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银行风险承担 Z 银行资产收益率的标准差 滚动ROA17 个回复 - 5051 次查看 内容为计算银行风险承担Z，数据为2005-2018年16家银行，计算软件为stata， 压缩包中包括：计算数据、代码和数据说明 数据中 year为年份 data为对应银行编号 从1~16分别对应 中国工商银行 中国银行 中国 ...2020-2-19 09:49 - 我的小姐姐 - 现金交易版
求助：如何用stata计算每个股票下的分析师预测值的标准差
9 个回复 - 8534 次查看 求教：我想计算2013年每只股票对应的分析师预测值标准差，用stata应该怎么做呢。每只股票都有很多分析师预测值，表格里面有很多只股票。求帮助，求大牛帮忙编写程序。我刚接触stata对此一点也不懂。下面附有图片和附 ...2014-5-15 11:56 - d121212win - Stata专版
9 个回复 - 8534 次查看 求教：我想计算2013年每只股票对应的分析师预测值标准差，用stata应该怎么做呢。每只股票都有很多分析师预测值，表格里面有很多只股票。求帮助，求大牛帮忙编写程序。我刚接触stata对此一点也不懂。下面附有图片和附 ...2014-5-15 11:56 - d121212win - Stata专版
请问如何获得双变量probit模型中rho的标准差
7 个回复 - 7135 次查看 谢谢大家。我看了“Testing Exogeneity in the Bivariate Probit Model:AMonte Carlo Study ”这篇文章，正在用biprobit命令做双变量probit模型的内生性检验方法的比较，做到Wald检验的时候，需要用到rho的标准差，具 ...2015-4-7 22:53 - Hurricatten - Stata专版
7 个回复 - 7135 次查看 谢谢大家。我看了“Testing Exogeneity in the Bivariate Probit Model:AMonte Carlo Study ”这篇文章，正在用biprobit命令做双变量probit模型的内生性检验方法的比较，做到Wald检验的时候，需要用到rho的标准差，具 ...2015-4-7 22:53 - Hurricatten - Stata专版
stata中如何在时间序列数据中求得连续5年的标准差?
23 个回复 - 38231 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续前5年的标准差呢？数据如下，2005年取2001——2005年的标准差，2006取2002-2006的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢！！！2013-6-16 17:54 - 笨笨兔 - Stata专版
23 个回复 - 38231 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续前5年的标准差呢？数据如下，2005年取2001——2005年的标准差，2006取2002-2006的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢！！！2013-6-16 17:54 - 笨笨兔 - Stata专版
包含两个证券的资产组合的标准差的公式推导
8 个回复 - 10894 次查看 包含两个证券的资产组合的标准差是如何推导出来的，用什么方法可以记忆呢？2014-11-7 14:32 - 凡·梦 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 10894 次查看 包含两个证券的资产组合的标准差是如何推导出来的，用什么方法可以记忆呢？2014-11-7 14:32 - 凡·梦 - 金融学（理论版）
怎么用stata求每只股票，每个月前一年的日收益率的标准差
3 个回复 - 5383 次查看 一个面板数据。在每个月的最后一天，计算每只股票前一年的收益率（日度）的标准差。类似求移动标准差。因为不是每一年所有交易日数据都有，所以没办法直接滚动窗口365天。xtset 设置时间 不知道怎么设置才可行。rows ...2020-5-29 21:37 - hpw4284892 - Stata专版
3 个回复 - 5383 次查看 一个面板数据。在每个月的最后一天，计算每只股票前一年的收益率（日度）的标准差。类似求移动标准差。因为不是每一年所有交易日数据都有，所以没办法直接滚动窗口365天。xtset 设置时间 不知道怎么设置才可行。rows ...2020-5-29 21:37 - hpw4284892 - Stata专版
如何滚动回归求某一时间序列数据的标准差？
7 个回复 - 2241 次查看 请求如下，希望能够得到帮助 数据如下(附件555dta文件)，共有500个公司，每个公司有若干条日度数据，每条数据后面都有一个残差（最后一列数据e），现需要每一个公司每90天的数据进行滚动回归得到残差的标准差。具体 ...2020-3-3 23:17 - 久久亚慧 - Stata专版
7 个回复 - 2241 次查看 请求如下，希望能够得到帮助 数据如下(附件555dta文件)，共有500个公司，每个公司有若干条日度数据，每条数据后面都有一个残差（最后一列数据e），现需要每一个公司每90天的数据进行滚动回归得到残差的标准差。具体 ...2020-3-3 23:17 - 久久亚慧 - Stata专版
之前所有值的标准差或方差
12 个回复 - 4518 次查看 求帮助，数据结构是 group_id var1 var2 order 1 2 3 1 1 4 2 2[/backcolor] 1 4 5 ...2018-3-28 15:49 - nqlwzzl - Stata专版
12 个回复 - 4518 次查看 求帮助，数据结构是 group_id var1 var2 order 1 2 3 1 1 4 2 2[/backcolor] 1 4 5 ...2018-3-28 15:49 - nqlwzzl - Stata专版
回归方程b的标准差咋算
8 个回复 - 27766 次查看 朋友们，第二小问求线性回归方程b系数98%的置信区间，b系数的标准差SEi怎么求啊（参数估计公式红色字体部分有标识；铅笔字为b系数的计算）2018-10-4 00:25 - 15625122675 - Stata专版
