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实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2104 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata4 个回复 - 1513 次查看 ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Sta ...2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
R关于ARFIMA模型预测程序问题
18 个回复 - 8107 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
18 个回复 - 8107 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
sarfima模型
0 个回复 - 251 次查看 想问一下sarfima模型的d是怎么取确定的呢？sarima模型的d可以看acf、pacf来确定那sarfima模型要怎么取确定呢？2023-12-24 22:10 - 土豆炒番茄 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 251 次查看 想问一下sarfima模型的d是怎么取确定的呢？sarima模型的d可以看acf、pacf来确定那sarfima模型要怎么取确定呢？2023-12-24 22:10 - 土豆炒番茄 - 数据分析与数据挖掘
Walmart-Forecasting:使用线性回归，ETS模型，ARIMA模型和动态回归模型对五年的每日单0 个回复 - 123 次查看 Walmart-Forecasting:使用线性回归，ETS模型，ARIMA模型和动态回归模型对五年的每日单位销售数据进行时间序... 沃尔玛产品部门销售的时间序列分析和预测项目介绍在该项目中，我们小组根据来自的Walmart五年单位销 ...2023-11-10 09:26 - yusb - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1376 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
求解SPSS做ARIMA模型参数的解释
0 个回复 - 277 次查看 这常量后面的显著性怎么这么大啊，还有这个模型效果怎么样可以用来预测吗，求解释2023-5-27 13:12 - 小白14843 - Forum
0 个回复 - 277 次查看 这常量后面的显著性怎么这么大啊，还有这个模型效果怎么样可以用来预测吗，求解释2023-5-27 13:12 - 小白14843 - Forum
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1149 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
ARIMA模型做白噪音测试没有白噪音
2 个回复 - 311 次查看 我的变量是logreturn，df测试已经确认是平稳序列了，也tsset date过了 000-303的组合都试过了，没有一个是白噪音2023-4-8 04:51 - lanb1 - Stata专版
2 个回复 - 311 次查看 我的变量是logreturn，df测试已经确认是平稳序列了，也tsset date过了 000-303的组合都试过了，没有一个是白噪音2023-4-8 04:51 - lanb1 - Stata专版
Arima模型stata代码+数据
0 个回复 - 586 次查看 Arima模型，做时间序列数据的预测模型 里面有详细的stata代码，稍作修改既可以使用自己的数据进行预测 代码分为PartA和PartB两个部分，如果只是简单的填补空缺值可以用PartB的代码 发表论文请使用Part A代码严格验 ...2023-3-25 21:43 - 刘辉188 - Stata专版
0 个回复 - 586 次查看 Arima模型，做时间序列数据的预测模型 里面有详细的stata代码，稍作修改既可以使用自己的数据进行预测 代码分为PartA和PartB两个部分，如果只是简单的填补空缺值可以用PartB的代码 发表论文请使用Part A代码严格验 ...2023-3-25 21:43 - 刘辉188 - Stata专版
ARIMA模型残差提取
11 个回复 - 9297 次查看 请问各位高手：我在用proc arima进行时间序列分析时，想把estimate出来的残差值提炼到另一个表里再进行分析，该怎么办？2009-9-22 17:27 - ageofemp - SAS专版
11 个回复 - 9297 次查看 请问各位高手：我在用proc arima进行时间序列分析时，想把estimate出来的残差值提炼到另一个表里再进行分析，该怎么办？2009-9-22 17:27 - ageofemp - SAS专版
已经经过季节性处理的数据还是拟合除了季节性ARIMA模型，这样是正确的吗
1 个回复 - 388 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:44 - hhhhxjjj - R语言论坛
1 个回复 - 388 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:44 - hhhhxjjj - R语言论坛
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1358 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
