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空间自相关模型， 空间自相关分析，空间自相关检验：学习课件+视频讲解，ArcGIS2 个回复 - 1453 次查看 空间自相关模型， 空间自相关分析，空间自相关检验：学习课件+视频讲解 空间自相关模型在ArcGIS应用与实操 1.空间自相关模型，空间自相关分析，空间自相关检验ppb 1.空间自相关与冷热点分析wmv 空间自相关 ...2020-9-3 15:19 - lotus_sss - 现金交易版
ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化0 个回复 - 262 次查看 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS教程：检查空间自相关和方向变化 ArcGIS ...2023-6-13 21:46 - 2023D - 现金交易版
问一下各位高手，这个序列自相关图到底怎么看呀，ARMA不管怎么定阶效果都不好
5 个回复 - 455 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
5 个回复 - 455 次查看 想建立VAR模型，但是存在序列自相关，所以就先进行ARMA处理了，但是不管怎么定阶效果都不好，残差检验多多少少都有自相关(最好的结果是p有0.4)，这时候是要选择0.1的显著性水平继续做VAR模型还是怎么办呢2023-1-29 12:22 - harry== - EViews专版
Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3659 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
7 个回复 - 3659 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
如何通过自相关图判断要做的AR、MA、ARMA的阶数
9 个回复 - 31001 次查看 求大神帮忙！ 需要建立数据的AR、MA和ARMA模型。自相关图出来的结果是这样的，不知道要怎么对模型定阶，求指导2015-4-14 22:11 - 吠努离 - EViews专版
9 个回复 - 31001 次查看 求大神帮忙！ 需要建立数据的AR、MA和ARMA模型。自相关图出来的结果是这样的，不知道要怎么对模型定阶，求指导2015-4-14 22:11 - 吠努离 - EViews专版
ARIMA分析数据时遇到自相关图与单位根检验不匹配问题
0 个回复 - 427 次查看 自相关图显示有一定的趋势，数据应该时不平稳的，而用ADF检验的时候却是显示数据是平稳的2019-11-3 12:16 - 我胡大魔王 - EViews专版
0 个回复 - 427 次查看 自相关图显示有一定的趋势，数据应该时不平稳的，而用ADF检验的时候却是显示数据是平稳的2019-11-3 12:16 - 我胡大魔王 - EViews专版
想确定序列自相关情况下，Garch模型的合适的均值方程表达式
2 个回复 - 2013 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
2 个回复 - 2013 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
Gujarati 计量经济学文献——自相关检验文献
70 个回复 - 31576 次查看 共11篇，列表如下： Geary（1970） Durbin (1960) Wallis（1972） Godfrey (1978) Farebrother（1980） Von Neumann（1941） Theil,Nagar (1961) Cochrane、Orcutt(1949) Durbin、Watson（1950、1951 ...2005-5-17 12:11 - award - 计量经济学与统计软件
70 个回复 - 31576 次查看 共11篇，列表如下： Geary（1970） Durbin (1960) Wallis（1972） Godfrey (1978) Farebrother（1980） Von Neumann（1941） Theil,Nagar (1961) Cochrane、Orcutt(1949) Durbin、Watson（1950、1951 ...2005-5-17 12:11 - award - 计量经济学与统计软件
求助：如图，ARIMA（p,d,q) 二阶差分后的自相关分析图，p，d，q我该分别取什么值？
15 个回复 - 11231 次查看 2014-10-25 22:47 - jlw2004 - EViews专版
15 个回复 - 11231 次查看 2014-10-25 22:47 - jlw2004 - EViews专版
如何通过自相关图判断要做的AR、MA、ARMA模型的阶数
4 个回复 - 756 次查看 请问这个自相关图怎么定阶呢，他的Q值很大是什么原因啊，有什么解决方法吗{:0_288:}2023-5-24 10:58 - 丑丑将军 - EViews专版
4 个回复 - 756 次查看 请问这个自相关图怎么定阶呢，他的Q值很大是什么原因啊，有什么解决方法吗{:0_288:}2023-5-24 10:58 - 丑丑将军 - EViews专版
stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题
10 个回复 - 10040 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
10 个回复 - 10040 次查看 stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags r(198); 是为什么呢？ 我有三个取对数的变量，21年数据， ...2016-6-2 08:44 - 甲乙126 - Stata专版
求助:系统GMM中AR(1)值显示无一阶自相关，咋办？
22 个回复 - 17472 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
22 个回复 - 17472 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
如何根据自相关图判断要做的AR，MA，ARMA模型的阶数
5 个回复 - 670 次查看 求大神帮忙！！<br> 下面这个是图，请问怎么判断阶数啊？2023-5-24 11:04 - 丑丑将军 - EViews专版
