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随机波动率模型下的VIX期权定价
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【作者(必填)】柳向东;杨飞;彭智
【文题(必填)】随机波动率模型下的VIX
期权定价
【年份(必填)】2015
【全文链接或数据库名称(选填)】
2017-6-21 18:48 - tfkl - 求助成功区
解密期权恐慌指数VIX
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什么是VIX
VIX全名是芝加哥
期权交易所波动率指数(CBOE Market Volatility Index)。顾名思义,VIX可用于衡量一个市场的波动性,也就是风险程度。VIX基于
期权的隐含波动率编制,在
期权交易中,隐含波动率通常代表 ...
2015-7-25 01:22 - accumulation - 金融学(理论版)
运用VIX指数制订期权投资策略
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[ 本帖最后由 accumulation 于 2015-5-9 14:04 编辑 ]
金融衍生品的大力推广,给投资者带来了更多的投资机会。不少国内投资者偏向于选择高风险高收益的投资策略,而
期权的出现也给他们带来了契机。布莱克-斯克尔 ...
2015-5-9 14:02 - accumulation - 金融学(理论版)
解密期权恐慌指数VIX
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解密
期权恐慌指数VIX 什么是VIX
VIX全名是芝加哥
期权交易所波动率指数(CBOE Market Volatility Index)。顾名思义,VIX可用于衡量一个市场的波动性,也就是风险程度。VIX基于
期权的隐含波动率编制,在
期权交易 ...
2015-7-20 09:14 - 阴阳无极之道 - 投资人(实务版)
VIX误差和期权波动率交易策略
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1. 波动率指标及其衍生品1.1 波动率指标VIX:随着标普500指标(SPX)
期权交易量的不断增大,其对应的不同行权价和不同到期日
期权隐含波动率一定程度上反映了市场上对SPX今后变化的期望。用这些隐含波动率导出一个波动 ...
2014-12-18 14:40 - 刘娇^_^ - 爱问频道