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博迪 投资学（第九版）-上海财经大学学习资料整理1 个回复 - 300 次查看 博迪 投资学（第九版）-上海财经大学学习资料整理 教材： 博迪 投资学（第九版） 第1部分-绪论 Chap001（汉）.ppt Chap002（汉）.ppt Chap004（汉）.ppt Chap003（汉）.ppt 2016-9-2-上证50期权T型报价. ...2023-12-15 07:59 - Mama-2022 - 现金交易版
PRML各章讲义PDF文件1 个回复 - 220 次查看 PRML 各章讲义PDF文件 PRML读书会第一章Introduction（机器学习基本概念、学习理论、模型选择、维灾）.pdf PRML读书会第四章Linear Models for Classification（贝叶斯marginalization、Fisher线性判别、感知机、 ...2023-12-6 21:31 - 2023Hua - 现金交易版
【教学课件】北京理工大学 概率论与数理统计0 个回复 - 230 次查看 【教学课件】北京理工大学 概率论与数理统计1.0引言1.1样本空间和随机事件1.2事件的关系和运算1.3古典概率1.4几何概率和频率1.5概率的公理化定义1.6条件概率和乘法定理1.7独立性1.8全概率公式1.9贝叶斯公式2.1随 ...2023-11-5 14:01 - wangziyan666 - 现金交易版
MPLUS中如何输入协方差矩阵来跑结果
1 个回复 - 6611 次查看 大家好！ 在MPLUS中，因为我只有协方差矩阵，所以，我想输入协方差矩阵（lisrel是可以跑的，但不熟悉，只懂MPLUS），然后跑数据。但我输入dat文件后，用inp执行时，怎么也不运行。麻烦大家帮帮我诊断一下。 非常感 ...2016-7-12 14:06 - lhjnju - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 6611 次查看 大家好！ 在MPLUS中，因为我只有协方差矩阵，所以，我想输入协方差矩阵（lisrel是可以跑的，但不熟悉，只懂MPLUS），然后跑数据。但我输入dat文件后，用inp执行时，怎么也不运行。麻烦大家帮帮我诊断一下。 非常感 ...2016-7-12 14:06 - lhjnju - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
SEM结构方程 1219 1226：如何利用lisrel创建相关（协方差矩阵）0 个回复 - 637 次查看 SEM结构方程 1219 1226：如何利用lisrel创建相关（协方差矩阵），高级统计学上机笔记 SEM结构方程 1219 1226：如何利用lisrel创建相关（协方差矩阵） SEM结构方程 1219 1226：如何利用lisrel创建相关（协方差 ...2021-8-17 11:15 - Lotus_ss - 现金交易版
非常求助~~~用SPSS做Logistic二分类问题—出现无法计算参数协方差矩阵，各统计量忽略
19 个回复 - 19334 次查看 各位SPSS大侠，我正在做Logistic二分类问题，不管我用什么变量筛选方法，都出现警告“无法计算参数协方差矩阵，剩余的统计量将被忽略”。2012-5-8 12:05 - bmgjiao - SPSS论坛
19 个回复 - 19334 次查看 各位SPSS大侠，我正在做Logistic二分类问题，不管我用什么变量筛选方法，都出现警告“无法计算参数协方差矩阵，剩余的统计量将被忽略”。2012-5-8 12:05 - bmgjiao - SPSS论坛
金融资产收益率协方差矩阵的估计和预测之EWMA方法-海外文献推荐
5 个回复 - 3363 次查看 金融资产收益率协方差矩阵的估计和预测之EWMA方法-海外文献推荐 近年来，基于风险的组合优化方法如最小方差组合、风险平价策略等受到广泛关注，能否准确预测协方差矩阵直接影响着这类最优风险组合的表现。本文全面 ...2020-8-26 09:08 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3363 次查看 金融资产收益率协方差矩阵的估计和预测之EWMA方法-海外文献推荐 近年来，基于风险的组合优化方法如最小方差组合、风险平价策略等受到广泛关注，能否准确预测协方差矩阵直接影响着这类最优风险组合的表现。本文全面 ...2020-8-26 09:08 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
爱建证券_20180910_爱建证券量化资产配置专题报告：《基于权重调整频率和协方差矩阵改
3 个回复 - 758 次查看 爱建证券_20180910_爱建证券量化资产配置专题报告：《基于权重调整频率和协方差矩阵改善来提高资产配置方法的可能性》-21页2019-5-5 08:29 - sfbzx - 行业分析报告
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东吴证券_20180519_因子方法论之二：协方差矩阵的估计和应用，以风险模型和最优化复合
1 个回复 - 528 次查看 东吴证券_20180519_因子方法论之二：协方差矩阵的估计和应用，以风险模型和最优化复合因子权重为例-32页2019-5-8 12:03 - sfbzx - 行业分析报告
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stata将数据集中的变量变成矩阵再求均数向量和方差协方差矩阵
3 个回复 - 6744 次查看 数据集变量为v1 v2 v32013-12-31 22:38 - dxystata - Stata专版
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多元MIDAS预测，系数协方差矩阵非正定怎么办？
9 个回复 - 1004 次查看 本人用matlab做midas回归预测，只用了两个自变量和一个y的自回归量进行回归，自变量间相关性比较低，应该不存在共线性。 估计得到系数的协方差矩阵非正定，个人猜想是不是自变量和自回归量有相关性，于是去掉了自回 ...2023-10-26 15:36 - 猫头鹰侠 - 计量经济学与统计软件
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协方差矩阵的逆矩阵有什么经济含义？
12 个回复 - 6809 次查看 协方差矩阵的经济含义有“波动率”、“相关性”等经济含义 那么协方差矩阵的逆矩阵经济含义是什么呢？有“精度”什么的意思吗？2015-9-12 21:25 - yenih - 求助成功区