2 个回复 - 2460 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
2 个回复 - 2460 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1334 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
如何理解R中给出的ARIMA模型的拟合结果？
1 个回复 - 4689 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
1 个回复 - 4689 次查看 如，我用R中的ARIMA模型拟合数据后，得到如下结果： ARIMA(1,0,0) with zero mean Coefficients: ar1 0.7098s.e. 0.2635sigma^2 estimated as 1.813: log likelihood=-27.82AIC=59.63 AICc=60 ...2014-10-8 10:51 - vividboy - 爱问频道
arima模型阶数怎么判断
0 个回复 - 273 次查看 利用ACF、PCF判断的阶数跑出来回归结果p值过大，应该以p值显著的阶数为准还是以ACF的阶数为准呢2022-12-6 14:48 - lxy990929 - Forum
0 个回复 - 273 次查看 利用ACF、PCF判断的阶数跑出来回归结果p值过大，应该以p值显著的阶数为准还是以ACF的阶数为准呢2022-12-6 14:48 - lxy990929 - Forum
arima模型预测分析求助
0 个回复 - 431 次查看 求助，想使用STATA，通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。 ...2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
0 个回复 - 431 次查看 求助，想使用STATA，通过arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。 ...2022-11-5 19:34 - 快乐学习丶 - Stata专版
arima模型预测分析求助
0 个回复 - 426 次查看 求助，想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。我的回归程 ...2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
0 个回复 - 426 次查看 求助，想使用arima模型来对估计项1和估计项2进行预测。现在的问题是明白怎么用arima估计去分析estimation_window的东西，但是怎么根据估计窗（estimation_window）去预测事件窗（event_window）不太明白。我的回归程 ...2022-11-3 21:12 - 快乐学习丶 - Stata专版
ARIMA模型系数显著如何判断？
17 个回复 - 24056 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
17 个回复 - 24056 次查看 求问怎么判断出来这两个系数影响非常显著的啊？？？2014-5-9 19:32 - Qianhuihuihuihu - R语言论坛
请教一下股票收益数据构建arima模型
0 个回复 - 450 次查看 股票收益数据一阶差分后做白噪声检验 检验出来是白噪声序列 但为什么auto.arima后还能出来模型arima（4,0,5） 不是白噪声序列不能构建arima模型吗 换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima（0,0,0） 请教一 ...2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
0 个回复 - 450 次查看 股票收益数据一阶差分后做白噪声检验 检验出来是白噪声序列 但为什么auto.arima后还能出来模型arima（4,0,5） 不是白噪声序列不能构建arima模型吗 换另一组股票数据检验出来是白噪声后就是arima（0,0,0） 请教一 ...2022-10-22 16:44 - 酒酿琴琴子 - R语言论坛
BPNN神经网络模型和SARIMA模型在荆州市乙类传染病发病数中的预测效果比较
1 个回复 - 430 次查看 【作者(必填)】 刘天[/backcolor]，姚梦雷[/backcolor]，黄继贵[/backcolor]，黄淑琼[/backcolor]，陈红缨[/backcolor]，杨雯雯[/backcolor]，蔡晶[/backcolor]，吴然[/backcolor] 【文题(必填)】 BPNN神经网络模 ...2022-9-5 17:32 - xuxu8803 - 文献求助专区
1 个回复 - 430 次查看 【作者(必填)】 刘天[/backcolor]，姚梦雷[/backcolor]，黄继贵[/backcolor]，黄淑琼[/backcolor]，陈红缨[/backcolor]，杨雯雯[/backcolor]，蔡晶[/backcolor]，吴然[/backcolor] 【文题(必填)】 BPNN神经网络模 ...2022-9-5 17:32 - xuxu8803 - 文献求助专区
动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较
4 个回复 - 330 次查看 【作者(必填)】 陶君雯、张韬、庄雪菲、殷菲 【文题(必填)】 动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库2022-9-5 17:45 - xuxu8803 - 文献求助专区
