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ARMA模型参数估计算法改进及在股票预测中的应用
84 个回复 - 6883 次查看 对投资有极大兴趣的，又有一定学术研究的，这个一定要看看，真的不错 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-4-25 16:15 - 663973866 - 金融学（理论版）
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大家帮忙看看FARIMA模型参数估计的问题
1 个回复 - 1982 次查看 对一组样本数据（见附件）进行FARIMA参数估计。 y52011-5-1 18:35 - superhugo - R语言论坛
1 个回复 - 1982 次查看 对一组样本数据（见附件）进行FARIMA参数估计。 y52011-5-1 18:35 - superhugo - R语言论坛
求解SPSS做ARIMA模型参数的解释
0 个回复 - 294 次查看 这常量后面的显著性怎么这么大啊，还有这个模型效果怎么样可以用来预测吗，求解释2023-5-27 13:12 - 小白14843 - Forum
0 个回复 - 294 次查看 这常量后面的显著性怎么这么大啊，还有这个模型效果怎么样可以用来预测吗，求解释2023-5-27 13:12 - 小白14843 - Forum
ARIMA模型参数估计
3 个回复 - 4149 次查看 各位大神，求问ARIMA模型参数的结果怎么看呢？最后的公式应该是什么呢？？ 定阶是p=4,d=2,q=1,sp=1,sd=1,sq=02017-5-25 18:12 - 路过你的世界 - SPSS论坛
3 个回复 - 4149 次查看 各位大神，求问ARIMA模型参数的结果怎么看呢？最后的公式应该是什么呢？？ 定阶是p=4,d=2,q=1,sp=1,sd=1,sq=02017-5-25 18:12 - 路过你的世界 - SPSS论坛
ARIMA模型参数显著性的检验
3 个回复 - 20625 次查看 其中自由度df如何就算？ 假设是ARIMA(1,2,4),则df=n-（p+q）-1=n-5-1=n-6吗？ 那么如果是乘积ARIMA（1，2，3）（1，1，3）12模型，则df=n-(p+q+P+Q)-1=n-8-1=n-9吗？ 如果是疏系数模型ARIMA（（1，4），2，2）模 ...2018-3-18 15:20 - xps668811 - R语言论坛
3 个回复 - 20625 次查看 其中自由度df如何就算？ 假设是ARIMA(1,2,4),则df=n-（p+q）-1=n-5-1=n-6吗？ 那么如果是乘积ARIMA（1，2，3）（1，1，3）12模型，则df=n-(p+q+P+Q)-1=n-8-1=n-9吗？ 如果是疏系数模型ARIMA（（1，4），2，2）模 ...2018-3-18 15:20 - xps668811 - R语言论坛
急，关于干预的ARIMA模型参数识别问题
2 个回复 - 1831 次查看 求在eviews中如何操作估算参数。 比如我现在有个干预Zt=w/（1-βB）*St B是滞后算子，St是一致持续影响，那么我应该怎样在eviews中估计参数 ，怎么操作的 求解 急。。。。。。。。。。。。。。。2015-9-10 20:35 - 小婷 - EViews专版
2 个回复 - 1831 次查看 求在eviews中如何操作估算参数。 比如我现在有个干预Zt=w/（1-βB）*St B是滞后算子，St是一致持续影响，那么我应该怎样在eviews中估计参数 ，怎么操作的 求解 急。。。。。。。。。。。。。。。2015-9-10 20:35 - 小婷 - EViews专版
请问为何R和eViews做出的ARMA模型参数估计相差如此之大
10 个回复 - 8551 次查看 我是一个R的初学者，以前一直用eViews，所以目前做些计量方面的题目都是两遍都做一遍。最近在做时序的题目，发现eViews 5.0和 R 2.6.1估计同样一个序列的同样一个ARMA模型，差别大得让人不能理解，e.g. 样本容量为60 ...2008-1-5 22:22 - cowonline - R语言论坛
10 个回复 - 8551 次查看 我是一个R的初学者，以前一直用eViews，所以目前做些计量方面的题目都是两遍都做一遍。最近在做时序的题目，发现eViews 5.0和 R 2.6.1估计同样一个序列的同样一个ARMA模型，差别大得让人不能理解，e.g. 样本容量为60 ...2008-1-5 22:22 - cowonline - R语言论坛
用R软件做FARIMA模型参数辨识时遇到的警告
5 个回复 - 2562 次查看 fracdiff (y, nar=2, nma=1) Call: fracdiff(x = y, nar = 2, nma = 1) *** Warning during (fdcov) fit: unable to compute correlation matrix; maybe change 'h' 用R软件做FARIMA模型的参数辨识时，需要 ...2012-1-16 11:12 - superhugo - R语言论坛
5 个回复 - 2562 次查看 fracdiff (y, nar=2, nma=1) Call: fracdiff(x = y, nar = 2, nma = 1) *** Warning during (fdcov) fit: unable to compute correlation matrix; maybe change 'h' 用R软件做FARIMA模型的参数辨识时，需要 ...2012-1-16 11:12 - superhugo - R语言论坛
