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【论文复刻】更新至2022年基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码5 个回复 - 1742 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人五因 ...2023-9-25 16:59 - momingqimiao7 - 现金交易版
【完整实证流程】 实证代码集合 实证文章全流程 基础检验+稳健（小白可做）64 个回复 - 3203 次查看 1、资料名称：实证代码集合 2、资料说明：对实证所用到的一些代码进行了整合，包括从数据描述到实证结果的分析，所有内容都有案例进行说明，结果同样进行了说明，整体代码小白可做。 3、资料内容 [*]模型选择F检 ...2023-2-27 20:20 - a1010967149 - 现金交易版
【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6445 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
相关系数为负，为什么回归系数为正？VIF值反映没有多重共线性，求解！
12 个回复 - 9922 次查看 如题，基础不够，求论坛中的牛人解答，谢谢！ [hr]追问：只做单变量回归得到的结果也是：回归系数和相关系数符号相反，这又是为什么？2014-10-25 10:50 - sos.sos - 爱问频道
12 个回复 - 9922 次查看 如题，基础不够，求论坛中的牛人解答，谢谢！ [hr]追问：只做单变量回归得到的结果也是：回归系数和相关系数符号相反，这又是为什么？2014-10-25 10:50 - sos.sos - 爱问频道
VIF值到底大于多少才不可接受？
31 个回复 - 101641 次查看 请问，在不同的研究中VIF值到底大于多少才说明自变量存在严重的多重共线性？谢谢！ [此贴子已经被作者于2007-3-25 23:19:23编辑过]2007-3-25 23:17 - wxj169 - SPSS论坛
31 个回复 - 101641 次查看 请问，在不同的研究中VIF值到底大于多少才说明自变量存在严重的多重共线性？谢谢！ [此贴子已经被作者于2007-3-25 23:19:23编辑过]2007-3-25 23:17 - wxj169 - SPSS论坛
请问logit回归如何用vif测多重共线
18 个回复 - 29774 次查看 用普通的 vif指令或者 estat vif 在Logit回归下不能用的，请问大家logit回归下怎么做vif呢？2014-3-20 12:39 - refraig - Stata专版
18 个回复 - 29774 次查看 用普通的 vif指令或者 estat vif 在Logit回归下不能用的，请问大家logit回归下怎么做vif呢？2014-3-20 12:39 - refraig - Stata专版
VIF与REG回归分析结果合并输出问题
11 个回复 - 15200 次查看 我想在 reg y x1 x2 x3 est store m1 estat vif 之后将m1和mean-vif值一起导入到word中，不知如何使用命令。还请各位大侠指点迷津。2015-4-22 11:17 - gavin4403 - Stata专版
11 个回复 - 15200 次查看 我想在 reg y x1 x2 x3 est store m1 estat vif 之后将m1和mean-vif值一起导入到word中，不知如何使用命令。还请各位大侠指点迷津。2015-4-22 11:17 - gavin4403 - Stata专版
面板数据中vif命令无效
13 个回复 - 23925 次查看 各位大虾，我做完 xtreg的面板回归后，使用vif和collin命令后，但是均显示命令无效，请各位大虾解决问题，谢谢2012-5-21 15:53 - jinzongzhen - Stata专版
13 个回复 - 23925 次查看 各位大虾，我做完 xtreg的面板回归后，使用vif和collin命令后，但是均显示命令无效，请各位大虾解决问题，谢谢2012-5-21 15:53 - jinzongzhen - Stata专版
面板数据中控制变量是因变量的分子，vif检验也在1.7，请问这样的控制变量可以用吗？
1 个回复 - 343 次查看 我参考的一篇论文有这样选取的控制变量，所以请问各位老师能不能帮我答疑一下，这种方法究竟可行吗？是控制变量和被解释变量的关系，谢谢谢谢！！！2023-10-30 16:01 - 李李李lili落一 - Forum
1 个回复 - 343 次查看 我参考的一篇论文有这样选取的控制变量，所以请问各位老师能不能帮我答疑一下，这种方法究竟可行吗？是控制变量和被解释变量的关系，谢谢谢谢！！！2023-10-30 16:01 - 李李李lili落一 - Forum
vif检验结果怎么解释
19 个回复 - 65177 次查看 用stata 12做面板，检验之后用固定效应模型，但是想接下来用vif检验下多重共线性。 用命令estat vif时，报错说invalid subcommand vif 用命令vif时，报错说not appropriate after regress, nocons; use option u ...2016-6-15 17:52 - sunou12345 - 悬赏大厅
19 个回复 - 65177 次查看 用stata 12做面板，检验之后用固定效应模型，但是想接下来用vif检验下多重共线性。 用命令estat vif时，报错说invalid subcommand vif 用命令vif时，报错说not appropriate after regress, nocons; use option u ...2016-6-15 17:52 - sunou12345 - 悬赏大厅
VIF检验是不是不能有虚拟变量
9 个回复 - 5428 次查看 我有个行业变量是虚拟变量，一下子70多个，而且vif检验出来值还特别大，没有找到可以不看部分变量的选项。请问这种情况是不是不能用方差膨胀因子检验多重共线性了呢？另外我这个行业变量是控制变量2017-5-1 20:42 - SiGre - Stata专版