4 个回复 - 330 次查看 【作者(必填)】 陶君雯、张韬、庄雪菲、殷菲 【文题(必填)】 动态贝叶斯网络模型和SARIMA模型对手足口病预测效果的比较 【年份(必填)】 2020 【全文链接或数据库名称(选填)】知网或万方数据库2022-9-5 17:45 - xuxu8803 - 文献求助专区
R语言建立ARIMA模型，用模型进行预测时报错，哪位大神帮忙看一下哪里出问题了~谢谢
11 个回复 - 5482 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
11 个回复 - 5482 次查看 Error in .cbind.ts(list(...), .makeNamesTs(...), dframe = dframe, union = TRUE) : non-time series not of the correct length2014-9-18 11:32 - yudapigu - R语言论坛
手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python,金融离散时间序列,离散时间金融3 个回复 - 1511 次查看 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python，视频讲解，案例分析，代码应用中的说明 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python 1数据平稳性与差分法mp4 2ARMA模型mp4 3相关函数评估方法mp4 4建立A ...2020-12-9 10:53 - Lotus_ss - 现金交易版
请问各位大佬eviews软件建立ARIMA模型预测样本外数据为什么是一条直线？
2 个回复 - 1205 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
2 个回复 - 1205 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
关于ARIMA模型中对于残差序列是否相关的检验问题 救救孩子各位大佬
4 个回复 - 2847 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
4 个回复 - 2847 次查看 建ARIMA模型 时间序列一阶后平稳了 相应的自相关和偏相关如下图 我分别选了p，q值是1，2以及1，但在残差序列相关时候遇到了问题 挑了两个残差的图，为啥p值那么大，然后自相关和偏相关不是两倍之内就不相关 ...2020-3-5 02:31 - goodgoodgirl - EViews专版
Arima模型
1 个回复 - 1380 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1380 次查看 基于ARIMA模型的农村人力资本投资建模与预测研究 基于ARIMA模型的欧拉黑猫新能源汽车销量预测2022-5-17 19:37 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARIMA模型中系数不显著问题
1 个回复 - 1721 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
1 个回复 - 1721 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
关于时间序列的arima模型的建立问题
0 个回复 - 3078 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
0 个回复 - 3078 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
ARIMA模型中自相关图判断
2 个回复 - 2061 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2061 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
GM-ARIMA模型 相关文献
0 个回复 - 1435 次查看 基于小波分析和GM-ARIMA模型的月度售电量预测 GM-ARIMA模型在大坝安全监测中的应用 GM-ARIMA模型在医院死亡人数预测中的应用2022-4-24 14:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1435 次查看 基于小波分析和GM-ARIMA模型的月度售电量预测 GM-ARIMA模型在大坝安全监测中的应用 GM-ARIMA模型在医院死亡人数预测中的应用2022-4-24 14:28 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
ARIMA模型sar1想不显著，要怎么办呀
1 个回复 - 2482 次查看 auto.arima(IR.ts) Series: IR.ts ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12] Coefficients: ar1 sar1 sar2 0.5896 -0.2163 0.3272 s.e. 0.0972 0.1192 0.1318 sigma^2 = 7.427: log likel ...2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
