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自相关修正后如何进行后续操作
1 个回复 - 349 次查看 各位老师同学好！我的数据是一个大T小N的面板数据，目前使用了xtserial检验序列相关存在自相关，然后使用xtscc将其修正后确实有几个变量显著了，但是本人由于研究需要还要做多重共线性检验，该如何继续往下做呢？直接 ...2024-4-21 23:14 - sunglax - Stata专版
1 个回复 - 349 次查看 各位老师同学好！我的数据是一个大T小N的面板数据，目前使用了xtserial检验序列相关存在自相关，然后使用xtscc将其修正后确实有几个变量显著了，但是本人由于研究需要还要做多重共线性检验，该如何继续往下做呢？直接 ...2024-4-21 23:14 - sunglax - Stata专版
自相关修正后ar(1)ar(2)的p值不显著怎么办
0 个回复 - 269 次查看 修正之后ar(2)的p值不显著，为什么会这样，接下来要怎么做呢2024-3-30 17:59 - 啊拉拉111 - EViews专版
0 个回复 - 269 次查看 修正之后ar(2)的p值不显著，为什么会这样，接下来要怎么做呢2024-3-30 17:59 - 啊拉拉111 - EViews专版
自相关修正之后，t检验不通过
1 个回复 - 919 次查看 图1是原模型存在多重共线性，修正之后的结果，图2检验模型是存在异方差性，检验发现不存在，图3是偏相关系数检验，发现存在一阶自相关，图4是修正自相关之后（广义差分法），但是原本t检验能通过，修正自相关之后反而 ...2022-5-29 20:00 - 阿木阿木阿木 - EViews专版
1 个回复 - 919 次查看 图1是原模型存在多重共线性，修正之后的结果，图2检验模型是存在异方差性，检验发现不存在，图3是偏相关系数检验，发现存在一阶自相关，图4是修正自相关之后（广义差分法），但是原本t检验能通过，修正自相关之后反而 ...2022-5-29 20:00 - 阿木阿木阿木 - EViews专版
自相关修正后的检验
0 个回复 - 388 次查看 模型用了32年数据，n=32，有三个变量,c x2 x3 x4 k=4，自相关用ar(1)处理后，需要做F检验和T检验，变量C X2 X3 X4 AR(1）k等于多少，n是不是还是32，还是变成31了，求求了明天定稿就差这最后一步了。2022-3-29 17:59 - DDWES - EViews专版
0 个回复 - 388 次查看 模型用了32年数据，n=32，有三个变量,c x2 x3 x4 k=4，自相关用ar(1)处理后，需要做F检验和T检验，变量C X2 X3 X4 AR(1）k等于多少，n是不是还是32，还是变成31了，求求了明天定稿就差这最后一步了。2022-3-29 17:59 - DDWES - EViews专版
eviews软件中采用科克伦-奥克特迭代法对自相关修正的步骤
13 个回复 - 50602 次查看 eviews软件中采用科克伦-奥克特迭代法对自相关修正的步骤！！！2012-6-15 16:30 - malanxy - EViews专版
13 个回复 - 50602 次查看 eviews软件中采用科克伦-奥克特迭代法对自相关修正的步骤！！！2012-6-15 16:30 - malanxy - EViews专版
自相关修正
0 个回复 - 1063 次查看 一阶自相关的简单线性模型中，用了德宾两步法进行广义差分，差分后的DW值依然显示自相关，但是用y c x ar(1)迭代法进行修正通过了检验修正成功，这是怎么回事？在德宾两步修正没通过的时候，用迭代法修正通过了也是可 ...2020-8-8 11:15 - liuyu1217 - EViews专版
0 个回复 - 1063 次查看 一阶自相关的简单线性模型中，用了德宾两步法进行广义差分，差分后的DW值依然显示自相关，但是用y c x ar(1)迭代法进行修正通过了检验修正成功，这是怎么回事？在德宾两步修正没通过的时候，用迭代法修正通过了也是可 ...2020-8-8 11:15 - liuyu1217 - EViews专版
eviews自相关修正
2 个回复 - 879 次查看 请问大神们二阶自相关修正后的方程怎么写啊？真诚求助！头大，心累……2019-4-16 11:13 - ain'tnobody - EViews专版
2 个回复 - 879 次查看 请问大神们二阶自相关修正后的方程怎么写啊？真诚求助！头大，心累……2019-4-16 11:13 - ain'tnobody - EViews专版
自相关修正后，回归方程处理问题
0 个回复 - 1413 次查看 假设模型为CD生产函数，但存在自相关，加入AR(1)后，消除自相关，且回归方程为LnY=0.5*LnK+0.5*LnL+4+[AR(1)=1.536]，那么： 1. 生产函数的表达式是什么？是不是等于Y=e^4*k^0.5*L^0.5，AR(1)=1.536这一项该怎么处理 ...2016-12-5 20:15 - oriontse - EViews专版
0 个回复 - 1413 次查看 假设模型为CD生产函数，但存在自相关，加入AR(1)后，消除自相关，且回归方程为LnY=0.5*LnK+0.5*LnL+4+[AR(1)=1.536]，那么： 1. 生产函数的表达式是什么？是不是等于Y=e^4*k^0.5*L^0.5，AR(1)=1.536这一项该怎么处理 ...2016-12-5 20:15 - oriontse - EViews专版