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收益率 的标准差
1 个回复 - 5945 次查看 我有N家公司M年的周收益率，我现在需要对每家公司每年的周收益率求其标准差，请问应该用stata怎么做出来。[2018-5-9 14:11 - 遇见94 - Stata专版
1 个回复 - 5945 次查看 我有N家公司M年的周收益率，我现在需要对每家公司每年的周收益率求其标准差，请问应该用stata怎么做出来。[2018-5-9 14:11 - 遇见94 - Stata专版
求助，如何使用egen命令求变量的标准差
9 个回复 - 35876 次查看 如题，请教如何利用egen命令求某一变量（exchange rate）的标准差（standard deviation）。 谢谢！2012-10-16 15:37 - plkiouyhx - Stata专版
9 个回复 - 35876 次查看 如题，请教如何利用egen命令求某一变量（exchange rate）的标准差（standard deviation）。 谢谢！2012-10-16 15:37 - plkiouyhx - Stata专版
stata求多个变量的标准差
12 个回复 - 13735 次查看 如题，假如我有abcd四列变量，想求一下每一行观测值中abcd四个数字的标准差。 用了egen sd=sd(abcd)和egen sd=sd(a,b,c,d)都不对。 请问各位这个要用什么命令呀？...... 如图，总是默认括号里的变量是一个变量。 ...2018-5-24 10:26 - AngeliaHan - 爱问频道
12 个回复 - 13735 次查看 如题，假如我有abcd四列变量，想求一下每一行观测值中abcd四个数字的标准差。 用了egen sd=sd(abcd)和egen sd=sd(a,b,c,d)都不对。 请问各位这个要用什么命令呀？...... 如图，总是默认括号里的变量是一个变量。 ...2018-5-24 10:26 - AngeliaHan - 爱问频道
急~~~关于总资产的自然对数、周收益率的标准差在国泰安数据中的哪个位置？？找不到。
1 个回复 - 3810 次查看 急~~~关于总资产的自然对数、周收益率的标准差在国泰安数据中的哪个位置？？找不到。求帮忙、！2016-5-27 13:56 - hfy0323 - 灌水吧
1 个回复 - 3810 次查看 急~~~关于总资产的自然对数、周收益率的标准差在国泰安数据中的哪个位置？？找不到。求帮忙、！2016-5-27 13:56 - hfy0323 - 灌水吧
stata如何求出一行变量的标准差？
2 个回复 - 1971 次查看 如图所示、 比如我有一行数据 那我该如何计算图中北上广总的标准差呢？ 我尝试过gen sd=sd（北京 上海 广州）和egen sd=sd（北京 上海 广州），但是会出现unknown function sd()或者是 not found 本人�率忠幻� ...2020-11-11 21:27 - Mirzat灬 - Stata专版
2 个回复 - 1971 次查看 如图所示、 比如我有一行数据 那我该如何计算图中北上广总的标准差呢？ 我尝试过gen sd=sd（北京 上海 广州）和egen sd=sd（北京 上海 广州），但是会出现unknown function sd()或者是 not found 本人�率忠幻� ...2020-11-11 21:27 - Mirzat灬 - Stata专版
请问如何用stata计算当年股票月度收益率的标准差
7 个回复 - 5017 次查看 最近在看论文遇到了一个变量构建的问题，模型其中一个变量是“当年股票月度收益率的标准差”，查了英文原文献是"standard deviation of monthly stock returns over the fiscal year"，想请问大家知道怎么做吗？ 是第 ...2021-9-6 15:54 - 15708464159 - Stata专版
7 个回复 - 5017 次查看 最近在看论文遇到了一个变量构建的问题，模型其中一个变量是“当年股票月度收益率的标准差”，查了英文原文献是"standard deviation of monthly stock returns over the fiscal year"，想请问大家知道怎么做吗？ 是第 ...2021-9-6 15:54 - 15708464159 - Stata专版
如何求分组且除掉个体本身之外，组内其余样本的标准差
3 个回复 - 474 次查看 如何求分组中除掉个体本身之外，组内其余样本的标准差2023-10-6 17:30 - LUCY1234567 - Stata专版
3 个回复 - 474 次查看 如何求分组中除掉个体本身之外，组内其余样本的标准差2023-10-6 17:30 - LUCY1234567 - Stata专版
计算企业过去５年销售收入的标准差，并在行业层面进行调整
0 个回复 - 435 次查看 实证论文小白，求助各位大神如何计算七年过去5年的销售收入标准差。2023-6-13 21:37 - 旺旺碎碎冰 - 新手入门区
0 个回复 - 435 次查看 实证论文小白，求助各位大神如何计算七年过去5年的销售收入标准差。2023-6-13 21:37 - 旺旺碎碎冰 - 新手入门区
求过去连续三年的标准差
8 个回复 - 11782 次查看 sk year wyingli1sd3 wyingli2sd3 wyingli3sd3 wyingli4sd3 wyingli5sd3 2 2001 .02586199 .01278162 .7642676 2 2002 .01799955 .02586199 .02586199 -1.013288 2 2003 .02111623 .02379673 .01799955 .01799 ...2018-4-12 10:53 - ssx520134 - Stata专版
8 个回复 - 11782 次查看 sk year wyingli1sd3 wyingli2sd3 wyingli3sd3 wyingli4sd3 wyingli5sd3 2 2001 .02586199 .01278162 .7642676 2 2002 .01799955 .02586199 .02586199 -1.013288 2 2003 .02111623 .02379673 .01799955 .01799 ...2018-4-12 10:53 - ssx520134 - Stata专版
基于Matlab，MLE参数的标准差估计