9 个回复 - 5428 次查看 我有个行业变量是虚拟变量，一下子70多个，而且vif检验出来值还特别大，没有找到可以不看部分变量的选项。请问这种情况是不是不能用方差膨胀因子检验多重共线性了呢？另外我这个行业变量是控制变量2017-5-1 20:42 - SiGre - Stata专版
虚拟变量需要做vif多重共线性检验吗
7 个回复 - 7546 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
7 个回复 - 7546 次查看 我在做一个多元回归，变量有连续变量和分类变量，看了一下vif的定义，感觉虚拟变量不能放进vif检验，请问做多重共线性检验是否是只放进连续变量去看vif值2020-8-15 11:22 - xwjclr - Stata专版
用stata做vif检验
7 个回复 - 46170 次查看 我想用stata做一个vif检验，结果总是这样的，各位大神麻烦帮我看看是出了什么问题了？ . estat vif lnr lncdr lnodr lndr lnurir1 lnur lnur lnse last estimates not found2014-4-4 10:13 - 晴天小猪cz - 爱问频道
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stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~
3 个回复 - 6767 次查看 stata中vif检验为什么显示的varlist not allowed,是神马意思求教~~新手表嘲笑~~2015-3-25 22:49 - 盼盼刀刀 - Stata专版
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面板数据的VIF都小于10，但条件指数大于70，算不算有共线性呢？
0 个回复 - 416 次查看 求问！！面板数据回归出来系数和假设相反，查VIF都小于10，但条件指数大于70，算不算有共线性呢？然后把疑似共线的变量剔除后，回归系数就和假设相同了。这样做在原理上可不可以呢？2023-3-19 12:21 - zchjyz - 爱问频道
0 个回复 - 416 次查看 求问！！面板数据回归出来系数和假设相反，查VIF都小于10，但条件指数大于70，算不算有共线性呢？然后把疑似共线的变量剔除后，回归系数就和假设相同了。这样做在原理上可不可以呢？2023-3-19 12:21 - zchjyz - 爱问频道
不同被解释变量进行线性回归后，发现VIF值相同，这样正常吗？
1 个回复 - 882 次查看 进行分析是否存在多重共线性时，分别对两个不同的被解释变量做了线性回归，发现两组VIF值相同，这是怎么回事啊？？这个结果正常吗？？2022-2-19 10:00 - Dnnn333666 - Forum
1 个回复 - 882 次查看 进行分析是否存在多重共线性时，分别对两个不同的被解释变量做了线性回归，发现两组VIF值相同，这是怎么回事啊？？这个结果正常吗？？2022-2-19 10:00 - Dnnn333666 - Forum
VIF检验如何分析结果
10 个回复 - 48363 次查看 从相关系数表看出有两个变量相关系数为0.8且显著（nonstate虚拟变量 和public虚拟变量）其余的线性相关度比较低，且经济上没有什么关系。 下面是VIF检验的结果，请问怎么看结果呢？最关键的是，我之前的模型还能用么 ...2016-11-29 16:29 - jingyegan - Stata专版
10 个回复 - 48363 次查看 从相关系数表看出有两个变量相关系数为0.8且显著（nonstate虚拟变量 和public虚拟变量）其余的线性相关度比较低，且经济上没有什么关系。 下面是VIF检验的结果，请问怎么看结果呢？最关键的是，我之前的模型还能用么 ...2016-11-29 16:29 - jingyegan - Stata专版
岭回归 VIF小于10
1 个回复 - 448 次查看 请问大家，四个自变量中有两个VIF大于10，剩余两个小于10，进行岭回归的话是需要对四个变量都做，还是只做VIF大于10的两个变量2022-12-15 16:15 - d21698517 - EViews专版
1 个回复 - 448 次查看 请问大家，四个自变量中有两个VIF大于10，剩余两个小于10，进行岭回归的话是需要对四个变量都做，还是只做VIF大于10的两个变量2022-12-15 16:15 - d21698517 - EViews专版
求VIF时解释变量里的虚拟变量也需要包含进去吗？
1 个回复 - 445 次查看 我的虚拟变量：是否接壤、是否有同一语言、是否是内陆国 这三个，取值是0和1在做多重共线性分析时，需要把这三个变量也加进去算vif吗？2022-9-24 12:24 - sakurasnow17 - Stata专版
1 个回复 - 445 次查看 我的虚拟变量：是否接壤、是否有同一语言、是否是内陆国 这三个，取值是0和1在做多重共线性分析时，需要把这三个变量也加进去算vif吗？2022-9-24 12:24 - sakurasnow17 - Stata专版
请问计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要加入行业和年份控制变量？
17 个回复 - 11792 次查看 各位大神，请问模型在回归的时候加入了行业和年份作为控制变量，那在计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要也加入行业和年份？但是感觉加入了之后，某些行业和年份的VIF值都蛮高的，超过10。。。求助啊！！！2018-5-17 23:23 - wangyadatou - Stata专版
17 个回复 - 11792 次查看 各位大神，请问模型在回归的时候加入了行业和年份作为控制变量，那在计算VIF看模型多重共线性的时候需不需要也加入行业和年份？但是感觉加入了之后，某些行业和年份的VIF值都蛮高的，超过10。。。求助啊！！！2018-5-17 23:23 - wangyadatou - Stata专版