5 个回复 - 670 次查看 求大神帮忙！！<br> 下面这个是图，请问怎么判断阶数啊？2023-5-24 11:04 - 丑丑将军 - EViews专版
关于自相关、偏自相关图和ARCH-LM检验不通过的问题
0 个回复 - 430 次查看 求问各位大神有编制过投资者情绪指数吗？我用的是日度数据（IPO数量、封闭式基金折价率、市场换手率、腾落指标、新股上市首日收益率、消费者信心指数），通过回归剔除宏观指标的影响后，用残差做pca构造出投资者情绪 ...2023-3-18 17:26 - syxsyx123 - Stata专版
0 个回复 - 430 次查看 求问各位大神有编制过投资者情绪指数吗？我用的是日度数据（IPO数量、封闭式基金折价率、市场换手率、腾落指标、新股上市首日收益率、消费者信心指数），通过回归剔除宏观指标的影响后，用残差做pca构造出投资者情绪 ...2023-3-18 17:26 - syxsyx123 - Stata专版
ARIMA预测时最终差分数据自相关图(ACF)中数据全部在置信区间外是否正确
1 个回复 - 667 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
1 个回复 - 667 次查看 请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 8990 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 8990 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
全局莫兰指数符号与SAR模型中的空间自相关系数符号相反
7 个回复 - 4903 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10288947&page ...2020-12-8 21:15 - 15254109689 - Stata专版
7 个回复 - 4903 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊 https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10288947&page ...2020-12-8 21:15 - 15254109689 - Stata专版
eviews求根据自相关图判断ARMA阶数
6 个回复 - 1538 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。 想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARM ...2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
6 个回复 - 1538 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。 想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARM ...2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
系统GMM AR1无自相关怎么解决？
3 个回复 - 3041 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
3 个回复 - 3041 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
系统GMM中AR1无自相关
14 个回复 - 7055 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
14 个回复 - 7055 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
ARIMA模型中自相关图判断
2 个回复 - 2098 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2098 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4637 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4637 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
0 个回复 - 373 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
0 个回复 - 373 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
请问各位大佬，这个自相关图和偏自相关图可以建立ARMA模型嘛？
0 个回复 - 416 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
0 个回复 - 416 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
请问各位大神 这个是什么ARMA模型啊 自相关系数图没看懂
0 个回复 - 284 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
0 个回复 - 284 次查看 Date: 04/02/22 Time: 12:29 Sample: 1 55 Included observations: 53 Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob ***| . | ***| . | ...2022-4-2 12:36 - 琪琪不会 - EViews专版
建立ARMA模型，对结果进行自相关检验，为什么会P值不显示？
1 个回复 - 3837 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3837 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
ARMA 模型 残差仍然存在自相关 怎么办 数据是股票收益率
7 个回复 - 8223 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
7 个回复 - 8223 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...