1 个回复 - 555 次查看 请问一下为什么我使用fmincon函数求似然函数的极值，输出的hess是列向量啊？那要怎么求SE？感谢！2023-3-26 20:31 - Dan1el- - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 555 次查看 请问一下为什么我使用fmincon函数求似然函数的极值，输出的hess是列向量啊？那要怎么求SE？感谢！2023-3-26 20:31 - Dan1el- - MATLAB等数学软件专版
三个变量间的标准差 stata代码
0 个回复 - 490 次查看 不是计算变量几年的标准差，而是计算多个变量在各个年份的标准差的stata代码2023-2-22 21:29 - 范迅 - 新手入门区
0 个回复 - 490 次查看 不是计算变量几年的标准差，而是计算多个变量在各个年份的标准差的stata代码2023-2-22 21:29 - 范迅 - 新手入门区
请教大家，控�票淞�的标准差很大，会如何影响回归结果
0 个回复 - 618 次查看 在描述性统计中，有一个控�票淞�的标准差很大，几百，其他的变量都在个位数以下，这会对回归结果产生什么影响呢？2022-11-10 18:23 - haoruixue2 - Stata专版
0 个回复 - 618 次查看 在描述性统计中，有一个控�票淞�的标准差很大，几百，其他的变量都在个位数以下，这会对回归结果产生什么影响呢？2022-11-10 18:23 - haoruixue2 - Stata专版
stata如何在面板数据中求连续后3年的标准差？
4 个回复 - 7684 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续后3年的标准差呢？数据如下，样本期间为2011-2017，需要每三年为一个观测时段来计算ADJ_ROA的标准差，例如，2011年的数据取2011-2013年的标准差，2012取2012-2014的标准 ...2018-11-24 10:50 - by初次 - Stata专版
4 个回复 - 7684 次查看 在一组按年度排序的面板数据里，如何实现求连续后3年的标准差呢？数据如下，样本期间为2011-2017，需要每三年为一个观测时段来计算ADJ_ROA的标准差，例如，2011年的数据取2011-2013年的标准差，2012取2012-2014的标准 ...2018-11-24 10:50 - by初次 - Stata专版
为什么调整后的资产收益率的标准差可用于衡量企业风险承担水平
2 个回复 - 1451 次查看 本�票�业论文快要答辩了，发现有个bug不知道要怎么解释，是有关企业风险承担水平的度量方法的疑问 论文理论部分的企业风险承担水平我根据参考文献，把它定义为企业投资收益不确定的项目的意愿 实证部分同样按大 ...2022-5-13 17:38 - MildredRR - 经济统计专版
2 个回复 - 1451 次查看 本�票�业论文快要答辩了，发现有个bug不知道要怎么解释，是有关企业风险承担水平的度量方法的疑问 论文理论部分的企业风险承担水平我根据参考文献，把它定义为企业投资收益不确定的项目的意愿 实证部分同样按大 ...2022-5-13 17:38 - MildredRR - 经济统计专版
如何计算某个变量的波动性，用过去5年的标准差除以平均数
2 个回复 - 2393 次查看 请教如何计算某个变量的波动性，用过去5年的标准差除以平均数，部分数据如下，请好心人解答，在线等~ clear input long stkcd int year long y0601b 2 2004 9627 2 2005 10961 2 2006 13402 2 2007 16464 ...2019-7-8 08:49 - fhsdm - Stata专版
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如何用ARCGIS做GDP的标准差椭圆
2 个回复 - 3958 次查看 有GDP的数据，但是如何用ARCGIS做GDP的标准差椭圆，输入要素类、输出椭圆要素类、权重字段、案例分组字段如何填写2020-12-1 17:55 - 哈哈哈哈咯咯 - 区域经济学
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请问 如何计算 多家企业不同年份 当年数据的标准差
10 个回复 - 2230 次查看 numb name date rate 16 深康佳A 2018 2.407081353 16 深康佳A 2017 7.0922 16 深康佳A 2016 6.5066 16 深康佳A 2015 5.7381 16 深康佳A 2014 4.8702 16 深康佳A 2013 8.1845 16 深康佳A 2012 6.5428 16 深康 ...2020-2-8 01:17 - yaogayamada - Stata专版
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如何计算面板数据某变量的标准差
14 个回复 - 20486 次查看 样本类型如图，希望计算Z值，Z值公式如图，该使用什么命令？本人先使用bys Code:gen sd_roa=sd(roa)计算出标准差，再计算gen xx=ROA+CAR，最后gen z=sd_roa/xx。不知这样是否正确？有没有一步完成的命令，再问，有没 ...2013-11-10 16:28 - thomaszt - Stata专版
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【求助】如何滚动计算3期的标准差？
37 个回复 - 51513 次查看 代码 年份 残差 000002 2004-12-31 .0675011 000002 2005-03-31 -.0512752 000002 2005-06-30 -.0505608 000002 2005-09-30 -.0222613 000002 2005-12-31 .0383514 000002 2006-03-31 -.0709 ...2010-5-9 17:34 - 禅那 - Stata专版
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如何用stata实现某指标近三年的标准差
