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截面数据门槛回归的LR值怎么生成
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根据Hansen的关于截面数据门槛回归模型stata操作使用以后,虽然可以得出门槛值,但是一直有一个地方不是很懂,那就是LR值得生成,采用动态面板这个临界在在1%、5%、和10%的显著性水平上都自动生成,但是截面数据却无 ...
2019-10-5 22:55 - yanjiangcao4 - Stata专版
关于kupiec检验中LR值是一个服从自由度为1卡方分布,求推导过程!?
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“对VaR的有效性进行检验,最著名的方法是Kupiec提出的LR方法。[/backcolor]
它首先建立一个统计量LR=-2*log(((1-alpha)^(T-N))*(alpha^N))+2*log(((1-N/T)^(T-N))*((N/T)^N));[/backcolor]
Kupiec推导出LR服从自由 ...
2015-4-18 15:10 - kikomuzi - 爱问频道