R语言中的arima模型参数seasonal如何确定
1 个回复 - 4707 次查看 在时间序列里季节性的时间序列在用r中的arima实现时候，要输入一个order和seasonal的阶，请教这两个阶数分别是怎么确定的？2015-10-17 19:36 - 傅小旦 - R语言论坛
1 个回复 - 4707 次查看 在时间序列里季节性的时间序列在用r中的arima实现时候，要输入一个order和seasonal的阶，请教这两个阶数分别是怎么确定的？2015-10-17 19:36 - 傅小旦 - R语言论坛
急求ARMA模型参数估计的算法，要精确估计的非线性最小二乘法，或者极大似然估计的具
1 个回复 - 2016 次查看 如题，急求，哪位好心人帮帮忙啊，要具体的算法，有java算法更好，没有具体的原理步骤也行啊。2014-3-7 17:03 - 晶晶saj - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2016 次查看 如题，急求，哪位好心人帮帮忙啊，要具体的算法，有java算法更好，没有具体的原理步骤也行啊。2014-3-7 17:03 - 晶晶saj - 计量经济学与统计软件
r语言中arma模型参数的计算
1 个回复 - 2323 次查看 Length Class Mode coef 4 -none- numeric sigma2 1 -none- numeric var.coef 16 -none- numeric mask 4 -none- logical loglik 1 -none- n ...2015-1-19 21:16 - woyelaigz - R语言论坛
1 个回复 - 2323 次查看 Length Class Mode coef 4 -none- numeric sigma2 1 -none- numeric var.coef 16 -none- numeric mask 4 -none- logical loglik 1 -none- n ...2015-1-19 21:16 - woyelaigz - R语言论坛
ARMA模型参数估计
4 个回复 - 6842 次查看 谁能告诉我AR模型、MA模型、ARMA模型详细的参数估计过程（不要软件的估计操作）？ 我是自学的，对于AR模型，能不能通过构造类似于多元回归那样的矩阵（把Xt-1看出是Xt的自变量），然后用最小二乘估计法来估计呢？对 ...2010-7-1 13:39 - dege301 - 悬赏大厅
4 个回复 - 6842 次查看 谁能告诉我AR模型、MA模型、ARMA模型详细的参数估计过程（不要软件的估计操作）？ 我是自学的，对于AR模型，能不能通过构造类似于多元回归那样的矩阵（把Xt-1看出是Xt的自变量），然后用最小二乘估计法来估计呢？对 ...2010-7-1 13:39 - dege301 - 悬赏大厅
ARIMA模型参数选择问题
1 个回复 - 1317 次查看 原数据DF检验表明有单位根。一阶差分后，DF检验拒绝了“存在单位根”的零假设。但一阶差分的自相关和偏相关系数都比较小，最大的刚到一个标准差，（好像是白噪声了？）选不出合适的模型。 二阶差分DF检验出没有单位 ...2013-7-16 14:35 - annachen77 - 爱问频道
1 个回复 - 1317 次查看 原数据DF检验表明有单位根。一阶差分后，DF检验拒绝了“存在单位根”的零假设。但一阶差分的自相关和偏相关系数都比较小，最大的刚到一个标准差，（好像是白噪声了？）选不出合适的模型。 二阶差分DF检验出没有单位 ...2013-7-16 14:35 - annachen77 - 爱问频道
已知arima模型参数 如何求预测方程
3 个回复 - 7406 次查看 现在已知一个arima（4,1，6）的各参数 怎么得到预测方程啊？？求好心人帮忙啊？！ Backcast: 1958 1963 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) -0.752430 0.245496 -3.06493 ...2011-7-28 17:37 - jclzmxn - EViews专版
3 个回复 - 7406 次查看 现在已知一个arima（4,1，6）的各参数 怎么得到预测方程啊？？求好心人帮忙啊？！ Backcast: 1958 1963 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AR(1) -0.752430 0.245496 -3.06493 ...2011-7-28 17:37 - jclzmxn - EViews专版
[求助]请问MA模型参数估计的具体最小二乘法或极大似然估计法的算法和程序！
6 个回复 - 8824 次查看 请问时间序列MA模型参数估计的具体最小二乘法或极大似然估计法的算法是如何， 或具体在一阶，二阶，三阶的算法，，本人想编个这个算法的程序，，不知道如何进行？ 请好心仁兄指点。2005-8-26 07:11 - musen - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 8824 次查看 请问时间序列MA模型参数估计的具体最小二乘法或极大似然估计法的算法是如何， 或具体在一阶，二阶，三阶的算法，，本人想编个这个算法的程序，，不知道如何进行？ 请好心仁兄指点。2005-8-26 07:11 - musen - 计量经济学与统计软件