17 个回复 - 29183 次查看 我用的是面板数据，要计算一个指标是 近三年每股现金股利标准差/近三年每股收益指标标准差，请�收庖趺从胹tata实现啊？小白求助 stata命令怎么写 越详细越好2018-5-6 14:25 - spottydog - Stata专版
17 个回复 - 29183 次查看 我用的是面板数据，要计算一个指标是 近三年每股现金股利标准差/近三年每股收益指标标准差，请�收庖趺从胹tata实现啊？小白求助 stata命令怎么写 越详细越好2018-5-6 14:25 - spottydog - Stata专版
请问脉冲响应函数的置信区间，设定为95%也就是加减两个标准差时，是谁的标准差？
0 个回复 - 582 次查看 因为以前一直是直接操作Eviews，对其VAR原理不是很了解。而最近因为论文需要，必须手动计算IRF。废了九牛二虎之力把IRF手动算出来了，但是现在卡在了画confidence band上。我知道一般是加减两个标准差，但是这个标准 ...2021-12-10 09:26 - 淡泊湖1 - EViews专版
0 个回复 - 582 次查看 因为以前一直是直接操作Eviews，对其VAR原理不是很了解。而最近因为论文需要，必须手动计算IRF。废了九牛二虎之力把IRF手动算出来了，但是现在卡在了画confidence band上。我知道一般是加减两个标准差，但是这个标准 ...2021-12-10 09:26 - 淡泊湖1 - EViews专版
年龄的标准差怎么求（stata）
1 个回复 - 543 次查看 为什么我输入命令：by n,sort : egen agesd=sd(age)，它提示说：4220 missing values generated2021-11-10 21:38 - 布拉德的鲸 - 数据求助
1 个回复 - 543 次查看 为什么我输入命令：by n,sort : egen agesd=sd(age)，它提示说：4220 missing values generated2021-11-10 21:38 - 布拉德的鲸 - 数据求助
请教大神，怎样使用每前三个月为rolling window的日度数据生成每个月的标准差？
1 个回复 - 724 次查看 请教各位大神，我有日度的时间序列（不连续），时间都已经按照stata格式设定好了，在stata里也有单独的日，月，年序列[/backcolor]。请问如何使用每前三个月（含当月）为rolling window的日度数据生成每个月的标准差 ...2021-10-26 22:54 - isabellazxx - Stata专版
1 个回复 - 724 次查看 请教各位大神，我有日度的时间序列（不连续），时间都已经按照stata格式设定好了，在stata里也有单独的日，月，年序列[/backcolor]。请问如何使用每前三个月（含当月）为rolling window的日度数据生成每个月的标准差 ...2021-10-26 22:54 - isabellazxx - Stata专版
MLE估计的标准差
1 个回复 - 1125 次查看 请问用maximum likelihood method估计参数后，怎么求 standard deviation啊，并且fminunc函数求出来的hessian矩阵为什么只有一列呀？2021-4-10 21:09 - 京JM - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1125 次查看 请问用maximum likelihood method估计参数后，怎么求 standard deviation啊，并且fminunc函数求出来的hessian矩阵为什么只有一列呀？2021-4-10 21:09 - 京JM - MATLAB等数学软件专版
面板数据 求样本年度前五年的标准差
3 个回复 - 3850 次查看 问题1：现有N个公司连续七年的面板数据，1997-2003年度，如何针对每个stkcd生成三个连续五年（1997-2001年,1998-2002年,1999-2003年）的标准差 问题2：现有N个公司连续三年（2002、2003、2004）的a数据（面板）， ...2012-4-20 12:35 - wxycd - Stata专版
3 个回复 - 3850 次查看 问题1：现有N个公司连续七年的面板数据，1997-2003年度，如何针对每个stkcd生成三个连续五年（1997-2001年,1998-2002年,1999-2003年）的标准差 问题2：现有N个公司连续三年（2002、2003、2004）的a数据（面板）， ...2012-4-20 12:35 - wxycd - Stata专版
关于Dynare DSGE分析的新问题：怎么获得模拟数据的标准差与自相关系数
5 个回复 - 3354 次查看 第一个问题，最近在学习编程的同时，正在用张伟进（2015）的《城乡居民生活水平差距的变化——基于经济周期视角分析》（如下面2图）进行学习，发现文中有一点实在是不知该如何用程序实现： “我们让模型在参数 ...2016-9-16 20:52 - cvnx - 宏观经济学
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假设股票X收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差为20%，股票X收益率与股票市场
0 个回复 - 826 次查看 假设股票X收益率的标准差是50%，股票市场收益率的标准差为20%，股票X收益率与股票市场收益率的相关性是0.8，那么股票X的贝塔系数是2021-3-3 09:26 - 麦积山都 - 会计与财务管理
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一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的
0 个回复 - 1291 次查看 一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的夏普比率是多少2021-3-3 09:09 - 麦积山都 - 会计与财务管理
0 个回复 - 1291 次查看 一只股票年化期望收益率是10%，该股票的标准差40%，年化无风险利率是2%，那么该股票的夏普比率是多少2021-3-3 09:09 - 麦积山都 - 会计与财务管理
stata如何提取分组回归后按组提取残差的标准差