vif命令一直报错，找不到估计结果怎么办呀
0 个回复 - 745 次查看 reg price weight length headroom trunk turn gear_ratio estat vif 结果： last estimates not found -estadd:vif- can only be used after -regress- r(301); 这该怎么办呀？求助2022-6-17 08:45 - 小黄鸭紫 - Stata专版
0 个回复 - 745 次查看 reg price weight length headroom trunk turn gear_ratio estat vif 结果： last estimates not found -estadd:vif- can only be used after -regress- r(301); 这该怎么办呀？求助2022-6-17 08:45 - 小黄鸭紫 - Stata专版
vif检验
16 个回复 - 25327 次查看 1.我研究的是高管-员工薪酬差距和公司绩效的相关关系，证明两者呈u性关系，我想问一下，我需要做多重共线性检验吗？因为多重共线性检验的是线性关系，而我验证的是u型关系关系，所以我想知道用不用做vif检验？2. ...2016-6-28 17:33 - arron55 - Stata专版
16 个回复 - 25327 次查看 1.我研究的是高管-员工薪酬差距和公司绩效的相关关系，证明两者呈u性关系，我想问一下，我需要做多重共线性检验吗？因为多重共线性检验的是线性关系，而我验证的是u型关系关系，所以我想知道用不用做vif检验？2. ...2016-6-28 17:33 - arron55 - Stata专版
线性回归中同时包含X和X的平方项，两个自变量的VIF值很大，存在多重共线性，如何解决
8 个回复 - 8235 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
8 个回复 - 8235 次查看 如图所示，最后两个自变量，系数显著，但VIF很大2018-6-15 15:03 - ymt20090202 - Stata专版
vif没有共线性，但是pwcorr_a相关性分析强相关性怎么办呀？
1 个回复 - 878 次查看 如题 vif pwcorr-a2022-3-27 20:37 - MAson10 - Stata专版
1 个回复 - 878 次查看 如题 vif pwcorr-a2022-3-27 20:37 - MAson10 - Stata专版
面板数据是否需要检验多重共线性？如果需要，VIF检验结果中，有变量被剔除如何处理？
17 个回复 - 43485 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
17 个回复 - 43485 次查看 求高人指点 在论坛里面看到有的帖子说面板数据不用做多重共线性检验，有的帖子又在教大家如何进行面板数据多重共线性检验，很疑惑面板数据到底是否需要进行多重共线性检验？ 我尝试对论文的面板数据进行VIF检验 ...2018-6-23 11:14 - 潘悦晨 - Stata专版
用R建立结构方程模型时，如何计算潜变量之间的VIF值
6 个回复 - 3689 次查看 最近在学习R语言构建结构方程模型，为了检验constructs之间是否存在多重共线性，需要计算vif值，但是car包中的vif函数只能检验指标变量之间的关系而不能检验潜变量的关系，需要怎么做呢？2020-4-8 14:49 - buzhidaojiaos - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
6 个回复 - 3689 次查看 最近在学习R语言构建结构方程模型，为了检验constructs之间是否存在多重共线性，需要计算vif值，但是car包中的vif函数只能检验指标变量之间的关系而不能检验潜变量的关系，需要怎么做呢？2020-4-8 14:49 - buzhidaojiaos - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
vif检验正常没有多重共线性，回归结果符号与预期相反
0 个回复 - 686 次查看 做了vif检验，均在10以下，平均2.多，根据豪斯曼检验做随机效应回归结果，自变量和控制变量显著，但是所有符号与预期完全相反是什么原因？怎么会全都与预期相反了呢( ˙-˙ )，求解答啊求解答啊2022-3-19 11:24 - yinxiao.m - Stata专版
0 个回复 - 686 次查看 做了vif检验，均在10以下，平均2.多，根据豪斯曼检验做随机效应回归结果，自变量和控制变量显著，但是所有符号与预期完全相反是什么原因？怎么会全都与预期相反了呢( ˙-˙ )，求解答啊求解答啊2022-3-19 11:24 - yinxiao.m - Stata专版
多重共线性vif、coldiag2检验结果不一致
1 个回复 - 1465 次查看 学生使用多元回归模型对一个因变量、一个解释变量、三个中介变量、六个控制变量。 进行多重共线性检验 使用vif检验方差膨胀因子发现值远小于零（在1-2内） 但使用coldiag2发现条件指数=32.3 不小于30 请问应该如 ...2021-4-16 20:00 - 科技刀片 - Stata专版
1 个回复 - 1465 次查看 学生使用多元回归模型对一个因变量、一个解释变量、三个中介变量、六个控制变量。 进行多重共线性检验 使用vif检验方差膨胀因子发现值远小于零（在1-2内） 但使用coldiag2发现条件指数=32.3 不小于30 请问应该如 ...2021-4-16 20:00 - 科技刀片 - Stata专版
vif都小于10但条件指数有两个大于30的，怎么判断多重共线性
11 个回复 - 32705 次查看 变量间的相关系数： 共线性统计： 特征值和条件指数2014-11-19 17:57 - parahebe - SPSS论坛
11 个回复 - 32705 次查看 变量间的相关系数： 共线性统计： 特征值和条件指数2014-11-19 17:57 - parahebe - SPSS论坛