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用frontier4.1软件测算sfa模型，但协方差矩阵为0
0 个回复 - 286 次查看 frontier运行出来协方差矩阵为0，我觉得是不是因为数据表里有很多交互项的原因啊。这种怎么解决啊！！！2023-7-17 17:57 - 就是就是就是哦哦哦 - Forum
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二元GAS建模后协方差矩阵个数为什么比变量数多1？
1 个回复 - 374 次查看 用的是R语言的"GAS"包，比如变量是1027个，GAS建模后协方差矩阵是1028个；变量是5个，协方差矩阵是6个。2023-4-15 11:23 - GXDA菜鸟 - R语言论坛
1 个回复 - 374 次查看 用的是R语言的"GAS"包，比如变量是1027个，GAS建模后协方差矩阵是1028个；变量是5个，协方差矩阵是6个。2023-4-15 11:23 - GXDA菜鸟 - R语言论坛
Stata求助怎么把一个模型的方差协方差矩阵加入到另一模型的控制变量中？
1 个回复 - 574 次查看 最近看到一篇文章估计婚姻对死亡率的影响，有一个重要的内生性就是健康，通过设定一个simultaneous equation model 求解，其用的是COX估计，求助，这个怎么估计！2022-12-19 21:26 - longhuxing5 - 悬赏大厅
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如何进行协方差矩阵的相等性的Boxs M test?
4 个回复 - 7864 次查看 判别分析中需要首先检验因变量组协方差矩阵的相等性，请问如何进行协方差矩阵的相等性的Box's M test?我查了一下帮助没有相关的检验说明哈…… 在网上也看了一下还是没有发现……2007-11-3 12:53 - kkwei - Stata专版
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Mplus输出的估计参数的协方差矩阵
4 个回复 - 3047 次查看 请问Mplus输出估计参数的协方差矩阵命令是TECH3吗？ 我用TECH3输出的结果如图，不知道这些数字怎么解释，为什么数字后面有D-01，D-02之类的东西？2020-6-6 11:27 - juan19960726 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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动态大空间协方差矩阵估计在中的应用
基于变量聚类的半参数模型构建：SCE方法
0 个回复 - 330 次查看 摘要翻译： 为了更好地理解大型经济金融时间序列的空间结构，并为构造半参数模型提供指导，本文首先考虑用硬阈值正则化方法估计广义$M$相关和$Beta$-混合时间序列（含有$J$变量和$T$观测值）的大空间协方差矩阵，只要 ...2022-3-8 14:19 - 能者818 - Forum
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改进的协方差矩阵估计何时增强投资组合
优化？九种估计量的实证比较研究
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： 利用改进的协方差矩阵估计作为样本估计的替代被认为是增强投资组合优化的一个重要途径。本文利用1997-2007年间90只高资本美国股票的日收益率，对9种改进的协方差估计方法的性能进行了实证比较。我们发现协 ...2022-3-8 10:55 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： 利用改进的协方差矩阵估计作为样本估计的替代被认为是增强投资组合优化的一个重要途径。本文利用1997-2007年间90只高资本美国股票的日收益率，对9种改进的协方差估计方法的性能进行了实证比较。我们发现协 ...2022-3-8 10:55 - nandehutu2022 - Forum
圆柱各向同性噪声的近似特征值分布
样本协方差矩阵
0 个回复 - 418 次查看 摘要翻译： 样本协方差矩阵(SCM)特征值的统计特性对自适应波束形成器(ABF)在噪声环境下的性能起着至关重要的作用。本文提出了一种计算a\CIN{}场SCM的近似特征值密度函数(EDF)的方法。将系综协方差矩阵(ECM)的EDF建模 ...2022-3-7 21:31 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 418 次查看 摘要翻译： 样本协方差矩阵(SCM)特征值的统计特性对自适应波束形成器(ABF)在噪声环境下的性能起着至关重要的作用。本文提出了一种计算a\CIN{}场SCM的近似特征值密度函数(EDF)的方法。将系综协方差矩阵(ECM)的EDF建模 ...2022-3-7 21:31 - 可人4 - Forum
关于高维积分协方差矩阵的估计
扩散过程
0 个回复 - 337 次查看 摘要翻译： 考虑了基于高频观测的高维扩散过程的积分协方差矩阵的估计。我们从研究最常用的估计量，实现协方差(RCV)矩阵开始。结果表明，在高维情形下，当维数$P$和观测频率$N$以相同的速率增长时，RCV的极限谱分布( ...2022-3-7 13:37 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 337 次查看 摘要翻译： 考虑了基于高频观测的高维扩散过程的积分协方差矩阵的估计。我们从研究最常用的估计量，实现协方差(RCV)矩阵开始。结果表明，在高维情形下，当维数$P$和观测频率$N$以相同的速率增长时，RCV的极限谱分布( ...2022-3-7 13:37 - 大多数88 - Forum
的实现协方差矩阵的时间序列模型
矩阵-F分布
0 个回复 - 490 次查看 摘要翻译： 针对时变已实现协方差(RCOV)矩阵，提出了一种新的条件BEKK矩阵-F(CBF)模型。这种CBF模型能够捕获重尾RCOV，这是一个重要的程式化事实，但不能被基于Wishart的模型充分处理。为了进一步模拟RCOV的长记忆特 ...2022-3-6 19:06 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 490 次查看 摘要翻译： 针对时变已实现协方差(RCOV)矩阵，提出了一种新的条件BEKK矩阵-F(CBF)模型。这种CBF模型能够捕获重尾RCOV，这是一个重要的程式化事实，但不能被基于Wishart的模型充分处理。为了进一步模拟RCOV的长记忆特 ...2022-3-6 19:06 - mingdashike22 - Forum
