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上市公司违约距离
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衡量基于股票市场的违约概率,关键预测是计算违约距离(Default Distance, DD),在Merton (1974)的模型框架中计算违约距离DD其涵义是指,资产价值的分布期望值和临界点“违约点”之间的相对距离。参考Geng和Pan( ...
2022-11-7 22:23 - guofanyong - 现金交易版
对股价随机布朗运动的理解悖论
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对股价随机布朗运动的理解悖论 于德浩 2020.7.13对股价布朗运动的理解,我认为有两种理解,看似是一个悖论。同样是假设股价日涨幅的期望值是+0.6%,标准 ...
2020-7-13 11:40 - tom_lv1 - 投资人(实务版)
布朗运动
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布朗运动
{B(t)}布朗运动(brownian motion)也称为维纳过程,是一个随机过程,如果满足以下性质:
1、 独立的增量(independence of increments)
对于任意的t>s, B(t)-B(s)独立于之前的过程B(u):0B(s) 满足依概率 ...
2020-8-31 17:04 - 小小小庄 - Forum
用布朗运动分析某些障碍物的穿越概率
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摘要翻译:
利用Schwartz分布计算了区间$[0,t]$上一类移动障碍物的穿越概率和单边最后退出时间密度。通过证明图像方法的Schwartz分布形式,我们得到了在$[0,t]$上另一类障碍物的穿越概率和首次击中时间密度。对于新的 ...
2022-3-3 11:44 - 能者818 - Forum
几何布朗运动的漂移率如何求得?
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本人最近在学习实物期权理论时,发现已有研究经常用几何布朗运动刻画指标的变化趋势,其中的漂移率都是直接给出的,没有给出计算过程。请问漂移率这个指标一般可以采用什么方法计算得到?
2019-4-8 14:17 - 葡萄糖 - 金融学(理论版)
GTM113 布朗运动与随机计算 英文第二版
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《Brownian Motion and Stochastic Calculas》 by Karatzas and Shreve (GTM 113),本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷,是国内外公认的金融数学经典教材,各章有习题详解。本书初版于1988年,1991年出第2版, ...
2017-10-22 16:30 - 伽蓝闻雨声 - 经济金融数学专区
指数布朗运动的泛函与分差
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我们提供了一个令人惊讶的经典逼近理论的新应用到一个基本的资产定价模型的数学金融。具体来说,我们计算了指数布朗运动与其时间平均值之间的相关系数的解析值,我们发现分差的使用极大地阐明了公式,为几 ...
2022-4-10 20:45 - 何人来此 - Forum
分子布朗运动的维里展开与故事
“统计独立性”
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仅从统计力学的主要原理出发,导出了流体中分子布朗粒子路径概率分布的精确维里展开式,它将分布的响应与流体的扰动以及分子与布朗粒子的统计关联联系起来。该展开式表明,(i)这些关联的空间扩展是有限的 ...
2022-3-31 16:25 - 大多数88 - Forum
几何布朗运动的镜像与同步耦合
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本文研究了两个布朗运动的经典镜像耦合和同步耦合是否分别使对应的几何布朗运动的耦合时间最小化和最大化的问题。我们在任意有限时间范围内建立了两个耦合的最优性的刻画,并证明了与布朗运动不同的是,即 ...
2022-3-27 14:55 - 可人4 - Forum
主动布朗运动模型及其在棘轮中的应用
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本文综述了近年来关于主动布朗运动(ABM)模型的研究进展,该模型耦合油藏提供自由能,并可转换为运动动能。首先,我们介绍了活性布朗粒子的一般概念,活性布朗粒子能够从源中吸收能量并转换部分能量以执行 ...
2022-3-23 22:45 - nandehutu2022 - Forum
负载驱动下惯性布朗运动的简化
不对称势
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在[L.Machura,M.Kostur,P.Talkner,J.Luczka和P.Hanggi,Phys.Rev.Lett.98,040601(2007)]的基础上,我们将惯性布朗马达的研究扩展到非对称势的情形。发现在非对称势的存在下会出现一些输运现象。在参数化的 ...
2022-3-21 13:30 - nandehutu2022 - Forum
广义福克-普朗克方程、布朗运动与遍历性
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一个质量$m$的粒子在一个质量$m\llm$的分子浴中的布朗运动的微观理论被认为超过了质量比$m/m$的最低级。相应的Langevin方程包含对耗散力的非线性修正,广义Fokker-Planck方程包含二阶以上的导数。这些方程 ...
2022-3-15 16:30 - 何人来此 - Forum
年布朗运动到盛衰动力学的转变
金融和经济制度
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摘要翻译:
总量变量的准均衡模型在金融和经济学中得到了广泛的应用。这种模型的有效性主要取决于假设系统的参与者既独立地行为,又以马尔可夫的方式行为。我们提出了一个简化的市场模型,证明了在实际参数值下,代理 ...
