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R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR
4 个回复 - 1490 次查看附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版

2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果
6 个回复 - 1111 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明：自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版

SCI Extreme Value Theory - Copula - CoVaR
0 个回复 - 334 次查看本程序采用了半参数方法估计 GPD 广义帕累托分布拟合 EVT 极值理论数据，较好的拟合了金融时间序列模型；并且通过了 K-S 检验。Peak Over Threshold POT estimator 具体极值理论图，可以参见经管之家这个网址 ...2023-8-21 14:43 - tulipsliu - 现金交易版

基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版
50 个回复 - 13708 次查看资料简介：实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）图片附件
6 个回复 - 1004 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版

Small-Sample Properties of Estimators of Nonlinear Models of Covariance Structur
5 个回复 - 2960 次查看 2006-4-15 21:54 - 四海为家 - 计量经济学与统计软件

2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据
20 个回复 - 2478 次查看一、指标说明：自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版

基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册
46 个回复 - 18855 次查看资料简介：实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版

DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
28 个回复 - 13042 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版

金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC
573 个回复 - 12114 次查看金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版

基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建
0 个回复 - 656 次查看摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版

尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2757 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理

基于股票收益率/收益损失率分位数回归方法CoVaR计算stata代码
9 个回复 - 3927 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版

GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 3211 次查看可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库

基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
119 个回复 - 31287 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版

模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！
19 个回复 - 3476 次查看包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版

有木有大神会用stata做covar 求代码
18 个回复 - 7050 次查看有木有大神会用stata做covar 求代码不胜感激邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版

【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）
32 个回复 - 7361 次查看系统性风险计算代码代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版

基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2866 次查看哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道

有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6789 次查看导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛

Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift
6 个回复 - 3876 次查看 Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift Adaptation2013-10-10 14:24 - tigerwolf - 数据分析与数据挖掘

基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册
1 个回复 - 1137 次查看基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版

[下载]Analysis of messy data 卷三：analysis of covariance
8 个回复 - 3686 次查看 George A. Milliken Dallas E. Johnson 帮同学找这本书，结果在因为一个很偶然的机会在某国外网站上下到了。在这个论坛搜过发现没有，顺手发上来算了。免费，论坛币什么的就是浮云。书籍资料和评价参考： ...2010-4-23 09:48 - syzdemonhunter - 计量经济学与统计软件

VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算
61 个回复 - 28785 次查看本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据；代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版

求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 18420 次查看 2018-10-24 11:09 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版

关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 32607 次查看教学编号：2019-002课中国古语：授人以鱼不如授人以渔；第一节 1.1 我的Rsudio信息先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛

Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space
5 个回复 - 306 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space 【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://amstat.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ ...2023-11-12 13:57 - internet.hzx - 求助成功区

VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述案例与代码
8 个回复 - 10725 次查看在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理

matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13979 次查看求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版

Semiparametric modelling and estimation of covariate
3 个回复 - 170 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 Semiparametric modelling and estimation of covariate【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/biom.132292023-11-29 11:33 - internet.hzx - 求助成功区

Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals
1 个回复 - 159 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/d ...2023-11-13 22:14 - internet.hzx - 求助成功区

静态网络CoVaR模型——基于分位数回归
0 个回复 - 1018 次查看资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版

CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4659 次查看包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理

GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR
13 个回复 - 1882 次查看问题如题所示2022-10-16 10:04 - 西柚1016 - R语言论坛

Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量
2 个回复 - 1868 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版

银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析
1 个回复 - 474 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析[/backcolor]【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHJT201112003.h ...2023-9-7 08:17 - internet.hzx - 求助成功区

R 语言 copula - CoVaR 程序分享
1 个回复 - 615 次查看这是最近整理的关于 copula - CoVaR 的程序，有兴趣在这个领域交流的，可以加好友。参考论文： Federal Reserve Bank of New YorkStaff Reports CoVaR Tobias AdrianMarkus K. Brunnermeier Staff R ...2023-8-11 10:52 - AndySims - R语言论坛

