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【论文常用数据索引2022年】上市公司常用数据和Stata代码汇总(财务会计、经济金融）6 个回复 - 2816 次查看 经济金融方面数据2023-12-8 10:36 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】上市公司技术多元化/知识多元化指标计算Stata代码（附1990-2022年数据）11 个回复 - 2240 次查看 技术多元化 计算说明[hr] 技术多元化。我们基于中国专利数据采用的IPC国家专利分类号主分类号，采用Herfindahl-Hirschman式指数测量技术多元化，具体公式如下： 其中, TD表示技术多元化，n表示IPC专利分类 ...2023-11-25 16:19 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据步骤及参考文献4 个回复 - 1657 次查看 Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 一、数据介绍 数据名称：Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 数据年份：2000-2020年，原始数据区间1990-2020年 数 ...2022-12-3 01:41 - 千里鸟数据 - 现金交易版
Fama-French五因子模型和三因子模型分析数据和步骤2 个回复 - 1179 次查看 里面有三因子模型和五因子模型，包括具体的stata的do代码，具体年份是2000-2021年的年份，包括月度数据和日度数据，代码很详细。具体的参考分析采用的相关文献：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展 ...2022-10-22 17:39 - a15263854 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）17 个回复 - 4600 次查看 Fama-French五因子模型 momingqimiao7 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率 ...2023-2-18 22:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年）29 个回复 - 4483 次查看 Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French五因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（2015）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:43 - mm520520 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）26 个回复 - 18275 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3353 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
603 个回复 - 129757 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费） [*][原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载） [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资
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Fama-French五因子模型2000-20218 个回复 - 2784 次查看 Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）68 个回复 - 12338 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2022-2-18 11:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）0 个回复 - 428 次查看 Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）时间跨度：2000-2020年 无风险利率采用一年期定期存款利率；市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）；市场回报率采用流通市值加权平均法计算，考虑现 ...2023-3-27 22:48 - Bella·W - 现金交易版
香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 919 次查看 如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助
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Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验
0 个回复 - 464 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 464 次查看 Fama-French五因子模型在中国股票市场的实证检验2022-6-27 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 858 次查看 最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票； 投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧
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Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 792 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）10 个回复 - 4231 次查看 采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果； 代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法； 因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版
求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1142 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1142 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 1933 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
6 个回复 - 1933 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库
Fama-French五因子模型
3 个回复 - 1628 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
3 个回复 - 1628 次查看 我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。 我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？ 因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道
Fama-French五因子模型的构建实例及实现方法
0 个回复 - 3500 次查看 请问大神们有没有Fama-French五因子模型的实证分析，要用到什么软件，求构建方法及实例？本人小白，急求！2018-4-18 18:11 - 呦呦切克闹 - SAS专版
0 个回复 - 3500 次查看 请问大神们有没有Fama-French五因子模型的实证分析，要用到什么软件，求构建方法及实例？本人小白，急求！2018-4-18 18:11 - 呦呦切克闹 - SAS专版
Fama-French 五因子模型的研究
1 个回复 - 2245 次查看 各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2245 次查看 各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
请问famafrench五因子模型回归用哪个命令？
1 个回复 - 4260 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
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Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
4 个回复 - 3245 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
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Fama-French 五因子模型解释了动量效应和反转效应吗？
1 个回复 - 7708 次查看 FF 5-factor是在3-factor上改进的，没有包括Carhart四因子模型中的动量因子，那么FF 5能解释动量效应和反转效应吗？ 还有就是，CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何，就是哪个在fund等被用得最多？ Fama和French会继 ...2015-12-29 20:34 - yiwen_law - 金融学（理论版）
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