混合可分解贝叶斯协方差矩阵估计
图形模型
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 采用贝叶斯方法估计高斯数据的协方差矩阵。利用高斯图模型和模型选择的思想，为协方差矩阵构造先验，协方差矩阵是所有可分解图的混合。在此之前，每个图大小的概率由用户指定，相同大小的图被分配相同的概 ...2022-3-5 14:35 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 采用贝叶斯方法估计高斯数据的协方差矩阵。利用高斯图模型和模型选择的思想，为协方差矩阵构造先验，协方差矩阵是所有可分解图的混合。在此之前，每个图大小的概率由用户指定，相同大小的图被分配相同的概 ...2022-3-5 14:35 - 大多数88 - Forum
大协方差矩阵的经验性质
0 个回复 - 372 次查看 摘要翻译： 研究了三个数据集54、55和330的大经验协方差和相关矩阵的显着性质。协方差被定义为收益的简单交叉积，权重以对数缓慢衰减。协方差矩阵的主要一般性质如下。协方差谱是非常静态的，除了前三到十个特征值外 ...2022-3-5 14:32 - kedemingshi - Forum
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sas中fit语句的用法，fit可以用来求协方差矩阵吗
1 个回复 - 1548 次查看 程序是这样的： fit p1-p4 /sur outs=Cov outest=parm; run; 这段语句是什么意思呢？两个输出的分别是什么呢？cov是协方差矩阵吗 fit ...2016-7-30 09:38 - vultyt - SAS专版
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SPSS中PCA主成分分析基于相关矩阵还是协方差矩阵？
7 个回复 - 8484 次查看 主成分分析的具体细节，之前PCA一直用原始数据按系统默认的基于相关矩阵进行萃取。最近试了下基于协方差矩阵，萃取到的因子个数不一样。看了本旧书（日本作者芝祐顺写的），说是要先对数据进行标准化才基于相关矩阵萃 ...2017-3-2 13:56 - yzjwpq2008 - 经济统计专版
7 个回复 - 8484 次查看 主成分分析的具体细节，之前PCA一直用原始数据按系统默认的基于相关矩阵进行萃取。最近试了下基于协方差矩阵，萃取到的因子个数不一样。看了本旧书（日本作者芝祐顺写的），说是要先对数据进行标准化才基于相关矩阵萃 ...2017-3-2 13:56 - yzjwpq2008 - 经济统计专版
浅谈协方差矩阵
21 个回复 - 45552 次查看 统计学的基本概念 学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合X={X1,……Xn}，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子 ...2014-10-8 14:06 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
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Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？
8 个回复 - 5397 次查看 Matlab计算的收益率协方差矩阵为何不是半正定矩阵呢？理论上协方差矩阵应该是半正定的，matlab计算出的特征值会出现非常小的负数，这是为什么呢？2014-7-7 16:56 - jayce - MATLAB等数学软件专版
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HLM输出的协方差矩阵在为什么位置？怎么解读？
0 个回复 - 720 次查看 gamvc.dat, gamvcr.dat已经选上了协方差2021-10-14 20:36 - zyb960709 - HLM专版
0 个回复 - 720 次查看 gamvc.dat, gamvcr.dat已经选上了协方差2021-10-14 20:36 - zyb960709 - HLM专版
求助Lisrel教程中的渐近协方差矩阵问题
5 个回复 - 663 次查看 在学习Lisrel，按着官方教程Lisrel examples guide的 4 Analysis of Ordinal Data using an asymptotic covariance matrix.的步骤，用着附带的教程数据练习，但最后却跑不出结果…… 软件提示no asymptotic，但明明 ...2021-6-2 12:14 - gardenbbb - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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STATA asdoc 协方差矩阵导出问题：导出变成相关系数矩阵
0 个回复 - 1408 次查看 求问各位大神，STATA怎么导出协方差矩阵呢？我用as doc correlate var ,covariance结果就是相关系数矩阵TT 希望好心人帮忙解答一下！不胜感谢！ 上面这个是协方差的代码，和下面相关系数的一模一样 不加asdoc ...2021-5-13 11:22 - HelenWangyj - Stata专版
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只有一个协方差矩阵数据 怎么用？
3 个回复 - 1864 次查看 只有covariance matrix数据，这个数据以怎样的形式被SEM软件使用呢？ 例如Mplus2011-11-1 20:20 - wininghe - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
3 个回复 - 1864 次查看 只有covariance matrix数据，这个数据以怎样的形式被SEM软件使用呢？ 例如Mplus2011-11-1 20:20 - wininghe - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