各位大神们，请问在spss线性回归分析中所有的容忍度和VIF值都为1，这样的情况正
7 个回复 - 24976 次查看 各位大神们，请问spss在线性回归分析中，如果出现所有的容忍度和VIF值都为1，这样的情况正常吗？~ 谢谢各位大神~2015-11-20 16:41 - 悠悠/ty无痕 - SPSS论坛
7 个回复 - 24976 次查看 各位大神们，请问spss在线性回归分析中，如果出现所有的容忍度和VIF值都为1，这样的情况正常吗？~ 谢谢各位大神~2015-11-20 16:41 - 悠悠/ty无痕 - SPSS论坛
vif很大怎么办
7 个回复 - 18772 次查看 做一个回归分析后做了多重共线性检验，如图，pe，pb vif大于10，是不是说明存在多重共线性啊，那该怎么解决呢? 求助，万分感谢！2017-5-4 14:51 - 豆小田 - Stata专版
7 个回复 - 18772 次查看 做一个回归分析后做了多重共线性检验，如图，pe，pb vif大于10，是不是说明存在多重共线性啊，那该怎么解决呢? 求助，万分感谢！2017-5-4 14:51 - 豆小田 - Stata专版
请问大家，怎样输出VIF值到表格中？能用outreg2吗？
4 个回复 - 16355 次查看 输出回归结果的命令中，感觉outreg2最好用。但是，最近想在回归表格中加入VIF值，好像outreg2输出不了。不知大家有何好办法？？ 先谢谢大家！2013-9-1 10:52 - ajun685 - Stata专版
4 个回复 - 16355 次查看 输出回归结果的命令中，感觉outreg2最好用。但是，最近想在回归表格中加入VIF值，好像outreg2输出不了。不知大家有何好办法？？ 先谢谢大家！2013-9-1 10:52 - ajun685 - Stata专版
截断回归vif 相关系数太高了
0 个回复 - 214 次查看 用stata的simarwilson做了截断回归，但是系数的pearson系数太高了？请问怎么办呢 谢谢大家了还想问一下vif怎么计算呢，直接算不出来vif2022-2-5 07:11 - Elina0905 - 灌水吧
0 个回复 - 214 次查看 用stata的simarwilson做了截断回归，但是系数的pearson系数太高了？请问怎么办呢 谢谢大家了还想问一下vif怎么计算呢，直接算不出来vif2022-2-5 07:11 - Elina0905 - 灌水吧
真诚求助stata想进行共线性分析出输入estat vif 出现last estimates not found r(301)
8 个回复 - 22421 次查看 我实在是太笨了，就是我毕业论文做实证分析，然后上面是我的简单相关系数表，然后我想进行多重共线性检验，一直不行，请问要怎么操作呢？还是我的数据要重新导入？实在是不懂~希望得到帮助 祝大家新年快乐~~~2019-2-4 11:48 - mango96 - Stata专版
8 个回复 - 22421 次查看 我实在是太笨了，就是我毕业论文做实证分析，然后上面是我的简单相关系数表，然后我想进行多重共线性检验，一直不行，请问要怎么操作呢？还是我的数据要重新导入？实在是不懂~希望得到帮助 祝大家新年快乐~~~2019-2-4 11:48 - mango96 - Stata专版
stata处理指标，vif中只有一个指标超过10，但是固定效应都被omitted
1 个回复 - 1056 次查看 前期共线性太强，一直在调整数据。但是好不容易8个指标只有一个vif高于10，怎么还是都因为共线性太强被omitted了。2021-11-19 15:09 - lfr512 - Stata专版
1 个回复 - 1056 次查看 前期共线性太强，一直在调整数据。但是好不容易8个指标只有一个vif高于10，怎么还是都因为共线性太强被omitted了。2021-11-19 15:09 - lfr512 - Stata专版
我的多重共线性检验中年度虚拟变量有一个vif值大于10，请问这问题大吗一定要加年度变
4 个回复 - 5273 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
4 个回复 - 5273 次查看 Variable VIF 1/VIF REG2 10.54 0.094845 REG6 8.15 0.122666 REG4 8.08 0.123805 REG8 7.68 0.130241 REG10 7.33 0.136400 REG11 7.19 0.139088 REG5 6.46 0.154872 REG9 3.90 0.256153 REG7 3.75 0 ...2021-2-18 20:43 - mywq - Stata专版
STATA15.0版本中面板数据获取vif的命令？
0 个回复 - 986 次查看 STATA15.0版本中面板数据获取vif的具体命令是什么？2021-9-26 17:10 - 410ljl3218 - Stata专版
0 个回复 - 986 次查看 STATA15.0版本中面板数据获取vif的具体命令是什么？2021-9-26 17:10 - 410ljl3218 - Stata专版
VIF检验的数值都不高，为什么做不了豪斯曼检测，固定效应时显示全部共线，急求！！！
19 个回复 - 3895 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
19 个回复 - 3895 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
求问，r语言，vif（fm）显示错误，怎么办？哪里的问题？具体如下
3 个回复 - 9380 次查看 x1=rnorm(20) x2=rnorm(20) x3=2*x1 x4=rnorm(20) x5=3*x4 y=0.18*x1-2.23*x2+1.22*x3+2.62*x4-1.79*x5 data.frame(x1,x2,x3,x4,x5) a=data.frame(x1,x2,x3,x4,x5) cor(a) library(car) a ...2016-12-26 19:03 - 南城浅霜 - R语言论坛
