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计量经济学研究生课件5 个回复 - 1307 次查看 上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件 计量经济学讲座应具备的知识： [*]经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） ...2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1346 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30510 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
在进行arch检验时，跑完程序发现提示variable et already defined，求大神帮忙看一下
0 个回复 - 425 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull / ...2023-7-3 15:36 - 以后必须早睡. - Stata专版
0 个回复 - 425 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull / ...2023-7-3 15:36 - 以后必须早睡. - Stata专版
建立GARCH检验ARCH效应显示Error in na.fail.default(as.ts(x)) : 对象里有遺漏值
2 个回复 - 402 次查看 2023-2-24 18:52 - harry== - R语言论坛
2 个回复 - 402 次查看 2023-2-24 18:52 - harry== - R语言论坛
请问MATLAB中对garch残差做arch检验该如何操作
1 个回复 - 832 次查看 如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 832 次查看 如题，请各位大神指点。我是用ols做套期保值率，然后对其残值做garch以提高其精度，再用对其残值进行arch验证是否消除异方差影响，但是在做arch检验时找不到garch的残差，不知道该怎样进行？（由于toolbox的影响，没 ...2020-12-24 14:37 - loriao - MATLAB等数学软件专版
请教大佬们一个ARCH检验和BG检验的问题
0 个回复 - 1207 次查看 异方差的ARCH检验由Akaike info criterion 和 Schwarz criterion最小的原则确定出的滞后期数（阶数）和自相关检验中的BG检验的阶数是一样的吗？2019-12-12 17:27 - 华广小生 - EViews专版
0 个回复 - 1207 次查看 异方差的ARCH检验由Akaike info criterion 和 Schwarz criterion最小的原则确定出的滞后期数（阶数）和自相关检验中的BG检验的阶数是一样的吗？2019-12-12 17:27 - 华广小生 - EViews专版
eviews做dcc-mvgarch检验
0 个回复 - 1168 次查看 eviews做dcc-mvgarch检验参数怎么设定？2018-5-14 18:49 - 翟冬雪007 - EViews专版
0 个回复 - 1168 次查看 eviews做dcc-mvgarch检验参数怎么设定？2018-5-14 18:49 - 翟冬雪007 - EViews专版
[求助]：请问Eviews残差ARCH检验的问题
2 个回复 - 3484 次查看 在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:，结果如下： F-statistic 2.591197 Prob. F(6,228) 0.0190 O ...2017-4-22 10:35 - andydidier - EViews专版
2 个回复 - 3484 次查看 在作自回归的时候，对残差进行ARCH效应检验，分别进行了以下两种操作;一、以Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:，结果如下： F-statistic 2.591197 Prob. F(6,228) 0.0190 O ...2017-4-22 10:35 - andydidier - EViews专版
做出自相关偏自相关图后怎么做GARCH检验
12 个回复 - 8483 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
12 个回复 - 8483 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
BEKK-GARCH检验波动溢出效应，有偿编程，求帮忙！！！
23 个回复 - 4972 次查看 本人正在做毕设，做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了，eviews6只能输出对角线上的数值，在论坛里搜索了所有资料，大家有说用matlab、splus或者winrats等，但小女子不会编程，如果这步做不出来毕业论文就废了，前面做的 ...2013-8-16 21:58 - jkjjl14 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 4972 次查看 本人正在做毕设，做到BEKK-GARCH模型的时候就卡住了，eviews6只能输出对角线上的数值，在论坛里搜索了所有资料，大家有说用matlab、splus或者winrats等，但小女子不会编程，如果这步做不出来毕业论文就废了，前面做的 ...2013-8-16 21:58 - jkjjl14 - MATLAB等数学软件专版
eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series
1 个回复 - 1624 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