1 个回复 - 2482 次查看 auto.arima(IR.ts) Series: IR.ts ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12] Coefficients: ar1 sar1 sar2 0.5896 -0.2163 0.3272 s.e. 0.0972 0.1192 0.1318 sigma^2 = 7.427: log likel ...2022-4-20 22:00 - lichenchenli - R语言论坛
请问ARIMA模型时间序列分析实证需要做稳健性检验吗？
1 个回复 - 442 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
1 个回复 - 442 次查看 本人正在写本科毕业论文，建了ARIMA-GARCH模型实证拟合通过了，想请教大家还需要替换数据进行稳健性检验吗？如果需要做稳健性检验的话，我的模型中拟合的时间序列对象是股市收盘价数据，用的GARCH族模型中加入了投资 ...2022-4-4 23:42 - qubeiwu - EViews专版
ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊
11 个回复 - 11002 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
11 个回复 - 11002 次查看 ARIMA模型的AC、PAC均在虚线范围内，p/q怎么定阶，大神求助啊 已经对源数据进行一阶差分后，是平稳的。如图，那么之后的ARIMA模型p、q怎么确定，函数模型怎么建立。毕设大限将至啊。2013-5-9 15:11 - yuwj1020 - EViews专版
ARIMA模型预测时，数据是原数据还是经过阶分的数据？
6 个回复 - 7327 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
6 个回复 - 7327 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
求救！！！！！！！！！！！！为什么用R做arima模型预测，出来时条直线啊
7 个回复 - 16037 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
7 个回复 - 16037 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
ARIMA模型为什么不能进行长期预测？
2 个回复 - 3944 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
2 个回复 - 3944 次查看 各位大神，为什么利用ARIMA模型进行长期预测效果会变差？？这是什么原因造成的，小白求助，谢谢大神们2017-10-29 11:13 - 13009621840 - 爱问频道
求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12635 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
5 个回复 - 12635 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
ARIMA模型如何用Eviews实现预测？
12 个回复 - 23860 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
12 个回复 - 23860 次查看 理论上，差分以后再使用ARMA模型。我的疑问是，如果那样操作，得到的回归系数就是差分后的，还得转化成原始的。 软件应该是方便的，即一步到位给出原始序列的系数估计值。 主要问题是预测，预测的也是差分 ...2014-5-29 12:12 - 耕耘使者 - EViews专版
如何利用已确定的ARIMA模型计算预测值？
3 个回复 - 7810 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
3 个回复 - 7810 次查看 通过计算已经确立模型为ARIMA（10,1,9），然后原数据序列是1987.5~2011.12的，如何去预测2012.1~4012.4的数据呢？麻烦指导下，谢谢2012-4-22 14:09 - bjias - EViews专版
SARIMA模型 参数估计
4 个回复 - 2968 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
4 个回复 - 2968 次查看 写论文卡在参数估计这一步了，请问个位大神，只知道SARIMA模型中p,q两个参数是的确定要看自相关和偏自相关分析图，但不知道具体是怎么确定的？请知道的给讲解一下！2016-9-7 11:07 - 任性的豆豆 - EViews专版
用日前LMP改进短期电价预测
使用ARIMA模型
0 个回复 - 395 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 395 次查看 摘要翻译： 短期电价预测已成为需求侧管理和发电调度的重要内容。特别是随着电力市场竞争的加剧，一个比独立系统运营商(ISO)发布的日前边际电价(DALMP)更准确的电价预测将有利于市场参与者增加利润或改善负荷需求调度 ...2022-3-5 19:39 - 大多数88 - Forum
ARIMA模型的predict函数和forecast函数
0 个回复 - 4388 次查看 在使用arima建模时，需要注意：参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的，在下例中就是说2015必须在数据集里面，而2022不受限制，重点：预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