5 个回复 - 7733 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
5 个回复 - 7733 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
ArcGIS做空间自相关分析相关问题求解
10 个回复 - 11549 次查看 用ArcGIS做空间自相关分析时，导入地图并连接数据后，做莫兰指数，结果一直提示无投影数据，无法出来结果，该怎么处理？求会做空间统计分析的大神指教一二，不胜感激。2018-11-7 10:17 - 逆时针的记忆 - 数据求助
10 个回复 - 11549 次查看 用ArcGIS做空间自相关分析时，导入地图并连接数据后，做莫兰指数，结果一直提示无投影数据，无法出来结果，该怎么处理？求会做空间统计分析的大神指教一二，不胜感激。2018-11-7 10:17 - 逆时针的记忆 - 数据求助
var模型残差自相关结果分析
1 个回复 - 1497 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
1 个回复 - 1497 次查看 如题 我建立了var模型之后，进行残差自相关分析，结果如下，应该怎么看呢？是否存在自相关呢？ 如果存在自相关应该怎么修正呢？ 我已经检验过序列的稳健性还有模型的AR根图，都没有问题。2022-3-10 17:12 - tangcisu - EViews专版
做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？
2 个回复 - 1267 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 1267 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2164 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2164 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大
10 个回复 - 18468 次查看 各位大神，ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大，改了好几次指标，做了好几次，但始终不能完美的解决这个问题，想知道到底是不是数据的问题，还是别的方面的问题2017-4-7 10:17 - 巧克力的泡沫 - 悬赏大厅
10 个回复 - 18468 次查看 各位大神，ArcGIS作空间自相关，莫兰指数太小，p值太大，改了好几次指标，做了好几次，但始终不能完美的解决这个问题，想知道到底是不是数据的问题，还是别的方面的问题2017-4-7 10:17 - 巧克力的泡沫 - 悬赏大厅
急！var模型滞后阶数12才没有自相关，那我要取12阶吗？
2 个回复 - 1295 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
2 个回复 - 1295 次查看 变量都是平稳的。一开始阶数定的3，后来发现有自相关，于是就一直增加阶数。 五阶的时候结果是这样的： . varlmar Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | ...2021-11-22 00:23 - 唐长老的心肝宝贝开心果 - Stata专版
Arcgis空间自相关分析问题求解
1 个回复 - 2216 次查看 本人arcgis小白，现欲使用arcgis进行空间自相关分析，但却提示失败，情况如下图1： 操作思路:从arcgis online上添加了世界地图的数据，利用country字段和一份excel数据进行连接，将excel中的GDP字段添加到地图的属性 ...2021-2-10 15:32 - littlechanchan - 数据求助
1 个回复 - 2216 次查看 本人arcgis小白，现欲使用arcgis进行空间自相关分析，但却提示失败，情况如下图1： 操作思路:从arcgis online上添加了世界地图的数据，利用country字段和一份excel数据进行连接，将excel中的GDP字段添加到地图的属性 ...2021-2-10 15:32 - littlechanchan - 数据求助
请问这个自相关图，怎么选择ARMA模型的滞后阶数啊？
0 个回复 - 840 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
0 个回复 - 840 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
请教用AR(1)处理自相关怎么反而D－W值更加恶化了呢？
17 个回复 - 8422 次查看 判定系数居然从0.5变成了-7,怪异2007-4-28 15:38 - championchp - EViews专版
17 个回复 - 8422 次查看 判定系数居然从0.5变成了-7,怪异2007-4-28 15:38 - championchp - EViews专版
GMM做DPD时，ar（1）不存在一阶自相关要紧吗？