7 个回复 - 10968 次查看 现在我想对几百家公司的收益率作为因变量进行回归，如果用statsby_b_se, by(firm) : regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2只能提取回归出来的系数的标准差，残差的标准差该怎么提取呢？2016-12-20 15:10 - 燕脂泪迸红线条6 - Stata专版
7 个回复 - 10968 次查看 现在我想对几百家公司的收益率作为因变量进行回归，如果用statsby_b_se, by(firm) : regress Y RiskPremium2 SMB2 HML2只能提取回归出来的系数的标准差，残差的标准差该怎么提取呢？2016-12-20 15:10 - 燕脂泪迸红线条6 - Stata专版
如何计算线性回归预测值的标准差
0 个回复 - 1012 次查看 求教各位大神 RT，如何用公式，而不是软件，计算线性回归的预测值的标准差，�业皆谧柿辖樯艿亩继诶砺郏耆床欢�2021-1-31 20:40 - 甲基橙crads - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1012 次查看 求教各位大神 RT，如何用公式，而不是软件，计算线性回归的预测值的标准差，�业皆谧柿辖樯艿亩继诶砺郏耆床欢�2021-1-31 20:40 - 甲基橙crads - 数据分析与数据挖掘
求问，如果自变量的标准差特别大，会对回归结果产什么什么影响吗
1 个回复 - 2414 次查看 求问，如果自变量的标准差特别大，会对回归结果产生什么恶影响呢？2021-1-28 10:51 - faith121 - Stata专版
1 个回复 - 2414 次查看 求问，如果自变量的标准差特别大，会对回归结果产生什么恶影响呢？2021-1-28 10:51 - faith121 - Stata专版
某专业毕业的研究生年薪的标准差大约为2000美元，现在想要估计这个专业毕业研究
0 个回复 - 957 次查看 某专业毕业的研究生年薪的标准差大约为2000美元，现在想要估计这个专业毕业研究生年薪95%的置信区间，并要求误差为100美元，应抽取多大的样本量？（ ） z/2=1.96 A. 182 B. 98 C. 1537 D. 6 ...2021-1-26 17:47 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 957 次查看 某专业毕业的研究生年薪的标准差大约为2000美元，现在想要估计这个专业毕业研究生年薪95%的置信区间，并要求误差为100美元，应抽取多大的样本量？（ ） z/2=1.96 A. 182 B. 98 C. 1537 D. 6 ...2021-1-26 17:47 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘
年化波动率与日涨幅的标准差
2 个回复 - 4225 次查看 年化波动率与日涨幅的标准差 于德浩 2020.2.27 股票的年化波动率是由最近连续20个交易日的日涨幅数据的统�票曜疾罴扑愕贸觥Ｒ荒甏笤加�256个交易日，那么正 ...2020-2-27 17:44 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 4225 次查看 年化波动率与日涨幅的标准差 于德浩 2020.2.27 股票的年化波动率是由最近连续20个交易日的日涨幅数据的统�票曜疾罴扑愕贸觥Ｒ荒甏笤加�256个交易日，那么正 ...2020-2-27 17:44 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
请问OLS回归模型中怎么把residual的标准差加进去
0 个回复 - 817 次查看 想请教一下大神，对于这个模型我有两点不是很清楚： 1）这里的ui指的是全部的sample的residual, 所以我也是predict e, xb就能得出ui吗？ 2）ei指的是上面的这个residual的标准差，那我该怎么去计算这个数值呢？ ...2020-7-17 02:45 - uqb525803 - Stata专版
0 个回复 - 817 次查看 想请教一下大神，对于这个模型我有两点不是很清楚： 1）这里的ui指的是全部的sample的residual, 所以我也是predict e, xb就能得出ui吗？ 2）ei指的是上面的这个residual的标准差，那我该怎么去计算这个数值呢？ ...2020-7-17 02:45 - uqb525803 - Stata专版
求助如何算前五年滚动的标准差（环境不确定性）
4 个回复 - 3366 次查看 数据如下所示 目前需要按照申慧慧老师的环境不确定性的表征方法，数据处理要求是： 其中，Sales 为企业的销售收入，Year为年份，从计算当年开始倒退四年，分别赋值为 5-1。例如：计算2017 年的环境不确定性， ...2020-1-13 23:22 - 2019绛涞 - Stata专版
4 个回复 - 3366 次查看 数据如下所示 目前需要按照申慧慧老师的环境不确定性的表征方法，数据处理要求是： 其中，Sales 为企业的销售收入，Year为年份，从计算当年开始倒退四年，分别赋值为 5-1。例如：计算2017 年的环境不确定性， ...2020-1-13 23:22 - 2019绛涞 - Stata专版
求助！关于 个体效应的标准差
1 个回复 - 1194 次查看 看到一篇论文，用的是混合界面数据。研究的是公司的个体差异对其发行债券利差的影响。最终回归的结果是公司的这种差异每提升一个标准差，可以带来利差若干个百分点的下降。问题是： 1、既然用混合截面数据，请问如何 ...2020-7-14 15:10 - 小朋友的小哥哥 - Stata专版
1 个回复 - 1194 次查看 看到一篇论文，用的是混合界面数据。研究的是公司的个体差异对其发行债券利差的影响。最终回归的结果是公司的这种差异每提升一个标准差，可以带来利差若干个百分点的下降。问题是： 1、既然用混合截面数据，请问如何 ...2020-7-14 15:10 - 小朋友的小哥哥 - Stata专版
求助：Stata面板数据固定效应模型回归结果常数项的标准差的计算原理是什么
0 个回复 - 2151 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
0 个回复 - 2151 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
二项分布的标准差问题