Covariate-Adjusted Log-Rank Test: Guaranteed Efficiency Gain and Universal Appli
3 个回复 - 879 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Covariate-Adjusted Log-Rank Test: Guaranteed Efficiency Gain and Universal Applicability 【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com ...2023-7-29 19:59 - internet.hzx - 求助成功区

Downside and upside risk spillovers from China to Asian stock markets: A CoVaR-c
1 个回复 - 297 次查看【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 Downside and upside risk spillovers from China to Asian stock markets: A CoVaR-copula approach【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.scienced ...2023-7-15 17:19 - internet.hzx - 求助成功区

Measuring CoVaR: An Empirical Comparison
1 个回复 - 452 次查看【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 Measuring CoVaR: An Empirical Comparison【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-019-09901-22023-7-14 22:12 - internet.hzx - 求助成功区

资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析
1 个回复 - 417 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44Y ...2023-5-30 20:27 - internet.hzx - 求助成功区

球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析
1 个回复 - 505 次查看【作者(必填)】 3 【文题(必填)】球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG ...2023-5-30 20:28 - internet.hzx - 求助成功区

求助下载书籍Large Covariance and Autocovariance Matrices
2 个回复 - 405 次查看【作者(必填)】 Arup Bose, Monika Bhattacharjee 【文题(必填)】 Large Covariance and Autocovariance Matrices 【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.researchgate.net/publicat ...2023-5-23 11:21 - tjxxukai - 求助成功区

资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析
1 个回复 - 398 次查看【作者(必填)】 33 【文题(必填)】资本流入激增与系统性金融风险——基于?CoVaR方法的实证分析【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44Y ...2023-5-23 10:16 - internet.hzx - 求助成功区

Microeconomics of Banking 及covar
3 个回复 - 1423 次查看 Microeconomics of Banking 及covar，最近打算研究银行和风险，分享给大家2023-4-23 13:15 - zxm0501 - 微观经济学

风险溢出模型|CoVaR、LRMES、COES、DY
0 个回复 - 1021 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件

Large Sample Covariance Matrices and High-Dimensional Data Analyisis
1 个回复 - 497 次查看学习大数据非常好的一本书，作者: Jianfeng Yao has rich research experience on random matrix theory and its applications to high-dimensional statistics. In recent years, he has published many authoritat ...2023-2-6 09:36 - guoellicx - 商业数据分析

Wiley Series in Probability and Statistics：High-Dimensional Covariance Estimati
10 个回复 - 2799 次查看 Methods for estimating sparse and large covariance matrices Covariance and correlation matrices play fundamental roles in every aspect of the analysis of multivariate data collected from a variety of ...2013-10-9 08:11 - wpy7983 - 计量经济学与统计软件

Analysis of variance and covariance
4 个回复 - 2426 次查看 Analysis of variance and covariance.. How to choose and construct models for the life sciences (CUP, 2007)2014-7-24 00:41 - 天狮 - 计量经济学与统计软件

金融建模、财务建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel
2 个回复 - 1760 次查看金融建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel 1.VaR、CoVaR.xls 解决XIRR与+XNPV的问题.doc 解决XIRR与+XNPV的问题.xIs 在VBA中增加规划求解.doc 在你的电子表中增加"GETFORMULA".doc ...2020-4-11 19:22 - Lotus_ss - 现金交易版

求助:VaR和CoVaR的结果解释
10 个回复 - 4053 次查看求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理

分位数回归与CoVaR方法
22 个回复 - 21426 次查看几篇关于分位数思想介绍与CoVaR的介绍的论文2014-11-5 21:41 - haotianhaotian - 风险管理

急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2870 次查看急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧

Efron–Petrosian integrals for doubly truncated data with covariates: An asympto
1 个回复 - 283 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Efron–Petrosian integrals for doubly truncated data with covariates: An asymptotic analysis【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://projecteuclid. ...2022-11-29 11:13 - internet.hzx - 求助成功区

Testing Kronecker Product Covariance Matrices for High-Dimensional Matrix-Variat
1 个回复 - 293 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Testing Kronecker Product Covariance Matrices for High-Dimensional Matrix-Variate Data 【年份(必填)】 233 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-11-18 09:40 - internet.hzx - 求助成功区