1 个回复 - 1624 次查看 eviews9garch检验中找不到proc\make garch variance series怎么办，我需要点哪？2017-5-10 20:19 - vivini - EViews专版
ARCH检验后出现这样的结果，到底是有没有ARCH效应啊，好头疼
3 个回复 - 5242 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000 RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999 RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000 RESI ...2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5242 次查看 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.000210 2.60E-05 8.060470 0.0000 RESID^2(-1) 0.020548 0.030450 0.674806 0.4999 RESID^2(-2) 0.148499 0.030049 4.941840 0.0000 RESI ...2013-3-30 01:28 - mina1990 - 计量经济学与统计软件
eviews进行garch检验
1 个回复 - 1642 次查看 eviews进行garch检验后arch-lm检验结果显示不存在arch效应和残差平方的自相关图结果显示存在相关性相互矛盾，怎么办？2016-12-8 09:02 - 15151808857 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1642 次查看 eviews进行garch检验后arch-lm检验结果显示不存在arch效应和残差平方的自相关图结果显示存在相关性相互矛盾，怎么办？2016-12-8 09:02 - 15151808857 - 计量经济学与统计软件
ARCH检验P值求助
3 个回复 - 4879 次查看 当Number of lags为1的时候是P值0.27都超过0.05 但是10的时候0.0002 明显不超过 这个怎么判断是否具有ARCH效应？2016-5-16 11:39 - cmdwhy - EViews专版
3 个回复 - 4879 次查看 当Number of lags为1的时候是P值0.27都超过0.05 但是10的时候0.0002 明显不超过 这个怎么判断是否具有ARCH效应？2016-5-16 11:39 - cmdwhy - EViews专版
好急！怎么用Tgarch检验非对称性在EVIEWS软件里面
0 个回复 - 1291 次查看 我想检验政策不确定性(EPU)对股票价格(SR)的非对称影响，我打算用Tgarch的方法，我的均值方程能不能设成SR=c+epu,然后对他们残差做TARCH以此来证明EPU对SR的影响是非对称的？还是说得用其他的方法？2016-5-15 06:27 - 插翅膀的小老虎 - EViews专版
0 个回复 - 1291 次查看 我想检验政策不确定性(EPU)对股票价格(SR)的非对称影响，我打算用Tgarch的方法，我的均值方程能不能设成SR=c+epu,然后对他们残差做TARCH以此来证明EPU对SR的影响是非对称的？还是说得用其他的方法？2016-5-15 06:27 - 插翅膀的小老虎 - EViews专版
Arch检验F统计量与LM
3 个回复 - 6432 次查看 求助论坛大佬： 今日小生写论文查阅文献时，发现有篇文献在得到ARCH-LM检验结果后做了如下描述： 表2 ARCH LM 检验结果 变量 系数 标准误T 统计量 P 值 C ...2016-1-31 17:56 - 游学者 - EViews专版
3 个回复 - 6432 次查看 求助论坛大佬： 今日小生写论文查阅文献时，发现有篇文献在得到ARCH-LM检验结果后做了如下描述： 表2 ARCH LM 检验结果 变量 系数 标准误T 统计量 P 值 C ...2016-1-31 17:56 - 游学者 - EViews专版
求问：eviews中怎么输出ARCH检验的参数值？
1 个回复 - 2257 次查看 因为需要做滚动窗，所以必须编程，现在模型已经差不多建好了，想要检验一下残差项还有没有ARCH效应，利用archtest只能显示结果的试图，我想要在滚动窗中进行ARCH检验，所以需要输出一列p值，这样可以同时检查每个滚动 ...2013-12-18 17:09 - zhh小猪 - EViews专版
1 个回复 - 2257 次查看 因为需要做滚动窗，所以必须编程，现在模型已经差不多建好了，想要检验一下残差项还有没有ARCH效应，利用archtest只能显示结果的试图，我想要在滚动窗中进行ARCH检验，所以需要输出一列p值，这样可以同时检查每个滚动 ...2013-12-18 17:09 - zhh小猪 - EViews专版
求助ARCH检验异方差时的滞后期的选择问题
8 个回复 - 11143 次查看 在eviews中进行ARCH检验异方差，number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568， number of lags 选择2时P值为0.1235， number of lags 选择3时是0.245 请问在这种情况下 可以在文章中说：选择滞后期为3，未能拒 ...2010-7-10 09:06 - cpuqqyan - EViews专版
8 个回复 - 11143 次查看 在eviews中进行ARCH检验异方差，number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568， number of lags 选择2时P值为0.1235， number of lags 选择3时是0.245 请问在这种情况下 可以在文章中说：选择滞后期为3，未能拒 ...2010-7-10 09:06 - cpuqqyan - EViews专版
求问关于matlab的garch检验