求大家帮忙分析一下对于自相关修正之后的结果的分析
2 个回复 - 1557 次查看 表5-4修正后的OLS的输出结果修正之后参数的t统计量变得很小，说明此时解释变量与被解释变量的关系不显著是吗？2015-3-20 19:08 - 兰花情 - EViews专版
2 个回复 - 1557 次查看 表5-4修正后的OLS的输出结果修正之后参数的t统计量变得很小，说明此时解释变量与被解释变量的关系不显著是吗？2015-3-20 19:08 - 兰花情 - EViews专版
自相关修正后的统计不显著
1 个回复 - 2816 次查看 模型为： 利用数据进行回归后，得到的OLS统计量都是显著的。 但是数据是时间序列的，经检验存在一阶自相关。 再进行广义差分法消除自相关的影响。 但是！ GLS估计量中，X1的系数变成不显著了！ 这是怎么回事 ...2011-12-26 20:06 - ziggzagg - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2816 次查看 模型为： 利用数据进行回归后，得到的OLS统计量都是显著的。 但是数据是时间序列的，经检验存在一阶自相关。 再进行广义差分法消除自相关的影响。 但是！ GLS估计量中，X1的系数变成不显著了！ 这是怎么回事 ...2011-12-26 20:06 - ziggzagg - 计量经济学与统计软件
求助：关于自相关修正
8 个回复 - 11534 次查看 各位高人：我利用变量进行ols之后发现存在残差自相关，于是用了广义最小二乘修正自相关，首先用ut=ρut(-1)+εt的形式求出了ρ，再用gls的思想令y1=yt-ρyt(-1),x1=xt-ρxt(-1).进行回归之后得到一个方程。消除了自相 ...2010-5-10 09:13 - laurrylee - EViews专版
8 个回复 - 11534 次查看 各位高人：我利用变量进行ols之后发现存在残差自相关，于是用了广义最小二乘修正自相关，首先用ut=ρut(-1)+εt的形式求出了ρ，再用gls的思想令y1=yt-ρyt(-1),x1=xt-ρxt(-1).进行回归之后得到一个方程。消除了自相 ...2010-5-10 09:13 - laurrylee - EViews专版
SAS 请教自相关修正的方法和程序 论文急需！
2 个回复 - 3355 次查看 这是对模型作DW检验的结果，在5%的显著性水平下，我的论文中样本量为24，有四个解释变量的模型，查德宾-沃森统计表可知。dL=1.013，dU=1.775，由模型中DW=0.8552014-4-2 13:41 - G_hl - SAS专版
2 个回复 - 3355 次查看 这是对模型作DW检验的结果，在5%的显著性水平下，我的论文中样本量为24，有四个解释变量的模型，查德宾-沃森统计表可知。dL=1.013，dU=1.775，由模型中DW=0.8552014-4-2 13:41 - G_hl - SAS专版
【求助】自相关修正后的统计不显著
2 个回复 - 2985 次查看 利用数据进行回归后，得到的OLS统计量都是显著的。 但是数据是时间序列的，经检验存在一阶自相关。 再进行广义差分法消除自相关的影响。 但是！ GLS估计量中，X1的系数变成不显著了！ 这是怎么回事？ 应该怎么 ...2011-12-26 20:47 - ziggzagg - 爱问频道
2 个回复 - 2985 次查看 利用数据进行回归后，得到的OLS统计量都是显著的。 但是数据是时间序列的，经检验存在一阶自相关。 再进行广义差分法消除自相关的影响。 但是！ GLS估计量中，X1的系数变成不显著了！ 这是怎么回事？ 应该怎么 ...2011-12-26 20:47 - ziggzagg - 爱问频道
proc means 中t值的自相关修正
0 个回复 - 1041 次查看 在使用proc means 计算一个时序的t值，要怎么对自相关进行修正？我在国外文献中看到说：t statistics are adjusted for autocorrelation.请问在proc means中怎么实现？烦请各位大牛了！2013-3-16 15:05 - creste - SAS专版
0 个回复 - 1041 次查看 在使用proc means 计算一个时序的t值，要怎么对自相关进行修正？我在国外文献中看到说：t statistics are adjusted for autocorrelation.请问在proc means中怎么实现？烦请各位大牛了！2013-3-16 15:05 - creste - SAS专版
计量中的自相关修正问题
9 个回复 - 3590 次查看 我现在在写一篇计量论文，需要进行修正，修正之前自变量和因变量之间是正相关，修正后变为负相关，请高人指点，接下来该如何写2011-8-15 20:52 - sunzexing - EViews专版
9 个回复 - 3590 次查看 我现在在写一篇计量论文，需要进行修正，修正之前自变量和因变量之间是正相关，修正后变为负相关，请高人指点，接下来该如何写2011-8-15 20:52 - sunzexing - EViews专版