请问怎么用R来估计多元正态分布的参数，均值和协方差矩阵
16 个回复 - 24872 次查看 我有一组公司的财务数据，是面板数据。 我假设这些财务变量是多元正态分布，想从现有的数据里估计出这个正态分布的参数：均值和协方差矩阵。然后用这个估计出的正态分布来随机抽出一组或几组数据（simulation）， ...2014-11-18 14:40 - superyxo - R语言论坛
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系统gmm回归发现方差协方差矩阵不满秩，不能进行twostep回归应该怎么处理？
13 个回复 - 7761 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？求大神讲解一下2018-8-14 16:02 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
13 个回复 - 7761 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？求大神讲解一下2018-8-14 16:02 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
为什么我用lisrel运行不出数据的协方差矩阵啊
25 个回复 - 9934 次查看 我是新手，请各位高手指教，显示如下 DATE: 03/27/2010 TIME: 17:35 P R E L I S 2.70 ...2010-3-27 17:39 - gaoshuai200402 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
25 个回复 - 9934 次查看 我是新手，请各位高手指教，显示如下 DATE: 03/27/2010 TIME: 17:35 P R E L I S 2.70 ...2010-3-27 17:39 - gaoshuai200402 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
MPLUS模型拟合问题 协方差矩阵不是正定矩阵，因子分数无法计算，请问如何解决呢？谢谢
3 个回复 - 8966 次查看 本人是mplus软件初学者，在进行模型拟合，并想要计算特质分数，但是警告提示协方差矩阵非正定（完整警告内容如下），请问应该如何理解呢？又该如何调整数据或者模型呢？谢谢！ WARNING: THE RESIDUAL COVAR ...2018-5-24 11:25 - 莠籽 - SPSS论坛
3 个回复 - 8966 次查看 本人是mplus软件初学者，在进行模型拟合，并想要计算特质分数，但是警告提示协方差矩阵非正定（完整警告内容如下），请问应该如何理解呢？又该如何调整数据或者模型呢？谢谢！ WARNING: THE RESIDUAL COVAR ...2018-5-24 11:25 - 莠籽 - SPSS论坛
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
1 个回复 - 939 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
1 个回复 - 939 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 715 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
0 个回复 - 715 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 406 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
0 个回复 - 406 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
(covmat = R) : 协方差矩阵不是非负定矩阵
3 个回复 - 4841 次查看 求助[/backcolor]xnamesR x.pr2019-1-23 23:03 - pmj950106 - R语言论坛
3 个回复 - 4841 次查看 求助[/backcolor]xnamesR x.pr2019-1-23 23:03 - pmj950106 - R语言论坛
Mplus程序中参数的协方差矩阵怎么读？
2 个回复 - 2390 次查看 各位大神，请问Mplus程序中参数的协方差矩阵怎么读？我用Mplus跑的多层结构方程模型模型结果图以及用TECH3输出命令得到的协方差矩阵图如下，但是我不知道1-12分别代表哪个估计参数，我想请问如何得知每个序号对应的估 ...2020-6-7 20:02 - juan19960726 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 2390 次查看 各位大神，请问Mplus程序中参数的协方差矩阵怎么读？我用Mplus跑的多层结构方程模型模型结果图以及用TECH3输出命令得到的协方差矩阵图如下，但是我不知道1-12分别代表哪个估计参数，我想请问如何得知每个序号对应的估 ...2020-6-7 20:02 - juan19960726 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
HLM输出的参数协方差矩阵gamvc.dat 与gamvcr.dat 两个矩阵的区别是什么？
0 个回复 - 1127 次查看 各位大神，请问HLM输出的参数协方差矩阵gamvc.dat 与gamvcr.dat 两个矩阵的区别是什么？为什么两个文件中的矩阵的数值不一样，若要计算两个参数的联合标准误（（b0+b1）的联合标准误=b0标准误平方+b1标准误平方+2*b0 ...2020-6-7 19:51 - juan19960726 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
0 个回复 - 1127 次查看 各位大神，请问HLM输出的参数协方差矩阵gamvc.dat 与gamvcr.dat 两个矩阵的区别是什么？为什么两个文件中的矩阵的数值不一样，若要计算两个参数的联合标准误（（b0+b1）的联合标准误=b0标准误平方+b1标准误平方+2*b0 ...2020-6-7 19:51 - juan19960726 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
HLM如何输出协方差矩阵
