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【策略学习资料】2020—2014年国泰君安数量化专题与金融工程策略学习资料44 个回复 - 5943 次查看 一共200多M，内容相当丰富欢迎下载学习。 主要包括下列内容： 海外研究 资产配置、行业风格轮动策略 FOF研究 大数据与机器学习 衍生品策略 选股策略 择时策略 事件驱 ...2021-8-4 16:00 - wz151400 - 现金交易版
局部波动跳扩散模型的篮子期权定价
用渐近展开法
0 个回复 - 412 次查看 摘要翻译： 本文讨论了跳扩散模型的篮子期权定价问题。标的资产价格遵循一些相关的局部波动扩散过程，具有系统性的跳跃。导出了一般随机过程的正向偏积分微分方程(PIDE)，并用渐近展开法逼近了与篮子值过程相关的随机 ...2022-3-31 22:50 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 412 次查看 摘要翻译： 本文讨论了跳扩散模型的篮子期权定价问题。标的资产价格遵循一些相关的局部波动扩散过程，具有系统性的跳跃。导出了一般随机过程的正向偏积分微分方程(PIDE)，并用渐近展开法逼近了与篮子值过程相关的随机 ...2022-3-31 22:50 - 大多数88 - Forum
一类跳扩散模型的全贝叶斯分析
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 针对扩散过程中的跳跃检测，提出了一种新的贝叶斯显著性检验方法。对于具有极端值异常值的时间数据，如金融数据、降雨或构造力记录等，这是一个有利的过程。 --- 英文标题： 《Full Bayesian analysis fo ...2022-3-12 13:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 针对扩散过程中的跳跃检测，提出了一种新的贝叶斯显著性检验方法。对于具有极端值异常值的时间数据，如金融数据、降雨或构造力记录等，这是一个有利的过程。 --- 英文标题： 《Full Bayesian analysis fo ...2022-3-12 13:00 - 大多数88 - Forum
跳扩散的最优迭代阈值-核估计
流程
0 个回复 - 266 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的跳扩散过程的阈值-核跳检测方法，该方法以近似最优的方式迭代应用阈值和核方法，以获得改进的有限样本性能。我们以期望的跳跃误分类数为目标函数，对跳跃检测方案的阈值参数进行优化选 ...2022-3-7 18:00 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 266 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的跳扩散过程的阈值-核跳检测方法，该方法以近似最优的方式迭代应用阈值和核方法，以获得改进的有限样本性能。我们以期望的跳跃误分类数为目标函数，对跳跃检测方案的阈值参数进行优化选 ...2022-3-7 18:00 - 能者818 - Forum
跳扩散SDEs的多层Monte Carlo方法
0 个回复 - 245 次查看 摘要翻译： 我们研究了多级蒙特卡罗路径模拟方法在跳扩散SDES中的推广。我们考虑具有有限速率活动的模型，使用一种跳跃适应离散化，在这种离散化中，计算跳跃时间并将其添加到标准的均匀离散时间中。多级分析中的关键 ...2022-3-7 16:36 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 245 次查看 摘要翻译： 我们研究了多级蒙特卡罗路径模拟方法在跳扩散SDES中的推广。我们考虑具有有限速率活动的模型，使用一种跳跃适应离散化，在这种离散化中，计算跳跃时间并将其添加到标准的均匀离散时间中。多级分析中的关键 ...2022-3-7 16:36 - 何人来此 - Forum
排放市场中的跳扩散模型
0 个回复 - 345 次查看 摘要翻译： 世界各地正在建立强制性排放交易计划。这类市场计划的参与者总是面临风险。这导致了与排放相关的衍生品的伴随市场的建立。为了评估这类金融产品的公平价格，需要适当的基础资产演变模型，即排放限额证书。 ...2022-3-7 14:07 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 345 次查看 摘要翻译： 世界各地正在建立强制性排放交易计划。这类市场计划的参与者总是面临风险。这导致了与排放相关的衍生品的伴随市场的建立。为了评估这类金融产品的公平价格，需要适当的基础资产演变模型，即排放限额证书。 ...2022-3-7 14:07 - 何人来此 - Forum
跳扩散风险敏感资产管理I：扩散因子模型
0 个回复 - 239 次查看 摘要翻译： 本文研究了资产价格由布朗运动和泊松随机测度驱动的SDEs表示的资产组合优化问题，其漂移是辅助扩散因子过程的函数。根据Bielecki、Pliska、Nagai和其他人的早期工作，这个准则是风险敏感优化（相当于在方 ...2022-3-6 12:58 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 239 次查看 摘要翻译： 本文研究了资产价格由布朗运动和泊松随机测度驱动的SDEs表示的资产组合优化问题，其漂移是辅助扩散因子过程的函数。根据Bielecki、Pliska、Nagai和其他人的早期工作，这个准则是风险敏感优化（相当于在方 ...2022-3-6 12:58 - nandehutu2022 - Forum
跳扩散风险敏感资产管理
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 本文研究了资产价格由布朗运动和泊松随机测度驱动的SDEs表示的资产组合优化问题，其漂移是辅助扩散因子过程的函数。根据Bielecki、Pliska、Nagai和其他人的早期工作，这个准则是风险敏感优化（相当于在方 ...2022-3-5 21:32 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 本文研究了资产价格由布朗运动和泊松随机测度驱动的SDEs表示的资产组合优化问题，其漂移是辅助扩散因子过程的函数。根据Bielecki、Pliska、Nagai和其他人的早期工作，这个准则是风险敏感优化（相当于在方 ...2022-3-5 21:32 - nandehutu2022 - Forum
基于马尔可夫调制带跳扩散的期权定价模型
0 个回复 - 204 次查看 摘要翻译： 本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为，这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 204 次查看 摘要翻译： 本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为，这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