1 个回复 - 5566 次查看 1、根据中心极限定理，当样本量无限增大时，其分布图像会越来越接近正态分布，此时均值不变，但是标准差会变为 [draw]a11i28025828125828625828e26328e26f28427e27d28027627f27127727226a27d2562902482a02452a2245a ...2020-4-24 16:45 - carloszone - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5566 次查看 1、根据中心极限定理，当样本量无限增大时，其分布图像会越来越接近正态分布，此时均值不变，但是标准差会变为 [draw]a11i28025828125828625828e26328e26f28427e27d28027627f27127727226a27d2562902482a02452a2245a ...2020-4-24 16:45 - carloszone - 计量经济学与统计软件
请问VAR模型中脉冲响应函数里“给变量X一个正的标准差新息的冲击”是什么意思？
1 个回复 - 3287 次查看 VAR模型的脉冲响应函数： 当给X一个正的标准差新息的冲击后，Y在当期就有了明显的正向反应并且逐渐减弱到0轴。 请问上面这句话中，新息是什么意思，其单位是什么呢？此外，Eviews中脉冲响应图的纵坐标代表什么呢？ ...2019-6-6 18:49 - zhengyi.7 - 爱问频道
1 个回复 - 3287 次查看 VAR模型的脉冲响应函数： 当给X一个正的标准差新息的冲击后，Y在当期就有了明显的正向反应并且逐渐减弱到0轴。 请问上面这句话中，新息是什么意思，其单位是什么呢？此外，Eviews中脉冲响应图的纵坐标代表什么呢？ ...2019-6-6 18:49 - zhengyi.7 - 爱问频道
请问某家公司当年的营业毛利率的标准差怎么算？0 个回复 - 549 次查看 需要研究企业风险的影响因素，看到很多文章都以毛利率标准差衡量作为变量风险，现在已经有企业每年毛利率的数据，请问在面板数据中，某家企业当年的毛利率标准差如何计算？需要用什么命令进行处理呢，请大家帮帮忙， ...2020-2-8 15:49 - yaogayamada - 现金交易版
按12个季度为周期，进行滚动计算每股收益的标准差，应该如何用stata实现呢？
1 个回复 - 2333 次查看 * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex clear input long stkcd int year double(调整前每股收益 调整后每股收益) 1 2007 .27 .27 1 2007 .54 .54 1 2007 .9 ...2020-1-7 21:22 - llishaa - Stata专版
1 个回复 - 2333 次查看 * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex clear input long stkcd int year double(调整前每股收益 调整后每股收益) 1 2007 .27 .27 1 2007 .54 .54 1 2007 .9 ...2020-1-7 21:22 - llishaa - Stata专版
stata如何提取残差的标准差?
15 个回复 - 8495 次查看 分组回归公式是： winsor2 TCA CFO1 CFO2 CFO3 REV2 PPE, replace cuts(1 99) bys year IndB03: reg CFO1 CFO2 CFO3 REV2 PPE predict e,r 那后续如何提取残差的标准差呢?谢谢！2019-5-21 21:56 - 小财喵 - Stata专版
15 个回复 - 8495 次查看 分组回归公式是： winsor2 TCA CFO1 CFO2 CFO3 REV2 PPE, replace cuts(1 99) bys year IndB03: reg CFO1 CFO2 CFO3 REV2 PPE predict e,r 那后续如何提取残差的标准差呢?谢谢！2019-5-21 21:56 - 小财喵 - Stata专版
求2010-2018年每家银行的资产收益率的标准差
0 个回复 - 1312 次查看 已知每家银行2010-2018年度的资产收益率，怎么用滚动标准差求资产收益率的标准差呢？ 这是论文里的方法，但是没看懂怎么求的2019-12-23 23:11 - 西瓜夏了夏天j - Stata专版
0 个回复 - 1312 次查看 已知每家银行2010-2018年度的资产收益率，怎么用滚动标准差求资产收益率的标准差呢？ 这是论文里的方法，但是没看懂怎么求的2019-12-23 23:11 - 西瓜夏了夏天j - Stata专版
计算多组回归的残差项的标准差
1 个回复 - 1241 次查看 老师您好，抱歉打扰您。。。我想算一下异质波动率 IVOL，上标i，下标t（代表第i只个股在t个月的IVOL）。打算做一下一千只左右股票在预先设定期间内（10年）个股每个月日超额收益率回归到fama-french三因子模型后 ...2019-12-14 16:47 - 官官的名字 - Stata专版
1 个回复 - 1241 次查看 老师您好，抱歉打扰您。。。我想算一下异质波动率 IVOL，上标i，下标t（代表第i只个股在t个月的IVOL）。打算做一下一千只左右股票在预先设定期间内（10年）个股每个月日超额收益率回归到fama-french三因子模型后 ...2019-12-14 16:47 - 官官的名字 - Stata专版
dynare shock模块中的标准差理解
0 个回复 - 1143 次查看 比如说有1%的正向冲击，shock模块就会把冲击项的标准差设为0.01，我不太理解它们间的联系是什么，求大神解答！2019-4-19 00:07 - jxapp_48564 - 宏观经济学
0 个回复 - 1143 次查看 比如说有1%的正向冲击，shock模块就会把冲击项的标准差设为0.01，我不太理解它们间的联系是什么，求大神解答！2019-4-19 00:07 - jxapp_48564 - 宏观经济学
请问如何在代码中写入一个单位的标准差的冲击？
0 个回复 - 1492 次查看 �业拇肴缦拢墒俏也恢腊殉寤鱡d设置为多少算是一个单位的标准差的冲击，请前辈赐教，就是标红那行设定值为多少。 var y pi i w zd; %共5个 varexo ed ; parameters eta fai delta_m delta_p sigma kappa ...2018-5-17 20:13 - abcsk - 宏观经济学