4 个回复 - 3525 次查看 在HLM软件中Output Settings 里选择了输出协方差矩阵，但是最后结果输出里没有协方差矩阵。有没有大神说下是怎么回事啊？谢谢！2016-4-20 18:44 - hp06190821 - HLM专版
4 个回复 - 3525 次查看 在HLM软件中Output Settings 里选择了输出协方差矩阵，但是最后结果输出里没有协方差矩阵。有没有大神说下是怎么回事啊？谢谢！2016-4-20 18:44 - hp06190821 - HLM专版
HLM如何输出估计参数的协方差矩阵
0 个回复 - 1577 次查看 请问用HLM软件怎样输出估计参数的协方差矩阵？我在输出选项中选择协方差以后输出结果里面没有显示出来。2020-6-5 15:37 - juan19960726 - HLM专版
0 个回复 - 1577 次查看 请问用HLM软件怎样输出估计参数的协方差矩阵？我在输出选项中选择协方差以后输出结果里面没有显示出来。2020-6-5 15:37 - juan19960726 - HLM专版
已知资产的风险贡献和协方差矩阵，如何求得最优资产权重比例？？
3 个回复 - 3156 次查看 我现在有三个资产的收益率，可以得到一个协方差矩阵Sigma，然后第一个资产的风险贡献度为60%，第二个资产的风险贡献度为20%，第三个资产的风险贡献度为20%，求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2 ...2019-12-12 14:27 - Charlenefan3 - R语言论坛
3 个回复 - 3156 次查看 我现在有三个资产的收益率，可以得到一个协方差矩阵Sigma，然后第一个资产的风险贡献度为60%，第二个资产的风险贡献度为20%，第三个资产的风险贡献度为20%，求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2 ...2019-12-12 14:27 - Charlenefan3 - R语言论坛
方差协方差矩阵分析结果
2 个回复 - 1135 次查看 就是看到这个分析结果，为什么323.211是tem和hour的相关系数，不是协方差呢？求帮助解答2020-4-27 10:10 - shaoyueting - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1135 次查看 就是看到这个分析结果，为什么323.211是tem和hour的相关系数，不是协方差呢？求帮助解答2020-4-27 10:10 - shaoyueting - 计量经济学与统计软件
跪求大神！样本协方差矩阵非正定，运算不下去，到底是什么原因？怎么解决呢？
6 个回复 - 9583 次查看 使用的是原始数据，没有进行处理，包含数值型、二分变量型、有序型、定义型的变量，是不是对数据进行处理才能用啊？真的不知道怎么办，好蒙，跪求大神指点一二，感激不尽，谢谢！！2016-10-12 23:21 - jixiemicheng - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
6 个回复 - 9583 次查看 使用的是原始数据，没有进行处理，包含数值型、二分变量型、有序型、定义型的变量，是不是对数据进行处理才能用啊？真的不知道怎么办，好蒙，跪求大神指点一二，感激不尽，谢谢！！2016-10-12 23:21 - jixiemicheng - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
回归系数估计值只有一个，怎么会有协方差矩阵？
0 个回复 - 986 次查看 请教各位大神一个困扰很久的问题 在OLS估计中，每个自变量得到一个回归系数估计值β，可是在只有一个值的情况下，怎么产生的Var(β)？ 而且要通过Var(β) 才能估计出β的标准误，才能实现t检验 就是不明白，每个自 ...2020-4-6 09:43 - wdpm - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 986 次查看 请教各位大神一个困扰很久的问题 在OLS估计中，每个自变量得到一个回归系数估计值β，可是在只有一个值的情况下，怎么产生的Var(β)？ 而且要通过Var(β) 才能估计出β的标准误，才能实现t检验 就是不明白，每个自 ...2020-4-6 09:43 - wdpm - 数据分析与数据挖掘
【学习笔记】随机向量协方差矩阵不满秩，则样本协方差矩阵以概率1不满秩的简要 ...
0 个回复 - 1270 次查看 随机向量协方差矩阵不满秩，则样本协方差矩阵以概率1不满秩的简要证明2020-3-25 13:45 - runningcake - Forum
0 个回复 - 1270 次查看 随机向量协方差矩阵不满秩，则样本协方差矩阵以概率1不满秩的简要证明2020-3-25 13:45 - runningcake - Forum
动态面板GMM估计提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩
2 个回复 - 2567 次查看 本小白使用动态面板（非平衡）GMM模型，但提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩（如图），是什么原因，怎么处理？还望各位老师不吝赐教，不甚感谢<br>2019-12-21 19:11 - ggyywho - Stata专版
2 个回复 - 2567 次查看 本小白使用动态面板（非平衡）GMM模型，但提示两阶段估计的方差协方差矩阵不是满秩（如图），是什么原因，怎么处理？还望各位老师不吝赐教，不甚感谢<br>2019-12-21 19:11 - ggyywho - Stata专版
[求助]关于主成分分析中相关系数和协方差矩阵的选择
6 个回复 - 11954 次查看 在做CDA题时看到一道选择题，请各位帮忙看一下：题目：主成分分析计算分为根据相关系数和协方差矩阵两种方式，以下哪种情况适合用协方差矩阵计算：（） A 全部变量的量纲相同 B 全部变量的方差相同 C 全部变量的值 ...2017-6-18 23:31 - 喋血蝴蝶 - SPSS论坛
6 个回复 - 11954 次查看 在做CDA题时看到一道选择题，请各位帮忙看一下：题目：主成分分析计算分为根据相关系数和协方差矩阵两种方式，以下哪种情况适合用协方差矩阵计算：（） A 全部变量的量纲相同 B 全部变量的方差相同 C 全部变量的值 ...2017-6-18 23:31 - 喋血蝴蝶 - SPSS论坛
【学习笔记】坐标轴的旋转其实也是个协方差矩阵吧，一个坐标轴[[1,0],[0,1]], ...