3 个回复 - 9380 次查看 x1=rnorm(20) x2=rnorm(20) x3=2*x1 x4=rnorm(20) x5=3*x4 y=0.18*x1-2.23*x2+1.22*x3+2.62*x4-1.79*x5 data.frame(x1,x2,x3,x4,x5) a=data.frame(x1,x2,x3,x4,x5) cor(a) library(car) a ...2016-12-26 19:03 - 南城浅霜 - R语言论坛
[求助]STATA如何做VIF？同时，如何用STATA做面板数据的GMM模型？
9 个回复 - 12300 次查看 STATA如何做VIF？同时，如何用STATA做面板数据的GMM模型？2008-12-26 22:00 - sanjiaoyouhun - Stata专版
9 个回复 - 12300 次查看 STATA如何做VIF？同时，如何用STATA做面板数据的GMM模型？2008-12-26 22:00 - sanjiaoyouhun - Stata专版
eviews 7 检验多重共线性 vif法
9 个回复 - 43303 次查看 点开你的回归方程 View->Coefficient Diagnostics->Vif eviews7可以操作 这是我在Google 上 输入 eviews7 vif 搜到的，亲测可用2013-9-24 14:11 - zhenghaocool - EViews专版
9 个回复 - 43303 次查看 点开你的回归方程 View->Coefficient Diagnostics->Vif eviews7可以操作 这是我在Google 上 输入 eviews7 vif 搜到的，亲测可用2013-9-24 14:11 - zhenghaocool - EViews专版
estat vif
2 个回复 - 3458 次查看 新手小白，输入estat vif指令时出现varlist not allowed，求大佬解答2021-6-28 22:05 - viking12138 - Stata专版
2 个回复 - 3458 次查看 新手小白，输入estat vif指令时出现varlist not allowed，求大佬解答2021-6-28 22:05 - viking12138 - Stata专版
collin的结果每个变量的vif都是1左右，做固定效应的时候所有变量都因为共线性被删掉了
1 个回复 - 2898 次查看 Collinearity Diagnostics SQRT R- Variable VIF VIF Tolerance Squared ---------------------------------------------------- fir ...2015-5-1 15:35 - meggie1344 - Stata专版
1 个回复 - 2898 次查看 Collinearity Diagnostics SQRT R- Variable VIF VIF Tolerance Squared ---------------------------------------------------- fir ...2015-5-1 15:35 - meggie1344 - Stata专版
vif检验中要加入交互项吗？交互项小于10是正常的吗？
1 个回复 - 2142 次查看 vif检验中要加入交互项吗？交互项小于10是正常的吗？2021-6-4 20:50 - xuwenqian - Stata专版
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smartpls测量模型结构性构念的VIF值
8 个回复 - 8458 次查看 大家好，谁能帮忙解答下，结构性构念效度测量值VIF在SmartPLS软件中是如何导出来的，刚开始学这个软件，不怎么会用。现在看到的都是反映性构念的AVE值等，找不到VIF值。2013-5-9 17:27 - yanfang3015 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
8 个回复 - 8458 次查看 大家好，谁能帮忙解答下，结构性构念效度测量值VIF在SmartPLS软件中是如何导出来的，刚开始学这个软件，不怎么会用。现在看到的都是反映性构念的AVE值等，找不到VIF值。2013-5-9 17:27 - yanfang3015 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求
19 个回复 - 46717 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！另外如何进行自相关检验呢？2011-11-24 09:45 - yesicanido - Stata专版
19 个回复 - 46717 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！另外如何进行自相关检验呢？2011-11-24 09:45 - yesicanido - Stata专版
Pearson相关系数矩阵检验和VIF检验
0 个回复 - 2715 次查看 Pearson相关系数矩阵检验得出，两个解释变量系数0.6且显著，说明具有中度多重共线性，但是VIF检验只有1.6 这种情况能不能说明两个解释变量不存在多重共线性2021-3-16 10:54 - 笨笨帆 - Stata专版
0 个回复 - 2715 次查看 Pearson相关系数矩阵检验得出，两个解释变量系数0.6且显著，说明具有中度多重共线性，但是VIF检验只有1.6 这种情况能不能说明两个解释变量不存在多重共线性2021-3-16 10:54 - 笨笨帆 - Stata专版
请问tobit面板模型可以进行VIF检验吗？如果可以，命令是什么？跪求！
6 个回复 - 4075 次查看 像这种检验结果，只有最小二乘才可以进行吗？2017-12-7 17:28 - 13006395454 - Stata专版
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在对某个多元线性回归模型的分析中，如果某自变量的VIF=1，这说明（ ）