时滞跳扩散系统的符号模型
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 本文首次针对一类无穷维随机系统，即时滞跳扩散系统，提出了一种自动的、逐构造校正的控制器综合方案。首先，我们构造了有限个近似双线性的非概率滞后系统的抽象，这些抽象对应于具有某种稳定性的原始系统 ...2022-3-3 12:26 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 本文首次针对一类无穷维随机系统，即时滞跳扩散系统，提出了一种自动的、逐构造校正的控制器综合方案。首先，我们构造了有限个近似双线性的非概率滞后系统的抽象，这些抽象对应于具有某种稳定性的原始系统 ...2022-3-3 12:26 - 可人4 - Forum
双指数跳扩散模型奇异期权定价
0 个回复 - 1142 次查看 如何用python去模拟双指数跳扩散模型奇异期权定价2019-3-23 20:29 - 18890093829 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1142 次查看 如何用python去模拟双指数跳扩散模型奇异期权定价2019-3-23 20:29 - 18890093829 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
分享关于跳扩散pricing的几篇文献
2 个回复 - 1554 次查看 跳扩散是对经典模型的拓展，也是假设条件的放宽一般化，还是有其学术和实践价值的。希望对坛友们有所帮助。 跳跃过程是一种拥有离散变化的随机过程。 在物理中，跳跃过程将会产生扩散。从围观的角度来说，他们都由 ...2018-9-10 14:33 - bashe2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1554 次查看 跳扩散是对经典模型的拓展，也是假设条件的放宽一般化，还是有其学术和实践价值的。希望对坛友们有所帮助。 跳跃过程是一种拥有离散变化的随机过程。 在物理中，跳跃过程将会产生扩散。从围观的角度来说，他们都由 ...2018-9-10 14:33 - bashe2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
剑桥大学跳扩散重要书籍levy process and infinitely divisible distributions
21 个回复 - 9453 次查看 levy process and infinitely divisible distributions Cambridge [*]Author: Ken-iti SatoLévy processes are rich mathematical objects and constitute perhaps the most basic class of stochastic processes ...2011-6-10 10:22 - gavin0011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 9453 次查看 levy process and infinitely divisible distributions Cambridge [*]Author: Ken-iti SatoLévy processes are rich mathematical objects and constitute perhaps the most basic class of stochastic processes ...2011-6-10 10:22 - gavin0011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价
2 个回复 - 1048 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28bf88a212cff6934258ae299178373f50%29&f ...2016-12-6 17:14 - ssylzz - 求助成功区
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求助：关于用WINBUGS估计跳扩散过程参数的一些疑问
0 个回复 - 674 次查看 论文里有个加入回归项的跳扩散过程，想用winbugs估计参数做实证研究，但是苦于有这么几个点不会，求论坛里的高手帮帮忙。 首先是参数的先验分布应该如何确定。然后是如何区分出跳与不是跳的数据，有什么区分的规则。 ...2016-3-24 13:01 - 葬剑落花 - R语言论坛
0 个回复 - 674 次查看 论文里有个加入回归项的跳扩散过程，想用winbugs估计参数做实证研究，但是苦于有这么几个点不会，求论坛里的高手帮帮忙。 首先是参数的先验分布应该如何确定。然后是如何区分出跳与不是跳的数据，有什么区分的规则。 ...2016-3-24 13:01 - 葬剑落花 - R语言论坛
请问有人有欧式跳扩散期权Kou模型的matlab解析解的代码吗？
3 个回复 - 1885 次查看 如题，本人需要一个欧式跳扩散期权Kou模型的解析解的matlab代码的 如果有人有的话麻烦能给我发一下嘛？ 本人愿意提供50RMB的答谢费~ 本人邮箱~ 好人一生平安哈~2013-11-16 22:52 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1885 次查看 如题，本人需要一个欧式跳扩散期权Kou模型的解析解的matlab代码的 如果有人有的话麻烦能给我发一下嘛？ 本人愿意提供50RMB的答谢费~ 本人邮箱~ 好人一生平安哈~2013-11-16 22:52 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
跳扩散模型的蒙特卡洛模拟解决欧式期权
1 个回复 - 1811 次查看 有大神懂基于跳扩散模型的蒙特卡洛模拟解决欧式期权的理论和matlab吗2013-9-13 00:17 - lylzqy - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1811 次查看 有大神懂基于跳扩散模型的蒙特卡洛模拟解决欧式期权的理论和matlab吗2013-9-13 00:17 - lylzqy - 经济金融数学专区
有没有在做标的资产具有跳扩散过程的期权定价的
1 个回复 - 2772 次查看 有没有在做标的资产具有跳扩散过程的期权定价的，咱们讨论以下2006-1-10 10:51 - wlzlingzhi - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2772 次查看 有没有在做标的资产具有跳扩散过程的期权定价的，咱们讨论以下2006-1-10 10:51 - wlzlingzhi - 金融学（理论版）
