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随机游走与均值回归 盈余持续性 混合数据？时间序列？面板数据？
2 个回复 - 3308 次查看 有个问题一直困扰我许久，烦请各位大神帮忙解答。 随机游走和均值回归的特性是否只针对时间序列数据？为什么我看到有人用混合数据样本做的回归也提到这个？ 我论文做的是盈余持续性，看了很久，一直未 ...2012-7-22 11:22 - yellowsubmarine - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3308 次查看 有个问题一直困扰我许久，烦请各位大神帮忙解答。 随机游走和均值回归的特性是否只针对时间序列数据？为什么我看到有人用混合数据样本做的回归也提到这个？ 我论文做的是盈余持续性，看了很久，一直未 ...2012-7-22 11:22 - yellowsubmarine - 计量经济学与统计软件
部分时间序列移动均值作图报错
1 个回复 - 749 次查看 elecsales正常，但elecequip会报错，提示为（Invalid input: date_trans works with objects of class Date only） 代码如下：2018-12-31 13:34 - 正直者之死 - R语言论坛
1 个回复 - 749 次查看 elecsales正常，但elecequip会报错，提示为（Invalid input: date_trans works with objects of class Date only） 代码如下：2018-12-31 13:34 - 正直者之死 - R语言论坛
时间序列，当变量x为1时，y的值替换为前七天的移动平均值？求问大神代码怎么写？
7 个回复 - 2242 次查看 时间序列，当变量x为1时，y的值替换为前七天的移动平均值？求问大神代码怎么写？ for(i in 1:547)#从1到547的547次循环{if (ED$holiday(i)==1)EDA=ma((EDA, EDA,EDA,EDA,EDA,EDA,EDA),7)EDA} 这是我自己写的代码， ...2018-4-22 16:09 - 雪凤夏洛 - R语言论坛
7 个回复 - 2242 次查看 时间序列，当变量x为1时，y的值替换为前七天的移动平均值？求问大神代码怎么写？ for(i in 1:547)#从1到547的547次循环{if (ED$holiday(i)==1)EDA=ma((EDA, EDA,EDA,EDA,EDA,EDA,EDA),7)EDA} 这是我自己写的代码， ...2018-4-22 16:09 - 雪凤夏洛 - R语言论坛
时间序列分段方差、上下段均值差绝对值、分段拟合斜率服从伽马预示着什么？
0 个回复 - 1459 次查看 问题大体是这样的，我有一系列样本数量 5000+ 的时间序列，我对它们以 w 分段求取第 i 个样本的以下参数： [*]第 i-w 到 i+w 分段样本的方差： var(samples[(i-w):(i+w)]) [*]第 i-1 和 i+1 个样本差值的绝对值 ...2015-11-1 18:38 - elerao - 爱问频道
0 个回复 - 1459 次查看 问题大体是这样的，我有一系列样本数量 5000+ 的时间序列，我对它们以 w 分段求取第 i 个样本的以下参数： [*]第 i-w 到 i+w 分段样本的方差： var(samples[(i-w):(i+w)]) [*]第 i-1 和 i+1 个样本差值的绝对值 ...2015-11-1 18:38 - elerao - 爱问频道
请问时间序列中MA部分的白噪声的均值方差是多少
0 个回复 - 2965 次查看 如题，以前一直以为是N（0，1）的白噪声 但是今天用R计算了一下发现出现了各种值，特来请教 谢谢2015-10-11 21:47 - 维兹 - R语言论坛
0 个回复 - 2965 次查看 如题，以前一直以为是N（0，1）的白噪声 但是今天用R计算了一下发现出现了各种值，特来请教 谢谢2015-10-11 21:47 - 维兹 - R语言论坛
如何将时间序列分组并求每组数据的平均值、方差
4 个回复 - 14182 次查看 在stata中录入时间序列数据（eg：2008年上证指数的日数据），也获得了对数收益率序列。我想求得这一年中每5个交易日（或每10个交易日或每15个交易日）对数收益率的平均值与方差，请问版上各位朋友应该如何实现？非常 ...2012-11-8 14:41 - fdurichard - Stata专版
4 个回复 - 14182 次查看 在stata中录入时间序列数据（eg：2008年上证指数的日数据），也获得了对数收益率序列。我想求得这一年中每5个交易日（或每10个交易日或每15个交易日）对数收益率的平均值与方差，请问版上各位朋友应该如何实现？非常 ...2012-11-8 14:41 - fdurichard - Stata专版
对每只股票时间序列求出β后又求所有beta的均值是为什么？