0 个回复 - 1175 次查看 在对某个多元线性回归模型的分析中，如果某自变量的VIF=1，这说明（ ）A.此自变量与因变量不存在线性相关性 B.此自变量与其他自变量不存在线性相关性 C.此模型存在非常严重的共线性 D.此多元回归模型的R2=0 D. ...2021-1-14 18:57 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1175 次查看 在对某个多元线性回归模型的分析中，如果某自变量的VIF=1，这说明（ ）A.此自变量与因变量不存在线性相关性 B.此自变量与其他自变量不存在线性相关性 C.此模型存在非常严重的共线性 D.此多元回归模型的R2=0 D. ...2021-1-14 18:57 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
HLM中如何诊断多重共线性？VIF？
3 个回复 - 1516 次查看 ①准备跑HLM前检查多重共线性。如果我单独计算每个二层单位（学校）的VIF值的话，个别变量的值相当高（上百），是说明有多重共线性吗？ ②HLM中需要这样分别给每个上层单位计算VIF值吗？审稿人说因为我是做HLM，所以 ...2020-11-11 17:28 - yurushi - HLM专版
3 个回复 - 1516 次查看 ①准备跑HLM前检查多重共线性。如果我单独计算每个二层单位（学校）的VIF值的话，个别变量的值相当高（上百），是说明有多重共线性吗？ ②HLM中需要这样分别给每个上层单位计算VIF值吗？审稿人说因为我是做HLM，所以 ...2020-11-11 17:28 - yurushi - HLM专版
多元回归中，若数据表某两列的数据成比例，则这两个变量的VIF值为 ( )
0 个回复 - 1038 次查看 多元回归中，若数据表某两列的数据成比例，则这两个变量的VIF值为 ( ) A. 0 B. 1 C. 正无穷 D. 负无穷 扫码回复“10314392”查看答案题库2020-12-30 13:57 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1038 次查看 多元回归中，若数据表某两列的数据成比例，则这两个变量的VIF值为 ( ) A. 0 B. 1 C. 正无穷 D. 负无穷 扫码回复“10314392”查看答案题库2020-12-30 13:57 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
共线性检验需要看VIF 还是特征根/条件指数呢？还是两者条件都要满足？
3 个回复 - 3963 次查看 检验共线性时，VIF显示无共线性【VIF2020-11-26 15:09 - 拥抱世界拥抱你 - SPSS论坛
3 个回复 - 3963 次查看 检验共线性时，VIF显示无共线性【VIF2020-11-26 15:09 - 拥抱世界拥抱你 - SPSS论坛
面板数据相关系数较高，但VIF很小
2 个回复 - 7693 次查看 如果面板数据中pwcorr检验相关系数发现两个变量的相关系数超过0.9并且显著，但是方程的VIF（方差膨胀因子）小于10，这样做出的回归结果可以接受吗？会有问题吗2016-8-15 22:53 - 人生若只如初见~ - Stata专版
2 个回复 - 7693 次查看 如果面板数据中pwcorr检验相关系数发现两个变量的相关系数超过0.9并且显著，但是方程的VIF（方差膨胀因子）小于10，这样做出的回归结果可以接受吗？会有问题吗2016-8-15 22:53 - 人生若只如初见~ - Stata专版
stata的回归分析怎么做，包括了VIF，F检验T检验
0 个回复 - 1448 次查看 请问楼主这个表是怎么用stata做得啊，命令怎么写，在写实证论文，找了好久，不知道这个表怎么做,beta的计算命令，T值在命令的时候怎么取值，Sig用什么命令，有人知道吗，求解答2020-11-25 19:55 - 嘿嘿嘿0101 - 新手入门区
0 个回复 - 1448 次查看 请问楼主这个表是怎么用stata做得啊，命令怎么写，在写实证论文，找了好久，不知道这个表怎么做,beta的计算命令，T值在命令的时候怎么取值，Sig用什么命令，有人知道吗，求解答2020-11-25 19:55 - 嘿嘿嘿0101 - 新手入门区
eviews怎么进行vif的分析？
11 个回复 - 36420 次查看 eviews进行回归分析以后，检验完解释变量之间简单相关系数以后发现存在多重共线性，如何再用vif在eviews中进行检验？{:0_278:}2018-11-14 01:21 - 攸宁呀 - EViews专版
11 个回复 - 36420 次查看 eviews进行回归分析以后，检验完解释变量之间简单相关系数以后发现存在多重共线性，如何再用vif在eviews中进行检验？{:0_278:}2018-11-14 01:21 - 攸宁呀 - EViews专版
关于eviews10 进行vif检验的提问
2 个回复 - 4698 次查看 求助！！为什么我的eviews8和10都没有vif检验啊，我用面板数据先估计方程，然后再系数诊断里面没有vif，有没有大神知道这是怎么回事啊，没有美解决办法啊2020-4-10 13:55 - tolly11 - EViews专版
2 个回复 - 4698 次查看 求助！！为什么我的eviews8和10都没有vif检验啊，我用面板数据先估计方程，然后再系数诊断里面没有vif，有没有大神知道这是怎么回事啊，没有美解决办法啊2020-4-10 13:55 - tolly11 - EViews专版
vif和collin有什么区别
3 个回复 - 2558 次查看 面板数据 probit模型 想要检验多重共线性 应该怎么检验？可以用vif吗？2018-11-24 19:14 - 王小6 - Stata专版
3 个回复 - 2558 次查看 面板数据 probit模型 想要检验多重共线性 应该怎么检验？可以用vif吗？2018-11-24 19:14 - 王小6 - Stata专版
vif<10还能不能删除模型中的自变量
0 个回复 - 880 次查看 我在做政治关联对高管薪酬粘性影响因素的论文，大多数文献建立的模型是这样的：D是业绩变量，PC是政治关联 可是我用STATA回归后PC*D*ROE这一项并不显著，但是去掉ROE、D、D*ROE这三项或者PC*ROE这一项就显著了，我能 ...2020-8-10 17:06 - Angela0811 - 爱问频道