18 个回复 - 12185 次查看 看到有些文章AR(1)检验不能拒绝原假设，说明不存在一阶自相关，这种情况正常吗？ DPD难道不是都存在一阶自相关的吗？2015-8-4 00:17 - xiongjerry - Stata专版
18 个回复 - 12185 次查看 看到有些文章AR(1)检验不能拒绝原假设，说明不存在一阶自相关，这种情况正常吗？ DPD难道不是都存在一阶自相关的吗？2015-8-4 00:17 - xiongjerry - Stata专版
小白求问这个偏自相关图怎么得出arima模型的p/d/f值啊？
1 个回复 - 735 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
1 个回复 - 735 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
Eviews中的自相关，偏相关的图怎么看？用来确定ARMA的p q值
4 个回复 - 1642 次查看 我试了试ARMA(1,1),结果很不显著，试了试ARMA(2,2)就显著了，这个阶数是怎么看的？我初学者不太会看拖尾和截尾，谢谢2021-3-12 15:54 - DCC-GARCH - EViews专版
4 个回复 - 1642 次查看 我试了试ARMA(1,1),结果很不显著，试了试ARMA(2,2)就显著了，这个阶数是怎么看的？我初学者不太会看拖尾和截尾，谢谢2021-3-12 15:54 - DCC-GARCH - EViews专版
关于Dynare DSGE分析的新问题：怎么获得模拟数据的标准差与自相关系数
5 个回复 - 3352 次查看 第一个问题，最近在学习编程的同时，正在用张伟进（2015）的《城乡居民生活水平差距的变化——基于经济周期视角分析》（如下面2图）进行学习，发现文中有一点实在是不知该如何用程序实现： “我们让模型在参数 ...2016-9-16 20:52 - cvnx - 宏观经济学
5 个回复 - 3352 次查看 第一个问题，最近在学习编程的同时，正在用张伟进（2015）的《城乡居民生活水平差距的变化——基于经济周期视角分析》（如下面2图）进行学习，发现文中有一点实在是不知该如何用程序实现： “我们让模型在参数 ...2016-9-16 20:52 - cvnx - 宏观经济学
请问我这个自相关和偏自相关函数已经出来了，请问大家这个是不是ARMA(1,1)
1 个回复 - 506 次查看 请问我这个怎么看拖尾还是截尾呢，这张图是不是意味着ARMA1,1模型。谢谢大家2021-2-28 22:20 - 社会主义螺丝钉 - EViews专版
1 个回复 - 506 次查看 请问我这个怎么看拖尾还是截尾呢，这张图是不是意味着ARMA1,1模型。谢谢大家2021-2-28 22:20 - 社会主义螺丝钉 - EViews专版
ArcGIS做空间自相关问题求解
0 个回复 - 881 次查看 本人arcgis小白，现欲使用arcgis对一组xy数据进行空间自相关分析，但却提示失败，情况如下图： 想请教各位大神，点数据是否能进行空间自相关分析，如果不能，是不是要将点数据与对应的面连接，要怎么连接2021-2-9 23:38 - littlechanchan - 数据求助
0 个回复 - 881 次查看 本人arcgis小白，现欲使用arcgis对一组xy数据进行空间自相关分析，但却提示失败，情况如下图： 想请教各位大神，点数据是否能进行空间自相关分析，如果不能，是不是要将点数据与对应的面连接，要怎么连接2021-2-9 23:38 - littlechanchan - 数据求助
长期模型中加入AR项消除自相关，建立误差修正模型时是否要将AR项作为自变量进行差分处理，还是不用管它
1 个回复 - 873 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 873 次查看 2021-1-28 17:58 - 美国财政赤字882 - 计量经济学与统计软件
ARMA模型是自相关及偏相关都拖尾，那要如何通过相关图来确定pq的值呢？ 另外所谓的滞后4期，滞后
6 个回复 - 2119 次查看 2021-1-27 14:04 - 再贴现政策294 - 计量经济学与统计软件
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请教动态面板回归自相关检验AR（2）不能通过怎么办
7 个回复 - 8300 次查看 请教论坛各位大神，吾辈毕业论文用动态面板方法，由于之前从来没有写过论文，而且也没学过stata，都是上网现查的。 我在网上查的语句 xtdpdsys lnexpy fd1 nat hc legal gb iu fdi ict lnms ,lags(1) maxldep(2) ...2015-6-6 16:13 - 洞爷的雪碧 - Stata专版
7 个回复 - 8300 次查看 请教论坛各位大神，吾辈毕业论文用动态面板方法，由于之前从来没有写过论文，而且也没学过stata，都是上网现查的。 我在网上查的语句 xtdpdsys lnexpy fd1 nat hc legal gb iu fdi ict lnms ,lags(1) maxldep(2) ...2015-6-6 16:13 - 洞爷的雪碧 - Stata专版