0 个回复 - 591 次查看 坐标轴的旋转其实也是个协方差矩阵吧，一个坐标轴[[1,0],[0,1]],代表的是x轴和x轴的相关性是1，x轴和y轴的相关性是02020-1-2 16:21 - ﹌夏末初～ - Forum
0 个回复 - 591 次查看 坐标轴的旋转其实也是个协方差矩阵吧，一个坐标轴[[1,0],[0,1]],代表的是x轴和x轴的相关性是1，x轴和y轴的相关性是02020-1-2 16:21 - ﹌夏末初～ - Forum
回归系数的协方差矩阵
5 个回复 - 10273 次查看 用SPSS做回归分析时，可以生产各自变量回归系数的协方差矩阵么？如何操作？谢谢！2011-4-23 17:06 - juventume - SPSS论坛
5 个回复 - 10273 次查看 用SPSS做回归分析时，可以生产各自变量回归系数的协方差矩阵么？如何操作？谢谢！2011-4-23 17:06 - juventume - SPSS论坛
求问为什么用matlab进行马氏距离相似度测量时都要计算协方差矩阵和逆矩阵呢？
0 个回复 - 821 次查看 小白一枚，论文要用到马氏距离测算几个样本之间的相似度，想问问： 1.为什么用matlab进行相似度测量时都要计算协方差矩阵和逆矩阵？我看用SPSS的视频算马氏距离的视频就是直接进行处理的 2.协方差矩阵及其逆矩阵都 ...2019-11-25 10:34 - 一颗杏仁 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 821 次查看 小白一枚，论文要用到马氏距离测算几个样本之间的相似度，想问问： 1.为什么用matlab进行相似度测量时都要计算协方差矩阵和逆矩阵？我看用SPSS的视频算马氏距离的视频就是直接进行处理的 2.协方差矩阵及其逆矩阵都 ...2019-11-25 10:34 - 一颗杏仁 - MATLAB等数学软件专版
SPSS做潜变量的信度分析及协方差矩阵
1 个回复 - 2217 次查看 如图1数据集是多个潜变量，做信度分析时将变量下的各项目组合在一起计算（如图2），想请教大家如何做与图2中变量一致的协方差矩阵？这样做有意义吗？SPSS下的可靠性分析可以直接输出协方差矩阵，和我想做出来的有什么 ...2019-10-12 12:15 - 漂流至此 - SPSS论坛
1 个回复 - 2217 次查看 如图1数据集是多个潜变量，做信度分析时将变量下的各项目组合在一起计算（如图2），想请教大家如何做与图2中变量一致的协方差矩阵？这样做有意义吗？SPSS下的可靠性分析可以直接输出协方差矩阵，和我想做出来的有什么 ...2019-10-12 12:15 - 漂流至此 - SPSS论坛
关于多元方差分析的协方差矩阵和事后检验的问题
1 个回复 - 5264 次查看 最近在做数据处理，做年份和季节对于因变量的两因素方差分析，检验协方差矩阵相等，但是输出结果显示 由于非奇单元格协方差矩阵的数量少于两个，因此未计算协方差矩阵等同性的 Box 检验。 因为组数少于三组，不会执 ...2019-5-24 21:18 - qing_chen - SPSS论坛
1 个回复 - 5264 次查看 最近在做数据处理，做年份和季节对于因变量的两因素方差分析，检验协方差矩阵相等，但是输出结果显示 由于非奇单元格协方差矩阵的数量少于两个，因此未计算协方差矩阵等同性的 Box 检验。 因为组数少于三组，不会执 ...2019-5-24 21:18 - qing_chen - SPSS论坛
在Johnson-Neyman方法中关于协方差矩阵的生成和计算
14 个回复 - 5484 次查看 1.在学习调节效应分析方法Johnson-Neyman方法的过程中，需要用到协方差矩阵，该协方差矩阵的来源在原文中描述为“coming from the variance-covariance matrix of the predictor variables”（Miller,Stromeyer, & S ...2019-4-10 12:34 - 827421513 - SPSS论坛
14 个回复 - 5484 次查看 1.在学习调节效应分析方法Johnson-Neyman方法的过程中，需要用到协方差矩阵，该协方差矩阵的来源在原文中描述为“coming from the variance-covariance matrix of the predictor variables”（Miller,Stromeyer, & S ...2019-4-10 12:34 - 827421513 - SPSS论坛
AMOS用协方差矩阵跑不出结果，请大神帮忙诊诊脉？
5 个回复 - 1313 次查看 跟着培训视屏学习AMOS,老师能够用此数据作出结果，但自己用软件却不出结果，现把数据和出现问题的截图上传，希望各位大侠们帮忙分析一下，看看哪里出问题了？多谢！2019-4-26 18:45 - 匿名 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
5 个回复 - 1313 次查看 跟着培训视屏学习AMOS,老师能够用此数据作出结果，但自己用软件却不出结果，现把数据和出现问题的截图上传，希望各位大侠们帮忙分析一下，看看哪里出问题了？多谢！2019-4-26 18:45 - 匿名 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