0 个回复 - 880 次查看 我在做政治关联对高管薪酬粘性影响因素的论文，大多数文献建立的模型是这样的：D是业绩变量，PC是政治关联 可是我用STATA回归后PC*D*ROE这一项并不显著，但是去掉ROE、D、D*ROE这三项或者PC*ROE这一项就显著了，我能 ...2020-8-10 17:06 - Angela0811 - 爱问频道
求问下多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响解释变量t检验和系数吗？
0 个回复 - 4391 次查看 我想问下各位大神面板数据多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响它自己的t检验和系数正负，那么还会影响解释变量的系数正负和t检验吗？ 在只有部分控制变量vif值大于10的情况下，如果解释变量的系数 ...2020-7-12 22:37 - Flora华黛 - Stata专版
0 个回复 - 4391 次查看 我想问下各位大神面板数据多重共线性的问题，如果控制变量的vif值大于10，会影响它自己的t检验和系数正负，那么还会影响解释变量的系数正负和t检验吗？ 在只有部分控制变量vif值大于10的情况下，如果解释变量的系数 ...2020-7-12 22:37 - Flora华黛 - Stata专版
stata的vif命令检测出变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！
1 个回复 - 6331 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！2011-11-23 18:22 - yesicanido - 产业经济学
1 个回复 - 6331 次查看 用stata软件，vif命令发现变量之间有多重共线性，有什么方法可以解决呢？具体点哦！求指教！2011-11-23 18:22 - yesicanido - 产业经济学
VIF 共线性检验的理论
11 个回复 - 11768 次查看 之前在网上看过教学说 VIF值大于10的话就是说明存在共线性，想了解得更详细一点。由于论文中需要用到用VIF检验共线性的理论基础，有没有朋友可以推荐下。2018-8-12 04:02 - 447021903 - SPSS论坛
11 个回复 - 11768 次查看 之前在网上看过教学说 VIF值大于10的话就是说明存在共线性，想了解得更详细一点。由于论文中需要用到用VIF检验共线性的理论基础，有没有朋友可以推荐下。2018-8-12 04:02 - 447021903 - SPSS论坛
在eviews中如何求解VIF
7 个回复 - 20911 次查看 求教，如何在eviews中求解方差膨胀因子？另外面板数据回归前需要进行哪些检验？请高手解答一下啊，谢谢了啊2014-12-24 13:23 - 幸福流年 - EViews专版
7 个回复 - 20911 次查看 求教，如何在eviews中求解方差膨胀因子？另外面板数据回归前需要进行哪些检验？请高手解答一下啊，谢谢了啊2014-12-24 13:23 - 幸福流年 - EViews专版
方法求助！！！请问如何用软件求方差膨胀因子VIF。
1 个回复 - 1683 次查看 数据来源是问卷，方法是SEM，5个潜变量（1外生，4内生），22个观测变量，请问怎么求出每一个潜变量的VIF？ 我用spss试着做了，只能出现如下图这样的结果。 看了一些文献，感觉应该是将一个变量放在因变量里，其他变 ...2020-2-3 14:01 - chaohong3205 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1683 次查看 数据来源是问卷，方法是SEM，5个潜变量（1外生，4内生），22个观测变量，请问怎么求出每一个潜变量的VIF？ 我用spss试着做了，只能出现如下图这样的结果。 看了一些文献，感觉应该是将一个变量放在因变量里，其他变 ...2020-2-3 14:01 - chaohong3205 - 计量经济学与统计软件
为何美欧等发达国家要如此竭尽全力地围堵中国经济（转帖）
73 个回复 - 9554 次查看 为何美欧等发达国家要如此竭尽全力地围堵中国经济 在过去的100年里面，由欧美澳日组成的发达国家俱乐部，只不过迎来了四小龙和以色列五个新成员，总人口加起来9500万左右。当然,像斯洛文 ...2019-2-16 11:24 - 百十一 - 马克思主义经济学
73 个回复 - 9554 次查看 为何美欧等发达国家要如此竭尽全力地围堵中国经济 在过去的100年里面，由欧美澳日组成的发达国家俱乐部，只不过迎来了四小龙和以色列五个新成员，总人口加起来9500万左右。当然,像斯洛文 ...2019-2-16 11:24 - 百十一 - 马克思主义经济学
VIF检验
3 个回复 - 12086 次查看 请帮忙在stata中进行VIF检验的完整步骤是不是 1、reg y x(不包含控制变量，仅仅包含解释变量和被解释变量) 2、estat vif（出来的数值小于10，代表不具有共线性）2018-11-22 21:26 - 蔡雪林and - SPSS论坛
3 个回复 - 12086 次查看 请帮忙在stata中进行VIF检验的完整步骤是不是 1、reg y x(不包含控制变量，仅仅包含解释变量和被解释变量) 2、estat vif（出来的数值小于10，代表不具有共线性）2018-11-22 21:26 - 蔡雪林and - SPSS论坛
岭回归VIF值怎么计算？还需其它检验吗？
11 个回复 - 8663 次查看 岭回归的VIF值怎么计算？如果不好计算，如何判断还存不存在多重共线性？另外岭回归后还需要做什么其它检验吗？2014-5-9 14:55 - 呆呆320 - 求助成功区
11 个回复 - 8663 次查看 岭回归的VIF值怎么计算？如果不好计算，如何判断还存不存在多重共线性？另外岭回归后还需要做什么其它检验吗？2014-5-9 14:55 - 呆呆320 - 求助成功区
关于多重共线性VIF值相同的问题