0 个回复 - 4388 次查看 在使用arima建模时，需要注意：参数选择上predict必须起始时间在原始的数据及当中的，在下例中就是说2015必须在数据集里面，而2022不受限制，重点：预测值起始时间必须在原始数据当中pre_data = arima.predict('2015 ...2022-1-29 10:49 - 宽客老丁 - python论坛
arima模型建好了，请问预测未来几年的数据的命令是什么呀
0 个回复 - 1784 次查看 stata命令2022-1-22 18:26 - 13603970810 - 运营管理（物流与供应链管理）
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Eviews11做ARFIMA模型如何加入外生变量？
2 个回复 - 1330 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
2 个回复 - 1330 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Eviews10建立ARFIMA模型时，independent variables从哪里进行添加？比如用上证指数股价作为dependent variable，在equation中可以输入 rshi ar1 ma1 c d 那么independent v ...2020-9-2 11:33 - Meimei-Huang - EViews专版
手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews1 个回复 - 1542 次查看 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计和预测用Eviews 手把手教你ARIMA模型的识别、诊断、估计 ...2021-3-19 16:30 - lily-2021 - 现金交易版
求助会ARIMA模型的大咖
0 个回复 - 343 次查看 有个作业需要ARIMA模型，请了解ARIMA模型的朋友联系我。 谢谢！ 微信号jimzhou04112021-11-12 11:27 - jbuszhou - R语言论坛
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arima模型做了一阶差分后模型拟合原数据还是差分后数据
3 个回复 - 3069 次查看 Q1：我的原始数据是股票价格，我首先处理成为对数收益率，这一步不算一阶差分是不？ Q2：我对对数收益率再做了一次差分，ACF图1阶之后截尾，PACF图拖尾。所以应该构建ARIMA(0，1，1）？ Q3：我所得到的模型回过头是 ...2021-10-22 00:25 - florencezx - 求助成功区
3 个回复 - 3069 次查看 Q1：我的原始数据是股票价格，我首先处理成为对数收益率，这一步不算一阶差分是不？ Q2：我对对数收益率再做了一次差分，ACF图1阶之后截尾，PACF图拖尾。所以应该构建ARIMA(0，1，1）？ Q3：我所得到的模型回过头是 ...2021-10-22 00:25 - florencezx - 求助成功区
arima模型的p、q值
1 个回复 - 540 次查看 如何判断arima模型的p、q值？怎么判断拖尾截尾 我做的结果是这样的，求指点!!!2021-10-9 17:29 - 一土山石 - EViews专版
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如何用ARIMA模型进行时间序列分析？
2 个回复 - 6802 次查看 本文中我们将主要介绍ARIMA模型，这是实际案例中最常用的一种时间序列模型。 01时间序列是什么？ 时间序列数据是按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列，通过研究历史数据的变化趋势，来评估和预测 ...2021-8-10 15:09 - spssau - Stata专版
2 个回复 - 6802 次查看 本文中我们将主要介绍ARIMA模型，这是实际案例中最常用的一种时间序列模型。 01时间序列是什么？ 时间序列数据是按时间顺序排列的、随时间变化且相互关联的数据序列，通过研究历史数据的变化趋势，来评估和预测 ...2021-8-10 15:09 - spssau - Stata专版
forecasting with dynamic regression models(pankratz)ARIMA模型推广 超经典案例丰富
7 个回复 - 3588 次查看 Preface Chapter 1 Introduction and Overview 1.1 Related Time Series, 1 1.2 Overview: Dynamic Regression Models, 7 1.3 Box and Jenkins' Modeling Strategy, 15 1.4 Correlation, 17 1.5 Layout of the ...2014-10-3 12:53 - weihaixiaoseu - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3588 次查看 Preface Chapter 1 Introduction and Overview 1.1 Related Time Series, 1 1.2 Overview: Dynamic Regression Models, 7 1.3 Box and Jenkins' Modeling Strategy, 15 1.4 Correlation, 17 1.5 Layout of the ...2014-10-3 12:53 - weihaixiaoseu - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型预测了对数序列如何获得原始序列的预测值