协方差矩阵的行列式为零或接近为零
2 个回复 - 7919 次查看 Alpha系数倒是挺高的，但结果给出警告，说“协方差矩阵的行列式为零或接近为零。无法计算基于逆矩阵的统计量，并且这些统计量将作为系统的缺失值显示出来。”不知是什么原因，请高手指点。这对分析结果有没有影响，有 ...2016-5-10 10:44 - pely2016 - SPSS论坛
2 个回复 - 7919 次查看 Alpha系数倒是挺高的，但结果给出警告，说“协方差矩阵的行列式为零或接近为零。无法计算基于逆矩阵的统计量，并且这些统计量将作为系统的缺失值显示出来。”不知是什么原因，请高手指点。这对分析结果有没有影响，有 ...2016-5-10 10:44 - pely2016 - SPSS论坛
spss做logistic回归，说无法计算协方差矩阵，求教大神们！！！
20 个回复 - 14181 次查看 用spss做logistic回归，说无法计算协方差矩阵，剩余统计量将忽略。 求教大神们，这是怎么回事，帮忙解决一下！ 万分感激！！！2013-3-30 21:26 - sddangqian - SPSS论坛
20 个回复 - 14181 次查看 用spss做logistic回归，说无法计算协方差矩阵，剩余统计量将忽略。 求教大神们，这是怎么回事，帮忙解决一下！ 万分感激！！！2013-3-30 21:26 - sddangqian - SPSS论坛
看了同济大学牛人发的关于lisrel的操作视频，为什么按照他的操作输出不了协方差矩阵？
14 个回复 - 3296 次查看 如图，在lisrel8.7中导入excel后，点击数据，输出选项，然后按照了他的方法，但是输出结果如下图， 牛人做出来的是这样的，，我已经把他的excel表格放在了c盘了，操作过程一模一样，但还是不行，求高手解答！！！！ ...2013-11-20 17:28 - jscszy - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
14 个回复 - 3296 次查看 如图，在lisrel8.7中导入excel后，点击数据，输出选项，然后按照了他的方法，但是输出结果如下图， 牛人做出来的是这样的，，我已经把他的excel表格放在了c盘了，操作过程一模一样，但还是不行，求高手解答！！！！ ...2013-11-20 17:28 - jscszy - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
VAR模型的协方差矩阵？
9 个回复 - 10879 次查看 写论文要用到VAR模型（总共五个变量，2004年至2008年的月度数据），需要估计残差向量的共同协方差矩阵（方差——协方差矩阵），下面哪一列是啊？求高手帮忙，感激不尽！ Vector Autoregression Estimates ...2012-12-11 16:12 - bdxujian - EViews专版
9 个回复 - 10879 次查看 写论文要用到VAR模型（总共五个变量，2004年至2008年的月度数据），需要估计残差向量的共同协方差矩阵（方差——协方差矩阵），下面哪一列是啊？求高手帮忙，感激不尽！ Vector Autoregression Estimates ...2012-12-11 16:12 - bdxujian - EViews专版
请问如何生成协方差矩阵？
2 个回复 - 10658 次查看 我使用了数据集mtcars，我想生成hp和disp列的协方差矩阵，我用了cov（hp，disp）可是生成的只有一个数值，请问如何才能生成2x2的矩阵呢？谢谢2019-1-7 12:33 - 两仪织丶 - R语言论坛
2 个回复 - 10658 次查看 我使用了数据集mtcars，我想生成hp和disp列的协方差矩阵，我用了cov（hp，disp）可是生成的只有一个数值，请问如何才能生成2x2的矩阵呢？谢谢2019-1-7 12:33 - 两仪织丶 - R语言论坛
急，为什么我的“成分得分协方差矩阵”除对角线，全是0，接下来怎么做
0 个回复 - 2174 次查看 做作业的时候，算出的“成分得分协方差矩阵”对角线是1，其他全是0。 但是又要计算综合评价函数，怎么办？2018-12-22 15:10 - 芊芊要好好学习 - SPSS论坛
0 个回复 - 2174 次查看 做作业的时候，算出的“成分得分协方差矩阵”对角线是1，其他全是0。 但是又要计算综合评价函数，怎么办？2018-12-22 15:10 - 芊芊要好好学习 - SPSS论坛
关于沪深300求协方差矩阵的问题
1 个回复 - 1846 次查看 数理经济小白 看到一句话说：“估计沪深 300 指数成分月度收益率的协方差矩阵，将需要至少超过 25 年(25=300/12)的历史数据",很奇怪300只股票彼此取协方差，为什么需要25年的数据呢？ 求解答！感谢！Thanks♪ ...2018-8-22 16:25 - shirleeeey - 爱问频道
1 个回复 - 1846 次查看 数理经济小白 看到一句话说：“估计沪深 300 指数成分月度收益率的协方差矩阵，将需要至少超过 25 年(25=300/12)的历史数据",很奇怪300只股票彼此取协方差，为什么需要25年的数据呢？ 求解答！感谢！Thanks♪ ...2018-8-22 16:25 - shirleeeey - 爱问频道