全局莫兰指数符号与SAR模型中的空间自相关系数符号相反
0 个回复 - 1302 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊2020-12-8 21:03 - 15254109689 - 农林经济学
0 个回复 - 1302 次查看 小弟写论文遇到的问题，请各位大佬，给解答一下。全局莫兰指数为正，空间自相关系数（rho）为负，是否可以解释为高高集聚下的一种极化现象啊2020-12-8 21:03 - 15254109689 - 农林经济学
arma模型，自相关图，跪求各位大佬
2 个回复 - 1011 次查看 打算做garch，先用指数收益率做arma，图一是水平的，图二是一阶的，请问我应该用哪个，arma怎么选，跪求各位大佬。2020-11-27 21:17 - 暴击的香蕉 - EViews专版
2 个回复 - 1011 次查看 打算做garch，先用指数收益率做arma，图一是水平的，图二是一阶的，请问我应该用哪个，arma怎么选，跪求各位大佬。2020-11-27 21:17 - 暴击的香蕉 - EViews专版
我在做 ARIMA模型 ，一阶差分后，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示
1 个回复 - 1064 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
1 个回复 - 1064 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应
2 个回复 - 2661 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
2 个回复 - 2661 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
各位大神给一份用ArcGis做空间自相关的详细步骤
1 个回复 - 1133 次查看 小白一个，包括权重矩阵如何生成，以及后续莫兰指数如何计算，聚焦图如何制作。可以加论坛币2019-4-13 16:13 - 3906342783 - 爱问频道
1 个回复 - 1133 次查看 小白一个，包括权重矩阵如何生成，以及后续莫兰指数如何计算，聚焦图如何制作。可以加论坛币2019-4-13 16:13 - 3906342783 - 爱问频道
Eviews用AR(1)和AR(2)消除自相关，根据结果关系式怎么写？有Eviews的书籍可以推荐吗？
0 个回复 - 1157 次查看 请问用Eviews用AR(1)和AR(2)消除自相关之后，根据下面的结果关系式应该怎么写呀？小白求指教~ 另外各位朋友们有没有好的Eviews软件书籍能推荐，越详细越好，做格兰杰因果检验第一次使用Eviews，一脸懵逼 Dependent ...2020-8-18 16:51 - 张安澜 - EViews专版
0 个回复 - 1157 次查看 请问用Eviews用AR(1)和AR(2)消除自相关之后，根据下面的结果关系式应该怎么写呀？小白求指教~ 另外各位朋友们有没有好的Eviews软件书籍能推荐，越详细越好，做格兰杰因果检验第一次使用Eviews，一脸懵逼 Dependent ...2020-8-18 16:51 - 张安澜 - EViews专版
关于Eviews 用AR（1）消除自相关后的最终方程问题
4 个回复 - 6964 次查看 我用Eviews9逐步回归消除多重共线性后，发现存在自相关，然后就用AR（1）模型，最终得到一下数据 Dependent Variable: Y Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS) Date: 03/26/19 Time: 13:38 Sam ...2019-3-26 14:01 - 脆脆脆脆皮 - EViews专版
4 个回复 - 6964 次查看 我用Eviews9逐步回归消除多重共线性后，发现存在自相关，然后就用AR（1）模型，最终得到一下数据 Dependent Variable: Y Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS) Date: 03/26/19 Time: 13:38 Sam ...2019-3-26 14:01 - 脆脆脆脆皮 - EViews专版
求解答，如何通过残差平方相关图判断自相关或者ARCH效应？
1 个回复 - 2999 次查看 这个是残差平方的相关图，从图中可以看出它存在自相关吗？ 通过自相关和偏自相关系数，它在一阶的时候超过虚线，是不是就说明存在自相关？ 后面的两列Q统计量和P值该怎么看，我看别人的残差相关图后面P都是0，我 ...2020-8-5 08:52 - jjjzzzd - EViews专版
1 个回复 - 2999 次查看 这个是残差平方的相关图，从图中可以看出它存在自相关吗？ 通过自相关和偏自相关系数，它在一阶的时候超过虚线，是不是就说明存在自相关？ 后面的两列Q统计量和P值该怎么看，我看别人的残差相关图后面P都是0，我 ...2020-8-5 08:52 - jjjzzzd - EViews专版