5 个回复 - 1393 次查看 问题在附件中，请教大牛！最好有教科书或参考文献的依据，非常感谢！！！2021-5-6 23:51 - faunar - Stata专版
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python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线
3 个回复 - 1943 次查看 python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线如图，这是经过对数处理后的open数据这是预测的代码，已经在eviews上做过自相关检验和单根检验了，结果是一阶差分，拟合arima模型 ...2021-6-11 08:18 - leabc - python论坛
3 个回复 - 1943 次查看 python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线如图，这是经过对数处理后的open数据这是预测的代码，已经在eviews上做过自相关检验和单根检验了，结果是一阶差分，拟合arima模型 ...2021-6-11 08:18 - leabc - python论坛
建立ARIMA模型时的拖尾和截尾问题
0 个回复 - 805 次查看 本人小白一个，请教各位大神，如何判断截尾和拖尾，以及如何给ARIMA模型定阶的问题。比如这两张图是截尾还是拖尾。感激不尽2021-6-9 14:19 - lov4470013 - 爱问频道
0 个回复 - 805 次查看 本人小白一个，请教各位大神，如何判断截尾和拖尾，以及如何给ARIMA模型定阶的问题。比如这两张图是截尾还是拖尾。感激不尽2021-6-9 14:19 - lov4470013 - 爱问频道
sarima模型的预测公式是什么？
6 个回复 - 17380 次查看 sarima模型是指带季节差分的arima模型，但回归方程怎么写？又是怎么预测的？对我一直是个谜，希望高人指点迷津。 案例代码： 结果： co2的最后一年的真实数据是： 期待高人，谢谢！ 如果您电脑上没有安装fo ...2014-8-1 22:23 - 耕耘使者 - R语言论坛
6 个回复 - 17380 次查看 sarima模型是指带季节差分的arima模型，但回归方程怎么写？又是怎么预测的？对我一直是个谜，希望高人指点迷津。 案例代码： 结果： co2的最后一年的真实数据是： 期待高人，谢谢！ 如果您电脑上没有安装fo ...2014-8-1 22:23 - 耕耘使者 - R语言论坛
用Eviews进行ARIMA模型的预测
6 个回复 - 13894 次查看 有什么资料或者例子可以分享吗？急用啊！不会…………有谁能帮忙？如果帮我解决了，我把高铁梅和张晓峒的两本Eviews书免费发到邮箱，也不用花费论坛流量费了~~~大家帮帮忙~~~~2015-4-24 16:22 - ~真水无香~ - EViews专版
6 个回复 - 13894 次查看 有什么资料或者例子可以分享吗？急用啊！不会…………有谁能帮忙？如果帮我解决了，我把高铁梅和张晓峒的两本Eviews书免费发到邮箱，也不用花费论坛流量费了~~~大家帮帮忙~~~~2015-4-24 16:22 - ~真水无香~ - EViews专版
用SAS做ARIMA模型的预测，做出了模型，怎么得到原序列的拟合值呢？
2 个回复 - 1426 次查看 用SAS做ARIMA模型的预测，做出了模型，怎么得到原序列的拟合值呢？2019-4-26 15:29 - 小龙虾虾虾 - SAS专版
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小白求问这个偏自相关图怎么得出arima模型的p/d/f值啊？
1 个回复 - 692 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
1 个回复 - 692 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
spss的ARIMA模型及计算技术细节：独家揭秘
11 个回复 - 13713 次查看 用spss学习时间序列很久的心得。主要内容： 1.可以根据spss的ar模型参数，完美地在excel中产生spss的拟合值计算，二者一模一样的（ar1和ar2都有）。 2.可以根据spss的ma模型参数，完美地在excel中产生 ...2016-10-1 12:37 - xuyunfeng - SPSS论坛
11 个回复 - 13713 次查看 用spss学习时间序列很久的心得。主要内容： 1.可以根据spss的ar模型参数，完美地在excel中产生spss的拟合值计算，二者一模一样的（ar1和ar2都有）。 2.可以根据spss的ma模型参数，完美地在excel中产生 ...2016-10-1 12:37 - xuyunfeng - SPSS论坛
这个ARIMA模型一阶常规差分后如何判断季节性因素？