Nonparametric IV estimation of local average treatment effects with covariates
3 个回复 - 459 次查看【作者(必填)】 Markus[/backcolor] 【文题(必填)】Nonparametric IV estimation of local average treatment effects with covariates 【年份(必填)】Journal of Econometrics[/backcolor]Volume 139, Issue ...2022-10-16 12:03 - 毒谷123 - 求助成功区

CoVaR系统性风险计算
3 个回复 - 2911 次查看出CoVaR代码matlab,2022-4-23 20:19 - 努力学习的崽崽 - 经管代码库

Estimation of the nonparametric mean and covariance functions for multivariate l
1 个回复 - 637 次查看【作者(必填)】X Tengteng, R Zhang 【文题(必填)】Estimation of the nonparametric mean and covariance functions for multivariate l 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.t ...2022-8-15 10:04 - liu2008shu - 求助成功区

Functional PCA With Covariate-Dependent Mean and Covariance Structure
1 个回复 - 487 次查看【作者(必填)】F Ding, S He, DE Jones, JZ Huang 【文题(必填)】Functional PCA With Covariate-Dependent Mean and Covariance Structure 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www ...2022-8-13 09:46 - liu2008shu - 求助成功区

Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
1 个回复 - 353 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/ ...2022-7-31 01:17 - internet.hzx - 求助成功区

Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is
1 个回复 - 303 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.c ...2022-7-31 01:18 - internet.hzx - 求助成功区

Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
1 个回复 - 347 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2022-7-31 01:21 - internet.hzx - 求助成功区

Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
1 个回复 - 443 次查看【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract ...2022-7-31 01:24 - internet.hzx - 求助成功区

Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomizatio
1 个回复 - 378 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomization 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2022-6-19 11:53 - internet.hzx - 求助成功区

amos潜变量相关系数的显著性，为什么covariances里面只能看到模型前面几个潜变量的P
2 个回复 - 752 次查看如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件

R-Vine-COVAR相关研究
0 个回复 - 718 次查看基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究2022-6-2 17:53 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学

用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2729 次查看用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道

【经典教材系列】The Analysis of Covariance and Alternatives: Statistical Methods
106 个回复 - 13424 次查看经典教材2011年第二版，降价出售期已过，想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接， ...2015-11-24 10:23 - wwqqer - 计量经济学与统计软件

EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题
11 个回复 - 4062 次查看最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版

CoVaR的贝叶斯推理
22 个回复 - 1346 次查看 2022-4-16 13:51 - 能者818 - Forum

求Copula CoVaR代码！有偿！
2 个回复 - 2899 次查看风险溢出相关的论文，模型是Copula CoVaR，急，有偿！2022-3-1 00:11 - OraJ - 数据交流中心

Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3684 次查看谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛

请问，我估计出来的%CoVaR大于100%可能吗？是不是我估计的有问题啊？
3 个回复 - 1319 次查看求教一个问题，我看的所有文章里都没有%CoVaR大于100%的，但是我自己估计的就大于100%了，这个可能出现吗？是不是我估计的有问题啊？公式在下面，求大佬解惑2022-4-3 13:37 - Aixir - 风险管理

金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 834 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区

Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
2 个回复 - 812 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2022-3-9 16:22 - internet.hzx - 求助成功区

Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
1 个回复 - 526 次查看【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2022-3-28 14:58 - internet.hzx - 求助成功区

Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is
1 个回复 - 505 次查看【作者(必填)】 88 【文题(必填)】 Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 88 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-3-28 15:07 - internet.hzx - 求助成功区

Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space
1 个回复 - 500 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/016 ...2022-3-19 22:37 - internet.hzx - 求助成功区

Testing for unit roots based on sample autocovariances
1 个回复 - 566 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/d ...2022-3-16 23:09 - internet.hzx - 求助成功区

Testing for unit roots based on sample autocovariances
2 个回复 - 175 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/ ...2022-3-16 23:19 - internet.hzx - 文献求助专区

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