7 个回复 - 13485 次查看 我对沪深300指数近一年的对数收益率做了garch检验，用的是matlab[/backcolor] 首先用autocorr函数画出了收益率平方的自相关图，如下[/backcolor] [/backcolor] 从[/backcolor] 图上看收益率的方差并没有自相关性 ...2014-5-19 10:36 - cerciwonnow - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13485 次查看 我对沪深300指数近一年的对数收益率做了garch检验，用的是matlab[/backcolor] 首先用autocorr函数画出了收益率平方的自相关图，如下[/backcolor] [/backcolor] 从[/backcolor] 图上看收益率的方差并没有自相关性 ...2014-5-19 10:36 - cerciwonnow - MATLAB等数学软件专版
Multivariate GARCH检验
1 个回复 - 3268 次查看 请问各路高手Multivariate GARCH之后一般做些什么后期检验(diagnostic tests)？2008-3-3 20:13 - mrbusy - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3268 次查看 请问各路高手Multivariate GARCH之后一般做些什么后期检验(diagnostic tests)？2008-3-3 20:13 - mrbusy - MATLAB等数学软件专版
arch检验中的均值模型建立问题
1 个回复 - 1885 次查看 在建立均值模型的时候要怎么在eviews里面操作？ 我用的是收益率序列 建立的简单的均值模型可以是[draw]a11i23b24423726d23527fa11i23d24b24924524f24b25124e25425c25526525126a24726c23d26e23b26e24727424b27625 ...2013-5-30 19:11 - sakura0101 - EViews专版
1 个回复 - 1885 次查看 在建立均值模型的时候要怎么在eviews里面操作？ 我用的是收益率序列 建立的简单的均值模型可以是[draw]a11i23b24423726d23527fa11i23d24b24924524f24b25124e25425c25526525126a24726c23d26e23b26e24727424b27625 ...2013-5-30 19:11 - sakura0101 - EViews专版
做ARCH检验出现log of non positive number
1 个回复 - 1976 次查看 我用上海市月度CPI做ARCH模型检验，数据保存名为cpim选择ARCH模型后，输入的是cpim cpim(-1) c 做ARCH模型一阶检验，但是总是出现“log of non positive number” 这是怎么回事？要怎样解决呢？2013-5-14 15:03 - 一叶轻轻 - EViews专版
1 个回复 - 1976 次查看 我用上海市月度CPI做ARCH模型检验，数据保存名为cpim选择ARCH模型后，输入的是cpim cpim(-1) c 做ARCH模型一阶检验，但是总是出现“log of non positive number” 这是怎么回事？要怎样解决呢？2013-5-14 15:03 - 一叶轻轻 - EViews专版
arch检验中出现“No observations"
8 个回复 - 3010 次查看 我处理的数据是某投资产品收益率时间序列，从3103个数据，其中我使用keep命令将收益率为非0的数据保留，剩余2053个数据，做archlm检验，滞后6阶，结果只给出了4阶，然后提示No observations。 请问连老师，这是为什 ...2012-10-17 12:02 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
8 个回复 - 3010 次查看 我处理的数据是某投资产品收益率时间序列，从3103个数据，其中我使用keep命令将收益率为非0的数据保留，剩余2053个数据，做archlm检验，滞后6阶，结果只给出了4阶，然后提示No observations。 请问连老师，这是为什 ...2012-10-17 12:02 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
arch检验疑问
2 个回复 - 3016 次查看 在eviews中，arch检测出来以后，上面一行写的是OBS*R^2，我看到好多人就拿这个比较卡方分布，但是书上不是写的是（n-p）*r^2,这个明显不是n*r^2,有的时候判断结果还不一样那eviews出来的那个结果能不能用啊？？2010-12-30 19:09 - wardrober - EViews专版
2 个回复 - 3016 次查看 在eviews中，arch检测出来以后，上面一行写的是OBS*R^2，我看到好多人就拿这个比较卡方分布，但是书上不是写的是（n-p）*r^2,这个明显不是n*r^2,有的时候判断结果还不一样那eviews出来的那个结果能不能用啊？？2010-12-30 19:09 - wardrober - EViews专版
[求助]跪求ARCH检验的抄作方法
3 个回复 - 6024 次查看 <p>本人不是学计量的，手上有个模型y=c+x1+x1(t-1)+x2(t-3)</p><p>想对残差进行检验，听说ARCH LM检验可以检验时间序列，但是不会用。滞后期取多少啊,得出的结果怎么分析啊,都搞不懂？<br/>哪位高人 ...2008-6-12 10:03 - boris820919 - EViews专版
3 个回复 - 6024 次查看 <p>本人不是学计量的，手上有个模型y=c+x1+x1(t-1)+x2(t-3)</p><p>想对残差进行检验，听说ARCH LM检验可以检验时间序列，但是不会用。滞后期取多少啊,得出的结果怎么分析啊,都搞不懂？<br/>哪位高人 ...2008-6-12 10:03 - boris820919 - EViews专版