DCC-GARCH得出的自相关是均值还是波动率的自相关
3 个回复 - 1672 次查看 如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。2019-6-2 10:28 - maoluliang - EViews专版
3 个回复 - 1672 次查看 如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。2019-6-2 10:28 - maoluliang - EViews专版
请问怎么根据自相关和偏自相关图来判断滞后阶数，想建一个arma模型，求大佬指点
1 个回复 - 1439 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
1 个回复 - 1439 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
关于arcgis的空间自相关分析
0 个回复 - 696 次查看 请问大神，我做的空间自相关分析为什么显示不出结果呢，这是什么原因啊？还有原来的坐标系是china lambert conformal conic，投影成什么坐标系才可以呢？2020-5-30 17:33 - wly1220 - 爱问频道
0 个回复 - 696 次查看 请问大神，我做的空间自相关分析为什么显示不出结果呢，这是什么原因啊？还有原来的坐标系是china lambert conformal conic，投影成什么坐标系才可以呢？2020-5-30 17:33 - wly1220 - 爱问频道
求助！ garch建模问题！这个自相关图要怎么看啊
7 个回复 - 1905 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
7 个回复 - 1905 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
eviews对收益率序列进行ls回归存在高度自相关并存在ARCH效应p全为0如何进行GARCH拟合
9 个回复 - 2334 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
9 个回复 - 2334 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
stata怎么做Pearson自相关分析？我做的没有显著性
1 个回复 - 1790 次查看 我用correlate做出来的只有数据表格，没有星号显示。请问大家这种是怎么做出来的？2020-3-8 16:06 - wch1995 - 爱问频道
1 个回复 - 1790 次查看 我用correlate做出来的只有数据表格，没有星号显示。请问大家这种是怎么做出来的？2020-3-8 16:06 - wch1995 - 爱问频道
ARMAX模型的残差自相关和异方差问题怎么解决？
0 个回复 - 829 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
0 个回复 - 829 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
用ArcGIS做的一个局部自相关结果地图
33 个回复 - 17810 次查看 黄色部分为随机分布，带括号的标注，显著性水平为0.1，不带括号的标注为通过0.05的显著性水平。HL表示被低值包围区，LH表示被高值包围区，HH为高值集聚区，LL为低值集聚区。2010-4-8 08:49 - whl8164 - Forum
33 个回复 - 17810 次查看 黄色部分为随机分布，带括号的标注，显著性水平为0.1，不带括号的标注为通过0.05的显著性水平。HL表示被低值包围区，LH表示被高值包围区，HH为高值集聚区，LL为低值集聚区。2010-4-8 08:49 - whl8164 - Forum
时间序列 自相关 arch
6 个回复 - 1494 次查看 求助，平稳时间序列 先进行自相关检验 然后进行arch检验 对吗 在接下来的garch实证检验中选取t分布，这与arma又是什么关系呢 谢谢！2020-2-25 01:19 - 张西涵 - 求助成功区
6 个回复 - 1494 次查看 求助，平稳时间序列 先进行自相关检验 然后进行arch检验 对吗 在接下来的garch实证检验中选取t分布，这与arma又是什么关系呢 谢谢！2020-2-25 01:19 - 张西涵 - 求助成功区
ARMA模型 自相关图和偏自相关图确定 pq 截尾 拖尾
2 个回复 - 1160 次查看 想问各位大佬这个时间序列里面的pq值是多少，还有截尾和拖尾2020-3-1 02:35 - 594933434@qq.co - EViews专版
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Eviews。通过自相关图确定ARMA模型的阶数
0 个回复 - 621 次查看 用Eviews对ARIMA模型建模;得到自相关图如下：看不出拖尾和截尾哎，应该考虑建哪些模型呢？[/backcolor][/backcolor] [/backcolor]2020-1-17 16:33 - 任任任任任 - EViews专版
