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a下长期方差互换的精确定价和套期保值公式
3/2美元波动率模型
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 本文在一个$3/2$波动率模型下研究了方差互换的定价和套期保值问题。在基准方法下，只需要Num{e}raire组合存在，就可以得到方差互换的显式定价和套期保值公式。成长最优投资组合是Num{e}raire投资组合，并 ...2022-3-7 14:45 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 本文在一个$3/2$波动率模型下研究了方差互换的定价和套期保值问题。在基准方法下，只需要Num{e}raire组合存在，就可以得到方差互换的显式定价和套期保值公式。成长最优投资组合是Num{e}raire投资组合，并 ...2022-3-7 14:45 - 可人4 - Forum
长期方差和长记忆序列的区分？
0 个回复 - 853 次查看 请问长记忆序列一定存在长期方差吗？存在长期方差的序列一定是长记忆序列吗？两者的区别是啥？2021-1-25 11:03 - SuMenglin - 经济金融数学专区
0 个回复 - 853 次查看 请问长记忆序列一定存在长期方差吗？存在长期方差的序列一定是长记忆序列吗？两者的区别是啥？2021-1-25 11:03 - SuMenglin - 经济金融数学专区
CGARCH 模型中 想在短期和长期方差中分别加入外生变量，要怎么操作
0 个回复 - 1069 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
0 个回复 - 1069 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
[求助]如何估计长期方差？谢谢
2 个回复 - 4936 次查看 请教：什么是长期方差？提出这个概念是为了解决什么问题呢？如何估计长期方差呢？有相关文献参考当然更好了。先谢过了！2009-5-26 12:24 - yanty - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4936 次查看 请教：什么是长期方差？提出这个概念是为了解决什么问题呢？如何估计长期方差呢？有相关文献参考当然更好了。先谢过了！2009-5-26 12:24 - yanty - 计量经济学与统计软件