0 个回复 - 863 次查看 看的文献里面，分析的股票超额收益率与“地域收益率”的关系，加入了市场收益率和行业收益率为控制变量，建立的模型和CAPM类似 ，每一只股票都有若干年的数据，然后文章对每一只股票进行了时间序列分析，得出了对应的 ...2014-5-3 20:56 - yuwu033 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 863 次查看 看的文献里面，分析的股票超额收益率与“地域收益率”的关系，加入了市场收益率和行业收益率为控制变量，建立的模型和CAPM类似 ，每一只股票都有若干年的数据，然后文章对每一只股票进行了时间序列分析，得出了对应的 ...2014-5-3 20:56 - yuwu033 - 计量经济学与统计软件
sas如何算一个时间序列数据前六十天的均值和标准差
11 个回复 - 7560 次查看 现在数据格式有两列，第一列是时间，第二列是沪深300指数的时间序列走势，我现在想在这个数据集上面加两列，分别是前六十天沪深300的均值和方差，那么前59填这两列因为missing value，请教一下这个在sas里面应该怎么 ...2012-3-3 14:16 - advancedmath - SAS专版
11 个回复 - 7560 次查看 现在数据格式有两列，第一列是时间，第二列是沪深300指数的时间序列走势，我现在想在这个数据集上面加两列，分别是前六十天沪深300的均值和方差，那么前59填这两列因为missing value，请教一下这个在sas里面应该怎么 ...2012-3-3 14:16 - advancedmath - SAS专版
弱问：为什么异方差时间序列还能平稳？平稳性不是要求X(t)分布的均值方差都想通吗？
8 个回复 - 7459 次查看 RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解……请大侠指点！ 感谢！！2011-9-14 10:57 - joyquick - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7459 次查看 RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解……请大侠指点！ 感谢！！2011-9-14 10:57 - joyquick - 计量经济学与统计软件
均值方程不一样的时间序列的GARCH建模结果能否对比？
1 个回复 - 1794 次查看 写论文时遇到这样一个问题：我要对日经225股指期货推出前后的收益率序列进行波动性比较分析，对两个序列都建立了GARCH模型，但是这两个收益率序列的均值方程不同。所以想请问一下大家，这样的分析结果能做对比吗？谢 ...2010-4-29 22:21 - 麋鹿乔巴 - EViews专版
1 个回复 - 1794 次查看 写论文时遇到这样一个问题：我要对日经225股指期货推出前后的收益率序列进行波动性比较分析，对两个序列都建立了GARCH模型，但是这两个收益率序列的均值方程不同。所以想请问一下大家，这样的分析结果能做对比吗？谢 ...2010-4-29 22:21 - 麋鹿乔巴 - EViews专版
急问：平稳时间序列一定是要零均值的吗？？？
1 个回复 - 4084 次查看 就是画出图形来，一定是要频繁穿越零水平线的吗？ 我有一个序列，做过ADF检验是平稳的，但是图形上看大部分是在零线以上 还能做Granger因果检验吗？2012-2-20 18:34 - 匿名 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4084 次查看 就是画出图形来，一定是要频繁穿越零水平线的吗？ 我有一个序列，做过ADF检验是平稳的，但是图形上看大部分是在零线以上 还能做Granger因果检验吗？2012-2-20 18:34 - 匿名 - 计量经济学与统计软件
非正态分布时间序列的均值检验
3 个回复 - 3855 次查看 有一组时间序列，均值在0附近，但不符合正态分布，怎么检验均值是否显著不等于0呢？2011-3-20 20:04 - yet06 - Stata专版
3 个回复 - 3855 次查看 有一组时间序列，均值在0附近，但不符合正态分布，怎么检验均值是否显著不等于0呢？2011-3-20 20:04 - yet06 - Stata专版
怎样用EVIEWS做两个时间序列均值为0 的检验
2 个回复 - 6059 次查看 怎么样用evews做另个时间序列均值为0的检验呢？之前我是在一篇文章上看到的，但没有介绍操作方法，求哪位高人知道，能把操作步骤写出来就行了，万分感谢！2010-7-27 18:02 - 金延 - EViews专版
2 个回复 - 6059 次查看 怎么样用evews做另个时间序列均值为0的检验呢？之前我是在一篇文章上看到的，但没有介绍操作方法，求哪位高人知道，能把操作步骤写出来就行了，万分感谢！2010-7-27 18:02 - 金延 - EViews专版