0 个回复 - 621 次查看 用Eviews对ARIMA模型建模;得到自相关图如下：看不出拖尾和截尾哎，应该考虑建哪些模型呢？[/backcolor][/backcolor] [/backcolor]2020-1-17 16:33 - 任任任任任 - EViews专版
求各位大神给一份用ArcGis做空间自相关的详细步骤
5 个回复 - 5489 次查看 求各位大神给一份用ArcGis做空间自相关的详细步骤2017-9-26 09:16 - wffff - 爱问频道
5 个回复 - 5489 次查看 求各位大神给一份用ArcGis做空间自相关的详细步骤2017-9-26 09:16 - wffff - 爱问频道
在进行ARCH-LM检验的时候，进行自回归前，均值方程的滞后阶数如何通过自相关检验确定
0 个回复 - 1057 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
0 个回复 - 1057 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
求助大神，使用Arcgis做空间自相关分析，不会作图，对软件零基础
10 个回复 - 7819 次查看 想用Arcgis做空间自相关分析，之前对Arcgis一无所知，看了相关的书籍还是不怎么会做加载的图，学的是信管专业，没有接触过看空间地理这一方面2016-4-5 10:38 - 小葡萄的棉花糖 - 区域经济学
10 个回复 - 7819 次查看 想用Arcgis做空间自相关分析，之前对Arcgis一无所知，看了相关的书籍还是不怎么会做加载的图，学的是信管专业，没有接触过看空间地理这一方面2016-4-5 10:38 - 小葡萄的棉花糖 - 区域经济学
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3160 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3160 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
【学习笔记】今日主要学习了ArcGIS操作，对于空间自相关的测度进行了了解，明 ...
1 个回复 - 649 次查看 今日主要学习了ArcGIS操作，对于空间自相关的测度进行了了解，明天继续加油。 多学些技能还是很必要的，多读书，用专业理论+方法技能武装自己 另这本书作为入门书，不错。2019-8-4 02:46 - 羽逸花开 - Forum
1 个回复 - 649 次查看 今日主要学习了ArcGIS操作，对于空间自相关的测度进行了了解，明天继续加油。 多学些技能还是很必要的，多读书，用专业理论+方法技能武装自己 另这本书作为入门书，不错。2019-8-4 02:46 - 羽逸花开 - Forum
怎么看ARMA模型中参数q（从自相关中），救救孩子吧
0 个回复 - 1007 次查看 传说：移动平均阶数q的选择：显著不为0的自相关数目为q；自相关函数从k=q0开始迅速衰减，则q=q0. 个人思考：q=4 或者8（然后接下来可以进行一波组合以及AIC比较 问题是：我不是很确定到底是不是4或者8这两个范围 ...2019-7-30 07:52 - AmarChris - SPSS论坛
0 个回复 - 1007 次查看 传说：移动平均阶数q的选择：显著不为0的自相关数目为q；自相关函数从k=q0开始迅速衰减，则q=q0. 个人思考：q=4 或者8（然后接下来可以进行一波组合以及AIC比较 问题是：我不是很确定到底是不是4或者8这两个范围 ...2019-7-30 07:52 - AmarChris - SPSS论坛
自相关图（Autocorrelation）与偏相关图(Partial Correlation)
18 个回复 - 77346 次查看 这在时间序列分析中非常重要！ AC为序列的自相关系数，即t期序列与t-k期序列的相关系数；PAC为序列的偏相关系数，即t期序列对t-1，t-2，……，t-k期序列做回归时的偏回归系数。Q统计量服从卡方分布，从 ...2014-6-19 09:23 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
18 个回复 - 77346 次查看 这在时间序列分析中非常重要！ AC为序列的自相关系数，即t期序列与t-k期序列的相关系数；PAC为序列的偏相关系数，即t期序列对t-1，t-2，……，t-k期序列做回归时的偏回归系数。Q统计量服从卡方分布，从 ...2014-6-19 09:23 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
求助！求arcgis大神指教空间自相关分析的结果
8 个回复 - 13228 次查看 请教arcgis大神，为什么我用同一组数据做空间自相关分析，会出现下面两个结果呢，是哪里出错了吗？2014-1-6 18:34 - 芸泉冰点 - 区域经济学
8 个回复 - 13228 次查看 请教arcgis大神，为什么我用同一组数据做空间自相关分析，会出现下面两个结果呢，是哪里出错了吗？2014-1-6 18:34 - 芸泉冰点 - 区域经济学