0 个回复 - 1492 次查看 �业拇肴缦拢墒俏也恢腊殉寤鱡d设置为多少算是一个单位的标准差的冲击，请前辈赐教，就是标红那行设定值为多少。 var y pi i w zd; %共5个 varexo ed ; parameters eta fai delta_m delta_p sigma kappa ...2018-5-17 20:13 - abcsk - 宏观经济学
garch模型的残差的标准差
2 个回复 - 4348 次查看 请问stata/MP 14.0 无法使用stdr是什么原因？ 在做copula模型时，利用garch（1,1）-t模型估计了边缘分布后想知道边缘模型的残差的标准差，使用predict e1,stdr,显示option stdr not allowed，利用help stdr 下载命令 ...2019-1-9 16:38 - 164544298 - Stata专版
2 个回复 - 4348 次查看 请问stata/MP 14.0 无法使用stdr是什么原因？ 在做copula模型时，利用garch（1,1）-t模型估计了边缘分布后想知道边缘模型的残差的标准差，使用predict e1,stdr,显示option stdr not allowed，利用help stdr 下载命令 ...2019-1-9 16:38 - 164544298 - Stata专版
调整的标准差
2 个回复 - 2446 次查看 在stata中，如何计算考虑了自相关和异方差的标准差？ 其实，我是想求Newy-west的t值或者White的t值。[/backcolor]不做回归时，只是计算一组数列的Newy-west的t值，怎么计算？ 求助各位大神！2019-5-27 13:09 - 01zhouxuemei - Stata专版
2 个回复 - 2446 次查看 在stata中，如何计算考虑了自相关和异方差的标准差？ 其实，我是想求Newy-west的t值或者White的t值。[/backcolor]不做回归时，只是计算一组数列的Newy-west的t值，怎么计算？ 求助各位大神！2019-5-27 13:09 - 01zhouxuemei - Stata专版
面板数据中的标准差问题
0 个回复 - 1561 次查看 面板数据中，显示每个公司不同年份的每股收益，我希望得到每个公司的标准差，看看公司的波动性。请问stata中应该用什么代码呢？谢谢！2019-5-2 11:21 - 酱爆一下 - 爱问频道
0 个回复 - 1561 次查看 面板数据中，显示每个公司不同年份的每股收益，我希望得到每个公司的标准差，看看公司的波动性。请问stata中应该用什么代码呢？谢谢！2019-5-2 11:21 - 酱爆一下 - 爱问频道
stata 面板数据分为 id，year，inst。请问如何求连续三年的标准差呢？数据如下
4 个回复 - 5795 次查看 2014年取2011——2013年的标准差，2013取2010-2012年的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢各位大神！2016-4-12 10:34 - cwseasky - Stata专版
4 个回复 - 5795 次查看 2014年取2011——2013年的标准差，2013取2010-2012年的标准差，依次往下，请问各位有没有什么命令可以实现？谢谢各位大神！2016-4-12 10:34 - cwseasky - Stata专版
急！Pearson 相关性分析只能比较每个都是均值的两组数据吗？那均值的标准差怎么办？
14 个回复 - 13785 次查看 我做Pearson 相关性分析只能比较均值吗？graphpad prism做相关散点图，本软件不会自动算均值，要我把均值粘贴上吗？ 我统计用的软件是SPSS，画图用的软件是graphpad prism 我取了13个时间点，每个时间点8个 ...2018-4-13 12:39 - xxg541 - SPSS论坛
14 个回复 - 13785 次查看 我做Pearson 相关性分析只能比较均值吗？graphpad prism做相关散点图，本软件不会自动算均值，要我把均值粘贴上吗？ 我统计用的软件是SPSS，画图用的软件是graphpad prism 我取了13个时间点，每个时间点8个 ...2018-4-13 12:39 - xxg541 - SPSS论坛
由单个资产组成的组合的收益率的标准差的问题
1 个回复 - 2104 次查看 图上的这一题 a b两问本质上不是一样的吗？既然都是单种资产，是一个资产还是一个组合有什么区别吗T_T<br> 为什么求法不同？求大神指教2018-9-1 13:00 - 真的麻烦fkj - 经管考研
1 个回复 - 2104 次查看 图上的这一题 a b两问本质上不是一样的吗？既然都是单种资产，是一个资产还是一个组合有什么区别吗T_T<br> 为什么求法不同？求大神指教2018-9-1 13:00 - 真的麻烦fkj - 经管考研
大家知道怎样给esttab的结果中的标准差添加括号吗？
10 个回复 - 7362 次查看 直接输出的结果是两行数字，想给第二行的标准差添加一个括号，应该写什么命令？2012-4-29 15:36 - yqweng - Stata专版
10 个回复 - 7362 次查看 直接输出的结果是两行数字，想给第二行的标准差添加一个括号，应该写什么命令？2012-4-29 15:36 - yqweng - Stata专版
stata中如何设置时间格式为某年第几周，如何求每家公司残差的标准差
16 个回复 - 7902 次查看 请各位大神看看，怎么将日期格式变成2009年第几周？贴到stata中日期部分为红色 希望能够分别求每家公司2009年交易周的残差标准差，即求每家公司一年的标准差。谢谢大家。2014-4-1 17:54 - lmh2318 - Stata专版
16 个回复 - 7902 次查看 请各位大神看看，怎么将日期格式变成2009年第几周？贴到stata中日期部分为红色 希望能够分别求每家公司2009年交易周的残差标准差，即求每家公司一年的标准差。谢谢大家。2014-4-1 17:54 - lmh2318 - Stata专版
请问方差分解结果的标准差是什么含义，表格展示时可以舍去吗
1 个回复 - 1564 次查看 请问方差分解结果的标准差是什么含义，表格展示时可以舍去吗2018-6-8 08:51 - 黑洞小小酥 - EViews专版
1 个回复 - 1564 次查看 请问方差分解结果的标准差是什么含义，表格展示时可以舍去吗2018-6-8 08:51 - 黑洞小小酥 - EViews专版