2 个回复 - 5165 次查看 各位大神们，请问在线性回归分析中，VIF值相同是否表示存在严重共线性？还是我的操作或数据存在错误？2019-3-26 00:31 - 野002 - SPSS论坛
2 个回复 - 5165 次查看 各位大神们，请问在线性回归分析中，VIF值相同是否表示存在严重共线性？还是我的操作或数据存在错误？2019-3-26 00:31 - 野002 - SPSS论坛
VIF检验
1 个回复 - 1691 次查看 请问一下，做多重共线性分析时，回归之后输入estat vif，但是结果出不来，显示无法识别命令是什么意思呢？2019-3-11 00:24 - 何其开心 - Stata专版
1 个回复 - 1691 次查看 请问一下，做多重共线性分析时，回归之后输入estat vif，但是结果出不来，显示无法识别命令是什么意思呢？2019-3-11 00:24 - 何其开心 - Stata专版
VIF方法（方差膨胀因子）因子独立性检验 全流程解读
1 个回复 - 9877 次查看 基于因子模型的选股策略是股票市场量化应用最广泛的模型之一。然而很多时候，使用因子模型在实盘运行的绩效并不理想，究其原因可能是由于因子选择的偏差，市场风格轮动等。但还有一个显著的因素，就是选取因子 ...2019-2-11 19:04 - JoinQuant - 量化投资
1 个回复 - 9877 次查看 基于因子模型的选股策略是股票市场量化应用最广泛的模型之一。然而很多时候，使用因子模型在实盘运行的绩效并不理想，究其原因可能是由于因子选择的偏差，市场风格轮动等。但还有一个显著的因素，就是选取因子 ...2019-2-11 19:04 - JoinQuant - 量化投资
R软件中，岭回归之后怎样看显著性检验？怎么算VIF？
14 个回复 - 16483 次查看 为了克服时间序列的多重共线性，本人（刚入门）岭回归后，用summary（）函数为什么看不到显著性检验及R^2等信息，用VIF()也不能得到VIF值。详情如下： > ridgefeizhu plot(ridgefeizhu) > select(ridgefeizhu) m ...2015-10-20 20:33 - linlinqi007 - R语言论坛
14 个回复 - 16483 次查看 为了克服时间序列的多重共线性，本人（刚入门）岭回归后，用summary（）函数为什么看不到显著性检验及R^2等信息，用VIF()也不能得到VIF值。详情如下： > ridgefeizhu plot(ridgefeizhu) > select(ridgefeizhu) m ...2015-10-20 20:33 - linlinqi007 - R语言论坛
CGSS多年非 平衡面板 为何全部显示多重共线性？即使用ESTAT检验 vif明显负荷 要求
2 个回复 - 2046 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
2 个回复 - 2046 次查看 2019-1-13 12:38 - qwe3270196 - Stata专版
急！如何在没有软件辅助的情况下计算VIF及如何解释系数标准误！谢谢！
1 个回复 - 1310 次查看 问题信息如图，我的主要疑问有 1.在仅知解释变量的相关系数和回归系数、回归标准误的情况下，怎么计算方差膨胀因子VIF呐？ 2.如何解释多元回归中某一解释变量系数的标准误比这一解释变量在简单回归中的标准误低呐？ ...2019-1-9 20:26 - zyx_snow - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1310 次查看 问题信息如图，我的主要疑问有 1.在仅知解释变量的相关系数和回归系数、回归标准误的情况下，怎么计算方差膨胀因子VIF呐？ 2.如何解释多元回归中某一解释变量系数的标准误比这一解释变量在简单回归中的标准误低呐？ ...2019-1-9 20:26 - zyx_snow - 计量经济学与统计软件
请教: 中心化后做回归分析显示的VIF大于10怎么办
2 个回复 - 8474 次查看 做调节回归分析 之前vif小于10 把自变量和调节变量交互项一起放入模型中 vif全变成20或者30这么大 已经中心化了？请教下这种情况该怎么办 谢谢2018-12-18 11:07 - 9468Y - 爱问频道
2 个回复 - 8474 次查看 做调节回归分析 之前vif小于10 把自变量和调节变量交互项一起放入模型中 vif全变成20或者30这么大 已经中心化了？请教下这种情况该怎么办 谢谢2018-12-18 11:07 - 9468Y - 爱问频道
在多元回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10，是否可以判断存在多重共线性？
4 个回复 - 56446 次查看 如题 在使用eviews进行多元（5个解释变量）回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10， 是否可以判断存在多重共线性？ 如有知道的，请帮忙解答，谢谢2016-2-20 21:56 - chenhuijunhaha - 爱问频道
4 个回复 - 56446 次查看 如题 在使用eviews进行多元（5个解释变量）回归分析中，只有一个解释变量的vif值大于10， 是否可以判断存在多重共线性？ 如有知道的，请帮忙解答，谢谢2016-2-20 21:56 - chenhuijunhaha - 爱问频道
搜索了半天都没找到spss的岭回归的vif计算
21 个回复 - 7875 次查看 04年《考虑资本-能源-劳动投入的中国超越对数生产函数》和07年《技术进步对能源消费回报效应的估算》2个期刊论文中关于岭回归的vif计算都说按照王明华的《现代应用统计分析方法》编程实现，怎么没人贡献出来？？？2012-9-23 15:35 - 不懂的 - SPSS论坛
21 个回复 - 7875 次查看 04年《考虑资本-能源-劳动投入的中国超越对数生产函数》和07年《技术进步对能源消费回报效应的估算》2个期刊论文中关于岭回归的vif计算都说按照王明华的《现代应用统计分析方法》编程实现，怎么没人贡献出来？？？2012-9-23 15:35 - 不懂的 - SPSS论坛
