全相反 求高手帮忙提点计量方法上的意见吧--要求 ...2012-12-16 13:53 - sonyongchao - Stata专版
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差分GMM模型 前定变量 内生变量 可以相互调整吗
0 个回复 - 986 次查看 差分GMM模型 前定变量 内生变量是主观确定的吗 可以相互调整吗 比如一个变量放在内生变量模型不显著 于是放到前定变量 放到前定变量滞后模型显著了 请问这种调整符合学术规范吗2020-11-28 13:56 - 霉菌- - Stata专版
0 个回复 - 986 次查看 差分GMM模型 前定变量 内生变量是主观确定的吗 可以相互调整吗 比如一个变量放在内生变量模型不显著 于是放到前定变量 放到前定变量滞后模型显著了 请问这种调整符合学术规范吗2020-11-28 13:56 - 霉菌- - Stata专版
动态面板差分GMM 弱工具变量问题的解释？
0 个回复 - 1287 次查看 差分GMM由于可能存在弱工具变量问题，及不能估计不随时点变化的变量系数，从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决弱工具变量问题？ 我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数大于0.9时，△Yi,t ...2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
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请问做GMM时，使用xtabond2命令时所有解释变量都需要出现两次吗？
4 个回复 - 3551 次查看 请问做GMM时，使用xtabond2命令时所有解释变量都需要出现两次吗？在水平方程出现一次，在差分方程出现一次 类似这样 xtanond2 var1 L（1/2）.var1 L（0/1）.（var2 var3 var4 ...2018-11-19 15:26 - 淡如清水 - Stata专版
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gmm估计中加权矩阵及工具变量如何选？
6 个回复 - 7392 次查看 在学习gmm估计，加权矩阵如何选？是不是EVIEWS中能自己选择？还有工具变量如何选择？哪位推荐一个比较详细的介绍资料？最好是中文的2009-7-19 19:20 - lpchxj - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 7392 次查看 在学习gmm估计，加权矩阵如何选？是不是EVIEWS中能自己选择？还有工具变量如何选择？哪位推荐一个比较详细的介绍资料？最好是中文的2009-7-19 19:20 - lpchxj - 计量经济学与统计软件
stata进行GMM估计时怎么加入控制变量呢
1 个回复 - 1917 次查看 stata进行GMM估计时怎么加入控制变量呢，谢谢各位大佬2020-2-15 17:35 - sun鲁抗 - Stata专版
1 个回复 - 1917 次查看 stata进行GMM估计时怎么加入控制变量呢，谢谢各位大佬2020-2-15 17:35 - sun鲁抗 - Stata专版
动态GMM 怎么选择工具变量(内生性问题)
0 个回复 - 2229 次查看 第一次使用动态面板GMM，原模型如下：[/backcolor]Y i,t = X i,t-1 + Control variables i,t-1 + year +ind + ε i,t 为了解决可能的互为因果问题，在使用动态面板GMM方法时，是将Y i,t-2作为工具变量吗？ 怎么区分 ...2020-6-6 14:33 - 贝儿~ - Stata专版
0 个回复 - 2229 次查看 第一次使用动态面板GMM，原模型如下：[/backcolor]Y i,t = X i,t-1 + Control variables i,t-1 + year +ind + ε i,t 为了解决可能的互为因果问题，在使用动态面板GMM方法时，是将Y i,t-2作为工具变量吗？ 怎么区分 ...2020-6-6 14:33 - 贝儿~ - Stata专版
动态面板模型使用系统GMM进行分析，需要对GDP等变量进行消胀处理吗
0 个回复 - 862 次查看 动态面板模型使用系统GMM进行分析，需要对GDP等变量进行消胀处理吗？我看到有些文献对变量没有消胀2020-5-17 10:00 - wzhh1980 - Stata专版
0 个回复 - 862 次查看 动态面板模型使用系统GMM进行分析，需要对GDP等变量进行消胀处理吗？我看到有些文献对变量没有消胀2020-5-17 10:00 - wzhh1980 - Stata专版
【工具变量】求助贵圈，GMM做的工具变量估计，为什么不能显示第一阶段的估计结果啊
5 个回复 - 8906 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
5 个回复 - 8906 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
eviews做GMM模型回归怎么添加控制变量？
3 个回复 - 3559 次查看 eviews做GMM模型回归怎么添加控制变量？2020-2-27 14:57 - 什么都不会的豪豪 - EViews专版
3 个回复 - 3559 次查看 eviews做GMM模型回归怎么添加控制变量？2020-2-27 14:57 - 什么都不会的豪豪 - EViews专版
系统gmm工具变量过多
7 个回复 - 2634 次查看 系统gmm工具变量过多，被自动删掉，对结果有影响吗？ 但工具变量低于截面数时显著性通不过 我的数据t是12，n是182020-4-6 23:11 - yuefeixie - Stata专版
7 个回复 - 2634 次查看 系统gmm工具变量过多，被自动删掉，对结果有影响吗？ 但工具变量低于截面数时显著性通不过 我的数据t是12，n是182020-4-6 23:11 - yuefeixie - Stata专版