月股票收益率的标准差和日收益波动率的年化数据
3 个回复 - 8216 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
3 个回复 - 8216 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
求问 如何用stata实现当年和前两年数据的标准差
1 个回复 - 2392 次查看 我用的是面板数据，要计算一个指标是 近三年每股现金股利标准差/近三年每股收益指标标准差，请�收庖趺从胹tata实现啊？小白求助 越详细越好2018-5-6 13:27 - spottydog - Stata专版
1 个回复 - 2392 次查看 我用的是面板数据，要计算一个指标是 近三年每股现金股利标准差/近三年每股收益指标标准差，请�收庖趺从胹tata实现啊？小白求助 越详细越好2018-5-6 13:27 - spottydog - Stata专版
【请教】怎么用SAS计算每N年的一个指标（比如连续五年的平均值、连续三年的标准差等）
29 个回复 - 12393 次查看 请教大侠们，怎么用SAS计算每N年的一个指标（比如连续五年的平均值、连续三年的标准差等） 具体而言： 如果要计算这个指标，又怎么做？ 将公司利润EARNING每三年加总一次。（数据详见附件）2014-11-9 19:20 - lizhewenbei - SAS专版
29 个回复 - 12393 次查看 请教大侠们，怎么用SAS计算每N年的一个指标（比如连续五年的平均值、连续三年的标准差等） 具体而言： 如果要计算这个指标，又怎么做？ 将公司利润EARNING每三年加总一次。（数据详见附件）2014-11-9 19:20 - lizhewenbei - SAS专版
基金的标准差怎么计算
0 个回复 - 2295 次查看 基金的标准差怎么计算。一支基金下面有很多不同类型的股票，怎么计算其标准差2018-3-13 22:11 - 叫我玄离 - 数据分析师（CDA）专版
0 个回复 - 2295 次查看 基金的标准差怎么计算。一支基金下面有很多不同类型的股票，怎么计算其标准差2018-3-13 22:11 - 叫我玄离 - 数据分析师（CDA）专版
从某正态总体中随机抽取一个样本，其中 n=10，s=6 ，其样本平均数分布的标准差为2
4 个回复 - 12259 次查看 从某正态总体中随机抽取一个样本，其中 n=10，s=6 ，其样本平均数分布的标准差为2，这是怎么算出来的？2016-11-26 12:38 - 傻傻等不起你 - 数据分析师（CDA）专版
4 个回复 - 12259 次查看 从某正态总体中随机抽取一个样本，其中 n=10，s=6 ，其样本平均数分布的标准差为2，这是怎么算出来的？2016-11-26 12:38 - 傻傻等不起你 - 数据分析师（CDA）专版
stata如何计算几列数据的标准差 并将该数值计入到新的一列中
2 个回复 - 3302 次查看 老师您好，想请问一下如计算几列数据的标准差 然后生成新的一列数据。图例，想计算神州高铁 2002-2005营业总收入的标准差 生成到新的一列叫做“标准差”的数据列中，该怎么写命令？2017-9-1 17:15 - 慕亚宇 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 3302 次查看 老师您好，想请问一下如计算几列数据的标准差 然后生成新的一列数据。图例，想计算神州高铁 2002-2005营业总收入的标准差 生成到新的一列叫做“标准差”的数据列中，该怎么写命令？2017-9-1 17:15 - 慕亚宇 - 统计软件培训班VIP答疑区
中外“宜居城市”的标准差异
11 个回复 - 2305 次查看 2010年04月09日 15:34:39 来源： 新华网综合 宜居城市的建设不是为了外表、为了建筑的辉煌、为了城市管理者，而是为了市民的福址 财经国家周刊报道 “宜居城市”（Livable city）的概念是1996年联合国 ...2010-4-9 21:51 - fgq5910 - 真实世界经济学(含财经时事)
11 个回复 - 2305 次查看 2010年04月09日 15:34:39 来源： 新华网综合 宜居城市的建设不是为了外表、为了建筑的辉煌、为了城市管理者，而是为了市民的福址 财经国家周刊报道 “宜居城市”（Livable city）的概念是1996年联合国 ...2010-4-9 21:51 - fgq5910 - 真实世界经济学(含财经时事)
为什么容量为n的平均数在抽样分布上的标准差，等于总体标准差除以n的平方根
0 个回复 - 2051 次查看 如题，实际计算与公式计算结果不同，如图所示2017-10-18 09:42 - changjinglu1 - SPSS论坛
0 个回复 - 2051 次查看 如题，实际计算与公式计算结果不同，如图所示2017-10-18 09:42 - changjinglu1 - SPSS论坛
二叉树期权定价模型的σ是股价对数的标准差除均值么
2 个回复 - 2542 次查看 另，有细讲二叉树期权定价模型的书么2017-10-17 14:49 - 911213 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2542 次查看 另，有细讲二叉树期权定价模型的书么2017-10-17 14:49 - 911213 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
面板数据中的标准差
2 个回复 - 2988 次查看 菜鸟一个，在做论文，面板数据，以cell分组处理数据时，教授加了bysort cell: egen sd=sd(mines)和drop if sd>0 & sd!=.具体如下，请�收饬骄涫鞘裁匆馑及。啃恍� xtset cell year bysort cell: egen sd=sd(mines) ...2017-8-31 10:01 - lindaabsum - Stata专版
2 个回复 - 2988 次查看 菜鸟一个，在做论文，面板数据，以cell分组处理数据时，教授加了bysort cell: egen sd=sd(mines)和drop if sd>0 & sd!=.具体如下，请�收饬骄涫鞘裁匆馑及。啃恍� xtset cell year bysort cell: egen sd=sd(mines) ...2017-8-31 10:01 - lindaabsum - Stata专版