2 个回复 - 5434 次查看 这是一阶常规差分后的ACF和PACF，可以看出存在一定的季节性趋势吧，周期应该是2期，4期，6期还是12期呢？是否合适拟合ARIMA（p,d,q）（P,D,Q）的乘机模型? VAR=FOOD(1 4) VAR=FOOD(1 6) VAR=FOOD(1 12) ...2017-4-10 11:45 - edsyxy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5434 次查看 这是一阶常规差分后的ACF和PACF，可以看出存在一定的季节性趋势吧，周期应该是2期，4期，6期还是12期呢？是否合适拟合ARIMA（p,d,q）（P,D,Q）的乘机模型? VAR=FOOD(1 4) VAR=FOOD(1 6) VAR=FOOD(1 12) ...2017-4-10 11:45 - edsyxy - 计量经济学与统计软件
带有干预的arima模型的预测的疑问
5 个回复 - 7975 次查看 大家好，第一次发帖有个问题想请教一下。 我的环境： R ：v3.02 R package：TSA OS：windows 7 旗舰版 sp1 问题是这样的： 在一书中的第11章有个问题不是很明白：程序加载了TSA包的airmiles数据集，然后拟合ar ...2015-5-11 12:13 - bispss - R语言论坛
5 个回复 - 7975 次查看 大家好，第一次发帖有个问题想请教一下。 我的环境： R ：v3.02 R package：TSA OS：windows 7 旗舰版 sp1 问题是这样的： 在一书中的第11章有个问题不是很明白：程序加载了TSA包的airmiles数据集，然后拟合ar ...2015-5-11 12:13 - bispss - R语言论坛
ARIMA模型中，预测图形和真实值相差很远的原因
9 个回复 - 16381 次查看 各位高人，请帮帮忙，好吗？先谢了！！做ARIMA模型时，明明数据已达到平稳的前提，偏相关与自相关图都出来后，怎么样设公式才是对的？为什么设好公式后，预测的图形和原值图形会相差很大呢？求救！！！！！2010-4-28 20:55 - suli106 - EViews专版
9 个回复 - 16381 次查看 各位高人，请帮帮忙，好吗？先谢了！！做ARIMA模型时，明明数据已达到平稳的前提，偏相关与自相关图都出来后，怎么样设公式才是对的？为什么设好公式后，预测的图形和原值图形会相差很大呢？求救！！！！！2010-4-28 20:55 - suli106 - EViews专版
[求助]问高手，用Eviews捣鼓ARIMA模型的问题
4 个回复 - 2670 次查看 第一个问题：模型符合ARMA(1,1)，最后从view——representations里得到结果如下：TZ = 102.1238159 + [AR(1)=0.8478142965,MA(1)=0.4359041335,BACKCAST=2004M02]弱弱问一句，怎么写成公式形式啊，要书面的写在论文里 ...2008-9-22 11:54 - dbfishnet1984 - EViews专版
4 个回复 - 2670 次查看 第一个问题：模型符合ARMA(1,1)，最后从view——representations里得到结果如下：TZ = 102.1238159 + [AR(1)=0.8478142965,MA(1)=0.4359041335,BACKCAST=2004M02]弱弱问一句，怎么写成公式形式啊，要书面的写在论文里 ...2008-9-22 11:54 - dbfishnet1984 - EViews专版
请问ARIMA模型系数必须全部显著吗
3 个回复 - 872 次查看 请问用eviews做ARIMA乘积季节模型的时候有些系数不显著要不要紧。我尝试过很多系数了但是预测效果都很差。最后用一个存在几个不显著的系数，但是通过残差白噪声检验，并且根据历史数据检验预测效果很不错的ARIMA模型 ...2021-1-20 11:24 - gyzm2020X - 悬赏大厅
3 个回复 - 872 次查看 请问用eviews做ARIMA乘积季节模型的时候有些系数不显著要不要紧。我尝试过很多系数了但是预测效果都很差。最后用一个存在几个不显著的系数，但是通过残差白噪声检验，并且根据历史数据检验预测效果很不错的ARIMA模型 ...2021-1-20 11:24 - gyzm2020X - 悬赏大厅
请问ARIMA模型系数必须显著吗
0 个回复 - 767 次查看 请问用eviews做ARIMA乘积季节模型的时候有些系数不显著要不要紧。我尝试过很多系数了但是预测效果都很差。最后用一个存在几个不显著的系数，但是通过残差白噪声检验，并且根据历史数据检验预测效果很不错的ARIMA模型 ...2021-1-20 11:27 - gyzm2020X - EViews专版
0 个回复 - 767 次查看 请问用eviews做ARIMA乘积季节模型的时候有些系数不显著要不要紧。我尝试过很多系数了但是预测效果都很差。最后用一个存在几个不显著的系数，但是通过残差白噪声检验，并且根据历史数据检验预测效果很不错的ARIMA模型 ...2021-1-20 11:27 - gyzm2020X - EViews专版
如何在Python中为时间序列预测创建ARIMA模型
0 个回复 - 663 次查看 如何在Python中为时间序列预测创建ARIMA模型 ARIMA模型是一种流行且广泛使用的时间序列预测统计方法。指数平滑和ARIMA模型是时间序列预测中使用最广泛的两种方法，并为问题提供了补充方法。指数平滑模型是基于对数据 ...2020-12-17 20:17 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 663 次查看 如何在Python中为时间序列预测创建ARIMA模型 ARIMA模型是一种流行且广泛使用的时间序列预测统计方法。指数平滑和ARIMA模型是时间序列预测中使用最广泛的两种方法，并为问题提供了补充方法。指数平滑模型是基于对数据 ...2020-12-17 20:17 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