R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵
0 个回复 - 2176 次查看 R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵啊，急求！2018-7-3 09:34 - 紫云英@飘雪 - R语言论坛
0 个回复 - 2176 次查看 R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵啊，急求！2018-7-3 09:34 - 紫云英@飘雪 - R语言论坛
在spss回归是出现 警告方差-协方差矩阵是奇异矩阵是怎么回事？
6 个回复 - 10997 次查看 各位坛友好：今用spss进行回归分析时出现警告方差-协方差矩阵是奇异矩阵是怎么回事？希望各位坛友不吝赐教，谢谢2013-1-14 14:58 - xmcwhlp - SPSS论坛
6 个回复 - 10997 次查看 各位坛友好：今用spss进行回归分析时出现警告方差-协方差矩阵是奇异矩阵是怎么回事？希望各位坛友不吝赐教，谢谢2013-1-14 14:58 - xmcwhlp - SPSS论坛
请问stata下如何获得VAR估计残差的方差-协方差矩阵
9 个回复 - 11547 次查看 大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦 好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦2014-1-3 10:17 - ly7634499 - Stata专版
9 个回复 - 11547 次查看 大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦 好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦2014-1-3 10:17 - ly7634499 - Stata专版
请问怎么用SPSS做出协方差矩阵convariance matrix？谢谢
9 个回复 - 6828 次查看 请问怎么用SPSS做出协方差矩阵convariance matrix？谢谢，我是新手，请不吝赐教。 PS.我有在一个网页上看过步骤，如下： This syntax will do the trick: CORRELATIONS /VARIABLES= /MISSING=LISTWISE ...2009-9-8 08:14 - px500 - SPSS论坛
9 个回复 - 6828 次查看 请问怎么用SPSS做出协方差矩阵convariance matrix？谢谢，我是新手，请不吝赐教。 PS.我有在一个网页上看过步骤，如下： This syntax will do the trick: CORRELATIONS /VARIABLES= /MISSING=LISTWISE ...2009-9-8 08:14 - px500 - SPSS论坛
EXCEL的协方差矩阵
18 个回复 - 32216 次查看 用EXCEL的数据分析功能求出协方差矩阵以后，得到的是一个下三角矩阵。可是后面的计算还需要求逆。 各位大侠知道怎么把这个下三角变成普通的对称矩阵吗？2012-4-22 10:48 - finaloffs - Excel
18 个回复 - 32216 次查看 用EXCEL的数据分析功能求出协方差矩阵以后，得到的是一个下三角矩阵。可是后面的计算还需要求逆。 各位大侠知道怎么把这个下三角变成普通的对称矩阵吗？2012-4-22 10:48 - finaloffs - Excel
请教信度测试时协方差矩阵为零的问题
15 个回复 - 11545 次查看 我设计的问卷共28个问题，预测试40个被试，Alpha系数为0.948，挺高的，但结果给出警告，说“协方差矩阵的行列式为零或接近为零。无法计算基于逆矩阵的统计量，并且这些统计量将作为系统的缺失值显示出来。”不知这是 ...2013-3-2 20:55 - 璐晓紫 - SPSS论坛
15 个回复 - 11545 次查看 我设计的问卷共28个问题，预测试40个被试，Alpha系数为0.948，挺高的，但结果给出警告，说“协方差矩阵的行列式为零或接近为零。无法计算基于逆矩阵的统计量，并且这些统计量将作为系统的缺失值显示出来。”不知这是 ...2013-3-2 20:55 - 璐晓紫 - SPSS论坛
20171116-天风证券-协方差矩阵的常用估计和评价方法
0 个回复 - 5570 次查看 协方差矩阵的估计在量化投资中有广泛的应用， 许多量化策略都会使用到协方差矩阵（或其逆矩阵）。 例如多因子选股中，最大化复合因子 IC_IR 的加权方式会用到因子 IC 序列协方差矩阵的逆；在组合优化中，需要使用股票 ...2017-11-17 19:29 - czxwsl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 5570 次查看 协方差矩阵的估计在量化投资中有广泛的应用， 许多量化策略都会使用到协方差矩阵（或其逆矩阵）。 例如多因子选股中，最大化复合因子 IC_IR 的加权方式会用到因子 IC 序列协方差矩阵的逆；在组合优化中，需要使用股票 ...2017-11-17 19:29 - czxwsl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