2022-3-12 12:12 - 大多数88 - Forum
关于气体和一般情况下布朗运动的一个真理
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摘要翻译:
气体分子、自由电子等在长时间间隔内(比平均自由飞行时间大得多)的真实热运动,与其流行的数学模型相反,本质上是非高斯统计量。本文仅根据微观动力学的确定性和可逆性,并顺便导出了分子布朗粒子路径概 ...
2022-3-8 20:26 - kedemingshi - Forum
时变布朗运动信用风险的统计推断
模型
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摘要翻译:
在企业对数杠杆率为时变布朗运动(TCBM)的重要特殊情况下,我们考虑了结构信用模型,将时变视为一个独立的增长过程。遵循布莱克和考克斯的方法,一种将违约时间定义为对数杠杆率超过零水平的第一个通过时间 ...
2022-3-8 15:08 - mingdashike22 - Forum
基于广义反射原理的半静态套期保值
多维布朗运动
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摘要翻译:
在多资产Black-Scholes经济下,我们引入了一类障碍期权。在该模型中,我们在有限反射群作用于欧几里得空间的情况下,应用广义反射原理,给出了估值公式和半静态套期保值。
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英文标题:
《Semi-Static ...
2022-3-8 11:41 - kedemingshi - Forum
布朗运动偏差的时间分布
首次通过时间前的最大值
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摘要翻译:
我们解析地计算了连续时间布朗运动(有漂移和无漂移)在第一次通过原点之前达到最大值的时间$t_m$的概率密度$P(t_m)$。我们还计算了最大值$M$和$t_m$的联合概率密度$p(M,t_m)$。在无漂移情况下,我们发现 ...
2022-3-7 21:43 - 能者818 - Forum
基于时变布朗运动的信用风险建模
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摘要翻译:
基于结构信用模型和简化信用模型之间的相互作用,我们提出将企业价值过程建模为一个包含跳跃和随机波动效应的时变布朗运动,并研究这类过程的首次通过问题。我们考虑改进随机过程的标准首次通过问题,以利 ...
2022-3-7 13:36 - mingdashike22 - Forum
漂移布朗运动的第一通道区域与
艾里分布
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本文导出了漂移布朗运动直到其第一次通过时间的扫出面积分布的精确表达式。对渐近行为的研究证实了先前的猜想,并澄清了它们的有效性范围。分析还得到了Airy分布矩的一个简单的闭式解。
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英文标题:
《 ...
2022-3-6 21:44 - 大多数88 - Forum
非碰撞布朗运动与行列式过程
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摘要翻译:
本文将一维布朗运动(BMs)系统描述为:(i)Dyson BM模型,它是高斯么正系综(GUE)中厄米矩阵值扩散过程的特征值过程;(i)Weyl腔中吸收BM的H$变换,其中调和函数H$是变量差的乘积(Vandermonde行列式)。Karli ...
2022-3-6 17:57 - 何人来此 - Forum
布朗运动,“多样而起伏”
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摘要翻译:
我们详细描述了布朗运动的历史,以及爱因斯坦、萨瑟兰、斯莫卢乔夫斯基、巴切利耶、佩兰和朗之万对布朗运动理论的贡献。布朗运动理论在物理学中一直是一个重要的话题,最近的生物物理实验说明了布朗运动理 ...
2022-3-6 12:24 - 可人4 - Forum
布朗运动的超统计量:比较研究
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摘要翻译:
用符合玻尔兹曼-吉布斯统计量(BG)的方法描述了局部平衡布朗粒子气体在非平衡热浴中的温度涨落动力学。我们用介观非平衡态热力学(MNET)导出了包含局部强变量涨落的相空间概率分布的Fokker-Planck方程。我们 ...
2022-3-4 15:00 - 可人4 - Forum
请教布朗运动、实物期权相关的求解
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本人非金融专业,近期在做能源相关的内容,然后发现有文章运用了布朗运动和实物期权方面的知识,其但非常困惑,不知道是怎么求解的,还望兄弟们、姐妹们帮一下!感激不禁,再此留下QQ:995279479。
...
2021-9-12 17:54 - 流浪~若相惜 - 金融学(理论版)
彭实戈:人生就像“布朗运动”
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[/table]兴趣:数学和体操一样美 彭实戈于 ...
2011-12-16 20:26 - midi51 - 教师之家与经管教育
分数布朗运动(FBM)及其在金融中的应用文献II
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分数布朗运动(FBM)及其在金融中的应用文献5篇
**** 本内容被作者隐藏 ****
A normalized fractional Brownian motion (fBm), also called a fractal Brownian motion, is a ge ...
2014-9-6 00:22 - fantuanxiaot - 量化投资
用stata做几何布朗运动的MLE
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大神请指教:
已经构建了几何布朗运动的似然函数
如何用stata编写代码啊
doedit Homework_lf.ado
cap program drop Homework_lf
program define Homework-lf
version 9.1
args lnf mu sigma delta
//(mu ...
2020-6-5 13:22 - ShadowJ - Stata专版